期权入门交易视频教程
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05:11查看AI文稿AI文稿同样是卖期权，有人月月稳定收租金，有人遇到一次黑天鹅就全亏光，区别就在于你用的是哪种卖方策略。期权卖方的核心逻辑就是收权力金，但怎么收，收多少风险怎么控，每种玩法差别极大。 今天我把卖方最常见的六种策略，从简单到复杂全部梳理一遍，你可以根据自己的情况对号入座。玩法一，卖深度须值期权收租 最简单的卖方玩法，找一个几乎不可能被触及的行权价，卖出须值期权，安心收权利金。打个比方，你开了一家保险公司， 只保明天地球被陨石撞击这种概率极低的事件，保费照收，理赔几乎不会发生。特点，胜率高，通常在百分之九十五以上，但每次收的权利金相对有限，盈亏比较低。 最大风险是黑天鹅事件，市场突然极端波动，行权价被穿越，亏损可能远超平市积累的权力金。适合风险承受力强、资金量充足，能接受小概率大亏的交易者。玩法二， 卖价差，给自己买保险在玩法一的基础上升级卖出须值期权的同时，再买入更深一档的须值期权作为保护。这叫垂直价差策略，也就是牛市价差或熊市价差的卖方版本。 打个比方，你卖了保险，同时自己也买了一份再保险，万一真的出事，你的损失有封顶，不会被一次极端行情打垮。特点，风险有上限，黑天鹅来了也不会全军覆没，代价是每次收到的尽全力金减少。买保护是要花钱的，适合想要可控风险的稳健型卖方交易者。 玩法三，宽跨式卖出，双向收租，同时卖出看涨期权和看跌期权的须值合约，两边都收权力金。行情涨，看涨那边亏，但看跌那边赚。行情跌，看跌那边亏，但看涨那边赚。只要行情不走极端，两边总有一头在赚钱。 打个比方，你在路口同时开了两家小卖部，一家面朝东，一家面朝西，不管人流往哪边走， 总能有一家生意。特点，波动率普通时稳定收租，遭遇单边极端行情，如暴跌百分之三十，亏损依然可能很大，是做空波动率最常见的基础策略，适合判断短期市场会横盘震荡的交易者。 玩法四，做空引韩波动率这是玩法三的进阶版，核心目的不是堵方向，而是专门在引韩波动率处于高位时卖出，赚取 iv 回落的收益。逻辑是， iv 高的时候， 期权价格虚高，卖出等于卖贵了的期权，等 i v 回落后买回来平仓，差价就是利润。操作上同样是宽胯式卖出，但同时会尽量对冲 delta 和伽玛，让持仓尽可能对方向中性，只暴露对波动率的敏感度，需要注意风险。如果 i v 不 跌反升，两边都会成压， 塞尔塔和该马有时无法完全对冲，极端行情下仍可能单边巨亏。这背后涉及的是 black souls 期权定价模型，感兴趣的之后我单独出一期详细讲，适合有一定期权经验，能理解希腊字母的进阶交易者。 玩法五，卖看跌期权抄底巴菲特的玩法，这是巴菲特真实用过的策略，对一只你本来就想买的股票， 在你愿意接受的价格上卖出看跌期权。巴菲特的经典案例，他长期研究可口可乐，判断当时股价约四十美元，极具吸引力，并愿意以三十五美元的价格增持。于是他以每份一点五美元的价格卖出。 聊五百万股可口可乐的看跌期权，行权价三十五美元，合计收到七百五十万美元权利金，结果股价没跌到三十五美元，期权未被行权，巴菲特白赚七百五十万美元，如果股价真跌破三十五美元，他按三十五美元接货，这本来就是他愿意买的，价格还额外便宜了权利金。 核心逻辑是，你在等待买入机会的同时，先把等待的时间变现，要么赚权力金，要么用折扣价买到心仪的股票，双赢，适合有长期持股计划，对某只股票估值有明确判断的价值投资者。玩法六， 背对开仓持股收租持有股票的同时，卖出更高行权价的看涨期权，也叫 covered call 背对看涨。 打个比方，你有一套房子，把它租出去收租金，房子还是你的租金照收。两种用法，用法一，增厚持仓收益，持有股票每月卖出看涨期，全收全利金，相当于给股票加了一层利息。用法二，辅助解套 股票套牢，不想割肉，就在成本价附近卖出看涨期权。如果股价没涨到行权价，白收权利津，加快回本速度。如果股价涨到行权价，正好到成本价了，被行权卖出，也可以接受，比干等解套效率高的多。适合持有股票的投资者，想在持股过程中持续创造额外收益。 总结六种脉方玩法，从简单到复杂，一脉深度须值高胜率收租，警惕黑天鹅二脉价差加保护，风险有上限。三宽跨式卖出，双向收租，适合横盘。 四、做空引寒波动率 i v 高位卖出进阶策略。五卖看跌期权超底巴菲特玩法，等待买入六倍对开仓持股收租辅助解套。选哪种取决于你的资金量、风险偏好和对市场的判断。点赞关注期权日读社，我们下期见！
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03:33查看AI文稿AI文稿八千元本金，三个月滚到三百万，他赚钱的核心不是赌方向，而是百分之九十。散户都搞错了一个欺权底层逻辑，看完你也能用。 陈少斌三十二岁之前就是个普通上班族，攒了三年才攒下八千块闲钱。二零二四年底接触欺权的时候，跟所有人一样，以为就是个以小博大的赌博工具。 第一个月，他亏的只剩两千三百。买虚值看涨扛时间衰减方向对了，还亏钱，新手踩的坑，他一个没落。最惨那天晚上，他盯着账户里的数字烟抽了半包，想销户。转折点是二零二五年春节后，他盯上了碳酸锂，当时现货从十五万一路砸到八万以下，全市场都在喊，还要跌。 但陈少斌翻了三个月的库存数据，当场复产计划算了一笔账，现货越跌，矿端减产越猛，供需反转只是时间问题。他没直接做多期货，八千块本金期货，一手保证金都不够。 他买了碳酸锂弃权，行权价十二万的看涨合约，还有三个月到期，当时权利金一张才八十多块，他把账户里剩下的两千多全砸进去，买了二十五张。这里很多人搞错，买弃权不是越便宜越好，得给行情留足时间。 近月合约时间衰减像沙漏，方向对了，也可能赚不到钱，选三个月以上的远月时间站在你这边。接下来两周，碳酸锂继续因跌到七点八万，他的期权浮亏百分之六十，身边朋友都说他疯了，陈少斌没动，他算了， delta 现在是须值， 只要行情启动，弹性会越来越大。三月中旬行情爆了，碳酸锂连续三天涨停，从八万直接拉到十一万，他的期权一张从八十块涨到四百五十块， 二十五张直接翻到一万，一千多本金回来了，还赚了一倍，这时候换一班人，早就只应跑了。陈少斌没全卖，他凭了十张收回本金，剩下十五张继续拿。他的逻辑很简单，趋势刚启动，远月期权的该马会让利润加速奔跑，这时候下车，等于把鱼头吃完就走，鱼身留给别人。 期权买房的精髓不是赚了就跑，而是用利润去博更大的行情，本金先收回，剩下的都是赚的，心态完全不一样。四月初，碳酸锂充到十五万，他的期权已经涨到一千八百亿张，十五张就是二十七万。这时候出了个插曲， 交易所提保，市场情绪恐慌，碳酸锂两天跌回十二万，他的账户从二十七万缩水到十四万，很多人被洗出去了。陈少斌扛住了， 看了眼波动率，发现引波其实没崩，就是短期情绪杀。他不但没卖，反而用之前只赢的钱，又加仓了十张行权价十六万的看涨，区分价格回撤和趋势反转，只要现货基本面没坏，引波没崩，回调就是加仓点，不是止损点。 五月，碳酸锂彻底疯了，一路涨到二十五万，全市场哗然。陈少斌手里的十五张十二万看涨，也涨到三千八百一张， 账户峰值一度冲到一百四十六万。他没等到最高点，涨到二十二万那天，他分批平仓了，最终落贷一百二十八万。从八千到一百二十八万，用了不到三个月。但这不是终点。 六月份，他转战罗文刚期权，当时地产政策预期发酵，罗文从三二零零启动，他用一百万本金里的十万分批买入行权价三千六百的看涨期权， 七月螺纹冲到三千八百，这一笔又赚了一百七十多万。永远别凹印，哪怕再看好单笔期权，投入不超过总资金的百分之十。期权是工具，不是凹恩的赌桌。三个月八千块，做到三百零二万，很多人说它是运气，是赶上了行情， 但你仔细看就会发现，它每一笔都算过盈亏比，选对了合约月份，知道什么时候加仓，什么时候止盈。期权赚钱，靠的从来不是运气，是对规则的理解。 三年攒八千，三个月赚三百万，陈少斌自己说，这行最公平的地方就是，你认知到位了，小钱也能翻身。认知不到位，给你多少钱都得亏回去。你做期权最惨的一次，亏了多少？
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04:42查看AI文稿AI文稿月薪六千普通打工人阿远，五万做白银期权，两个月做到一百八十五万。但你可能想不到，他中间最惨的时候，账户只剩两万八。最后救他的不是说哈，也不是压中一波白银暴涨， 而是一套看起来很怂的交易规则，每次下单之前，先算清楚自己最多能亏多少钱。我们用阿远这个情景案例， 把这套小资金交易逻辑拆开。二元此前已经有期货交易经验，也开通了商品期权权限。后来他拿出五万块闲钱，专门用来交易白银期权。刚开始，他也觉得期权买房损失有限，只要方向看对， 就能用小资金博取高收益。于是追涨中仓，专挑价格便宜的趋之弃权。盈利时总想再等等，亏损时又舍不得止损，不到两周，五万块就亏到只剩两万八。他这才明白，弃权买房最大的损失虽然只是支付出去的权力金，但如果每次都众筹买入， 照样可以把整个账户一点点亏光。于是他给自己重新定了三条规矩，一、只做弃权买房， 不碰风险更大的裸卖期权。每笔交易的最大计划，亏损不能超过账户资金的百分之三。五万本金单笔最多亏一千五， 账户只剩两万八十，单笔最多亏八百十。摊位必须跟着账户缩小，而不是越亏越重。每次下单之前，他都会先计算一手白银齐全需要支付多少权力金， 出发咨询以后可能亏多少钱。如果只买一手钱，再亏损就超过账户的百分之三，那这笔交易直接放弃机会再好，只要仓位不合适，就不做。第二， 第一次进场只买一手白银，行行继续验证自己的判断，才考虑增加第二手或者第三手同一个方向投入的总权力金不能超过账户资金的百分之三十。因为真正的加仓是行情证明你做对以后再加被套以后不断补仓不叫加仓，只是在把一个错误越做越大。第三， 仓位翻倍以后，先收回投入。如果持有两手白银齐全，持仓价值涨到原来的两倍，就先平掉一手，尽量收回最初投入的权力金，剩余一手继续跟随行情。如果只有一手，就不假装分批止盈， 达到目标，直接全部平仓。因为期权按整手交易，一手不能卖掉一半，这样做不代表剩余仓位没有风险，他仍然可能回撤甚至归零，但至少不会让一笔已经翻倍的交易最后重新变成亏损。亏损这边，他同样提前写死规则，单笔期权回撤达到百分之三十， 立即触发平仓，不临时取消止损，不扛单，等待奇迹，遇到跳空或者流动性不足，实际损失可能超过百分之三十。 所以他从下单之前就把这种意外算进账户能够承受的范围。单日账户回撤达到百分之六，停止开新仓，连续两笔止损，当天直接关掉软件。因为很多账户真正归零的时刻，不是第一次看错， 而是看错以后急着翻本下一笔。摊位越下越大，他还戒掉了一个新手最容易上瘾的习惯，专挑临近到期深度须值看起来特别便宜的白银期权。便宜一不代表风险小，白银方向及时看对，只要行情启动的不够快， 时间价值不断流失或者隐藏波动率快速回落，期权照样可能亏欠。所以他不把期权拿到到期，也不参与新权， 到了计划时间，无论赢亏都主动平仓。真正的转折出现在账户跌到两万八之后，阿勇走出了一段持续性很强的大行情。阿远先用一手试错行情确认以后再增加仓位，仓位翻倍 就先平掉一部分剩余利润，继续跟随趋势。账户重新回到五万以后，他依然按照百分之三的风险比例计算残位。但随着账户不断增长，同样的，百分之三能使用的资金也在增加，五万变成十一万，单笔风险额度从一千五增加到三千三十一万滚到二十七万。 盈利摊位继续跟随白银趋势，随后账户又从二十七万冲到六十四万，突破一百万，最终在两个月里做到一百八十五万。这就是小资金快速增长最关键的一点。亏损的时候摊位跟着账户缩小，盈利的时候才允许利润逐步放大。但必须说清楚， 这一百八十五万不是单靠风控赚来，真正带来三十多倍收益的，是那段少见的白银趋势行情， 以及期权在极端波动中的价格弹性。风控的作用不是制造暴利，而是让阿远在行情出现之前没有提前输光，也让他在赚到钱以后没有因为一次失控全部还给市场。很多人做期权总想着靠一笔交易改变命运，但小资金真正的翻身机会 不是把一把下的足够大，而是亏损时足够克制，盈利时还能留在趋势里。只要你没有输光，下一次大行情来的时候，你就还有资格坐在牌桌上。
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03:02查看AI文稿AI文稿今天讲期权合约的五大要素，我们去做期权的时候的话呢，所以我们一定要啊搞清楚，就说第一个就说你买卖的是什么样的资产，就是我们选择的这样的合约，对吧？是商品的还是股指的？ 第二个呢，就是你是买它看涨的权力还是看跌的这样的一个权利，对不对？然后你要非常明确的就是你的啊，约定的这样的一个买卖价格是多少，对吧？买卖价格是多少？ 然后还有就是你的到期日，就你行权的最后有效日，对不对啊？权利的到期日，然后就是本身你要付出的这样的一个啊，权利金是多少？这个的话呢，就需要我们非常非常的这样那个去清晰，对吧？ 那么我们在牌面上的话呢，其实就啊非常的明朗，比如说你你选择的标的是同，然后你再看一下就说，哎，你的到期日，对吧？你是可以选的，比如说二零二六年二月十三，对不对啊？到二月十三到他的最后的行权价，你剩余的是二十三天，对不对？ 然后你也可以选，比如说你选一个啊，零五，对吧？那你的到期日其实剩余的时间是九十三天，就你要搞清楚你的这个期选到期日的最后一天，是啊，是哪一天，对吧？到期日其实是对我们标的的选择来讲是极其关键的， 就你要选静月还是要选远月，什么样的情况下应该选远月，那你这些东西是需要一定的因素去考量的，对不对？标的，对吧？到期日， 然后的话呢，其次才是到什么，就是你买卖约定的这样的一个价格，比如说我们说同啊零三合约的 啊，这样的一个标的啊，首先我们看涨还是看跌，对吧？如果左边其实他就是看涨的，右边就是看跌的，对不对？如果我们看涨，比如说我们看涨到多少呢？我们看涨他到十万，对吧？那现在的这样的一个价格的话呢，他就是在啊三千二左右，对不对啊？就在三千二左右， 所以一个啊，就期权合约来讲，就是需要这么多的一些东西，那么你去做这个事情的时候，就说你买期权也好，卖期权也好，啥也好，你首先就要非常清晰，这样东西特别是什么呢？特别是你的 啊，就是到期日这个就行权的这样的一个日期啊，这个是啊本身来讲是非常重要的，因为期权他不仅跟你的标的的波动有关系，他还给你的 时间价值的这样的一个损耗有关系啊，就这样子的好吧。啊至于价格的这些东西，行，我们后面的话呢，我们再来讲啊，再来讲，所以你在买一个齐全的时候，就你首先要做的就是看好你的标的，选好你的 啊，就是近月月的这样的一个行权日期，然后再次去找到，就说你是看涨还是看跌，然后的话呢，再次选它的一个啊，价格，对吧？就能够对应的这样的一个价格就会出来，对不对？这个呢就是我们期权的五个要素。
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01:31查看AI文稿AI文稿新手学期权呐，你千万不要把它学复杂了。期权获利模式很多，知识点也特别多，我们就想赚点钱，我们又不是做学问，有必要把它搞得那么复杂吗？ 我呢，做了九年多快十年的期权了，交易下来，我把期权的各个知识点做了一个汇总，我把它做成了表格，你记得截图保存哈。 总的来说，齐全就是一个核心，两种模式，三个维度，四个方向，五个字母，六种基础策略。 那能不能再简单一点呢？能，其实齐全新手只要弄明白以下这两点，你的知识储备就够用了。啥呢？买卖特性和合约特性啊，而合约特性呢？ 期权的功力在合约的选择里，而你选什么合约操作，你就要了解合约特性了。以当月合约为例，我又做了一个表格来说明 新手缺期权。其实你弄懂后面这两张表格，你的知识储备就足够了。期权想复杂可以很复杂，获利模式又很多样化， 但你交易获利其实是越简单越好。所以我强烈建议弃权，任他弱水三千，咱只取一瓢饮！
2025飞天期权~肖淳心
03:20查看AI文稿AI文稿什么是期权强？用一个例子来理解，我们看到一万三这一档的看跌期权持仓量特别大，有一万八千手这一档期权买方要求的权力金是很小的，但是卖方要求的保证金是四万九， 一万三这一档是深度的需值，对于卖方来说，归零的概率很高，收益很低，就是低风险低收益的交易， 一手卖方要四万九保证金，而且收益还那么低，那么对于小资金来说几乎是没有吸引力的。那么这里我们可以预测，在这个档位的卖方大概率是以大资金和大机构为主。我们假设一个情况啊， 假如行权时价格跌到了一万三以下，虚值变成了实值的条件， 那么根据行权规则，一手期权卖方会得到一手一万三位置的多头仓位，那么这里总共会新增一万八千手在一万三开仓的多头仓位，并且是处于浮亏的， 当期权到了行权时间，对应的期货还剩下半个月，进入交个月，到时会现仓， 目前这个期货合约的持仓量是十八万手，那么一万三这个档位行权的话，到时会新增一万八千手亏损的多头持仓，占总持仓的百分之十， 如此巨量的浮亏持仓还必须得短期内处理掉，那么到时会发生什么？强跑的踩踏，甚至是 b 仓在期货上亏个大的， 那么大资金和大机构会怎么应对呢？在价格靠近一万三的时候，在期货上买入，拖住价格，只要不跌到一万三以下，那么就能够避免变成实值，那这样的话，一万三看跌期权到时候就归零，不用行权， 在期货上买入的多头仓位还是浮盈的状态，可以从容的处理掉， 这不是某一个大资金这么想的，这是作为义务方的大资金和大机构都能推导出来的结果，那么他们只能做出这种应对，他们知道其他的大资金大机构也会做出这个应对， 那么他们在市场上就达成了一个无声的默契，在牌面上表现的就是欺权墙效果， 而且期权墙也不是随意出现的，一般是在大周期的重要支撑主力位，大量的资金在赌这个支撑主力位有效，只要不出现黑天鹅事件，那短期内一般是不会突破的，特别是剩余时间还不到一个月的期权时间，价值衰减的是很快的， 突破关键位的概率又很低，那么对于大资金来说，作为义务方，这是一个低风险，高确定性的机会。
5808Chai，概率游戏
05:43查看AI文稿AI文稿买期权三个月，本金亏了百分之八十，我复盘了自己犯的五个蠢错误！大家好，我是期权代理，今天这期，我想聊一个很多人不愿意开口说的话题，亏钱不是别人亏，是我自己亏。刚开始做期权的前三个月，我方向判断基本没错， 看涨的涨了，看跌的跌了，但账户里的钱硬生生亏掉了百分之八十。我当时完全蒙了，方向对了，为什么还在亏？后来我把每一笔交易翻出来复盘， 才发现我犯了五个蠢错误，而且这五个错误，几乎每个期权新手都会犯。今天我把他们全说出来，希望你能少走弯路。错误一， 贪便宜专买须值期权刚入门的时候，我看到期权链，第一反应就是，哇，这个才两块钱，那个要二十块，当然买便宜的。于是我专门挑那些离股价很远的须值期权 o t m。 逻辑看起来很对，花小钱，万一涨了不就暴赚？但现实是，大多数时候他直接归零了。为什么 你可以把虚值欺权想象成一张彩票？行权价离股价越远，就像彩票中奖号码离你越远，它确实便宜，但中奖概率也极低。股价需要涨过行权价，你才能开始赚钱， 而且还得在到期之前涨过去。两个条件同时满足，难度远比你想象的高。正确做法，新手优先考虑平值欺权 a t m 或轻度实值欺权 itm 贵一点，但胜率高得多，不容易归零。错误二，财报前买期权涨了百分之五，期权反而亏了百分之二十，这是我亏的最莫名其妙的一次。某科技公司要发财报，我判断会大涨，于是提前买了看涨期权。财报出来，股价真的涨了百分之五， 我打开账户准备数钱，期权亏了百分之二十。我当时以为是系统 bug， 后来才搞懂，这叫波动率崩塌。财报前，所有人都在猜涨跌，市场情绪紧张，引寒波动率被炒得很高，期权价格也跟着虚高。 财报一公布，不确定性消失，引寒波动率瞬间塌下来，期权价格跟着暴跌。就算股价涨了，引寒波动率下跌带来的损失可能比股价上涨带来的收益还大。打个比方，财报前买期权， 就像在演唱会开始前，以黄牛价买了一张票，演唱会结束后，这张票一文不值，哪怕演出很精彩。正确做法，财报前不要买期权， 除非你非常清楚引寒波动率的水平。如果想参与财报行情，考虑在财报后引寒波动率回落时再布局。错误三，买完就不管不知道 c 塔每天在偷我的钱， 我以前买完期权就放在那里等，心想方向是对的，早晚会涨，等就完了。但我不知道的是，就算股价一动不动，我的期权每天都在亏钱。这就是 c 叉，时间衰减， 期权有点像一张有有效期的优惠券，今天值一百块，明天值九十八块，后天值九十五块。越接近到期日掉的越快，你什么都没做，账户就在缩水。最可怕的是，临近到期前的最后两周， c 塔会突然加速钱哗哗的流走。正确做法，买期权之前，先看清楚到期日还有多久，如果你判断的行情需要时间发酵，就买远一点到期的合约，给自己留足时间，别买了。一个月后到期的，结果行情三个月后才来。 错误四，横盘死扛，以为等等就好了。有一段时间，我买的期权既没涨也没跌，股价就在那里横着，我告诉自己没关系，方向是对的，等它动起来就好了。 然后我就等啊等，等了两周，股价还是没动，但我的期权已经亏了百分之四十，原因就是上面说的菲特横盘对期权买房来说是最慢性的死法。股票横盘你可以无限等，但期权有到七日时间，每天都在消耗你的本金。 你以为在等行情，其实是在用钱买时间，而时间一直在流逝。正确做法，买期权之前，先想清楚这个行情我预计多久会发生。 如果你觉得需要超过一个月，就不要买一个月内到期的合约。如果行情迟迟不来，要果断止损，不要死扛。错误五，一把缩一次亏光前面四个错误其实都可以通过学习来避免，但是第五个错误才是真正让我亏掉百分之八十的根本原因。 我把太多钱压在了一笔交易上。某一次，我非常确信某只股票会大涨，把账户里百分之六十的资金全买了期权，结果方向错了，直接亏掉大半。期权的杠杆是双向的，方向对了，收益放大。 方向错了，亏损也放大。用百分之六十的仓位做期权，一次失误就能让账户元气大伤。正确做法，单笔期权交易， 风险场口控制在总资金的百分之一到百分之五以内，就算这笔全亏了，账户还在，你还有机会。没有任何一笔交易值得你压上全部筹码。 总结，期权亏钱不是因为运气差，回头看这五个错误，每一个都不是运气问题，而是用股票思维在玩期权。股票可以死扛，期权不行，时间在消耗你。股票便宜就是划算。期权不是 虚职，欺权便宜有他便宜的理由，股票可以重仓等反弹。欺权不行，一次失误可能直接归零。 欺权是一个完全不同的工具，他有自己的规则，搞懂规则再下场才是正确的顺序。 如果你现在还没开始交易，恭喜你，你有机会在不亏钱的情况下把这五个教训学进去。如果你已经亏过了也没关系，亏过的钱是最贵的学费，但也是最难忘的。老师，我是齐全 daley， 如果这期对你有帮助，记得点赞、关注、收藏，我们下期见！
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01:54查看AI文稿AI文稿期权行情页面怎么看？交易首要多少钱？现在主流的期货行情软件都有期权栏目，点击左上角 名称品种展开，你们选择菜单，选择你们想看的期权品种行情页面都是差不多的。然后呢，页面中间有一横标题栏目，页面中间有一横标题栏和一竖行权价格栏 组合在一起，像一个字母 t， 所以 期权页面也叫做 t 型报价。以 t 型区分界，页面分为三个部分，上面显示期货信息区，显示对应期货的动态。这里我们要注意到，到期时间， 期权通常比期货早，到期别错过。下面左边是看涨期权区，右边是看跌期权区。行权价这类是核心。行权价就是假如你期货到达了这个价格，那么期权达到了这个行情条件了。 不同期权价对应不同权利金，就好像不同保险条件保费也不一样。那么保费是多少呢？就是行权价格左右两边各有一项最新价， 想做看涨期权就看左边，想做看跌期权就看右边。点击可以打开分时图， 点击交易就能下单交易。一手期权要多少钱呢？和期货一样，一权的报价也要乘以交易单位，才是真正支付的权力金。比如户同期货的报价是一吨的价格，而一手持仓是五吨，同样户同看涨期权最新价格是一千一百六十二元， 是一吨的报价，买开仓一手要乘以五，而支付要五千八百一十元全利金按最新价格挂单就一定能成交吗？ 成交活跃、流动性好的合约是可以的，但有些执行价离现价比较远的合约是没有人做的，买价和卖价分歧很大，甚至没有人出价，显示一条杠，最新价就不好使了，我们尽量不要做这种合约。
00:33查看AI文稿AI文稿假如你刚开始接触齐全，一定要记得这六个研究要点，记得截图保存啊！六种基础策略，五个希腊字母，四条单腿，三个维度，两种模式，一个核心， 你只需要弄明白这些，就可以慢慢的形成属于你的交易策略了。期权呢？获利方式太多了，在这里我强烈建议，任他弱水三千，咱只取一瓢饮！
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03:48查看AI文稿AI文稿第二集，弃权操作流程及避坑弃权新手啊，很多人一看到弃权盘面他就头疼，而且很多人他可能都踩过了很多坑了。本集咱就说说到底那个弃权操作流程你该怎么办？集避坑 内容包括一，如何快速从选好的那个标地界面你进入弃权界面。第二， 期权盘面我给你介绍介绍。第三，期权交易是看标的操作呀，还是看期权合约操作呀？第四，选合约要避的坑。第五，第五啊，期权进去了出不来咋办？操作流程， 首先咱得选标地吧，你在期货界面，你选好标地，然后呢，你就单机鼠标右键，你找到齐全链，你去点击，就直接就进入你那个齐全下单界面了。呃，简单说一下齐全界面啊， 首先，最上边这部分他是标地蓝，标地蓝的左侧就是你可以选择几月份到期的合约你进行操作，那标地蓝的下边就是提醒报价表了， 中间这一行就是行权价，我也把它称为合约量。 t 型报价表中左侧的这部分是看涨期权合约，为了方便理解，我们暂时把它理解为他与标的的走势是一致的。那右侧这部分 是看跌期权，也是为了理解，方便我们暂时把它理解为与标的的走势不一致。 最后，咱再根据我们对标弟走势的那个判断，就可以选择不同到期日的看涨或者是看跌期权的合约咱进行操作了， 再聊聊避坑指南啊。第一，我做齐全，我到底是主看标弟还是主看期权合约呀？ 是这样的，进场之前咱看表弟选品种，这个时候你必须主看表弟啊，那你已经进场了，进场之后你就要以齐全合约为主了。次看表弟，我们要把我们所有的择时技术你都用到齐全合约上了。 第二个，你合约选择上要注意避坑，啥坑呢？流通性，有一些提前合约，他就是一道杠一条线，你根本就无法交易，这种是不能操作的。 第二，你还要看可操作的那些品种，你要看到持仓量，如果那个合约持仓量小一千，你要小心啊，流通性不好，搞不好啊，你现价用现价交易，你容易进不去，出不来， 同时呢，这种流通性他有可能你进，以现价交易，划点太大，遇到这种，你或者小仓位划线下单做，或者干脆就不做了。 那么第三呢，你还要小心，你进去了，你出不来。那这个时候怎么办呢？你可以点击询价，找做时商要价格，让他给你出来，你看行不行？ 第四，深需陷阱，欺权毕竟是欺权的交易者，以欺权的游戏规则来演绎标地，所以有的时候有些合约与标地的走势是不一样的啊，尤其那个深需合约，不建议啊，深需慎做， 除非你是老手或者是赌。你还知道哪些欺权的坑呢？欢迎评论区留言，咱们聊聊。
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