德湃订单流作用

昨晚的黄金空投估计做梦都会笑醒，媒体都在喊着黄金避险快充，可是当你看见场内交易的订单时，你肯定不会这么想。就在三月二日晚二十一点三十的时候， 空投开始发力，在昨日的高点处卖出一百七十七手，挣线也很棒，这是一次很好做空机会，拼板上方有发力，且在当日高点，随后价格就跌破了五千四百的支撑，可以看到这里卖出了两百零九比，而且滑点很大，结合这边的支撑结构， 这里一定有很多是多方的止损。接下来的三十五分钟直线下跌七十多个点，在五千三百三十一出现抄底资金单笔九十六手的买单， 价格立即反弹二十个点，又跌回，再反弹三十个点，有一百四十四手的空单继续卖出，这个阻力是源于昨天开盘两百六十一手大买单，回到五千三百三十七，又出现七十五手单笔大卖单，突破了这两个抄底资金 直线下跌七十八个点，又出现很多的止损单。五千三百零五很关键，一百二十八手的抄底资金这个位置多次接触， 直到今早的凌晨二点五十，在五千三百二十四的位置，一百五十七有卖单，被反了才算是反转，所以昨晚这三个小时跌了一百五十多个点顶上的空方肯定是赚麻了。这就是订单流的一些优势，即使你没有新闻的分析能力，但是你只需要看资金动作和价格反应，就可以判断出价格偏向何方。 目前白天的情况就是黄金又到一百二十八手的大单位置，有一些卖单被收在这里，小编认为短线而言，多头的好机会还需要等待，如果这些卖单还能收在下面，可以剥一下头皮，多头希望看见继续下跌，刷止损等超底大单 空投希望看见这里形成知足转换或者陷入震荡，回到上面的资金区域，再给到一些理想的收线形态或者订单， 大概就是这样，如果你感觉订单流对你的交易有帮助，还想更加深入的学习多品种交易策略，可以找小编来的派交流，这里有非常好的交易环境和职业交易员会从零到一，帮你建立职业交易思维。

在交易中寻找强阻力位不能只靠主观划线。今天分享一个结合成交量分布与价格行为的实战观察点看这段走势。价格在大幅跳水前曾在一个区间内密集横盘，成交量分布图显示这里积累了大量的筹码， 随后行情爆发了强劲的抛售，这说明卖家在这个高量区完成了空投头寸的堆积，并最终夺取了主导权。由于在这个位置发生了激烈的换手，当价格未来反弹时，他将起到关键的阻力作用。我的进场观察点定在附近 这个位置非常有意思，他不仅是高量密集区的起点，同时也刚好是抛售行情留下的公允价值缺口的起始点。 这种高量密集区与 f v g 缺口的重叠在订单流里被称为汇流阻力带，价格天然具有回补缺口和测试成交密集区的倾向。目前我正耐心等待行情回调，当价格重新测试这个双重共振的阻力位时，就是一个盈亏比极佳的顺势看空机会。

订单流图表中的 delta 代表了一根 k 线内部买卖双方的力量强弱，他是通过用试价买单减去试价卖单计算得出的。 正的 delta 表明主动买盘占据主导，负的 delta 意味着卖方控制了局面。理想情况下，一根收账的阳线应该对应正的 delta， 而一根收跌的阴线应该对应负的 delta。 如果这里出现了不匹配的情况，这就叫做 delta 背离， 他可以揭示牌面下方隐藏的强势或弱势。为了提高你日内交易的胜率，请务必把注意力集中在那些貂蝉值高于平均水平的 k 线上。如果你也想通过足迹图看懂资金背后的逻辑，已经原封不动的把仙岛课整理出来了，门没锁，自己去翻翻看吧！

在深圳这间交易室有一条死规矩，绝对不准把止损贴着大众划线的支撑位去放。有个刚做实盘的新人不信邪，前几天他在一个完美的回调支撑做多，止损按教科书设在支撑线下方三个点，结果盘面急速往下一扎，一根长长的下影线精准扫掉他的单子。 他还没反应过来行情，立刻掉头按他预判的方向暴涨了几十点。他摊在椅子上气得发抖，总觉得在故意盯他的单老师没讲大道理，只是切出底层的订单留足迹图。真相很冰冷， 大资金想在底部建重仓，最缺的就是对手盘。当大家的止损都挤在支撑位下方时，那里就成了一个巨大的流动性水池。大资金顺势往下砸穿支撑，精准触发你们的止损，刚好用来填满他们早就挂在下方的海量买单。 这根本不是针对你，只是一次客观的流动性获取。现在的他再也不看表面的 k 线支撑，而是学会把止损藏在主力扫荡的真空区之外。想看懂这种插针的底层逻辑吗？老地方见，拿走这份流动性避险图谱，别再给大资金当垫脚石了！

黄金开年大涨，轻松突破五千一百五十阻力，下一个阻力点在哪？还能创造新高吗？让我们接着订单流的视角拆解二十三日和二十四日早盘的资金细节。昨天周一开盘直接有九十七手的抢购单， 直接打到五千一百五十多头被困区，第二根 k 突破了，没想到这个阻力会这么顺畅，实事求是，突破了就是突破了，上涨到五千一百九十四，回来发生知足转换反包，第一次上涨不多十四个点再回来，第二次反包上涨突破一下五千一百九十四， 没看见有集体的空投支损和特殊卖单。震荡下行六个小时，再次回到五千一百五十，这里有两次拼把的机会。 最新版的 ats 自定义指标栏里有这个自动标注拼板的功能，也挺好用的，感兴趣可以自己设置一下。这个是最大实线范围，这个是最小引线范围， 这个是另外一端的引线范围，下面是成交量要求和阳线阴线的标准要求，有时间的朋友可以回测试试单用拼板剥头皮的胜率怎么样，好像也可以。好的，接着回来震荡五个小时， 这里拿掉引线带末尾的止损反包上涨到五千两百一十七，周围出现了资金争斗，这些 k 线结构上方卖单是带有主动意愿，真卖单影响了一个多小时，最深下跌二十个点 被反包突破，那么这里就会大概率出现知足转化的一个效果。也确实后面回来有六十一手的买单，但小编当时在场可能也不会做多的吧，这里要是他收在下引线上信心就会多，后面上涨到五千两百四十五，有大买单进来 支撑，一会最高冲到五千两百六十九。早上看到的情况就是打了一下这边引线带的止损，上涨十几个点就开始莫名其妙的大跌，跌到了五千一百七十一，有一百零三手的抄底资金反包了， 小编预想这一百零三首又是一个分水岭，暂时可以做一下支撑，如果不对很有可能有知足转化的效果。继续下跌，像五千一百四十一这个位置，后面肯定还有一些止损单，所以要是行情快速下跌的时候，千万别有侥幸心理，提前介入， 具体后续怎么样还需要持续的关注订单信息可以给本频道点个三连，每个交易日都会同步更新，最后再同步一下重要区域，既然五千一百五十这个阻力轻松突破，那么可以认为上次大跌的抄底订单清算的差不多了， 那接下来上方可以参照的阻力，小编个人认为就是五千四百七十九这个区买单还是比较密集，还有五千五百五十五，再就是钱高，估计到达这里会很久，那么临近当前价格的重要位置就是我们这期视频提到的这些位置，一个是五千一百五十，还有这里的卖单区， 还有两个大单，最后用成交量图对齐一下，大概就是这样，如果你想更深入的了解订单流的多品种策略，可以找小编来德派交流，这里有更专业的老师和职业教育员帮你从零到一建立职业教育思维。

在深圳这间交易所待久了，你会发现一个让人后背发凉的真相，牌面上画的越完美的趋势线，杀起人来就越狠！前几天，有个做了几年技术分析的新学员，盯着屏幕上一个极其完美的三角形向上突破，激动的喊着要全仓追多。 我没打断他，只是默默把他拉到主控台前，切出了底层的订单流足迹图。那一瞬间，他立刻不说话。 在他以为即将起飞的突破口上方，赫然横着一座巨大的冰山。卖单压墙！而在底部的真实买盘跟进却稀稀拉拉。 导师指着盘口告诉他，大资金想要在高位安全出掉手里庞大的筹码，绝对不能直接砸盘，他们必须画出一个完美的突破形态，让你们这些看图的散户疯狂追涨， 用你们的试驾买单，去接走他们早就挂在那里的现价卖单。果然，五分钟后，突破洋线瞬间被一根极速长鹰吞没，追高的散户全部被闷杀在山顶。而足迹图上主力的出货动作极其丝滑，这就是我们每天训练的内容， 放弃那些谁都能看懂的几何图形，直接穿透盘口去看真实的筹码交换。如果你受够了，追高就被套，突破就挨刀。教你如何用机构的视角识破这种派发现警要学真东西的，门没锁，自己进来探索！

在日内窄幅正荡的底部， delta 开始持续累积，随后价格放量突破，并以一根强劲的看涨蜡烛成交量加权平均价上方，我在下一根蜡烛开盘时入场作多， delta 随后继续增长并有效占上我的成交量加权平均价触发位。在完成这一判断后不久，价格便顺势拉升至目标指引点。

请看屏幕上这段走势，价格前期经历了一波凶猛的向下抛售，很多人在这个时候已经恐慌退场。但如果我们用成交量分布图去观察底部的拒绝反转区域，就会发现不一样的细节。 注意看，这里形成了一个极其显著的成交量处。在订单流分析中，这个密集的量区释放了一个核心信号，这是多投资金开始大举介入的阵地。买房在这个位置发起了激进的反击，最终成功抵挡了抛压，扭转了跌势。看懂了这个逻辑，绝佳的应对策略就清晰了。 我们需要在这个密集亮区的起点，也就是图中的六千七百这个位置画一条关键的支撑线，这是主力资金的核心防御区。聪明的做法不是盲目追高，而是耐心等待。 当价格自然回调测试这个六千七百的支撑位时，前期建仓的多头为了保护优势，大概率会再次出手捍卫领地。这往往是我们顺势关注的结构资料打包好了，老地方见！

普通人做交易，最怕的就是对着一根 k 线凭空瞎猜。在咱们前海这间交易室，不看盘感，只看对比。新人到这，每个人手里都会发一本厚厚的历史图册。有个刚来的小伙子，以前做单全靠直觉， 觉得跌不动了就买，结果每天在荔枝镇档里被来回打脸。后来他被死死按在座位上。主管要求他想开单，可以，每次进场前，必须在图册里翻出至少三张和现在排面一模一样的历史截图。 这招看似极笨，但却极其管用，图册里全是过去五年里最真实的盘口切片。他每天拿着现在的盘面去和图册做，连连看。几个月对比下来，现在的他根本不需要懂什么复杂的战法、 牌面走势，只要跟图册里没对上号，他连鼠标都不碰，稳的像个没有感情的机器。交易就是不断重复高胜率的过去。想看这份让无数新手快速开窍的历史图册吗？老地方见，照着图作比对。

许多人做交易总喜欢凭直觉，结果往往是反向操作，被市场狠狠教育。今天带大家看点真正硬核的技术，不要再盯着那些滞后的传统指标了。如果把平时看的 k 线直接剖开，你会看到一个完全不同的微观世界。比如，当行情猛烈砸向一个关键支撑位， k 线看着极其凶狠，凭直觉你觉得马上就要破位了，必须赶紧割肉。但如果切入到订单流足迹图的底层数据里，你会清晰的发现，在价格的最底部，正躺着巨量的被动买单在悄悄吃货。 空投砸的越凶，筹码被没收的越快，这就是主力资金留在盘口上无法抹去的真实脚印。 在这个市场里，普通人看涨跌，专业交易员看的是流动性和成交失衡。当你真正看懂了这些微观成交数据，你瞬间就会明白，为什么价格总能在看似绝望的边缘突然微型反转。 我们不需要去当算命先生预测未来，只需要紧紧咬住真实资金的流动方向去扣动扳机。这是一套纯粹基于客观数据的降维逻辑。在这个零和博弈的市场，看不见真实的底牌，你永远只能是别人的对手盘。

今天给大家揭秘一下深圳这间交易室交易员成功的原因，只要你来到这里，想当交易员，第一个月绝对不准碰任何真实操作。你唯一要过的一关就是熟悉资金、订单行为，然后再手写填满三百笔交易记录。很多新人刚来的时候都不理解，甚至不服气， 觉得交易靠的是直觉，是天赋，是盘感，看订单填这种枯燥的表格到底有什么用？但市场永远是有信息差的， 敢下中注的机构就是比在家的散户掌握市场信息多，所以用订单流监视他们的动作，并且能把这三百笔记录认认真真填完的人，最后都留在了这个市场里。而那些急于求成，觉得自己天赋异禀的人，大多都被市场淘汰了。这就是训练交易员的核心秘密， 根本不需要你有过人的智商，也不需要你有多么丰富的交易经验，只需要你诚实的面对数据，在日复一日的枯燥记录里，磨掉自己一身的浮躁，练出铁一般的交易纪律。交易到最后你会发现，能在这个市场里长久活下去的人，从来不是靠天赋异禀，而是靠把一件最简单的事做到了极致。

现在让我们谈谈订单流是如何实际推动价格的。深入了解一下这里的底层逻辑，当你看买卖价差或者订单部时，它是这么运作的，盘口右边的那些数字也就是卖盘，本质上就是卖单，而左边的买盘本质上就是买单。但这里有一个必须要明白的关键点， 你在盘口上看到的那些分布在当前价格之上或之下的庞大数字，本质上全部都是现价单，也就是市场内静态成交的被动流动性。 为了让你更直观的理解这背后的机制，我们可以用买苹果来举个例子。假设现在一个苹果的市场现价是五美元，如果你下的是试驾单，意思就是你现在立刻就要买下这个苹果，你不在乎现在的价格是多少，直接以五美元的现价成交。试驾单代表了市场中急于成交的主动力量， 但如果你下的是限价单，就意味着你的买入是带有严格条件的。比如你决定只有当苹果跌到三美元时，你才会买，因为三美元低于当前的五美元现价，所以你的订单会挂在系统中等待，只有当价格真的降到三美元时，你的订单才会被触发并执行。 所以当你从第一人称视角或者底层逻辑来审视市场时，你会发现一个核心真相，订单流本质上就是试驾单与限价单之间的博弈与互动。 现价单构成了你在市场中看到的流动性强，而试驾单则是去消耗这些流动性的定向冲击力。当急于成交的试驾单数量足够庞大，瞬间吞食吃掉了当前价格档位上的所有现价单时， 价格就会被迫向下一个有挂单的价格档位移动，这就是价格被推动的根本原因。想要提前预判大资金究竟在哪层价格档位挂了重兵，单靠基础的 k 线图是根本看不到这些隐藏的流动性强的。可以来。

第一种反转模式已经在上期视频中说过了，那第二个反转模式是 delta 的 变化与背离。在订单留足迹途中， delta 是 指主动买入成交量与主动卖出成交量的差额。如果计算结果为正，代表买方更激进。如果为负，代表卖方更激。 通常情况下，价格的涨跌会与 delta 保持一致，即上涨对应正 delta， 下跌对应负 delta。 因此，我们要寻找的反转机会就藏在两者出现分歧的时候。当价格的表面走势与 delta 皆是的内在力量出现背离时，这就是趋势即将改变的强烈信号。 第一种情况是看跌背离，这也是顶部反转的预警。表面上看，价格正在上涨， k 线呈现看涨形态，但如果你观察足迹图下方的 delta， 会发现它是负数，这说明虽然价格被推高，但激进的卖家已经暗中强势介入。 这种表面看涨，实则暗含抛压的背离，预示着上涨趋势极有可能向下反。第二种情况是看涨背离，也就是底部反转预警。 表面上看，价格处于下降趋势， k 线呈现看跌形态，但足迹图下方的 delta 却是正数。这说明虽然价格在下跌，但激进的买家已经开始大举进场扫货， 下跌动能正在衰竭，趋势极有可能向上反转。所以，不要只看 k 线的表面涨跌，通过监控 delta 的 变化，寻找看涨 k 线伴随负 delta 或看跌 k 线伴随正 delta 的 背离组合，可以帮助你更早地捕捉到趋势反转的信号。

在我们这间交易室，有个令人不解的规矩，当盘面走出一个堪称教科书级别的完美箱体突破时，从不允许用试驾直接追。刚来的一个技术派新人极其不解，做交易不就是做右侧突破吗？有次他盯着盘面，一根坚决的大洋线瞬间拔起， 他怕踏空激进的追入，结果下一秒行情不仅没启动，反而紧跟着一根极速吞没大音线，直接把它套在了最高点。他摊在椅子上，觉得这行情实在太诡异。待他的大哥打开微观的订单流足迹图， 平淡的告诉他背后的交易机制。市场是很客观的，大体量资金在出厂时需要极其庞大的流动性， 如果直接抛售，会产生巨大的滑点，所以他们往往需要一根突破洋线来激活。看图表做突破的跟风盘，你们害怕踏空的买单，正好承接了上方早就挂好的现价卖单。在这个充满博弈的市场里，你自以为绝佳的突破信号，有时恰恰是流动性的出口。 现在的他再看到大洋线突破，心如止水，不看到底层足迹图上出现真实的买盘验证，绝不盲目跟风。想看懂这种订单流的底层逻辑吗？老地方见，拿走这份假突破流动表格！

想要精准识别底层的吸收现象，我们首先需要寻找的是一个伴随着巨大成交量的 delta 背离。当这根 k 线收盘的瞬间，就是你切入这笔交易的绝佳时机。当你观察到盘面上的最大震象 delta 和当前的震象 delta 完全重合一致时， 你心里应该有绝对的底气。这笔交易正在朝着对你极其有利的方向演变，就像你现在亲眼看到的行情，随后一路向上强推， 这绝对是一个教科书级别的完美进场点。用订单留作交易这个模板，直接一键配置好你的图标，省去繁琐设置，直接上手就能看主力成交。还没有的后台找我，立马发你！

很多人都觉得我疯了，三十岁了不好好上班，拎着行李来到深圳的交易室，朋友们都说这里环境太高端，每人都标配了四个大屏幕，不像是我这种半路出家的人待的地方。其实我图什么，就图这里能给我这种没背景没资源的普通人一条真正的活路。 以前我做交易亏过的钱比吃过的饭还多，每天做盲目预判，焦虑的睡不着觉，直到来了这里，老大跟我们说，环境给你们最好的工具也必须是顶级的。 在这里，没有虚头巴脑的理论，只有死磕到底的执行力。新人来到这里，需填满那张三百笔交易记录的复盘表，用订单流一笔一笔的磨逻辑，直到下铺数值超过三，凭实力拿下 pro firm 的 资金账户。看着身边一个个像我一样的草根，在这里找到了方向，不再是市场的盲从者， 而是理性的猎手，我就知道自己来对地方了。这不仅是一个学技术的地方，更像是我们职业交易员的孵化基地。如果你也像我一样迷茫，想了解更多，来找我就行。

注意看这些位置，每一个蓝矿其实都是一次大资金的做多黄金行为，那么在昨晚的黄金下跌近三百点的行情当中，这些多头都是在什么位置介入，又是如何被收割的呢？让我们接着上期的视频说到。五千两百九十二引线，末尾被突破， 一根五分钟 k 就 有六十个点。五千两百六十七有九十二手的大买单，回涨三十个点，没有支撑住，又一根九十六个点的音 k 突破了，可以看见有一百零八手的投降单，五千一百七十四又来六十六手大买单，反弹四十六个点，这里的一百零七手买单被收在上引线上， 价格随后又跌九十三个点，即使再有大买单也没阻止住，所以这样在大跌过程中的超底大单，即使跟着他进场也不能看的太长。五千一百三十五又出现大单，没有立即上涨，又跌了五十五个点。这次的末尾处有九十七手的大买单，还有一百四十二手的卖单被拦截， 所以这根线给到搏反弹的机会，但是止损很大。下一根 k 也有五十五手的大单和一百二十八手的卖单被拦截，价格最高反弹上涨了一百五十五个点，在五千两百三十四出现了五十七手的大卖单， 直接反包五十个点，也就是这个区域的追高买单被困了。小编感觉大单出现的位置很关键，大买单最好是在 k 线的末尾，卖单，最好是在 k 线头部一路下跌，这些集体的卖单 和这边单比买单的位置呼应上了，不难看出这就是多头的投降单，这根线有两百二十手的空单，还是在头部下一根在同一位置，又有一百三十三手收在上引线上，如果不注意这个细节，很容易有一百三十三手收在上引线上，如果不注意这个细节，很容易有很多的止损单， 但当这个五十八手卖单被反了，你会考虑反转吗？现在的情况就是震荡在五千一百五十一的位置，有一百零三手的卖单被反， 后续看还能不能起到一些支撑的作用，那上方的阻力就是之前被困的这些多单，还需要持续的关注资金信息，可以给小编点一个三连，如果你想更深入的了解订单流的多品种策略，可以找小编来的派交流，这里有更专业的老师和职业交易员帮你从零到一，建立职业交易思维。

在前海这间交易所里，有一个小要求，新人想成为交易员，第一个月不准触碰实盘。不管你之前做的有多好，不管你是九八五二幺幺的高校天才，来到这都要遵循我们的规定。 第一关我们称之为筑基。一开始很多人心里不服气，觉得做交易不就是拼盘感，靠天赋吗？天天盯着屏幕填这种枯燥的破表格能盯出什么来？ 但市场这玩意专治各种不服。坐在我左边那个女生以前是干行政前台的，刚来的时候连基础的订单流都看不明白，但她有一点好，就是听话，沉得住气。 她每天雷打不动的去一比一还原盘面，认认真真的记下每一次模拟进场时，盘口到底给出了什么信号，是大资金在悄悄吸收？是暴力砸盘还是真金白银？在大胆扫货那一刻，自己的心里到底是急躁犹豫还是真正的平静？ 整整三百笔，一笔都不差。记完之后，神奇的事真的发生了。那张表格就像是一面照妖镜，把他管不住手的坏习惯，情绪上的漏洞，还有那些要命的侥幸心理照的明明白白， 同时也帮他死死锁定了几种胜率最高最稳的入场形态。现在的他坐在工位上就像个没有感情的狙击手，不贪不慌不乱动，这就是我们带出职业高手的秘密， 不需要你有多高的智商，只需要你对数据足够诚实。如果你也想拿到这份帮无数人脱胎换骨的表格，老地方见，照着练你也能拥有自己的系统。

你会买入还是卖出？给你五秒钟的时间做决定。 让我们先一起来分析一下这盘行情。我们应该先找出最近且最明显的关键位 key levels， 这将帮我们看清买卖双方的阵地在哪儿。在这里，我们可以注意到一个结构完好的通道， 而在它之前是一波强势的上涨趋势。那么告诉我，这让你想起了什么？没错，这就是看涨期型 bullish flag 形态， 它通常预示着市场在延续上涨趋势前的盘整。我们还可以发现红三兵三 white soldiers 形态，这是强劲上涨趋势爆发前的一个关键结构。我会考虑买入，但绝不是在这个位置。为了获得更稳妥的确认信号，我会等价格向上突破最近的波段高点 swing high。 好了，是时候进场做多了。我会把盈亏比 risk tour war ratio 目标定为一比一点五，并将止损位 e stop loss 设置在骑行顶部下方几个点 eips 的 位置，完美止盈。 如果你也想通过足迹图看懂资金背后的逻辑，已经原封不动地把先导课整理出来了。门没锁，自己去翻翻看吧。