凯利公式模拟投注表
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00:59查看AI文稿AI文稿这个公式风靡全球，曾被全世界的赌场封杀，曾让赌场老板气得咬牙切齿。具体是什么公式呢？这就是著名的凯利公式，公式如下， f 等于 bpqb。 举个例子吧，抛硬币游戏， 假如正面向上盈利两元，反面向上盈利一元，那么很明显，抛至硬币正反出现的概率都是百分之五十。但是对于我们而言，盈亏比就是二，那么我每次投多少钱呢？ f 等于 b p q b， 这里的 b 代表了盈亏比，二 代表的是胜率零点五， t 代表的是概率零点五。那么在这个抛硬币游戏中， f 等于二乘零点五，减零点五二等于零点二五，每次应该投入资金的百分之二十五。如果每次下注， 多按照手投资金的百分之二十五、一百乘二十五、一百五十乘二十五依次类推，多按手投资金的百分之二十五。操作。理论上是下面的收益曲线，看看激动不激动？
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05:15查看AI文稿AI文稿来测试一下你适不适合赚大钱，各位老板请听题，假设你手上有一百万，眼前有个机会啊，百分之六十的概率赢，赢了翻倍。百分之四十的概率呢？输，输的归零， 你压多少？先别往下看啊，在脑子里边先回答一下，给大家三秒的时间，三二一，好，有人会说，全压，反正胜率大于百分之五十赌一把。有人比较谨慎啊，压二三十万，有人折中呢，压五十万。这三个答案里边，其实有一个在数学上啊，是最优解， 这个最优解啊，来自于一个叫凯利公式的东西啊，一九五六年就被推导出来了，今天我不教大家怎么去赌钱，但是这个公式啊，能回答你一辈子几乎所有该不该压压多少的问题。创业、投资，换工作，欧印这个项目全都能用。一九五六年的时候，美国贝尔实验室 有一位叫约翰凯利的物理学家，在研究信号在造声里怎么传输最有效的这个课题的时候，当时啊，他就发表了一篇论文，但是没什么人看，但是这里边啊，就隐藏着这个公式。凯利本人一生啊，都没下过注，四十二岁的时候就因为心脏病离世了。直到十年之后， 一个叫爱德华的数学家发现了这篇论文，他做了两件事，第一，去拉斯维加斯玩二十一点，就用这个凯利公式决定每一次的下注金额。特别有意思的就是几年之后， 赌场直接把他拉黑了。第二，他创办了一只对冲基金，连续二十九年跑赢市场。大家是不是都挺好奇这个公式的呀，这个公式就是 f 等于除以 b， 这样说大家可能会比较晕乎，回到最初的一百万啊， b 就是 赔率赢了翻一倍，这里 b 就 等于一， p 是 赢的概率零六， q 就是 输的概率零点四。那算一下呢？就是一乘零点六减零点四，等于零点二，再除以一还是零点二，答案是百分之二十。你应该压的是二十万，不是全压，不是一半， 不是三十万。这个比例是数学上能让你长期收益最大化的唯一解。但是凯利公式啊， 真正厉害的是他告诉你两件非常反直觉的事。第一，有些机会啊，数学上要求你根本不要下注。假如胜率百分之五十，赢了翻倍，输了归零，你觉得很公平。但是公式一算，一乘零点五减零点五，等于零，就不要下注。为什么呢？ 因为只要有一次彻底归零的可能，长期下来你必然破产。你想想，为什么那么多做生意的人，做了几十年，稳稳当当，一夜之间就能归零，就是因为没懂这个道理。第二，就算胜率很高，压太多也会破产。 假设胜率百分之八十，很多人觉得冲一把，但凯丽给出的答案是，最多压百分之六十。如果你压百分之七十，甚至百分之八十，全部缩哈，哪怕胜率真的有百分之八十，只要连续几次失误，你就有概率彻底归零。凯丽公式告诉我们的不是怎么赢得更多，而是怎么在长期里不输。这两点完全不一样。 我也说说自己的故事啊。我大学刚毕业那会，第一次做项目，赚到过快钱，那时候赚的钱让我很膨胀，对我来说也算一笔巨款，赚的特别爽。然后我就觉得本职工作太累了，就把所有赚到的钱全押进了股票市场。当时的逻辑是什么？这笔钱是偶然赚来的， 应该学会钱生钱，让他翻倍，听起来没毛病对不对？问题在于，我没有评估过这笔投资的胜率和赔率，我纯凭感觉下注，压了几乎百分之百的本金去赌一件我从未尝试毫无经验的事，半年之后，那笔钱剩下不到百分之十。 如果当时用凯利公式的思路，最多拿百分之二十去做不确定的尝试，留百分之八十现金流做基础盘，哪怕试错失败，手里还有子弹打下一场，但我当时几乎全仓，一次性几乎输光。凯利公式的价值，不是教你赌博，而是让你明白，你这辈子每一个重要的决定， 本质上都是一次下注。换工作，搬城市、投项目，做生意，谈感情，做项目。绝大多数人从来没算过自己该压多少比例。 你的钱、时间、注意力、健康，全都是你的仓位。最后，我总结了三条核心原则， 能帮你少走几年弯路。第一，任何单一机会，仓位绝对不要超过百分之二十五，哪怕你预判胜利百分之九十，哪怕所有人劝你欧印，哪怕你自己想梭哈。这种想一把赌大的念头，本质是情绪，不是理性判断。 第二，本金越小，越不能追高赔率。普通人最容易被十倍收益的机会诱惑，总觉得赌一把就能翻身。 但数学逻辑刚好相反，本金越小，越要严控单次仓位。你的基本盘太薄，经不起连续犯错，富人赌错一次还有下一次，普通人一旦熬印失败，游戏直接结束。第三， 盈利回本之后先抽回全部本金，赚出来的利润才是你可以承担亏损的资金。下次下注只用利润操作，不动本金，哪怕连续错三次，你的本金起点还在，你永远留在牌桌上。凯利公式的核心只有一句话，活着比赢更重要。 长期赢家不是次次选对的人，而是永远输不光不下桌的人。这个逻辑，在赌场成立，在投资成立，在创业成立，在人生中尤其成立，你不需要每次都压队，只需要保证自己永远在牌桌上，永远还有下注的机会。
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01:02查看AI文稿AI文稿这个公式被全世界赌场封杀，他曾让无数赌场老板气的咬牙切齿，后面更是惊艳了整个华尔街市场，他就是凯利公式，他的表达是这样的，比如 if 是代表每次交易的仓位， b 代表本次交易的的胜率， q 代表赢亏比。举个例子，抛硬币的游戏， 正面朝上我赢两块钱，反面朝上你赢一块钱，这个时候硬币出现正反的概率是百分之五十，也就是 q 代表的盈亏比等于二，胜率比等于零点五。带入公式后，艾腐等于零点五，二加一减一除以二，算出最佳仓位是百分之二十五。如果每次下注都按照总仓位的百分之二十五， 按照这个几率玩下去，那么盈利的趋线将直线上升。当然，盈亏的前提是要胜率跟盈亏比相乘的结果必须大于一，否则不可能持续盈利。所以一个成熟的交易者，他会告诉 每次投入成本金的百分之十，把只因和止损的比例设置成三比一，这样就算你十次里面只做对了三次，你也可以稳定赢回。这就是交易当中的仓位管理的重要性。
2277国海良时
03:17查看AI文稿AI文稿如果说你的每一次投资都有百分之六十的把握，那每一次投资如果说你赢的话，那么就百分之百的回报率，如果输的话，那么这次投资所有的金额全部都打水漂，那么在长期的投资的过程当中，你应该保持每一次多高的投资比例，持仓位置，才能得到最佳的收益概率， 给大家几秒钟时间思考好，下面是公布答案的细节，答案就是百分之四十，那么这个数字是怎么来的呢？这里比如说谈到一个神奇的公式，这个公式呢也是查理芒格和巴菲特都推崇的一个公式， 公式很简单，你投资每一次的下注比例应该等于你的胜率减去你对负率除以回报率，如果说你的胜率是百分之六十的话，那么你的负率是百分之四十，百分之四十 的二分之一就是百分之二十，所以他们两个差额就是百分之四十。那么用计算机组成一个这样的数字模型呢，用大量的随机参数做实验呢，可以证明，在这种情况之下呢，你百分之四十的投资比例只能得到最优的收益性。 这里面呢就解决了一个长期困扰我们的问题，投资到底是什么仓位最合适？首先来说一下啊，如果你是一个左侧交易者，就是价值投资的交易者的话，那么你的持仓呢，应该是在不断的股价调整的过程当中呢，低买高卖， 在高位置呢，适当的做货内料企业来不断的调整自己的利润空间和尺寸。不过这个投资公式呢，只适用于右侧交易值。首先说一下这个公式，只能求出最优解，但不一定是真正的对的解。举一个例子，假如说你投资的概率是百分， 百分之四十获胜率，但是他赢了的话，会给你两倍，那么根据这个公式算出结果是每次投资的比例应该在百分之十，但事实上我们都知道这种情况之下不应该投资。那么再解释一下，什么叫右侧投资者呢？右侧投资者多以短线交易和趋势交易为主， 那么比较常见的呢，比如说期权交易，如果说你获胜的话，有可能会得到几倍的收益，但是如果说你做错的话，那么行权日到期的话，那期权的价格几乎就会变为零。给大家举一个例子，比如说我上个月买进的理想的期权看涨期权， 在一周之内给我的收益呢，带来了百分之六百的收益，同时呢，我买的京东的齐全呢，收益的结果呢是行权到期日全军覆没。那么我买的小米的牛正呢， 很可恨的是，他在蒸发的过程当中呢，直接给我的牛总打到回购的价格，同时呢，我在小米上还买了一个涡轮， 那么涡轮呢，挺过了那个增发，现在呢，随着小米股价的不断上涨呢，现在我的获利率有百分之八十，所以尤其是对于期权交易者这种短线交易，右侧交易者这种做法，这种投资的比例的拿捏是非常关键的。 如果说投资是一门艺术的话，那么这门艺术最关键的一点就在于头寸的把握，比例，也就是仓位的控制。 那我个人呢，既是一个左侧交易者，也是一个右侧交易者，我家大部分资金呢，是放在一个左侧交易账号，用来做价值投资。少部分资金呢，放在右侧交易账号，用来做追掌杀爹的日线级别交易。
5100环绕地球的于哥（周日中午直播）
