文华财经6和文华财经7的区别
呃，很多人说这个技术指标没有用，然后呢我们来拿文华财经的这个 w t 八的回头软件来去测试一下这个技术指标到底有没有用。我们这一次测试的是不离线的一个技术指标，我们过来看一下， 然后呢我们现在选择的是一千股指的主力合约二六零六，那么我们先回测一下，回测完之后我们可以看得见这个数据，然后二六零六的合约从，嗯，二零二五年十二月份，然后到大概有 二零二五年十月份到二零二六年的五月份，大概有半年多的时间，总共出了十五个新号，然后呢收益是十八万， 然后最大的每手盈利是十七万，最大每手亏损是五万五万九。我们可以看一下这个我们编写的这些技术指标是什么样子的，就是， 呃，就是当突破钟轨的时候，并且然后就买开，当跌破钟轨的时候就平仓。我们可以看一下这个信号出的，举个例子，在这个信号当中，然后他刚刚在这突破钟轨之后，然后他就会买开， 然后呢在这突破个钟他就会迈开。那我们也可以看得见中间出了很多震荡的信号，比如说当这根 k 线他突破中轨了，但是呢他很快就跌下来了，包括这根 k 线他突破中轨，他很快就跌下来了， 这个是正常的一个震荡的一个操作，因为我们做的是趋势交易，那么在趋势交易过程当中，这些震荡的信号和杂音是很正常的。那么文华财经里面他提供了两种方式，一、这个信号名气 是就是按照收盘价模型，比如说如果在收盘价的时候，然后这个条件是大，这个收盘价的时候，这个价格是大于钟轨的，是满足条件的他就会开仓，如果说不满足条，如果说满足条件的情况，他就会平仓。我们可以看一下，就是在这个十二月五号 收盘价的时候，收盘的时候开了个仓，然后在十二月十一号的时候，收盘的时候跌破中轨了，然后他就会平仓。我们可以看一下，一笔、两笔、三笔、四笔五笔都是亏钱的，六笔亏钱，但是有两笔赚钱的，这两笔大概赚了一笔十七万，一笔是十六万。 那趋势交易的意义就在于说是他需要通过不停的试错来去验证你这波到底是不是在趋势当中。 那我们再来看一下啊，因为为什么这有个运行优化明细，因为在文化残局里面有两种成交方式，一种成交方式是等我收盘的时候我再去成交。还有一种情况是当我的这个 呃价格突破中轨的那一瞬间，然后呢我就可以去成交，然后我们就可以看见他就不会是在十五点去成交，他可能会是在九点三十四， 九点三十或者一点，他只要突破中轨了，他就会成交，那么他就会存在更多的信号。为什么？因为他现在突破中轨了，可能明天他立马就又跌破中轨，他就会出更多的信号。但这个的好处就是， 嗯，他突破中轨的时候，如果他收盘价高，就是收了很高的一个价格。我们来举个例子，比如说拿这个 呃四月八号这一天来说，如果说你是上午十一点十二分开仓，开的是七六九一的价格，如果你是按照收盘价开仓的话，你可能就开的是七七七八的价格，这个价格可能会更高， 然后呢，这这一部分你赚十六万，如果按照运行优化明细，可能就是十七万九。运行优化和收盘价模型各有利弊，收盘价的方式就是他可能信号会更少，就十六个信号，但优化模型是二十六个信号， 就运行优化，他虽然说你的出信号的效率会更高，但他于此带来的就是你的。你在震荡过程当中，你可能会有更多频次的亏损，比如说在这连续亏了四笔， 但是呢，如果你是收盘价模型，你可能亏两笔，但收盘价模型有个问题，就是他可能亏一笔就会给你亏很多，比如说这根 k 线，他跌的很厉害，然后呢，你是在收盘价卖的，那可能就是在最低点，那你可能就会亏更多，然后我们会可以看见，就是在用指令价模型的话，他可能亏的不多，但是呢他亏的频次会比较高， 这个是一个很常见的。然后呢，呃，我们可以看一下这个这个指标的模型的回测报告，我们可以看一下 这个回测报告，我们可以看出来就是如果说你用的是收盘价模型，你的这个价你的收益就是十八万，如果你用的运行优化的模型，他的收益价差是九万六，就这个最终报告就是二十八万， 那么他的年化单利收益，单利的收益率一个是百分之六点三七，一个是九点六五， 那我们都知道，呃，中证一千这个期货市场他的杠杆大概是八点三倍，如果说我们只拿二六零六这一个合约来说的话，那我们的收益他的保证金大概是二十万左右，那么我大概从二零二五年十月份到现在五月份， 大概是七个月的时间，然后呢我大概就是我的保证金应该就翻倍了，就是二十万到十八万就几乎就翻了一倍，大概半年的时间。那有，嗯，那有的说是，那你这个趋势交易肯定有做多，那就会有做空，那我们来看一下做空的效果是什么样子的， 那这个模型就是当突破跌破中轨的时候，那我就去做空，然后呢当带中轨的我就是就去做多，跟刚才那个正好反着呢，那我们来更新一下看一下， 那我们可以看一下啊，那这个就很明显这个就亏了十八万，那刚才赚的十八万，这个就亏了十八万，那么说的话，哎，我这个是不就不赚钱了？那如果说你在 就这个这一点就好像证明了，说啊，你看吧，这个技术指标好像他就是不赚钱，那就是虽然说我做多赚钱了，但我做空同样就亏了相应的钱， 那是不是就不赚钱呢？因为我们现在只跑了二六零六这一个主力合约的数据，并没有把二零二零二二年到二零二六年的数据全跑上去。那我们来再看一下，拉长时间周期来看一下技术指标到底有没有用。我们来看一下， 还是先拿做多来说，我们这这次跑的是一千股值的主联的一个数据，主联的数据就是说他会把所有月份的主力合约，然后跟你并在一起出一个回测报告，那我们可以看一下在这个情况下， 我用的还是刚才的模型，没有改变，那我们可以看一下他现在的收益变成了六十一万，然后呢这有一个资金的图， 然后呢我们可以看一下模型的回测报告，如果说你的你用的是呃收盘价，你用的是收盘价模型的话，你的收益就是六一六十一万，如果你用的是指令价模型的话，你的收益就是八十三万，那我们来记一下这个， 然后呢我们再看一下这个做空，因为做空只做二六零六数据的话，他就是亏钱的。那如果说我跑一下主联，看一下大概情况呢？ 我们可以看一下啊，如果说看一下模型回测报告，如果说你用的是收盘价模型的话，那么你你大概会亏三十万，如果你用指令价模型的话，你会赚赚三万四。为什么会存在这个情况？其实前边也说了，因为在跌的时候，如果你按照收盘价模型， 呃，他可能我们举个例子，像这根 k 线，这根 k 线中证一签这一天跌了三个点，如果你是在收盘价去做空的话，那第二天你肯定是要亏损的， 因为你像这种就是中证一签，容易走这种大阴线，那如果说你像这种已经跌了两根了，你还在这做空，又收盘价模型，那你肯定是亏钱的。所以说，呃， 按照按照正常情况下来说，就是收盘价模型跟那个指令价模型各有利弊，但是呢，对于中证一千这个品种来说，我们就明显的可以看得到，如果你用指令价模型大概就能赚三万四加八十一万，大概是八十四万。 然后如果你用收盘价模型的话，你可能就是六十万减三十万，只能赚三十万。但即使你用收盘价模型的话，你从二零二二年到二零二六年将近四年的时间，你也能赚三十万，那你通你投二十万的本金赚 三十万，大概也翻了一点五倍。这个收益其实要说的话也还是可以的，但是我们可以看啊，这个这个模型是在完全没有做任何优化的情况下跑出来的数据，只是想通过这种方式来告诉说，呃 技术指标他肯定是有用的，他肯定要比呃景区盲目的操作他是有用的，我们只是先拿这个来试一下。 然后呢？接下来视频我会把 m、 a、 c、 d、 k、 d、 r、 s、 i 我 们平时用的比较多的这些技术指标挨个去跑一遍，看一看到底这个技术指标它有没有用。
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01:08查看AI文稿AI文稿呃，我来给兄弟们看一下啊，如果说你是玩期货的话，像这个是同花顺的，呃，期货通，然后这个是博弈大师， 然后这个是文化财经。 w h 六，我们来看一下这个活动监视器啊，我三个交易软件同时打开，就是对于期货来说的话，看到没闲置率可以百分之七十多，百分之八十多，所以说它是完全不会有任何的卡顿啊，然后它所有的这个，呃功能全部都是齐全的，咱们直接这里看一下， 那你这边你就可以去修改指标，修改公式，什么都是很简单的功能啊，我觉得没有什么 需要我讲的，因为大家用起来都就是都是非常熟练的嘛。然后给大家看一下，然后这个是文化财经，然后直接按这个 ctrl f， 就是 它这个指标管理器嘛，你这边你去导入导出就 ok 了，这些是自带的，我平时也不用。 然后你这边去按一下修改，你去写一些公式啊，也没什么问题。好吧，兄弟们，这台电脑是 m 二的 air 也用，用了四五年了，你们是什么电脑？可以这个告诉我，然后专属的方案，好吧。啊，这个童话圣先不登录了。
03:53查看AI文稿AI文稿我来解答粉丝一个问题啊，就是如果你玩期货，用苹果电脑的话，用同花顺的期货通，还有文化财经 w h 六，还有博弈大师，哪个体验感是最好的呢？嗯，其实我觉得啊，像这个三个软件来说各有千秋， 没有哪个说体验感更好，嗯，因为三个软件的之间区别，我先来给大家介绍一下啊，就如果说你用这个同花顺的期货通的话，他对于新手更加友好吗？包括他有一些 l 二的行情啊，是免费的，然后像紫墨金的流向啊，主笔的大牡丹啊，还有一些 深度啊，我就只能这么说了，兄弟们自己理解一下。然后呢，其次再难一点呢，就是博弈大师啊，他的延长，他的颜值呢，就非常低，然后他是适合一些喜欢玩短某线的朋友啊，他在国内去玩一些某 外的那些盘啊，会比较好。然后呢，像文化财经呢，他就比较偏向于策略啊，然后包括你要去做一些量谋划，还要去做一些这个呃，卖源分析啊，还有一些指标公式的话，我觉得文化财经呢肯定是不二之选啊。 但是呢，像有一些朋友，他又问我了，说你苹果电脑，你用这些软件哎，为什么能够这么流畅呢？为什么他用起来就呃这个这么卡顿？然后我跟他说，那你肯定用的是虚拟机，因为这些软件在苹果电脑上不能直接下载吗？但是呢，为什么我可以直接下载，然后用的是这么流畅？ 我用我用的是一个透传技术啊，因为如果说，呃，我们不能下载的话，就直接把 windows 上的完整版本直接给他透传到苹果电脑里，麦克上面直接使用， 然后所有的数据啊，这个软件的运行啊，都是在苹果上面直接原声运行的啊，所以说你看到我的这个界面会非常非常流畅，一点都不会有任何卡顿啊，跟你虚拟机用起来完全不是一种体验，看到没？兄弟们能不能看到，看我手在这边操作，一个一个切换，是不是非常非常流畅啊？ 然后因为你用虚拟机的话，你一个是 windows 电脑，一个是一个是 windows 系统，一个是苹果系统，你两个系统互相之间在抢数据啊，所以说你用起来不光是会 发烫，不光是会卡顿，而且会特别特别耗电，然后用托船技术的话，就不会他在你苹果电脑上运行，我来给大家看一下啊啊，不光是有文化财经，还有博弈大师，还有这个， 呃，同花顺啊，还有像这个东方财富啊啊，这个通达信啊，同花顺，远航版、免费版、旗舰版啊，都是 ok 的， 给大家看一下启动台好吧，呃，所有的这个软件全部都是在苹果启动台里面，然后你喜欢用的话就把它放在下面， 然后呃，都直接透过到苹果电脑上，它就像你这个 app store， 像天气，像 apple tv， 像照片，它就是一些原声的软件了，所以说你用起来才会特别特别流畅嘛。然后如果说你需要去导入指标的话，我都习惯把它放在桌面上，又比较好找到嘛。然后你就 直接来给大家看一下这个指标的话怎么导？有一些朋友怕功能不齐全吗？直接按这个 ctrl f， 看到了没？咱们这个是指标的管理器，这里面是一些自带的，但我觉得不好用，我是喜欢把它去导入的，这里就不给大家来介绍了啊。 然后包括如果说你去那个写公式的话也是 ok 的， 呃，你就直接这个公式的编辑器啊去写就 ok 了。 然后包括博弈大师，还有这个啊，同花顺的期货通啊，也是同理。好吧，也是同理。 然后给大家就随便演示一下吧，就它所有的功能都是和呃苹果，呃，都是和 windows 电脑上的这个完整版本是一模一样的，但是呢，你苹果上面去运行的话，会更加的这个流畅，而且低延迟啊，这边自编指标你直接添加就 ok 了， 好吧。然后透传的这个技术我觉得非常非常好用，这台电脑是 m 二的 air， 已经用了四五年了，然后用起来都很流畅，你们是什么配置可以打在评论区啊，然后不同的配置有不同的方案，然后给大家发一下。
09:21查看AI文稿AI文稿演示如何对文件指标进行加密并后台进行控制。我们先打开文华财经德布与 h 六模拟版，演示有自编指标没有加密的情况下， 选中日线，查看 k 线，这一区域清晰显示出股票自编指标的存在，且其特征已完全暴露。如何避免？先关闭程序 右键文华财经 double y switch 六模拟版，打开文件所在的位置，向上滑动滚动条，找到 formula 文件夹并打开。找到 type 文件夹并打开。找到字边文件夹并打开这里找到我们的字边指标， 选中右键复制桌面空白处粘贴， 先最小化窗口，后续还要用。双击打开文档加密工具包，打开一加密工具，请根据系统选择对应版本， 我这里选择文档加密工具六十四位，并打开加密文档。选中试用或租用，选择要加密的文件， 点击浏览。选中我们的自编指标文件，点保存或者选中我们的自编指标文件，拖放到文本框。 输出文件或目录可不用填加密选项。选中数据模式，选中选择指定的程序目录路径， 点击加选中文华财经 double v h 六程序，点击打开 密钥选项，输入或随机生成。我们直接点击随机生成 试用极租用选项。输入网络 id， 网络 id 需向供应商授权提供，这里以例子网络 id 说明。打开网络 id 文本，将网络 id 进行复制， 复制关闭。再次打开文档加密工具，点击文本框粘贴网络 id， 直接点击加密， 显示已加密成功确定，这样我们已完成自编指标的加密部署。同时桌面中生成了 soft key 文件夹，双击打开， 这个就是加密后的自编指标文件，选中并复制。 再次回到我们之前打开过的自编目录窗口，把刚才加密指标粘贴到空白处替换， 询问是否替换，选择替换目标中的文件。 关闭窗口，关闭窗口。 现在我们再次打开文华财经程序看看这个过程是已加密过指标，打开， 点击日线很清晰看到这里的自编指标不可见了，说明我们加密后的指标是有效的。加密后指标怎样实现显示？先退出程序，点击式 回到我们的文档加密工具目录， 在这里点击文档加密工具路径找到。二、用户工具， 双击打开，双击打开， set up 进行安装， 显示解密工具已成功安装，点击完成首次使用需安装完成后无需重装。右键文华财经选择显示更多选项，选择解密，打开 现在是已加密后指标并解密，打开程序， 点击日线提示，请将此序号提供给文档提供商。已启动程序，因为每台电脑需要授权才能使用，确定需要联系文件提供商进行授权， 这里先取消，因为没有授权，加密后自编指标依然不可见，怎么授权？先退出点击式， 再次回到加密文档工具包目录，找到。八、获取硬盘序号工具，双击打开，双击打开文件所获取硬盘序号工具，点击确定， 这就是当前电脑的 id， 获取 id 已复制，确定关闭。 然后再次回到文档加密工具包目录，双击打开。一、加密工具， 找到文件所适用，即租用后台控制工具，双击打开网络 id 为空时，提示可忽略确定，继续确定， 然后再次输入用户名，比如我们这里输入 a， 用户 粘贴已复制的硬盘序号，请输入网络 id， 找到网络 id。 例子，也就是加密自编指标时，使用同一网络 id 复制粘贴。 注意，相同的算法及相同的硬盘 id 看作是一台电脑。请选择密钥，点击选择，选中，注意密钥需与文档工具加密自编指标所用密钥保持一致。 请设置到期时间，点击下拉设置用户可用到期时间，比如我这里设置三月六日， 点击添加用户成功添加新的用户，确定 添加后的效果，用户信息所示其用时间，到期时间清晰直观。如修改到期时间，选中用户点击日期，比如我修改到三月八日，点击修改日期，修改成功，确定。 接下来再次找到文华财经程序，右键选中显示更多选项， 选中解密，打开现在是以指标加密后，需通过授权 id 解密，打开， 点击日线自编指标已可见， 用户可在设定有效期内正常使用。下面演示到期后用户是否可正常使用，这里暂时先退出程序， 点击式回到文件所适用，即租用后台控制工具。比如我直接修改到期的时间，选中用户点击日期， 今天是二十七号，我把日期设置前一天，点击修改时间，提示到期时间无效生效信息。点击式，点击确定， 再次右键文华财经程序，选中显示更多选项，选中解密，打开现在已加密指标，需凭授权 id 在 无效期内解密。打开， 点击日限，提示试用或租用已到期，说明该加密指标授权 id 已过期。点击确定。请联系文件提供商重新授权，授权后方可使用。点击取消 加密指标授权 id， 过期指标隐藏不可见。本次加密指标授权与到期演示到此结束，感谢观看！
16域天加密锁
03:14查看AI文稿AI文稿最近呢，有很多粉丝问我，说他就是玩短线打版的，对于这个行情的呃延迟啊，要求是非常非常高，但是他用苹果电脑呢，他用虚拟机玩这些软件卡的要命，更不要说他那些数据，一些刷新的这个即时性的问题啊。 所以说今天来给大家来分享一个这个 it 的 技术，叫透穿透传的意思就是我们不需要去下载虚拟机了，我们就直接把这些啊同花顺文化财经通达信、东方财富等等期货通一系列的软件，包括博弈大师 mt 五、 mt 四， 直接把它从 windows 上的完整版本直接给它透传到 mac 上面来，然后让你不需要去下载啊 windows 系统，然后直接在你苹果电脑上去调用，打开就 ok 了，然后运行起来的特点就是非常非常流畅。 有些朋友说他用这个同花顺的免费版，明明他的电脑已经是 m 三 m 四的芯片，但是用起来还是非常非常卡顿的，虽然说功能齐全啊，但是经常闪退，然后电脑非常非常发烫了，包括耗电等等一系列问题，但是呢透传技术是完全不会的， 包括像我们呃，如果说你玩的是这个同花顺的远航版的话，你对于 l 二行情了，它的刷新延迟率要求非常高，还有一些短线精灵，然后一些特色指标啊，大家会喜欢用这个，但是它用这个呃脱谷同频的时候依然会非常卡顿，像我这个 ctrl 四、 ctrl 九， 包括 ctrl 六这二十四个同时去那看的话，是完全没有任何压力的，但是如果是虚拟机或者双系统的话，一定非常卡死了。然后我们来随便来点开一个，这个是呃通达性啊，我们不用去看多周期，我们直接哎呦去点一个小周期来看一下吧。好吧， 我们来随便来看一下，不做任何引导，只是给大家来演示一下它的这个呃流畅度的问题，好吧，然后包括还有 呃不同的软件，还有文化财经、 w h 六，呃，像这些都是 ok 的， 还有博弈云啊，博弈大师这些，呃，然后有很多博主他现在都已经去接触透传的技术了，因为毕竟非常方便啊，苹果电脑带出去也非常轻，然后也非常的 呃省电嘛，然后你一天两天不用充电都没有任何问题，然后呃带出去这个生产力还是非常 ok 的， 尤其是 而且一些英特尔芯片，他有些能用双系统啊，他打开非常的麻烦，就是我每次开机的时候他需要在你这个界面选择，你要选择进入 mac 还是选择进入这个 windows， 然后你其实一个苹果电脑就浪费了它的性能嘛，所以说完全没有必要去下载双系统。像虚拟机的话， m 芯片用起来有多卡顿 我们就不说了，如果说你平时是简单办公的话还 ok， 但是对于这种每秒钟都在红色绿色去刷新的东西的话，嗯，它的压力还是比较大的，所以说像我这种程度你是完全用不了的好吧，像 这种流畅度对吧，这个才是特权技术该有的。然后不是外面电脑城师傅几十块钱那种虚拟机啊，那种就不要来沾边了，那种盗版的软件， 好吧。然后呃，这台电脑是 m 二的， l 是 内存只有八 gb， 你 们可以把你们的这个配置发在评论区，然后大家看一下特权技术你是否适用啊？
02:25查看AI文稿AI文稿各位董事长今儿干货开整，给大伙分享一套我打磨的文华盘面布局，盘面收拾的利落，简洁高效，钉盘复盘也省下大半摸鱼时间。废话不多，布局设置硬菜上桌。先说第一栏，自选大本营自选页面的布局，大家应该都差不多， 自选列表里的品种已经持仓的，标注出来哪些品种是快要出机会的，或者错过买卖点等回调的，我们就把它标注重点，这样就会第一时间打开想要看的商品 k 线， 再也不用满盘面翻找想看 k 线一键直达，省心又高效。第二个页面，主力合约冷门品种直接扫地出门，没成交没流动性的全删掉，比如动力煤这类卖那类米，小众板材通通请出列表， 除无效杂象，每天复盘筛标的效率直接翻倍，少做无用功。第三个页面，单独开辟期权备选专区，把心理种草有益布局的期权集中收纳，自选页面清清爽爽。 第四页安排全板块指数，集结的各大品类指数整齐排版，横向对比板块冷暖涨跌，一眼分清，谁领涨出券，谁若是躺平。 第五页，做内外盘联动专区，所有能牵动内盘走势的外盘品种列队就位，内外盘联动强弱一目了然，抓跨盘联动行情再也不两眼一抹黑。紧接着分帮组派搭建细分板块页面， 黑色、化工、有色、豆类、破类、油脂、软商品各占一页，同板块选手同台对比，瞬息分辨品种强弱分化。顺带组个低位抱团小分队，专属页面， v 系玻璃、纯碱烧碱、纸浆、生猪这群常年卧在低位的难兄难弟凑成团，专门蹲低位反转的埋伏机会，在单独建核心重点业，后市预期拉满的潜力品种配齐家权行情，全月份合约在家配套齐全，随时盯紧价差异动、牌面矛盾拐点， 暴力抓趋势的蛛丝马迹一眼揪出。最后预留预警收纳页汇总擦肩而过的预警合约，查漏补缺，避免一不小心漏掉送上门的行情干货分享完毕，欢迎各位董事长把自用神仙布局甩在评论区，互相取经交流，大伙一起优化盘面，顺顺利利吃 肉，给大哥点点关注！
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44:36查看AI文稿AI文稿这个主题其实是基于我们文华财经 w t 八软件啊大家，嗯，如果打开电脑的话，也可以下载 w t 八的体验版本，然后注册体验账号，像模型编辑啊，回测啊这些功能都是开放给大家使用的， 然后另外像做量化交易的啊，运行模组和页面格式是可以体验两个月时间。 我们今天的这个演示啊，会用到这个 w t 八软件，是的，以防有的朋友可能还不了解，然后用的软件， 呃，可能没有用过啊，那我们提前说一下，我们用的是 w t 八的这个软件，但本身呢，呃，我认为今天想分享的内容，其实它不局限于一个软件，或者是局限于一个产品，其实更多的是我们想跟大家 分享如何构建一个有效的，可以帮大家赚钱的一个交易模型。嗯，那这个可以是量化模型，也可以是您的主观思路，其实背后呢，都是都是我们希望跟大家分享的，怎么能赚钱的一个，呃，我应该能说是一个关键点吧，或者一个核心就是，呃，因为 时间也差不多，我们就直接开始吧。好的，那因为就是我们在平时的工作中啊，或者是跟这些量发交易的这个选手或者是交易者在交流过程中会发现其实大家， 呃，下载了我们的打过提八过提球软件之后，开始写一个模型，写完之后呢，可能是基于一些经典的策略或者一些经典的技术指标，然后回测的效果呢，总是差强人意 啊，很难有一个好的模型。然后这个呢，可能 m、 c、 d 指标，它这个用完之后觉得不好的，换成 k、 d、 j 或者是再用一些网传的一些指标，如果都不好的话，就拼拼接接的组合在一起， 那最终加来加去会发现可能有的时候效果反而还在下降啊，一直找不到这个赚钱的这个方法，或者一个入门的一个条件， 所以说今天呢，希望通过我们的分享呢，给大家一个明确的指引。那我们先抛出我们的观点，我们认为呢，对于一个优秀的或者是一个能赚钱的交易模型，它的核心就在于如何把握好，或者如何能做好 止损这一步。是啊，这个是呃做好一个好的优秀的量化交易模型的核心，那我们呃为了跟大家去这个说明这个问题，你说这个，这个我们提出一个观点，你不能呃空口无凭。是我们去通过软件呢给大家做一个演示，让大家看一下这个量化交易模型的一个 优化的一个过程，或者说我们当抓住到一个这个模型终点之后，效果是否会有提升，嗯，对吧？那现在呢，给大家展示的是一个基于 kdj 指标的一个 呃简单的交易策略啊，这个大家刚接触量化模型多少都会用到吧， macd 指标啊，均线类的指标啊，大家都会想尝试去写一个这样基础的简单的策略，去预测一下我平时交易的品种，看看能否有一个好的表现。 这里呢这个开仓条件用金叉以及一个呃超买超卖作为这个条件。那我们回测呢，先用一下这个罗文刚的加权的日险合约回测的这个时间从零九年到二六年，基本上就这个品种所有的数据了，嗯， 那点击主图更新啊，他就会加载到 p 线图上计算，大家可以看到 p 线图上会生成对应的我们这个策略的交易的信号，以及呢最关键的是右侧呢，我们会把这个策略从零九年到二六年最终的一个回测的这个呃摘药的信息以及一个权益的曲线呢展示给大家。 呃，大家看一下现在的这个图，大家觉得这个效果好吗？就是一个简单的，我们可能一个初步的设想，基于 kdj 指标的一个模型。 那其实我们通过软件右下角的一个呃权益资金曲线可以看到这个稍微移一下，对，会被我们的图像挡住。对，嗯，我们可以看到啊，这个刚开始的这个收益还是是一个呃 平稳的，但是从呃前中期到中后期之间是有一个呃相当长一个趋势的一个回调， 对，一个单边的大幅的一个回撤，是的，一直没有盈利。对，最近因为这两年的这个这个这个品种行情比较好，所以他可能这个有一定的这个盈利，但其实呢很长的一段时间都是在单边的大幅的亏损。是的， 那我们可以说这个模型他不是一个优秀的模型。嗯，那到这一步的时候呢，可能就会遇到大部分这个教育者或者做量化的这些朋友，他的第一个误区了。那如果遇到这个问题，呃，很多朋友 他会想尝试着去换一个指标，或者是我再加一些，加一些条件，加一些条件。我觉得这个是不是这个光有 k、 d a 指标它不全面啊？我再加一个 m、 c、 d 指标呢？再加一个， 呃，一个一个均线类的指标呢？是，那可能往往这个时候呢？呃效果还会更差，那也就是在于这类指标呢，他本身他是一颗，其实指标我们都是基于 k 线的价格去计算的，本身他就有一定的滞后性。嗯，那你加的这个指标加的越多呢，他的开仓信号和平仓信号就会越滞后， 这导致可能这个效果反而更差。那我们说是这个 kdj 指标的问题吗？是这个指标不好，所以导致了我们大家赚不了钱吗？那我们之前有给大家提出一个观点，说我们认为一个优秀的模型需要把握好止损这一点，那我们就 尝试一下，我们做一个实验，我们就只加入一个简单的一个固定的止损。那么今天给大家写的这个案例二，那刚才那个模型的开仓条件和平仓条件呢？我们一字不动。什么一字不动啊？我们在这个十三行和十四行加入了一固定的这个二十票的这个止损，就是一个固定的止损， 这时候可能会有的朋友会觉得你加了止损，那你不是应该更亏钱吗？是因为你你，你在止损啊，你加了这个条件，你不是应该更亏钱吗？就意味着你 这次做做单就失败了吗？对，更容易的亏损，对，出场是不是这样呢？嗯，去给他回色看一下啊，我们还是一样点击更新到主图，嗯，信号也会相应的发生变化。那大家能看到右侧的这个 灰色的这个 ge 信息啊，尤其是这个权益曲线图。大家还记得中间的那个大幅的回车，你会发现 只是因为加入了止损之后，这个模型的回测结果会发生了一个天翻地覆的变化。对，实际上现在来我们来看，从零九年到二六年，这个整个权益曲线相对是平滑稳定、上移的，我们不能说他是最好的模型，但他已经是一个相当不错的一个模型的底子了。是啊，是一个基础的模型了。 那区别呢？大家会发现，其实也就是在加了止损之后，会有这样的一个大幅的改善，嗯，大幅的改善，也就是，呃， 实际上没有什么特殊的一个二是跳固定的止损。固定止损。对，那为什么有这样的这个变化？可能有的朋友不理解，那我们从先通过这个微观的角度，先通过信号的层面我们来看一下加了止损之后，这个信号它到底发生了什么变化。是啊，发生了什么变化那， 呃，我们还是回到刚才那个单指标的，就是没有加止损那个模型啊，重新给它加载到主图上，你会发现，为什么有的时候这个模型在大幅度亏损， 呃，会出现这样的情况，也就是当这个在震荡的时候，你出了这个 kda 指标，出了做多的这个条件，其实这本身开多是没问题的。嗯，但问题在于，呃，随着这个行情的变动，实际上已经在逐步转入下跌的这个这个行情走势的时候呢，这个模型 并没有给我们去平仓掉啊，那没有平仓就意味着我们需要等待这个多单的平仓信号啊，需要等待这个指标真的出现了这个指标的这个反转的信号之后呢，我们才能平仓， 那他一直等到了这个呃下跌了很大的一段幅度之后呢，这个指标的平衡信号才出现，那么最终就导致了我们实际上这样一个下跌的过程中，我们基本上就是一直在持有多单，也就是可以说就是完全做反了，就是完全做反，那这个就是指标他呃不可避免的一个 特点或者一个特性，也就是当做错了之后呢，因为他本身就相对之后，嗯，你如果再加更多的条件，可能会更之后，甚至可能这个地方都平不了仓，如果继续下跌，对吧？这个指标平不了仓， 那呃加入止损之后的改变呢？也就在于大家会发现，同样我们还是在这个震荡的时候，如果这个指标发出了足够的条件，我们正常这个做多入场。嗯，之后呢，当这个行情反转已经达到了我们这个二十票的止损之后呢，你会发现， 呃出了一个平仓信号，嗯，我们及时的把这个做多的这个图呢给它了结掉了，是啊，了结掉了，虽然这一笔是亏损的，但你会发现后面随这个下跌的走势呢，我们进入到了做空的这个趋势中，因为之前我们持有多单的时候，你是不能做空的啊，你这个模型是不能做空的，那 等到下跌的这个过程中呢，不断的去买入这个，这个，开这个空仓，然后去做这个空单的方向，就发现这个盈利和之前的一个大幅的亏损是截然相反，最终其实也会导致了我们右侧的这个权益曲线的一个大幅的改善。嗯，那这个也是我们想分享的第一点就是 从微观的角，从信号层面的角度，它所带来的改变其实是帮你去截断了某一次或者很多次做错的这个方向，然后才能让你及时的投入到你，你空仓了之后，才能投入到下一次教育机会的捕捉中。那我们回到 ppt 来啊， 因为这个主要内容我们都在这个演示里给大家演示过， ppt 我 们简单过一遍。嗯，那我们说这个什么是一个 有效的啊？一个能帮大家赚钱的量化模型，我们认为呢止损啊，这个止损啊实际上是一个好的模型，它的核心是如果你的模型呢有恰当的止损，你整个模型的这个收益会有翻天覆地的变化。那实际上 编写模型呢，其实并没有像编写指标那么复杂，它是一样是很简单的，对吧？那编写指标呢？呃，大家会加很多条件，那编写止损的只要你有恰当的止损，其实开仓的这个呃 部分或者平仓的部分反而并没有那么复杂，大家看只加了一个二十条的止损，那这个刚才我们演示的案例在它是一个呃，在别的品种测试的也是一样有不错的这个表现啊，这个我们就简单跳过了。 那之前我们有加入过止损呢，这里其实还有这个呃，是这样，是一个动态追踪的一个呃，他可能会触发止损，也可能会触发止盈的一个屏障，条件本质其实都是我们的这个核心思路，也就是我们通过这个屏仓去把之前做错的图寸给了结掉。嗯， 希望我们下一次当真正有大的行情的时候，我们能及时的入场。嗯，那我们说这个写模型呢，就是要比写指标更简单，对，简单很多。嗯， 那这就就提到了这个第二点啊，我们说这个，刚才是从这个，呃，应该是说从微观的层面上，嗯，从微观的层面上看了某一个信号，它， 呃，有改善，大家能理解，对吧？又从一个做反的信号变到我止损之后又做了这个正确的这个交易，那从整体上来讲，我不能只看这一个信号这个表现，就说这个止损确实是有效的。那整体上我们加止损之后，这个模型它本质上的 他本质上的改变是什么？我们还是回到刚才那个原来的这个只有单指标没有止损的这个这个模型啊，我们回测到加载到图上回测，我们会发现右侧这个，呃，回测的，真要大家能不能看到没有被我们的这个摄像头挡住？嗯， 没有啊，可以看到的数字比较小，对，读一下，读一下。而这里呢？呃，这个单指标的这个 模型啊，他的胜率是百分之五十二点五一。嗯啊，这时候有的朋友就说的，那他是一个好模型啊，是，他是一个好模型，他，嗯，他胜率高啊。对，大于百分之五十，那就说明你做对的。 呃，次数其实要是比做错的次数是要多的。那为什么这个模型实际上的这个曲线或者他的回撤是这么大的？效果其实不那么好？嗯，外卖盈亏比只有零点九四，也就是零亏比是没有到一的。嗯，啊，那这就会产生了一个问题，实际上这个模型它一直在 呃，我们说小赚大亏，是的啊，他可能这个胜率比较高，甚至甚至也还有可能就是你再加入一个别的指标，或再加入更多的指标，他可能胜率还会有提高，但是会导致他已经被比在大幅的下降， 那会导致最终你整个策略在这个，我们是从零九年到这个当前全部的这个数据来回测了，会发现这个， 呃，最终的收益呃很不理想，很不好，实际上也就是我们一直在小赚啊，然后可能小赚，然后突然有一次这种的大亏，整个做反了，嗯，那最终实际上是没有办法盈利的。 那有的朋友疯狂的再再去往里去塞一些其他的这个指标条件，嗯，那我们知道这个指标我们这有介绍过，他是基于他本身基于价格计算的，他本身就延后你，你再去塞这个指标条件，最终会导致你的开仓更延后，也会导致你的平仓更没有办法及时的反应出潮，那整体上会陷入一个 应该说是恶性循环。对啊，就会让大家会比较迷茫，会觉得我去思考，或者有的朋友会在网上去找更多的指标，会在想是不是我的这个指标不好，我的这个条件不好。 那实际上可能也就是忽略了一个模型中最重要的一点，就是这个止损的这一块我们没做好。这个其实不限于今天我们讲的这个量化模型，它也包括你去这个写这个 t 九的模型，都是背后的原理都不一样。 那我们看一下，我们说这个加入了止损，它的效果变得更好了，好在这呢，你会发现这个刚才的这个胜率是百分之五十二，其实加入止损之后，你的胜率实际上下降的比较多，他要是有百分之三十四的这个 胜率，也就是下降了很多，已经不到百分之五十。但是大家会发现，嗯，这个盈亏比呢，从原来的不到一零点九几变到了二点九二， 嗯，那也就说明了，当你加入止损之后呢，我们是切实的在历史的每次交易中，尽可能的去捕捉到了呃，大段的趋势行情，那有的时候震荡的时候亏损呢，就及时平仓出厂掉了。比如说在这个模型里面呢，我们其实是小亏大盈的这样的一个状态啊， 我们实际上没有放过每一次让行情比较犀利的这种上涨和下跌，那同时呢，在震荡的过程中可能会有做错的情况，我们及时的去呃平仓出场掉，那这个也就是，嗯，止损我们一开始从微观的信号层面，那延伸到整个交易的这个 整个的一个过程，一个更长周期的一个维度来看，我们实际上是截断了亏损，然后及时的呃，避免了错误的图寸，抓住了 窝端的大行情，嗯，才让我们实现了这个盈亏比的提高。然后，呃，虽然这个收益会有下降，但这不重要，这不是趋势模型的这个盈利点，趋势模型的核心我们就是要抓住趋势，是我们就是要抓住趋势， 那这个是从更高的维度啊，和从这个灰色报告的，或是这个交易整体的这个这个角度，去交易指标的这个角度分析这个策略。嗯，那我们之前说你再去 加入动辄上百同的代码，去不断的去优化他的这个进出场条件，实际上是走入了一个误区，所以浪费大家的时间去走弯路，甚至可能会把一些这个真正的趋势行情反而是做错了。对， 那其实这个也是大家刚开始在这个编写量化模型的时候，因为最开始的人大家应该是都是从技术啊，从这个技术指标分析，然后转过来做这个量化交易的。对，大家可能都拿着我编指标的这个逻辑去 编模型，那其实这个其实是不对的啊，这个是不对的。那我们这里面跟大家来说一下，这个编模型和编指标他们之间 有什么区别？魔计背后的魔计为什么是不一样的？就是我们在编指标的时候，我们可能是用一个指标，比如说均线金叉死叉，或者是我用的 macd 也是判断是不是这个出现了红柱啊，出现金叉死叉，然后我来判断， 给我一个做多或者做空的一个提醒，一个信号，我根据这个指标的提醒去决定我要不要下单。对，那我在下单的时候， 我就要考虑这个指标给我的提醒他的准确率要多高，如果我明显知道这个他给我的提醒是一定是错的，那我不会去做的对不对？ 我肯定是要追求这个指标给我提醒胜率，就是他的这个成功率越高，那我才会去用他，我才会认为说这个指标是一个好指标。因为好多这个朋友最开始的时候说，哎，我怎么才能写出一个 啊？好的指标，或者说成功率高的指标，那大家都是在想说，我根据每次指标给我的提醒，我都能够 做对，那他也可以加载到这个图片上，他看嘛？对指标好像每次都是在低点的时候，这个是啊，入场，然后在高点平仓。是的，所以大家在编辑指标的时候发现我编辑说的这个指标放在历史的，可以像我 对比这个趋势一看，哦，这个入场点其实不对的，那我再对比第二处，发现他又是不对的，那这个指标大家就觉得说他不是一个好指标，放弃掉了，那接下来怎么办？我可能想着说，哦，这个金叉不对，那我再加入一个其他的一个指标的一个条件，我把它过滤掉， 那相当于就是说这可能是一个呃，小腹震荡的一个呃震荡行情，我不想在这个地方进场， 或者说它明显后视是一个反转的，那这个地方是提示是错的，我需要去给它过滤掉，那我就堆一个新的一个指标进去啊，它过滤掉了。但是其实大家再回想一下，我们在做交易的时候， 大家能够保证我们每次交易都做，对吗？就是说你拿十次交易出来，你十次都交易的，对吗？ 这个概率其实实际上是没有指标能完全做到。对，没有指标真的能做到，这也也是能赚钱的。对，这样会问题在于在于他不可能是百分之百胜于的一个指标。 是的。嗯，那其实我们在做交易的时候，更多是刚才我们通过我们这个加入止损的这个例子，其实我们在做交易的时候是要抓住一个大的一个趋势，对吧？在趋势过程中我们能赚多少赚多少，那在正当的行情里面，我们尽量保持啊，小亏 是这个样子，而不是说我们去通过呃堆结更多的一些指标条件进去，把这些呃我们认为不该进场的条件都给他过滤掉，我们不做，然后我们专门等这一个 啊大的一个趋势来，我们只进入这一个。那大家想一下，其实我们没有上帝的视角去预测到底后市哪一个行情才是真正的一个大的一个趋势行情。所以大家也不要去想着说我通过这个对不同的指标去追求一个高的胜率， 去呃追求我能呃盈利呃更多，那其实这是一个比较相背的一个逻辑，那我们刚才也举了一个例子，我们在不断的堆积这个指标， 那他的这个条件也会越来越苛刻，那我的入场点也会越来越滞后。对，本来我这一段行情，我最初的条件，我可能在呃行情刚启动的时候我就可以进场了， 但是因为我叠加了各种各样的一个条件，我可能行情已经走过一半了，那我才进场，那这样其实我们也丧失掉了将近百分之五十的一个利润啊。那，那这其实跟我们最终要追求的一个呃 抓大行情的一个呃整体的一个逻辑是一个相背的。所以大家在编写指标和编写模型的时候，这个逻辑是不同的，编写指标是要呃追求一个高的一个胜率，但是高胜率的模型 他不一定是一个好模型。我们刚才有一个例例子给大家看了啊，大家其实通过这个从九九年到现在的回测，其实就 不要取关了。是的是的，所以我们在做量化模型的时候，这个编写逻辑，呃，大家应该要转变一下，我们要追求的是，呃抓取一段大的一个趋势，比如说我们要追求我们的盈亏比，而不是追求高胜率，那追求 这个盈亏比怎么去追求？我们要保证我们每一次都能够正确的去进场，不管 可能我们是有做错的时候，但其实我们在做交易的时候也会是说，哎呦，我对行情举棋不定的时候，我会去呃试仓，对吧？做错了，那我就直接这个止损掉砍掉，那我接下来，呃，如果再有这个新的提醒，我再重新进 啊。所以大家要有这样的一个想法，就是我每次交易的时候，哦，这个都能就是入场点，我都是正常的进，那，那为了保证我每一次都是 能够正确的能进场，而不去耽误掉后面那个大的一个趋势，那我们可以在模型里面加入补损，来保证我做错我就及时的出场， 能够让我们去进步的抓住后面的那一波的大行情。对，实际上这个交易的其实他背后的理念就是这个，我们不去做预测是吧？每一次这个不管是指标也好，还是大家有通过推线形态也好，我发现了这个交易的 机会，那我就进场，我就进场，那，那可能是做对，可能是做错，那我们之前有回测过这个后面这个模型百分之三十八的这个这个胜率，你就可以赚钱，只要你有错， 那我们这个承认我们可能会做错，其实没有关系，做错了我们就止损对，然后做对了我们就享受这个利润，最终只要是你的这个趋势行情的利润覆盖你的成本，那这个就是一个，呃，好的模型。对， 所以这个也就我们说的我们说胜率高的模型一定能赚钱吗？不是的，之前我们有给大家回测过第一个模型，说只有指标条件的这个他就是有高胜率的模型，他不赚钱。对，他这个常年这个中间那段时间大家可以看到大概接近十年的时间，也都是一个单边的这个回撤下跌的这个状态。嗯， 那，呃，这个我们刚才也从这个信号的角度给大家解释过，说为什么加入至尊有效，我们及时的在做错的时候把这个持仓平掉了，然后后面单边的行情刚才是一个下跌的行情，实际上上涨行情也是一样的。对，上涨行情我们先把之前错误的图层平仓掉，之后呢？ 呃，有出现做多的信号，及时去入场，这样一个单边上涨的行情呢，我们这个模型才能正常的抓取到。是，嗯， 这个演示刚才在软件里我们就演示过了。嗯，所以，呃，讲到这里呢，也就是我们今天可能这个最主要想跟大家分享的这个内容呢， 呃，就是这一句话啊，其实就是这一句话，就是我们认为呢止损条件呢是量化模型的核心内容。嗯啊，如果大家能把握好止损，能做出一个恰当的这个止损的这个策略，那我们就有这个赚钱的，这个很大概率的赚钱可能性。是， 那这里呢就涉及到一个问题了，就是，呃，说到这里呢，大家通过我们刚才的这个回测的对比，大家也能发现止损确实是有效的。嗯，对吧？我们开开屏的原因不变，我们只加了止损 这个模型就有一个翻天覆地的这个变化，那这就又来到了一个问题，那我知道了，这个我好像依旧没有办法下手，也就是，呃，大家再去回测的时候，可能加了一个止损，会发现可能有改变，可能没有那么好的改变，那也是说这个止损的参数我怎么定了 啊？那这个地方呢，实际上呢，会还是还是有一定挑战的，就在于，呃，这个行情的 波动性不同，对，品种和品种不同，这个品种在这段时间的这个行情可能受到基本面的这个影响，或者是这个， 呃这个其他的这个市场的影响会有变化，有的时候他是处于一个震荡行情，有的时候是处于一个单边上涨和下跌，有的时候可能是宽幅震荡，嗯，那行情不同的话，你这个止损用同一个点数呢，那 也未必能达到他最好的效果。所以我们认为呢，你这个止损呢，最好是可以去切合你当前的品种，然后如果你想再搞几回，再进步一点，最好能切合这个品种当前的这个行情，嗯，然后让这个止损呢？呃，尽量是一个动态啊，这样是一个动态， 那这里面呢，那会有一些困难，也就在于这个，你别说动态的，就是一个固定的参数，我都不知道该怎么找。那这里面呢，我们给大家推荐一个，呃，输入软件功能也好，实际上它是一个 一个大家去做量化的时候的一个一个优化的方式，也叫参数优化，实际上是通过历史的这个数据以及不断调整这个参数来去， 你和去尽量得出一个更好的一个更长期稳定，能赚钱的一个。呃，止损参数啊，是这样的一个功能。那我们呃现在的这个合约，我们通过这个合约的变化，现在我们是测试的这个螺纹钢的加权合约用的参数是固定的，那之前有说过固定的二十跳的这个止损， 那这里面呢？我们还是同样的一个模型，我们换一个品种啊，换到不同加权上， 共同加权上，你会发现，呃，会有回撤，对啊，会有回撤，这个虽然最终还是这个赚钱的，嗯，最终还是赚钱。对，摩天，但是整体上的这个这个权益的曲线呢？大家会发现没有，刚才在呃 这个罗门钢加权上这么丝滑，是这么平顺啊。对，呃，会有回撤，那也就是我们说的，其实我们知道了理念，我们知道方法之后呢， 呃，只是打开了一扇门，对吧？那你进入门之后呢，实际上你还要有这个进修，你还要有具体的方式，能针对不同的品种找出最好的一个参数，因为大家的模型可能跟我们案例的也不一样，对吧？对，那适合的参数也不同，甚至大家交易的品种啊，交易的周期啊，也不一定是我们现在教这个测试用到的， 那这里面呢，我们可以把这个参数啊，我们这个软件的功能呢，叫这个参数优化的一个功能，我们可以把这个参数呢作为一个待确定的一个参数，然后设置到参数列表里面， 那这个出使值，我们还是这个二十和二十，然后我们呢给他这个这个加载到 p 线图上之后呢右键，然后参数优化，我们是有这样的这个参数优化的功能的， 那这里面呢我们提供了很多种的这个参数优化的这个工具，今天我们只演示其中一种啊，就是随机的这个算法，嗯，那我们选这个每举不成呢，跟大家的这个呃参数的这个最大最小值的这个范围，以及这个， 嗯，计算量而定。那这里面的这个我们的范围没有设置太大，所以这个参数这样计算的也不会太慢。 稍等一会，他要是在用后台的这些数据，对每举他实际上就是，实际上就是你所有的这安全这个不成一个一个给你算，是通过你的最大值最小值的范围一个一个给你算。嗯，然后最终呢都把这个预测的结果呢给大家列出来。 然后呢大家会发现最高的一个收益的参数是四十和十五啊，这个实际上就已经和刚才的这个 呃螺纹钢加权的这个二十二是不一样，也就说明这个库铜呢，他所这个适合的参数呢和螺纹钢是有比较大的区别的。那等我们换了这个参数之后呢，会发现 收益率啊，由原来的这个呃两百多提高到了三百多，这个收益将近提高了百分之一百六十八，嗯，就发现有一个大幅的这个改善，是甚至大家会发现，因为我们这个二十二十啊，一个二十是呃做多的这个止损参数，一个是做空的止损参数， 在龙岗里面呢，我们都用同样的参数，那你会发现呢在这个共同加权上呢，实际上他去回测出来的效果，他认为呢，或者是他通过结果来看呢，四十就是做多的，用四十的参数做空，用十五的参数会更好一些。那这个是历史数据告诉我们的一个结论，那我们通过回测得到的一个结论， 那也就是说明着这个品种啊，他这个上涨和下跌的波动性是不同的。那实际上来讲，最终我们看这个这个止损参数的确定啊，如果大家说光靠你自己去，比如说你自己去主观交易去验证啊，或者是你自己去想一个参数自己去试啊， 实际上不太容易去把这个一个比较好的参数给定下来。对，那这里面呢，我们既然给大家说了说止损是这个 模型的这个核心，那我们也得给大家提供解决方案，这个说的感觉说了好像跟没说一样，我知道止损了，我又不知道该怎么定这个止损参数，那不是白听了吗？那今天我们最终给大家推荐的一个解决的方案，或者一个解决的工具，就是这个 参数优化的这个工具。对，那这个参数优化的工具呢？本身我们也是为止损而做的。嗯，我们认为这个参数优化呢，最最重要的最应该去优化的参数，其实不是那些指标的周期，因为像 macd 啊、 kdj 啊，那些指标的周期实际上都是 代代相传的。就可能说从美国的这个交易大师的交易理念里这个编制的，然后传到这个中国的所有人都在用这套参数，那他本身他的这个确定性和他的胜率，或者他的这个效果其实就是最好的， 那就是最好的。那这个时候呢，我们这个这 m c d 啊，这经典指标的参数就不用去参数优化，更重要的是你去优化一下止损的参数。 嗯，那呃，我们这个 w t 八或 w t 九呢？这个回测这部分都是免费开放给大家使用的，所以大家如果感兴趣的话，可以到我们官网下载八和九的这个体验版的软件，你可以去回测一下，来看看大家平时交易的，或者你主义交易的这个品种，嗯，哪些参数更好，也会对大家的交易啊有一定的这个 实际上意义上的帮助。那之前我们说了不同时段参数也不同，因为它的这个行情特征不同嘛。对，这也是这个趋势上涨的，然后这后面其实是一个震荡的行情， 所以说呢，通过参数优化呢，它是一个很高效的一个手段。大家可以看到我刚才回测了，其实是 回，呃，应该不同，应该是一六年到现在是十年时间，嗯，就像回测也就是几秒钟，一两秒钟的时间，嗯，计算机的这个计算速度其实远超过我们自己去想，或者你自己去改参数去去会测的这个效率。 那最后呢，我们做一个呃今天直播的内容的一个汇总或者一个补充吧。那我们这个今天有给大家通过这个 不带止损的这个一个简单的模型，大家会发现这个效果不好，我们加了止损之后呢，效果有一个翻天覆地的变化，只加了一个固定止损。比如说对于一个初级的或者一个相对比较好的一个模板而言呢，实际上你只要加入一个固定的止损就可以起到阶段亏损的作用，就可以让你的模型呃 产生翻天覆地的变化，产生一个很大的优化。是，那后面我们又说了，这个不同品种啊，不同的行情特征啊，它适用的止损参数呢，往往是不同的。嗯，那这个时候呢，顶级的或者是我们说更进一步更好的这个模型呢？呃，您可以尝试着去 去加入一些动态的这个止损的这个参数，那常见的，比如说有一些吊灯止损啊，它实际上是用 atr 指标去做止损， atr 这个指标它本身就是 它波动性越大，它指标数值越大。嗯，然后有的这个交易的策略呢，就用 atr 去做这个止损的参数，那可以可以做到呢，在正当的行情中呢，就是参数相对少一些，然后在趋势的行情中呢，是这个止损参数大一些，不容易出炒，是把这个趋势这个错误的结束掉。 那对于止损的这个编辑呢，大家可以花更多的精力啊，更多的这个思考，甚至大家可以现在不是都有这些 ai 的 这些工具吗？大家去查一查，看有哪些经典的这个止损策略，或者那些 呃机构投资者他们去有没有些前沿的一些止损的理论，或者一些止损的条件，大家都可以把它借鉴延伸到我们自己的这个趋势的模型中。 那最后呢，我们说今天说了很多，其实都是通过这个就是回测或者这个策略的这个表象，我们来看这个问题。 对，那实际上呢，这个表象的背后呢，其实它是符合这个行情特征。嗯，比如说这个， 这个我虽然通过回测呢，我们验证了止损是有效的，但是他为什么是有效呢？实际上，呃，我们去回想一下这个期货的行情，这不光是期货股票的行情，任何这个投资这个标的的行情其实都是这样的， 那大部分的行情都是在这个震荡，没有行情是天天涨天天跌的。对，嗯，估计可能就是大家常说的二八定律，也就可能百分之八十，甚至百分之八十以上的行情都是在震荡， 只有百分之二十的行情是可能是因为基本面或者是经济周期的反转，所以他走入到了一个大的这个波澜壮阔的一个趋势行情中。 那其实高盈亏比的模型，最重要的就是帮大家抓住这个波澜行，波澜壮阔的这个行情，也能帮大家抓到这个真正大的行情，然后让他的这个大幅的盈利能能能这个覆盖掉 之前是错的这个成本。嗯，所以，呃，最终呢，我们这个总结了一句话，就是说这个止损呢，可能对于有的刚接触这个市场的这个朋友，会觉得这个止损它是一个很 痛苦的事情，对，因为毕竟他是反人性的，嗯，他，他是你，你做错了，其实我在开仓的时候，我肯定不认为我是做错的，嗯，对吧？我肯定是看好了这个行情，我认为他会朝着我这个这个方向去 去变化，我才做的这个入场。但是呢，嗯，你做不到这个百分之百的胜率，甚至你就算做到了百分之五十以上的胜率，我们回测了之后，你会发现依然赚不了钱，对，依然赚不到钱，所以大家要舍得止损，那止损呢？实际上是你未来， 呃，真正抓住大行情的一个入场券。对啊，一个入场券，也就是当你在持有一个错误头寸的时候， 你还忙着怎么评判呢？你的对手方其实已经开始大幅的盈利赚钱了。对，我们打不过就加入。嗯，打不过就加入，就是加入的一个先决条件。嗯， 那今天这个分享的内容就分享完了。嗯，行业差不多也半个小时啊。对，然后我们那个最后呢剩一点时间跟大家做一下互动，然后大家看有没有什么今天直播过程中的问题啊，或者是这个使用我们这个量化交易软件中遇到问题啊，大家可以发送到 这个聊天的窗口里面，我们都能看到。嗯，是，然后我们今天主要是讲的止损啊，我们这个给大家呃说的一个核心的一个观点，就是止损是这个模型的核心。 嗯，所以大家关于我们今天讲的止损方面有没有什么想跟我们沟通交流的啊？我们可以这个看一下直播间大家的一个留言啊。嗯，放在这啊。对， 这大家在编辑模型的时候一定要加入止损条件啊。 嗯嗯，看一下，目前跟止损方面还没有一个新的一个留言啊。嗯，有位朋友是问了一个关于操作的一个问题。嗯嗯， 他，他不是放上去的。对对，就是你，你这个，我们这个因为我们给大家演示的 w t 八软件啊，可能如果用用的是别的软件，它功能是有区别的。对，有区别的，这里面 w t 八软件呢，它是自动的，帮你把你自己设置的。我们教在巴黎教何月蓝，其实也是大家自选， 你把这个自选呢放到回测界面，其实方便你去快速在回测时候调用你最关注的这个合约。对啊，所以，如果，所以，其实你不用特殊添加，但是如果，嗯，可能有的朋友是不会怎么去创建合约篮子，那就是在 行情对，行情那里，对合约篮子里面去创建对，右键可以添加一个自己的合约篮子，对，叫自选，其实都对，对， 好，再看一下，再给大家一点时间，看一下根据我们今天讲的止损方面，有没有一些想跟我们沟通交流的，嗯，给大家一点时间。对，然后今天的这个分享的内容呢，它 虽然我们是通过这个 w t 八这个软件讲，但其实它可以转换的，适用到，比如说你去去用 w t 九去做一个趋势策略啊， 甚至是你去做一个主观的策略啊，你都，呃，不要忽视这个止损的作用。对，是的，好看到呃，四九八二的文章说前面提到的止损是固定止损还是动态止损啊？ 嗯，首先我们今天回测所演示的那些是固定止损，对，但是我们呢，呃，最后给大家抛砖引玉了，嗯，我们演示就尽量简单吧，尽量简单直接。但是，呃，你说这个他这个固定止损是不是就最好的？那肯定不是，因为我们后面 大家记得我们用不同去测试的时候，你会发现不同和螺纹的参数不同，嗯，他做多和做空最终这个参数优化出来的这个参数又不同。对，所以说最好呢，我们认为这个止损啊，就是这个止盈的参数呢，尽量它是一个 能做到动态，对，是好看。一九零八，这位朋友说，如果根据 atr 编辑止损模型的时候，是设定按照 atr 的 一定比例止损吗？是的，正常来讲是要设置的，因为你 atr 的 这个参数呢，本身你， 你如果直接用 atr， 你 加载在小周期上，它偏大，你加载在大周期上，你用一倍的 atr， 它偏小。是啊，所以说这个 atr 呢，它其实 它能反映这段 k 线的这个波动性。嗯，但是呢，你，你得根据你的这个交易的这个周期，你得适当的去成一个参数啊。对， 所以说那就像我们说的这个参数优化嘛。对，那你那你这个 atr 成的一个数值，这个数值你就可以作为一个参数参数。对，那你去参数优化。是，那大家可以这个 这位朋友有这样的一个设想呢，您就可以等我们那个直播结束过后啊。嗯，您用这个 w t 八软件呢，去写一个这样的 atr 的 这个止损语句，是看看效果好不好。嗯，如果不错，那你再给他乘一个参数。对，把这个参数呢去做一下优化，那一定会有个更进阶的一个表现，是 e t r 编辑止损，也是我们动态止损里面用的比较多的一个方式啊，它不单纯是止损，你要可以刚才说的那种动态跟踪啊，然后比如说开多之后的高点回落。 哦，那这个用 atr 也是一个比较不错的方式。对，然后之前应该是了解到应该有会有那种，就是开多之后随着行情不断的上涨啊，我上涨到一定的一个区间， 第一节，第二节，第三节我设置不同的阶梯式，阶梯式的这个 atr 的 一个回调，那这个就是完全是一个更加，呃，你和就是更加动态的一个判断啊， 然后我们这里抛砖引玉啊，但实际上这个这个止损的这个思路也是很丰富的。嗯，是 参数化会不会是一种，呃过度拟合呢？嗯，这个我们有一个功能，就是参数化的一个，你可以判断一下它是否是一个稳定的参数。对，有这样的功能，你可以试一下，然后再有。就是呢？呃，我们也是推荐。 呃，你可以把这个数据做一个分段。嗯，就比如说我，比如说这个现在有二十年的这样一个数据，可能我们用这个， 呃某其中某十年的数据去参与优化，然后之后如果效果不错呢？你用剩下另外十年的数据去做回测验证。嗯，然后看看这个这个效果会不会发生这个天翻地覆的变化， 如果会的话就说明之前这个参数，呃，可能会存在过度拟合的情况。嗯，刚好应该是出现了参数孤岛的一个现象啊。是的，这个时候大家就需要警惕了。嗯， 因为实际很多时候大家通过那个数啊，其实也能看出来。对，有的时候那个数呢特别极端，可能可能算出来是零，然后算出来是一个很大的值，那最终你会发现这个会出现一个特征，就是这个信号要不就是特别多，要不就特别少。对，那这个其实上也能看出来，他 他可能就抓住了一笔交易，对啊，或者就抓住几年的时间，抓住几笔交易，他就是有固执已合的情况。嗯。价格回落的时候按照什么逻辑编写一天 是否提供啊？成熟的案例可以根据修改啊？那看来大家对于我们今天的就是介绍的这个比较感兴趣的，想用更多的一些案例啊。你可以这样，可以，可以在那个我们的在线客服上我们 搜索一下，看一下那个工业老师之前有发过一个，呃，十种经典的这个止损出场吧。标题，对对对，搜一搜。对，精华贴里那是精华贴，其实内容大家感兴趣做量化，也推荐大家可以来。是啊，然后有一有一些案，所以是有的。对 啊，方法，大家点软件右上角帮助。对，然后这个在线客服啊，进入我们在线客服的页面之后啊，然后大家善用这个搜索功能，因为这个我们在线客服里面有很多非常呃这个精华的帖子啊，大家可以学习一下。嗯， 所以你搜 hr 止损可能都会有，都会有一些别的朋友跟我们这个在线客服的这个编辑人员去做相关的讨论。对，是的， 对，然后那个在线客服大家可以， 呃，可以用起来，一是你可以当做一个和我们这个交流的窗口，对吧？大家使用软件的过程中遇到困难了，嗯，然后包括编辑模型啊，编辑指标遇到困难了我们都有这个。呃，这个在线客服的这个同事值班给大家去做答疑的。是，然后再有，就是呢，大家也可以看一看。 呃，别的一些交易的这个选手啊朋友，他们在沟通，在关心什么问题，他们写的指标，或者他们写的这些止盈止损的策略。嗯，是否有可以只能借鉴的地方，因为那个是一个公开的平台， 不搞这种就黑黑操作。是也是，国内呃，期货也应该说是最活跃的论坛了吧，每天的帖子大家看到很多。对，是， 那说到沟通方式，我们再呃跟大家播报一下跟我们群的联系有哪些方式吧。第一可以拨打我们全国统一的四零零电话，四零零八幺幺三三六六跟我们群的联系。 然后第二种就是我们刚才提到的这个线上沟通，是进入我们的在线客服啊，发文字发贴的形式，那 我们的这个线上客服里面是有很多精华帖子，大家善用搜索功能啊，可以学到很多知识。另外我们的付费用户啊， w t 八 w t 九用户是提供文文通服务的，是可以通过文文通跟我们的金融工程师进行沟通的， 金融工作室是可以帮助大家解决软件使用，包括模型编辑上的一些啊需求啊。嗯，再跟我们取得沟通就是我们的这个小课堂了，然后感谢小课堂，每周四，对，每周四下午的三点半开始，嗯， 然后每一期都会有一个内容，那跟对于这个这个每一期不同内容，大家如果有感兴趣的话题可以在我们直播间里跟我们进行互动交流。今天我们看一下。呃，大家的留言，已经，呃没有新的留言了，那我们今天的直播就到这里。 嗯，好，行，那大家这个再见。这次直播结束之后呢？下一次是下周四的。对，嗯，那我们下周四见。
73量化技术分析
