量化交易是如何收割散户的

昨天还疯的死死的涨停板，为什么今天一开盘就大跌，甚至还跌停？你是不是想不通，机构这么折腾，难道他们不赚钱吗？错了，这根本不是机构不赚钱，而是量化的精准收割。来，今天我就跟大家讲一讲全体股民深恶痛绝的量化收割套路到底怎么玩的 来，剧本开始啊！第一步，点火拉板，请君入瓮。那第一天把股价直接拉到涨停板， 他们为什么要拉涨停呢？不为别的，就是为了吸引市场上那些喜欢追涨杀跌，喜欢打盘的散户跟风冲进来。当你看到直线拉升，热血沸腾，排队挂单，你以为抓住龙头的时候，其实你已经成了猎物。 第二步，就是融券做空，反手打货。他们在早上拉升或者拉升的过程中，就已经向券商借了大量的股票，比如说十块钱一股，他们借一千万股，然后呢，在涨停板价格上，就用这些借来的股票疯狂的把它卖出去。 就等于说啊，他们一边用少量的资金来诱惑你抬轿子，一边呢，反手用借来的股票在高价在导给你来接盘，你以为封板就能够稳涨，但其实是量化在给你下套， 你买的每一手都是他们从券商那边借来的股票卖给你的。第三步，按核按钮砸盘，闷杀散户。 到了第二天啊，真正的出货大戏才正式开始上映，集合进价的阶段，他们用巨量的抛单，直接按核按钮，把股价砸到大幅低开，甚至直接跌停。这个时候，昨天涨停板追进去的你啊，想跑门都没有，直接闷杀在里面。 第四步，低价回补完成收割，就是股价被他们砸下来之后，比如说十块钱砸到九块钱， 这个时候量化呢，他就用九块钱的价格，把那一千万股悄悄的买回来，然后再把这些股票还给券商。那这里哈，大家要搞懂券商的一个规则，叫融券规则，融券其实就是借股票 到期，把借来的股票同等数量的再还给券商就可以了。券商他不管你的股价多少，他只看数量对不对，也就是说量化借一千万股，只要还一千万股就可以了。看到这里，大家应该明白了吧， 量化完整的操作途径就是他们十块钱借入股票，十块钱在涨停板卖出去，然后把股价砸到九块钱，再用九块钱买回来同样数量的股票还给券商。就这么一来一回，净赚一块钱，两天时间，一千万就这么到手了， 他们赚的盆满钵满，而你呢，却在十块钱的涨停板上高位站卡。这就是为什么现在市场上啊，连板票越来越少的原因。涨停的第二天经常出现，没有一家甚至直接递开递走，因为年化根本不想格局， 他们玩的是一套 t 加零的日内收购游戏，你散户没有融券资格，只能做多，只能盼着涨。而他们呢，却可以一边拉高又多，一边反手做空，两头通吃。这就是一个不对等的战场，你赤手空拳，人家全副武装，你说这个战你怎么赢？

这个关于量化的交易设备的先进性的新闻爆出来了，各位散户朋友总算相信我平时跟你讲的，你的交易速度是最慢的了吧。 我跟你说，散户跟那些量化的机构或者包括证券公司的自营吧，你们是有天然的差距的。一个叫硬件差距，一个交易链路。交易链路是很好理解的，你走的是公共通道，你得排大队，懂这意思吗？排大队一旦行情来了，就很容易堵单， 堵单就你根本过不去，一点招都没有。人家是专用席位，专用链路，直接到交易所的撮合系统，你怎么可能干得过人家呢？交易链路很好理解，另外一个就是关于技术硬件，人家的那个量化的服务器是托管在交易所的机房， 什么概念知道吗？就配合那种专用的解码器，那种万兆的金融专线，人家下单速度就是快 啊，人家那种反应速度就是以微秒级，这千分之一毫秒，毫秒是千分之一秒，百万分之一秒，人家就能把这事干了。 你的那个手机是你的个人设施，再到券商的公共服务器，公共服务器，再到交易所的撮合系统，这个过程中是毫秒级。毫秒级看着是很快，但在交易速度里面，那是很慢很慢的，微秒和毫秒和秒那是一千倍的差距， 所以这种差距是一个天上一个地下。哎呀，我老觉得啊，散户朋友们其实是劣势，不仅是钱少，信息少，你在交易上也是明显的落后。而且人家啊，就是很多朋友跟我讲，什么中国没有什么速度差，那什么叫速度差吗？这事如果搁在美国， 美国那边有本书叫 flashboy， flashboy 中文翻过去叫高频交易员。你知道美国为了追求极致的速度，是要是要让那个对冲基金铺光缆到交易所 啊，走，走的是光的速度，每秒三十万公里对吗？还不够，因为地球是圆的，圆的铺个光缆过去，地球是有曲线的，对吗？人家现在琢磨是用微波打穿地球， 点对点到纽约交易所，这下总没有地球取律了。人家追求到极致，中国倒没有这事，但是中国也有啊， 啊，就是那种细微的交易的差距里面啊。这个，因为现在咱们这个交易的高频交易，是可以堆出这种每秒钟几百笔的交易，对吗？后来受到限制了，每秒好像应该也有接近三百笔吧。人家可以特别高频的挂单撤单，挂单撤单 很容易做这种虚假的盘口啊，一旦有什么重大利好交易出来，人咣，人家先交易完了，等你追进去，价格已经高了。 也许呢，利好消息呢？又证明不是真的人咣当，又撤了撤了又加了，撤了又加了，回来，回来回折腾反复，就很容易被这种交易盘口的价格挂出来东西受到迷惑，就是很容易吃大亏。所以散户能怎么解决这个事呢？我告诉各位，你没有招，一点招都没有。

高频量化机构将服务器放在证券交易所附近，凭借速度优势，在交易中会对散户产生不利影响，可从交易速度差、 订单流分析家具市场波动这几方面理解其如何收割散户。利用交易速度差，高频量化机构把服务器放在证券交易，极大地缩短了交易指令传输时间，能比散户更快的获取市场信息和执行交易， 提前成交获利。当市场出现利好或利空消息时，高频量化机构能在瞬间捕捉到信息，并迅速做出反应，先与散户下达交易指令。例如，当有突发的利好消息传出，高频量化机构的系统可以在几毫秒内完成分析和下单操作，以当前的市场价格买入股票。 而散户的交易指令由于传输和处理速度较慢，往往需要更长的时间才能到达交易所。等散户的指令到达时， 股价可能已经因为高频量化机构的大量买入而上涨，散户只能以更高的价格买入股票。反之，在利空消息出现时，高频量化机构能够抢先卖出股票，将风险转嫁给反应较慢的散户。 察觉流动性变化高频量化交易系统可以实时监测市场的流动性变化。当发现某个股票的买单较多，市场流动性充足时，高频量化机构会迅速大量卖出股票，导致股价下跌。 由于散户的交易速度较慢，无法及时察觉到市场流动性的变化和股价的下跌趋势，仍然按照之前的价格下单买入股票，从而成为了高位接盘者。 分析散户订单流，高频量化机构通过先进的算法和技术，能够对市场上的订单流进行实时分析，识别出散户的交易行为模式和趋势， 诱导散户交易。当高频量化机构分析出散户有购买某只股票的趋势时，他们会先少量买入该股票，推动股价小幅上涨，这种上涨会吸引更多散户跟风买入。当股价上涨到一定程度后，高频量化机构会迅速大量卖出股票，导致股价下跌，散户则因为追高买入而遭受损失。 利用止损订单，高频量化机构可以通过监测市场上的止损订单分布情况，故意触发散户的止损订单。 当机构发现某只股票有大量散户设置了止损订单，在某个价格水平时，他们会利用自己的交易速度优势，在短时间内大量卖出股票，使股价迅速跌破止损价位。 散户的止损订单被触发后会自动卖出股票，从而导致股价进一步下跌。高频量化机构则可以在股价下跌到低位时再买入股票，赚取差价。家具市场波动高频量化交易量大，这可能会家具市场的波动给散户造成不利影响， 引发恐慌情绪。高频量化机构的大量交易可能会导致股价在短时间内出现剧烈波动。当股价快速下跌时，散户容易产生恐慌情绪，担心自己的资产进一步缩水，从而匆忙卖出股票。而高频量化机构则可以在股价低位时买入股票，等股价反弹后获利， 增加交易成本。市场波动家具会使散户的交易成本增加。由于股价波动频繁，散户在买卖股票时可能需要支付更高的买卖价差。此外，频繁的市场波动也会让散户更难把握合适的买卖时机，增加了交易失误的可能性，从而导致交易成本上升。

知道这是什么吗？不懂行的朋友可能会说，这是量化交易的秒撤秒挂单，经常爆仓的朋友啊，肯定秒懂，这他妈就是为你量身定制的套路盘，把你们这些小散溜的团团转， 你说就这个手速，难怪某量化一个市场总监光靠返佣提成就能拿一点一八个亿。 量化的疯狂做 t， 疯狂高频，咱们小伞就疯狂的贡献流动性，券商就疯狂的收佣，原来每一次交易都是在给他们自己刷奖金。大家好，我是乔木杰，今天啊，我就把量化的底裤扒了，给你们拆解一个残酷的剧本，让你们看看这台合法收割机是怎么组装运转的， 每一步都是人性的陷阱，量化收割散货，靠的哪里是运气啊，是数据霸权和工具的优势。这个视频有点敏感，请大家点赞收藏加关注，三年护体，给我强哥一点勇气，我带你们捅破这层窗户纸！ 来，咱们先拆解这个教科书式的神操作！第一招，数据抓取量化软件全网扫描，发现某支票热度突然飙升，还能算出散户的平均心理止损位，这一招就像是看了你的底牌。 第二招，开盘前演戏，九点十五分挂大单，九点二十前火速撤单，制造虚假的繁荣，吸引跟风盘进场，把开盘价往上推，这演技啊，就连胡歌演的保总来了也得叫声老师好不啦！ 第三招，高位融券做空。股价被推高之后，量化凭借融券的特权反手抓盘，普通散户只能做多，而他们却可以空多通吃。 第四招，低位回收带血的筹码，股价砸穿散户的心理防线，触发止损潮，量化在从容的第一位接回， 结局是什么？第二天，量化卖出股票，还掉融券，两天完成一场 t 加零豪华版的收割。整个过程啊，我说的是很轻松，可你们知道这背后是多少散户多年积蓄的瞬间蒸发吗？简直是把人按在地上摩擦。但是别慌， 既然有魔法，就有拆穿魔法的方法，还好有我强母杰这种爱说实话的博主帮你们找到了应对之策，赶紧收藏起来，以后不做量化的韭菜。那怎么破这个量化闭环呢？散户应对攻略你们听好了。第一点，选股避热就冷， 别挤到热门股腰股里面，聚焦两百到五百亿市值的中型公司，或者直接布局 etf， 这些是量化难啃的压仓石。 第二，警惕假动作集合竞价大单撤单，盘中急拉急砸，别去接飞刀，那是机器人在钓鱼，你就别去当那个炮灰。 第三点，错峰交易，抓住两个安全窗口，上午十点半以后，下午两点半以前，避开早盘诱多和尾盘的偷袭。第四点，隐藏交易痕迹，别用试价单全部改成现价单，大资金的话记得拆单，别让算法盯上你的流动性。第五， 仓位堡垒战术，百分之六十的长线加百分之三十的波段，加百分之十油积，用持久战应对短期波动，量化没耐心陪你耗。第六点， 利用人脑的优势量化，不懂政策风向，也不懂产业突破，多看新闻，研究行业逻辑，在非结构化信息上，人脑永远领先电脑。记住，股市不是赌场，是战场！好了，最后请关注我强木杰，一个真心帮你武装到头脑的实战派博主！

被量化按在地上摩擦的散户到底该怎么活？打开盘面全是套路，你追高他就跳水，你割肉他就拉升。小票冲完二十厘米，隔天必跌。板块上午高潮，下午熄火，这哪是炒股，分明是量化设好的猎杀场。梁文峰八百亿量化产品， 三百万以下资金，连入场资格都没有，却靠着机器高频倒手，把散户口袋里的三瓜两枣往自己兜里搬。以前人做高频自买自卖叫操纵股价， 现在换机器执行就成制度漏洞，赢家代码背后不还是人在操控？更气的是规则双标量化，当天买能当天卖，错了秒止损，咱们散户只能眼睁睁看股价跳水，连补救机会都没有。成交量是上去了， 可钱转来转去全是散户的血汗钱在亏。有人说量化能带来流动性，这种靠收割散户换来的虚假繁荣，谁要谁拿去。市场要的是公平，不是资本带着机器镰刀肆无忌惮的割韭菜，我宁愿亏在明处， 也不想输的这么憋屈。今天站出来说这些，就是想替千万散户喊一句，要么取消量化，要么给散户提加零公平，不该只给有钱人认同的点个赞，让更多人看到散户的困境，别再事不关己，等到镰刀架到自己脖子上就晚。

你是不是经常遇到一只股票开盘三分钟冲高七个点，刚刚想夸上两句，转眼就变绿了。这背后啊，可能是量化在零点零八秒内完成两万笔交易造成的，人类手速根本就没法比。 朋友们，咱们今天聊点扎心的，现在 a 股的对手早已不是散户，也不是油资或者主力，而是冰冷的量化代码。如今量化成交额占到 a 股超过三分之一，散户正面临着三个要命的变化。 第一，短线变短命，以前热点能玩上几天，现在油资刚刚点着火，量化立马跟风，接着机器人反手收割，全程压缩到十五分钟，很多人连买卖的念头都没转过来，行情就结束了。 第二，波段变超长待机，量化爱搞锁仓，爱搞织布机，行情故意做出慢牛的假象，股价涨一点就精准的往下打八个点，跌一点又迅速的拉回来七个点，没点惊人的耐心跟定力啊，这种波段根本就拿不住。 第三，分时图变过山车，量化瞬间的把股价拉涨，高到让你以为要涨停，等你反应过来想要卖啊，又直接来一个自由落体，拉高的时候舍不得，回落的时候拍大腿。只要量化还在，这个戏码就会每天反复的上演。 那该怎么办呢？点好关注加收藏，咱们见招拆招，一一破解。第一，要比快更快预判，他的预判量化能在零点三秒之内挂断撤单，那咱们玩不了微秒级，咱们就玩提前量 天晚上挂上单，或者开盘前三十秒下单，在他启动前埋伏，等他来抬轿子。第二，以躺之机，用耐心赢机器。既然量化靠织布机洗盘，那咱们就不上当，咱们盯着周线看大周期设好动态止盈线，他洗他的，咱们躺咱们的，看谁耗得过谁。 第三，把握节奏，专打七寸。量化操作啊，有固定的时间规律，比如爱尾盘砸盘，那咱们早上就不要乱追高，等下午尾盘的时候去捡被撮杀的好货，一旦分时图不对劲，立马开溜。 最后再送你一个终极的武器，把自己升级成半机器人，不是让你写代码，而是让你拥有机器的纪律，同时保留人类的智慧炼化最怕的就是你不按他的套路出牌，从今天起，用系统性的思维，严格的纪律来打乱他的算法节奏。 朋友们，这个新时代要么进化，要么被收割，咱们一起用思考跑赢算法，关注金金，炒股，少走弯路！