量化一秒交易299次是什么意思

大家好，我是一个在股市四年翻了十倍，十年翻了十六倍的老股民。取消量化交易，限制，大股东减持，完善退市赔偿制度，这几个一直是股民非常关注的事项。但相对于大股东减持和赔偿制度， 我觉得量化交易问题并没有那么严重。今天我们就来聊下这个量化交易。那我是以一个老股的角度来考虑的啊，也是从我自身炒股的习惯来看的。 以下观点呢，仅代表我的观点，有不同见解，欢迎评论区拍段。首先，何为量化交易？量化交易是指利用数学模型和统计分析进行证券交易决策的方式，通过计算机程序自动生成或执行交易指令， 可减少投资者情绪干扰。说白了，就是利用电脑，把一系列人为的指令让电脑去做。我们所反感的量化交易就是有强大资金池的高频交易， 特别是 a r a 流行后，这种量化指令也在不断地变化和进化，他们通过 a r a 能更准确地了解散户的操作习惯和心理，然后通过迅雷不及掩耳的操作方法和强大的资金池去肆意地收割散户。 即使我们散户也能搞量化，也能搞程序化交易。现在很多炒股的 app 都能设置条件单，满足什么条件卖出或者美入，这也是程序化交易，也是量化，但我们那点资金能搞几次呢？ 一买一卖，再买，一天操作不了几次就动不了了，这跟某些量化机构的一秒可以操作三百次以内形成了鲜明的对比。所以散货和量化操作的机构变成了鸟枪和大炮的对决，这明显不公平， 但不公平之处又何止这些呢？散户相对于机构历来是不公平的，比如信息的获取，单打独斗和团队协助，业余和专业。 所以个人觉得多一个量化又如何呢？毕竟我们在同一个市场，同一个规则内，这比起大股东减持和退市赔偿来说，显得不足为提。 那有些人把自己的亏损怪罪在量化上？我不认同，量化归根结底也是执行人的指令，至于能不能赚钱，也取决于制定指令的人。梁文峰的量化基金厉害，那是梁文峰厉害，他开发的算法厉害，而不是量化这个工具厉害。 就像段永平说的，梁文峰收割不了他，因为他不动。炒股票的人会很危险的，因为你炒不过梁文峰了，所以你都是全是韭菜，就是你想看图看线去炒股赚钱的人，你就是铁铁的韭菜，但是他收割不了我， 因为我就不动，所以亏钱。多从自身上找原因，多研究反过来制衡量化的手段。 有些人把股市不涨怪罪于量化，我也不认同，他们认为量化基金反复收割致远了股市的上涨 我觉得不是这样的，股市能蓬勃向上，不是在股市里的股民和操作员所能决定的， 而是政策和市场环境以及人们情绪等一个多样化的反应。如果股市蓬勃向上，量化自然会调整策略。 如果在一个多方市场，量化还一直接断性的收割，那么他只能承担被迫追高的后果。所以量化是双刃剑，他能收割散户，但也能推高股市。 有人说要取缔量化，或者把量化限制在每秒十五次以内，我觉得这个也不怎么现实，因为股市的存在是服务于经济的，而量化则贡献了很大一部分的交易量， 他交易的频率越高，券商交易所只能部门收取的税费就更多。试想一下，你开了个饭店，大家指点，一份炒青菜从早做到晚好，还是连续点单翻台结账的好？ 你欢迎什么样的客人？当然是欢迎一直点单一直翻台一直结账的客人，你是老板，你会赶走这批客人吗？而至于限制在每秒多少次，我觉得限制在每秒一次都比你手动的快。 你下个单子要反复查看金额、数量，每入卖出是否出错，一单下去起码二十秒吧。所以，每秒两百九十九次和每秒十五次有什么区别吗？ 好了，以上就是我对量化交易的理解，总之一句话，我并没有那么反感量化，我和乌鸦回头是岸。

量化操作是欧美市场运行了很多年的成熟模式，为什么会在国内市场起如此大的波澜？主要原因还是我们独有的交易制度所导致的。 机器利用资金优势、速度优势、算法优势，利用 t 加一交易模式低买高卖。我们散户最大的劣势从来不是技术差，资金少，是当日不能纠错，而机器正好利用这点， 靠速度算法反复低买高卖收割，这才是盘面乱象的根源。你以为量化赢在算法陷阱，错 赢在制度漏洞带来的操作自由？机器能当天买了就卖，发现错了立刻止损，散户却只能眼睁睁看着股价跳水， 连补救的机会都没有。这种不对等的交易规则，让量化的资金优势、速度优势被无限放大， 不是散户打不过，是规则没给散户公平对战的机会。现在排面乱成什么样，小票动不动就拉二十厘米， 看着热闹，日 k 线却没半点连贯性，今天涨完明天就跌，根本没法跟，板块更是启动即高潮，上午还集体大涨，下午就熄火，日内联动快的离谱，最后变成板块轮动的电风扇，行情 刚追进去就被套，赚来赚去全是散户的亏损，更坑的是个股分时涨得挺欢，其实跟大多数散户的账户半毛钱关系没有， 全是机器资金瞎折腾出来的虚假繁荣，那么散户真的没机会？不是，是你找错了对抗方式。很多人想着等量化抬轿，前一天买入，第二天等着机器拉，纯属想得美。 量化的核心是赚高频差价，他才不会给散户当解放军。你以为的抬轿，其实是他准备收割的陷阱，想赢量化， 第一步就得放弃跟他比速度、比反应的念头。你跟机器兵，谁跑得快，谁抓得准， 纯属鸡蛋碰石头。真正能让量化难受的是他拉高了没对手牌，想卖都没人接，这才是他的死穴。 怎么做到，就两个方向，技术上找发酵前的前置预判，别等板块涨起来再跟风。预期上接受自己。大多数时候买不到最强板块，错过就错过，千万别做补救性买入。很多散户就是不甘心，看到哪个板块涨了就追， 结果正好撞进量化的收割圈套。核心原则就一条，合理买点，比事后的正确答案重要一万倍。量化就是要制造盘面混乱，让你乱了正角，追涨杀跌，你一慌 就中了他的计。你在合理位置买，在规律区间布局，他拉了你就卖，他不拉你也能从容应对，不被他的乱拉乱砸带偏节奏。跟量化对抗， 胜率本来就不高，十次你能对两次就不错，但这两次对的就能赚大钱。剩下八次靠合理买点，保证少亏或者不亏， 这才是关键。你不用想着击败他，只要让他赚不到你的钱，他的高频交易就没了意义。机器靠赚差价活着，你不追涨不接盘，他拉高了没人买， 自然就难受。更重要的是心态博弈，量化折腾盘面的目的就是要破你的房，让你情绪化操作，你心一乱，就会追涨杀跌，正好掉进他的陷阱。所以不管盘面怎么跳， 你都得沉住气，按自己的节奏来，该买的时候买，该卖的时候卖，不被机器的虚假波动牵着走。说到底，套利量化的核心就两个字，耐心。 你够耐心，不跟风不急躁，在合理位置等着让量化拉高。没对手盘，他自然就没法收割你，跟比你强大的力量对抗， 别想着用他的方式赢，要用他难受的方式耗，这才是散户能活下来能赚钱的根本逻。

来给你们看看量化毫秒级别的挂单和撤单有多么的变态， 大家这下该明白为什么梁文峰这种顶级量化能把我们散户耍的团团转了吧。量化每一步都是计算好的陷 阱，人家收个散户靠的不是运气，靠的是算法的碾压和工具的降维打击。今天啊，我就把量化这吃人不吐骨头的套路拆解出来给大家 先看一个教科书级别的真实案例啊，看完你就明白自己是怎么被量化精准收购的了。第一步，用数据优势来扒光你的底牌。量化软件啊，他会二十四小时抓全网的热点， 一旦发现像最近商业航天这种高热度的赛道，他就会立马锁定目标，然后通过他的大模型算出一只票散户的止损位， 那比如说是十块钱，然后呢，他就会把这个数字标红了之后存到算法里面去，你的贪婪恐惧在他们眼里全部都变成透明的。第二步，挂假买单，骗你高位接盘。早上九点十五分一到啊，靓货呢，他就开始挂假买单， 比如说对几万手的买单，把开盘价往高了点，这时候闪回一看，哎，这么多资金要拉涨，那赶紧跟风挂单进场， 那重点来了。另外这个时候呢，就利用工具的优势，在九点十九分五十九秒直接大批的撤单，那散户还没反应过来，时间已经到了九点二十分了， 那这个时候已经没办法撤单了，最后啊，只能被迫成交。最终开盘，国家被一群散户的挂单顶掉了高位，比如涨到十一块，所以前面挂的假买单都是为了吸引你进来抬轿子的。 第三步，用融券的特权来砸盘，把散户套在山顶上。当散户把股价推到十一块的高位的时候，那量化嘞就会立马启动杀手锏，利用融券这个特权啊，疯狂的砸盘。 咱们普通散户能做多，也只有涨了之后才能赚钱，可他们有做空的工具，国家越跌他们就越赚钱。这波反向操作，直接把散户套在山顶上。 第四步就是精准抄底，直接吃掉你的止损盘，等股价被量化砸到十块钱这个被他们精确算好的止损位的时候，散户的恐慌盘就会批量的出逃量货嘞，这个时候就会趁机低吸回补筹码，就等于把散户割掉的筹码又全部把它捡了回来。 最后一步就是 t 加零躺赚，完成闭环，第二天量化会把之前低息的筹码全部卖出去，同时呢，把融券的股票再还回去，两天时间就完成了融券做空到低位回补，再到卖出结清的 t 加零闭环，你说狠不狠？ 所以说一只票你以为主力在拉升，结果是量化在盈利最高，你以为是在正常回调，结果是他精准砸盘在吃你的筹码，全程都是机器在计算，你的心里盯的是你的止损位，你跟机器玩，那纯粹就是当炮灰。 那我们散户该怎么去破量化的套路呢？大家记住两个信号啊，如果这两个信号出现，一定要赶紧跑。 第一个信号就是集合进价，大单突然被撤下，就比如说在九点十九分，突然就少了几万手。第二个信号就是在盘中直线拉升又直线砸盘的，比如说一分钟之内涨五个点又砸三个点的，遇到这种情况就要赶紧跑。 量化的套路从来不是赌运气啊，人家是用算法在扒光你的底牌，用工具在堵死你的活路啊。下次如果你再看到这种信号出现，先想一想你是不是被量化给下套了，别等亏麻了才反应过来自己被机器给耍了。

这个关于量化的交易设备的先进性的新闻爆出来了，各位散户朋友总算相信我平时跟你讲的，你的交易速度是最慢的了吧。 我跟你说，散户跟那些量化的机构或者包括证券公司的自营吧，你们是有天然的差距的。一个叫硬件差距，一个交易链路。交易链路是很好理解的，你走的是公共通道，你得排大队，懂这意思吗？排大队一旦行情来了，就很容易堵单， 堵单就你根本过不去，一点招都没有。人家是专用席位，专用链路，直接到交易所的撮合系统，你怎么可能干得过人家呢？交易链路很好理解，另外一个就是关于技术硬件，人家的那个量化的服务器是托管在交易所的机房， 什么概念知道吗？就配合那种专用的解码器，那种万兆的金融专线，人家下单速度就是快 啊，人家那种反应速度就是以微秒级，这千分之一毫秒，毫秒是千分之一秒，百万分之一秒，人家就能把这事干了。 你的那个手机是你的个人设施，再到券商的公共服务器，公共服务器，再到交易所的撮合系统，这个过程中是毫秒级。毫秒级看着是很快，但在交易速度里面，那是很慢很慢的，微秒和毫秒和秒那是一千倍的差距， 所以这种差距是一个天上一个地下。哎呀，我老觉得啊，散户朋友们其实是劣势，不仅是钱少，信息少，你在交易上也是明显的落后。而且人家啊，就是很多朋友跟我讲，什么中国没有什么速度差，那什么叫速度差吗？这事如果搁在美国， 美国那边有本书叫 flashboy， flashboy 中文翻过去叫高频交易员。你知道美国为了追求极致的速度，是要是要让那个对冲基金铺光缆到交易所 啊，走，走的是光的速度，每秒三十万公里对吗？还不够，因为地球是圆的，圆的铺个光缆过去，地球是有曲线的，对吗？人家现在琢磨是用微波打穿地球， 点对点到纽约交易所，这下总没有地球取律了。人家追求到极致，中国倒没有这事，但是中国也有啊， 啊，就是那种细微的交易的差距里面啊。这个，因为现在咱们这个交易的高频交易，是可以堆出这种每秒钟几百笔的交易，对吗？后来受到限制了，每秒好像应该也有接近三百笔吧。人家可以特别高频的挂单撤单，挂单撤单 很容易做这种虚假的盘口啊，一旦有什么重大利好交易出来，人咣，人家先交易完了，等你追进去，价格已经高了。 也许呢，利好消息呢？又证明不是真的人咣当，又撤了撤了又加了，撤了又加了，回来，回来回折腾反复，就很容易被这种交易盘口的价格挂出来东西受到迷惑，就是很容易吃大亏。所以散户能怎么解决这个事呢？我告诉各位，你没有招，一点招都没有。

哈喽，小伙伴们，上周我去开会了，见到了我一些做量化交易的同学，我们就聊了聊，他们都不约而同的说了一句话，说我们啊，最喜欢散户了，散户的钱最好赚，所以今天咱们这个视频就来聊一聊什么是量化交易。量化交易为啥这么赚钱？ 我们普通散户到底能不能打得过他们？以及我们打不过，到底能不能加入他们？ 好， let's 开始吧！首先什么是量化交易？量化交易指的就是计算机，它根据一定的规则或者是算法，在处理了海量的数据信息之后进行的一个买卖抉择。 他让我联想到漫威里一个超级英雄叫快闪，只不过这次快闪去了股市，做了一个赚差价的中间商，所以他就跟我们熟知的巴菲特呀，石头姐 啊，木头结就不一样，人家是进行价值投资的，时间跨度比较久，而量化交易它的时间跨度非常短。 量化交易分为高频、中频和低频，高频指的就是毫秒级别的交易，中频就是几分钟，几个小时，反正就是日内交易吧。 低频指的就是几天或者是几周，这已经是非常长了。那为什么这个时间跨度要这么短呢？我就给大家举个例子，咱们从高频交易开始说，想象市场上有一个买家，他挂单想要一百块钱买这只股票， 而此时呢，另一个卖家他想要九十九卖掉这个股票，那么他们两个挂单之后，是不是这个交易马上就成功了，这时候就没有什么套利空间。但是如果买房他想一百块钱买，而卖家他只有一百零一的时候才卖， 这个时候买家和卖家他就僵持住了，那套利的机会就来了。高频交易就会想，面对这种情况，这个最后的真实价格有可能停在哪呢？ 那这个时候就可以看到的供需差了。比如说现在是卖房市场，有很多的买家有一千手， 而卖家只有一百手，那这种情况下大概率就会有新的买家进来，可能就会给出的价格更接近于一百零一。那高频教育公司他通过自己的模型捕捉到了这样的一个机会， 然后又预测出了真实的成交价格，他就赶紧迅速进场，一买一卖就赚了这么一个差价。当然这一切都是在毫秒之内发生的，所以高频交易的一只股票，他可能就赚个几分钱，一毛钱， 哎，但是架不住他这个交易频次高啊，他们赚钱可是按秒来计时的，所以最后就是轻轻松松的赚个几十亿。那通过刚才这个例子，咱们发现高频交易当中有三个关键因素。 第一个就是数据，你得捕捉到实时动态的数据，知道了套利空间的存在。第二就是模型，你这个模型得预测的准呀，你能够根据这个供需平衡判断出来最后的真实价格大概是在哪附近。 第三就是你这个硬件得跟上你这网速得快，你最好离交易所非常近，反正就是谁速度更快，谁就能赚到这份钱。所以这样一看啊，高频交易他根本不是咱们散户的对手，咱们不跟他打。 那高频交易的对手是谁呢？就是另一个高频交易嘛，除了比拼谁的网速更快，高频交易也可以，像咱们散户平时碰到那些庄家， 它也可以自己做装吸引其他高频交易来。但是由于技术的不断更新，现在是超级英雄之间也不断的装备提升，对手虽少，但都不可小觑。 中频交易呢，它就发生在几分钟几个小时日内交易，它的逻辑其实跟高频交易差不多，只不过它的时间跨度变长了。所以呢，我们刚才说的三要素， 关于网速、光纤这些，可能对硬件的要求就没有那么高了，那重点就变成了数据和模型的比拼。 人家量化交易的数据不仅有公开的资料，还有一些内部的不太好找的非常高质量的数据。而他们的模型呢，是有好多名校的博士，每三到六个月就会更迭一次，目的就是为了能够更准确的预测出真实的价格。 由于这个时间跨度变长了，所以他用的数据不仅仅是公需，还有一些，比如说财报呀，消息面呀， 宏观事件，新闻，市场情绪等等，他会找到很多高关联的数据信息来进行决策。 就比如大家猜测是涨息还是降息的时候，会看鲍威尔是说 hello everyone 还是说 good afternoon， 那 听上去我们散户一点优势都没有呀，那咱们还能打得过吗？ 我的理念一向是打不过咱就加入。要加入这样的一个量化公司，有两种方法，第一种就是成为股东，第二种就是成为员工。 成为股东就是买他们的股票或者是 etf。 但是不幸的是，他们都没有上市，也没有发行 etf， 即使是发行了，也不是它高频交易的那个板块儿， 为什么？因为它高频中频交易这些模型是非常机密的，是它们赚钱的秘密工具，如果它们要发行股票或者是 etf， 它就必须透露自己的投资逻辑，那这样它的秘密武器就不好使了呀，所以咱们就没有办法成为它的股东。 那成为员工呢？如果现在你是在校大学生，或者是你想选一个专业方向，我觉得你可以试一试呀。那对于那些又不能成为员工，又不能成为股东的小伙伴来讲，那咱们的机会到底在哪呢？ 实话说，我自己是觉得我没有什么太大的机会，但是如果你特别喜欢，对自己很有信心，我觉得有三个方向可以试一下。 第一个就是你可以看一些小盘或者是冷门的赛道，因为这些量化公司他肯定是要通过价格的波动来套现的，那那些流动性比较强或者大家比较关注的公司，他的波动就比较高，容易套利， 冷门的或者是小众的可能就没有那么多的关注。第二就是我们可以看一些本地的新闻，或者是论坛上的一些消息，论坛上有的时候有一些小道消息或者是市场情绪， 那这些数据是不太容易被及时抓捕的，因为它们是非结构化数据，尽管现在大元模型发展的比较快，目前还是咱们人更懂人。 第三呢就是我们如果打不过量化公司，我们还可以打败其他散户，这是我的看法。小伙伴们，你们有什么好的进行短期交易的方法吗？欢迎放在留言区。