mt4量化怎么设置单单盈利

今天给大家分享一个包头皮非常好用的按键交易。首先呢我们这个 md 四里面呢加入一个插件，它的这个插件呢是可以啊，可以执行一键开餐，一键平餐，而且我们开餐的同时当中它是有自带止损的，自带一枚键的止损，这个是非常适合 那些做超短线包头皮的。嗯，去在这上面去操作，比如说我们现在，你好，我给大家演示一下，哎，你看我这个 s 是 开仓开多单，看到没有，对吧？开多单，而且我们这个多单开进去它都是有带这个自带止损的啊，它的频率都是非常非常丝滑的， 你看我们都有自带去止损，这个止损也是可以去设置，这个好处是在哪里的？就是你有的时候在一段行情下来感觉到关键位置的时候，你啊就是手速你感觉跟不上， 但是你如果说按在我们 md 四里面这个版本来操作的话，他的手速是完全是可以匹配的上有他我们想开空单，你看空单也是可以的，也是非常的丝滑，而且这上面都是有带自带止损， 你不管开几单，他的这个止损都是都是有自带的，看到没有？你看盈利了，盈利我一点，你看全无屏呢，看到没有？他非常丝滑一点，他就全无屏，看到吗？ 是非常好用的一个软件，所以说这个是非常适合那些做包皮皮的了，他的这个止损都是有自带的，你看都有自带四十三，看到没有？而且行情都是实时实时的， 他不会出现卡盘延误的这种情况出现，所以说这个软件是挺好用的。哎呀哎，你看哦，我又平仓到没有， 这非常适合做爆破皮。你看我空单又近是吧？这只是演示一下啊，都有自带自损。所以说你压压根都不需要担心。拿子赢的话我其实也可以设置，但是我不建议去设置，因为你本身你这个韩棋都是实时去把控的嘛，对不对？你没有必要去 去设置指引，有的时候好的点位的时候你抓住，对吧？比如说像今天，今天这个行情最低达到四四八零，如果你在八零这个位置，你设置一个点的指示，你可能抓不进去，对吧？这个主要是捕捉流动性，适合做超短的人。

免费好用的时区系统 mt 四版安装和用法教程，今天分享给大家。首先我们拿到系统之后，把它复制下来，然后打开你的看盘软件，打开文件这里打开数据文件夹，打开 m q l 四，打开 ex 开头的文件夹，把它黏贴进去，然后 在这个 e a 交易这里点击刷新，这个时候呢我们的系统就已经在里面了，然后我们双击在常用这里允许导入，然后允许实时自动交易，也把它点上这里呢我们看五分钟的周期，默认呢这里的自动交易这地方是关闭的，也就是这个红色， 我们把它点击成绿色，接下来你下单之后，它就会自动的帮你带止盈止损，还有移动止损加。 下载好之后呢，具体该怎么用？我们一般常用的是两种用法，第一种呢是均线用法，那均线用法呢，我们在此基础上还要添加一根白色的均线，怎么添加呢？在这个计数指标这里有一个趋势指标，然后这里 m a 开头双击它，按照我这个参数 去设置，点击确认，这个时候呢这个白色的均线就出来了，那我们的系统呢，把一天划分为三个时区， 绿色呢代表亚洲时区，橙色呢代表欧洲时区，红色呢代表美洲时区。那均线用法呢？我们在亚洲时区是不开仓的，主看欧洲时区和美洲时区怎么做呢？也是非常的简单。欧洲时区我们看亚洲时区的高点还有低点， 一旦行情形成上坡或者下坡的时候，我们决定开仓方向，上坡做多，下坡做空，在这里呢，欧洲时区对亚洲时区形成了一个下坡，所以呢，我们决定的开仓方向是做空，什么时候进场呢？等到行情触碰到这个白色的均线的时候， 我们在这里呢空单进场，那每周时区也是同样的，我们看欧洲时区的高点还有低点在这里呢，同样也是形成了下坡，所以呢，我们决定的开仓方向一样也是做空，在这里呢，会踩到均线， 我们在这里空单进场就可以了。那另外一种用法呢，是我们主抓大趋势的一个用法，也就是我们的长期趋势用法。那长期趋势用法呢？我们在亚盘和欧盘是不开仓的，只看每周时区，这个时候呢，我会把亚盘跟欧盘给隐藏掉， 怎么操作呢？点击右上角的小笑脸，双击它在输入参数，这里可以看到亚盘颜色和欧盘颜色，把它全部换成黑色，这样呢就和我们的背景颜色融为一体了， 我们就只剩下了红色的。每周时区长期趋势用法，永远只看前一个每周时区的高点还有低点，一旦行情形成上坡或者下坡时候，我们直接进场 上坡做多，下坡做空，止损和开仓反着来，上坡止损放在低点，下坡止损放在高点，那在这里呢，是形成了下坡，所以呢，我们在这里呢空单进场，长期趋势用法，进场之，我们是不设置止盈的， 全靠移动止损去跟随，也就是说行情一直在我们的移动止损，也就是会一直跟随，那等到行情发生大的反转的时候呢，我们触发移动止损离场，那这种用法呢，会让我们在大级别的行情里尽可能呢把利润给吃透。

你知道现在量化工作室是怎么跑的吗？一台电脑上面开了十几个 mt 四，每个软件上面挂上不同的策略。如果一个策略爆仓了，那就当成止损，只要综合下来盈利能够超过爆仓的亏损，那整个项目就是能挣钱的。 这个方式可不可以呢？既然有人在做，那说明有一定的可行性，但是有三个明显的弊端。 第一，不同的策略适用于不同的行情，如果这个策略是同一个人开发的，即使能够记住这些策略分别适用什么样的行情，十几个策略管理起来也很麻烦。第二，虽然分仓操作分摊了风险，但同时你的收益率也被分摊了，也会下降。 第三，这种策略始终有一个爆仓的阴影存在，你只敢用比较小的资金去操作，因为你不确定这个策略他会在三个月后爆仓还是明天就爆仓， 并且马丁策略你没办法根据历史表现来动态的调整，你不能说这个策略三个月来表现都很好，帮我赚了很多钱，你就认为这个策略非常的稳定，恰恰是这三个月来他表现很好，很有可能爆仓的危险他马上就临近了。 所以我认为现在这种跑马丁的策略，这个方式是错的。正确的方式应该是把你的收益降下来，要给马丁策略加上各种的止损和限制， 比如说波动率的止损，重仓的止损，扛单的止损，或者是对行情进行多方面的筛选，只在特定的条件下他才会运行。 只要把风险降下来，你就敢用较大的资金去操作，风险降了，收益也会下降，但是这没有关系，因为你可以同时操作多个品种合仓来跑，不需要分仓。 马丁策略对单个品种的资金使用率是非常低的，多个品种合仓，资金占用它的影响并不大。 如果某一个品种资金占用慢慢变大了，那其他的品种可以暂停策略，这些都可以随时动态调整的。你认为哪种方式可行性更高一些呢？欢迎在评论区说说你的观点。

今天给大家完整讲解一套实操性很强的自动化交易参数设置，全程干货，认真看完，新手也能快速弄懂整套运行逻辑。 首先提前说明，所有自动化交易工具仅作为交易辅助使用，市场存在波动变化理性参考，合理把控自身操作节奏。 先看基础核心设置，整体采用双向运行模式，适配大多数区间波动，行情环境适配性会更高。滑点区间做了合理预留，避免行情快速波动时出现执行延迟、 订单卡顿的问题，保障整体运行的流畅度。再来说仓位与加仓逻辑，也是整套设置的关键，促使下单采用小仓位起步节奏稳健，不会初期就放大压力。加仓采用温和倍数模式，节奏平缓，循序渐进，不会激进拉高整体持仓，有效提升整体容错空间。 搭配固定点位间隔加仓机制，行情走到对应区间才会触发二次订单。规则清晰，逻辑固定，完全程序化运行，杜绝人为随意加仓的问题。同时搭配双向加仓逻辑，结合经典辅助指标周期参数，让整体进场节奏更贴合常态行情波动规律。 重点讲一下风控部分，这也是长期稳定运行的核心搭配均价统一指引机制，到达预设目标区间统一完成离场。保持规则统一搭配动态保护回撤设置，面对行情短期反转，能够及时锁定浮动空间，减少不必要的来回损耗。 很多人日常操作最大的问题就是容易被情绪影响，频繁主观改动计划，随意加减仓位。而标准化的自动化设置，最大的作用就是把完整的交易逻辑、仓位管理、风控规则全部固定下来， 全程按照提前设定好的程序自动运行，不需要长时间盯盘，不用反复纠结进场和离场时机，用固定规则代替主观判断。 整套参数组合偏向稳健长线思路，不追求短期快速起伏，更注重节奏平稳，风控优先。不管是刚接触自动化工具的新手，还是想要优化自身操作体系，这套逻辑都很适合用来参考学习，合理利用工具辅助遵守自身操作规划，才是长久稳健的关键。

我们创业配合 deepsea 微四开发的啊，这款量化交易工具呢，现在已经全部走通，现在我们呢最对所有的功能正在进行深度的优化，嗯和检查。嗯， 前几天呢，我们呃讲了一下，我们正在调整我们的风控，然后最近呢可能精力都花在这个策略上面。就是，呃，我们 会想办法把这个啊，我们过去传统的交易方式，把它啊拆分成不同的条件，然后把它啊进行因子化。嗯，这个前面两期视频我们大概的说了一下，今天我们主要想讲一下啊风控啊，对，就是对整个利润的，就是嗯， a 股的利润的影响啊。我这边大概的让呃 让 ar 整理了整理了一份，这个也是我们系统的一个依据，它是什么意思呢？就是说我们股票呢，它实际上在数学上面是有一个期望值的，就是你，呃，它不是一个说你要么赚钱要么亏钱的一个一个数值游戏，它是一个嗯 概率性的一个数据，它是通过一系列的呃算数数学，呃来测算出来的。你你的这个盈利方式和盈利模式是否能真正的能赚钱， 那影响我们盈利的主要是这几个因素。我们先看一下我们系统里面的一些设定啊，系统里面我们设定了几个大的，呃大的区分一个，第一个呢就是我们的仓位和我们的资金啊，你每一只股票的话最多能够最大的仓位是多少，然后行业的话最大的暴露。是啊，最大暴露是多少？然后现金你要留留多少的现金， 然后亏损的话就是什么时候开始止损，然后连续亏损怎么样？然后还有一个啊，止盈，呃，那个止损止盈的啊，一些设定，然后还有当大盘 啊处于一些什么状态的时候啊？他的发质怎么样的时候，我们可能会进行进行一些啊，进行一些限制，然后还有操作的话，呃频率会进行一些限制，那这些因素都直接影响到我们的利润。嗯， 然后我们在呃实盘的时候呢，就是进行模拟实盘，把我们的策略，把我们的策略进行模拟实盘，然后盘动的时候呢，可能会有很多股票会啊，根据我们的策略跳出来以后，然后我们决定到底买还是不买，然后我们的持仓的，呃，持仓的利润的情况下，我们也会啊， 啊，对一些股票进行一些提加零的一些操作，降低成本啊，这这些啊，还有我们的策略就是我们传统的策略怎么把它拆分成这种选股选股的公式，那这些呢？嗯，以后我们会慢慢的去解释。今天的话就是我们整理了一下，说一下这个， 嗯，这几天呢，大盘就是在短期的顶部进行了，就是啊，昨天走了一个蹿头破脚的一个走势嘛。嗯，然后整个市场的话，可能已经有很多客户已经提前进入了调整啊。嗯， 这是我们啊，可能大家比较关心的大增子，可能这两天也消失了，消失了一下，消失了一下呢，然后，嗯，我来说一下，就是啊，我看大家看一下他的截图啊，嗯，和这个盈利到底有什么关系？为什么大家觉得市场老是追着他去杀呢？ 啊？那我们的盈利啊到底是怎么产生的？我们来看一下啊，首先他是由三个核心的要素，第一个呢就是胜率，第二个呢就是我们的盈亏比，第三个呢就是我们的仓位，那这三个就直接影响到我们的利润的情况啊。然后 我们的，呃，平时的时候呢，可能有我们像像大孙子，他喜欢去追一些，就是市场里面的最强的龙头吗？嗯，他可能，嗯在胜率方面，我们不知道他实际的数据是多少，我们可以看一下他的每天的那个就是赢亏的那个， 呃，可以看出来他其实胜率并不高，按道理来说追龙头龙头有具有更大的确定性吗？那如果追到真真的龙头，他的胜率是比较高的，然后他的那个赢亏比也是非常高的 啊，但是实际上从从他的数据里面可以看出来，他实际上他的数据并不像他的预期一样，那这个到底什么原因？这个可能是需要他对具体的股票进行分析了，但是我们可以看出来啊，我们的胜率其实很低，但是如果你的盈亏比很高的话， 呃，那你你的其实你赚钱的概率也是非常高的，他是有啊，每一笔的期望值就是我们要有一个正期望的，一个一个 正期望的一个交易模式，我们才能够长期的通过负利率去赚钱。如果你的期望值就是是一个负的期望值，那你是不可能赚钱的，那这里呢就是这个期望值呢，就是刚才我们说的它是由胜率和这个盈亏比来组成的。盈亏比的话是要由什么来决定的呢？就是你能不能进行止损， 那你赚的时候，那像龙头股的话，他的啊，盈利的时候他的利润是非常非常高的，就是啊，呃，他可能赚就是赚钱的时候是非常多的，然后亏损的时候呢，嗯，在大跌的时候呢，却能够扛住风险，那我们是这样一种预期，但实际的结果到底是不是这样的？ 那这其实是需要我们分析我们的交易的明细的来产生的。那你的每一笔交易都要符合这个啊，多按的固定的方法去，那你才能稳定住啊，这个百分之四十五的胜率，那一会变来变去的。 嗯，那这种的话，这种胜率他就会不停的变化，你的那个盈亏比也会变，那你的期望值就会发生很大的变化。 然后呢，还有一个核心的就是一个仓位啊，这个仓位的话就是什么意思呢？就是，嗯，就是你每一笔亏损，你不能亏太多啊。我们小户有个很大的特点，就是我在顶部的时候喜欢重仓，在呃在底部的时候，却由于仓位比较轻， 嗯，仓位很不敢不敢下重仓，在顶部的时候呢，却非常的亢奋，然后甚至不惜去融资去做这个事情。嗯， 那在顶部的中仓在巨幅波动的时候就会产生啊，持续的亏损啊，尤其是跌破一些重要的军线，嗯，长期的军线的时候，你还还不出来，跌破所有的重要的区间，你还在里面中仓死扛的话，这个是非常非常就会加大你的这个平均亏损，就会使你的盈亏比你看起来好像是盈利的，但实际上盈亏比是是一个小于一的。 嗯，跟你每一笔固定下来的啊，就是比如说我啊，六个点盈利我就出局，亏两个点我就一定一定出局，那这种盈亏比他是不一样的啊， 所以你的预期值跟你的实际值到底是什么样的，这个自己必须要清楚的。然后第二个呢，就是这个仓位，仓位的话我们啊最经典的就是那个凯利公司，凯利公司的话大家可以自己去研究一下，嗯， 有时候也会，那个就是还有的人可能会更保守一点啊，即使用凯利公司算出来我们最佳的仓位的话，我们可能也会更小一点，用那种啊，就是 比如说你一只股票它的风险是什么样的，你的预期的盈利到底是什么样的？然后你啊给多少仓位，这个是有一个最有值的，最有值的，当然这只是理论上的值，那我们可能在面对高风险的时候，还需要啊进行对它进行调整，那啊我们 反正整体的来说就是要达到一个正期望，就是你的这个操作模式，它一定是有一个正期望值的，如果没有的话，你其实是啊，随着时间的积累，我们看一百次或者是啊两百个交易日或者三百个交易日以后，你的这个差值是非常大的啊，这个就是亏损和盈利的一个数学公式，当然呢，嗯，就是股票它 不能完全用用嗯数学来进行衡量啊，但是呢，嗯，他在数学上的产生的结果啊，却可以直接影响到我们的这个利润啊。我们可能在刚才说的这个仓位控制上面，我们可能会采取那种啊，以半半凯利的这种方式啊，半凯利的方式呢，就可以帮我们去控制这个，控制住这个回测，就是哪怕我们牺牲一些利润，我们也要控制住我们的回测， 谁股票他是比的是谁活得久。你两百个交易日啊，两千个交易日以后你还在不在啊？那如果你在的话，那这个值哪怕很低啊，就是每次盈利很低，你只要在场上，那你就能够长期长期的去活跃，如果你人都不在了啊，一次一次两次的亏损就直接把你给打回去了， 嗯，那就没有意义了，当你亏损超过百分之五十甚至百分之七十的时候，你是没有任何机会的，你加仓的话也是也是徒劳的，没有任何用的。嗯，所以控制住回撤啊，是是很重要的，而不是我们控制住利润稍微涨一点， 然后呃，就跑掉了，然后亏损的时候却在这死扛。就是我们控住利润让亏损奔跑，还是反过来啊？控住亏损让利润奔跑啊？这就由由这个刚才我们说这个风险暴露利润其实本质上还是要来自于这个风险的暴露啊。嗯，他并不是来自于你的这个高胜率的。而且话说回来，我们从大增增的这个数据可以看出来， 这个高胜率啊跟这个高盈亏平只是他想象的，他想象中是这样的，但他实际上可能并没有抓住这个真正的这个数据上的根本，那要从交易里面去交易明细里面去获得这个真实的数据来优化我们的交易系统。那我们再回头说一下啊，我们的这个， 嗯，系统啊，自动化交易呢，就是量化，量化的话，呃，就是和我们，就是我们我们做的这个量化和机构说的量化不太一样，嗯，盈利呢，其实有两种，一种呢是，就是，嗯，就是 高赢回比的。但是你你的那个呃，你的呃就是胜率呢，可能是比较低，你仍然是能够盈利的，但你的胜率可能很高，但你的赢回比的话，没有控制好的话，其实你呃就是低赢回比的，那就是高频交易。高频交易的话，他每一笔追求的是很低很低的利润，但是他通过啊，他通过，嗯，就是一天 上万笔的啊，甚至两万三万笔的这种交易去，嗯，他每一笔的利润获取的都很低，嗯，但他收益是非常高的啊，那这样的话，就是呃也是可以的。 那这这两种方式呢？就是其实代表了这个就是市场里面机构的这种高频交易和散户的这种低频交易之间的区别。也就是说你如果你要低频交易，你就必须让自己的每一笔每一笔盈利，亏损的时候要很少，盈利的时候要很大， 那你也可以实现盈利，那是不是？是不是能达到这样，那我们在成为控制的时候就要，嗯，就是在用凯利公司算出来这个数据的话，或者是我们凭感觉也行，你凭经验也可以，那你要比 你的预估要更加保守一些，那你才能够活得更久一点啊，你活得更久，你的你的交易模式，我们说建立自己的交易模式，你的交易模式是一个正期望值，那你就能够盈利啊，就能够随着时间的 啊积累就是产生负利啊，如果不是的话，那你就只能是长期亏损，这也是散户能必须长期亏损的几个主要的原因，就的仓位也控制不住，在顶部的时候，中仓底部的时候又胆小， 然后，呃在控制亏损，在那个算胜率的时候又又高估自己的那个胜率，在，嗯，亏损的时候又不能止住亏损，嗯，那个盈利的时候又不能那个让让利润去去能够真正的去扩大。那这些， 呃，这些条件都做反了啊，也也挺难的，但是可能大部分人真的是每个每个每个数据都没有去很好的去控制，那你每一点都没做好，那最终的结果就是就是出现了负的期望值，你实际你的操作就是一个负期望值，那你最终的结果就是亏的 啊，当然量化交易他，嗯非常的复杂。他，不是啊，不是我纯数学啊，我们在数学我是不是把这些做好就可以盈利的？这个实际上不是这样的啊，不是这样的，嗯，他也不是一个纯的自动化工工具，而且高频交易呢，我们散户也没办法去啊，没办法去做啊，但是我，呃，我目前呢也在啊，刚才就是前面几期呢，我也在，嗯， 按照自己的经验和作为一个老股民的一个经验和思路去慢慢的去，去能够啊，去适应这种方式，嗯，看看能不能把变化的 啊，思路思想能够引入到我们的交易的，真正的去规范我们的交易啊。那这也是我做这个量化交易的一个目的，也是在朝这个方向去慢慢的去努力吧。

为啥不少人用 e a 容易被套爆仓？最关键的差距就是仓位和加仓没设置。对接上一期内容，咱们详细来讲讲这部分使用设置第一笔进场单子的手速，自己自由设定，平时尽量清仓起步， 从一开始就把风险稳住。加仓模式支持递增模式、倍数模式、自定义模式以及按单量加仓模式，不管喜欢稳健节奏还是固定进场量，都能满足。加仓距离随心设定，盈利加仓、亏损加仓还能单独开关， 直接避开越亏损越忙碌加仓的通病。下期分享保命风控和解套功能，实战特别实用！

我们创业配合 deepsea 微四开发的啊，这款量化交易工具呢，现在已经全部走通，现在我们呢最对所有的功能正在进行深度的优化，嗯和检查。嗯， 前几天呢，我们呃讲了一下，我们正在调整我们的风控，然后最近呢可能精力都花在这个策略上面。就是，呃，我们 会想办法把这个啊，我们过去传统的交易方式，把它啊拆分成不同的条件，然后把它啊进行因子化。嗯，这个前面两期视频我们大概的说了一下，今天我们主要想讲一下啊风控啊，对，就是对整个利润的，就是嗯， a 股的利润的影响啊。我这边大概的让呃 让 ar 整理了整理了一份，这个也是我们系统的一个依据，它是什么意思呢？就是说我们股票呢，它实际上在数学上面是有一个期望值的，就是你，呃，它不是一个说你要么赚钱要么亏钱的一个一个数值游戏，它是一个嗯 概率性的一个数据，它是通过一系列的呃算数数学，呃来测算出来的。你你的这个盈利方式和盈利模式是否能真正的能赚钱， 那影响我们盈利的主要是这几个因素。我们先看一下我们系统里面的一些设定啊，系统里面我们设定了几个大的，呃大的区分一个，第一个呢就是我们的仓位和我们的资金啊，你每一只股票的话最多能够最大的仓位是多少，然后行业的话最大的暴露。是啊，最大暴露是多少？然后现金你要留留多少的现金， 然后亏损的话就是什么时候开始止损，然后连续亏损怎么样？然后还有一个啊，止盈，呃，那个止损止盈的啊，一些设定，然后还有当大盘 啊处于一些什么状态的时候啊？他的发质怎么样的时候，我们可能会进行进行一些啊，进行一些限制，然后还有操作的话，呃频率会进行一些限制，那这些因素都直接影响到我们的利润。嗯， 然后我们在呃实盘的时候呢，就是进行模拟实盘，把我们的策略，把我们的策略进行模拟实盘，然后盘动的时候呢，可能会有很多股票会啊，根据我们的策略跳出来以后，然后我们决定到底买还是不买，然后我们的持仓的，呃，持仓的利润的情况下，我们也会啊， 啊，对一些股票进行一些提加零的一些操作，降低成本啊，这这些啊，还有我们的策略就是我们传统的策略怎么把它拆分成这种选股选股的公式，那这些呢？嗯，以后我们会慢慢的去解释。今天的话就是我们整理了一下，说一下这个， 嗯，这几天呢，大盘就是在短期的顶部进行了，就是啊，昨天走了一个蹿头破脚的一个走势嘛。嗯，然后整个市场的话，可能已经有很多客户已经提前进入了调整啊。嗯， 这是我们啊，可能大家比较关心的大增子，可能这两天也消失了，消失了一下，消失了一下呢，然后，嗯，我来说一下，就是啊，我看大家看一下他的截图啊，嗯，和这个盈利到底有什么关系？为什么大家觉得市场老是追着他去杀呢？ 啊？那我们的盈利啊到底是怎么产生的？我们来看一下啊，首先他是由三个核心的要素，第一个呢就是胜率，第二个呢就是我们的盈亏比，第三个呢就是我们的仓位，那这三个就直接影响到我们的利润的情况啊。然后 我们的，呃，平时的时候呢，可能有我们像像大孙子，他喜欢去追一些，就是市场里面的最强的龙头吗？嗯，他可能，嗯在胜率方面，我们不知道他实际的数据是多少，我们可以看一下他的每天的那个就是赢亏的那个， 呃，可以看出来他其实胜率并不高，按道理来说追龙头龙头有具有更大的确定性吗？那如果追到真真的龙头，他的胜率是比较高的，然后他的那个赢亏比也是非常高的 啊，但是实际上从从他的数据里面可以看出来，他实际上他的数据并不像他的预期一样，那这个到底什么原因？这个可能是需要他对具体的股票进行分析了，但是我们可以看出来啊，我们的胜率其实很低，但是如果你的盈亏比很高的话， 呃，那你你的其实你赚钱的概率也是非常高的，他是有啊，每一笔的期望值就是我们要有一个正期望的，一个一个 正期望的一个交易模式，我们才能够长期的通过负利率去赚钱。如果你的期望值就是是一个负的期望值，那你是不可能赚钱的，那这里呢就是这个期望值呢，就是刚才我们说的它是由胜率和这个盈亏比来组成的。盈亏比的话是要由什么来决定的呢？就是你能不能进行止损， 那你赚的时候，那像龙头股的话，他的啊，盈利的时候他的利润是非常非常高的，就是啊，呃，他可能赚就是赚钱的时候是非常多的，然后亏损的时候呢，嗯，在大跌的时候呢，却能够扛住风险，那我们是这样一种预期，但实际的结果到底是不是这样的？ 那这其实是需要我们分析我们的交易的明细的来产生的。那你的每一笔交易都要符合这个啊，多按的固定的方法去，那你才能稳定住啊，这个百分之四十五的胜率，那一会变来变去的。 嗯，那这种的话，这种胜率他就会不停的变化，你的那个盈亏比也会变，那你的期望值就会发生很大的变化。 然后呢，还有一个核心的就是一个仓位啊，这个仓位的话就是什么意思呢？就是，嗯，就是你每一笔亏损，你不能亏太多啊。我们小户有个很大的特点，就是我在顶部的时候喜欢重仓，在呃在底部的时候，却由于仓位比较轻， 嗯，仓位很不敢不敢下重仓，在顶部的时候呢，却非常的亢奋，然后甚至不惜去融资去做这个事情。嗯， 那在顶部的中仓在巨幅波动的时候就会产生啊，持续的亏损啊，尤其是跌破一些重要的军线，嗯，长期的军线的时候，你还还不出来，跌破所有的重要的区间，你还在里面中仓死扛的话，这个是非常非常就会加大你的这个平均亏损，就会使你的盈亏比你看起来好像是盈利的，但实际上盈亏比是是一个小于一的。 嗯，跟你每一笔固定下来的啊，就是比如说我啊，六个点盈利我就出局，亏两个点我就一定一定出局，那这种盈亏比他是不一样的啊， 所以你的预期值跟你的实际值到底是什么样的，这个自己必须要清楚的。然后第二个呢，就是这个仓位，仓位的话我们啊最经典的就是那个凯利公司，凯利公司的话大家可以自己去研究一下，嗯， 有时候也会，那个就是还有的人可能会更保守一点啊，即使用凯利公司算出来我们最佳的仓位的话，我们可能也会更小一点，用那种啊，就是 比如说你一只股票它的风险是什么样的，你的预期的盈利到底是什么样的？然后你啊给多少仓位，这个是有一个最有值的，最有值的，当然这只是理论上的值，那我们可能在面对高风险的时候，还需要啊进行对它进行调整，那啊我们 反正整体的来说就是要达到一个正期望，就是你的这个操作模式，它一定是有一个正期望值的，如果没有的话，你其实是啊，随着时间的积累，我们看一百次或者是啊两百个交易日或者三百个交易日以后，你的这个差值是非常大的啊，这个就是亏损和盈利的一个数学公式，当然呢，嗯，就是股票它 不能完全用用嗯数学来进行衡量啊，但是呢，嗯，他在数学上的产生的结果啊，却可以直接影响到我们的这个利润啊。我们可能在刚才说的这个仓位控制上面，我们可能会采取那种啊，以半半凯利的这种方式啊，半凯利的方式呢，就可以帮我们去控制这个，控制住这个回测，就是哪怕我们牺牲一些利润，我们也要控制住我们的回测， 谁股票他是比的是谁活的久。你两百个交易日啊，两千个交易日以后你还在不在啊？那如果你在的话，那这个值哪怕很低啊，就是每次盈利很低，你只要在场上，那你就能够长期长期的去活跃，如果你人都不在了啊，一次一次两次的亏损就直接把你给打回去了， 嗯，那就没有意义了，当你亏损超过百分之五十甚至百分之七十的时候，你是没有任何机会的，你加仓的话也是也是徒劳的，没有任何用的。嗯，所以控制住回撤啊，是是很重要的，而不是我们控制住利润稍微涨一点， 然后呃，就跑掉了，然后亏损的时候却在这死扛，就是我们控住利润让亏损奔跑，还是反过来啊？控住亏损让利润奔跑啊？这就由由这个刚才我们说这个风险暴露利润其实本质上还是要来自于这个风险的暴露啊。嗯，他并不是来自于你的这个高胜率的。而且话说回来，我们从大增增的这个数据可以看出来， 这个高胜率啊跟这个高盈亏平只是他想象的，他想象中是这样的，但他实际上可能啊，并没有抓住这个真正的这个数据上的根本啊。那要从交易里面去交易明细里面去获得这个真实的数据来优化我们的交易系统。那我们再回头说一下啊，我们的这个， 嗯，系统啊，自动化交易呢，就是量化，量化的话，呃，就是和我们，就是我们我们做的这个量化和机构说的量化不太一样，嗯，盈利呢，其实有两种，一种呢是就是，嗯，就是 高赢回比的。但是你你的那个，呃，你的呃就是胜率呢，可能是比较低，你仍然是能够盈利的，但你的胜率可能很高啊，但你的赢回比的话，没有控制好的话，其实你呃就是低赢回比的，那就是高频交易。高频交易的话，他每一笔追求的是很低很低的利润，但是他通过啊，他通过，嗯，就是一天 上万笔的啊，甚至两万三万笔的这种交易去，嗯，他每一笔的利润获取的都很低，嗯，但他收益是非常高的啊，那这样的话，就是呃也是可以的。 那这这两种方式呢？就是其实代表了这个就是市场里面机构的这种高频交易和散户的这种低频交易之间的区别。也就是说你如果你要低频交易，你就必须让自己的每一笔每一笔盈利，亏损的时候要很少，盈利的时候要很大， 那你也可以实现盈利，那是不是？是不是能达到这样，那我们在成为控制的时候就要，嗯，就是在用凯利公司算出来这个数据的话，或者是我们凭感觉也行，你凭经验也可以，那你要比 你的预估要更加保守一些，那你才能够活得更久一点啊，你活得更久，你的你的交易模式，我们说建立自己的交易模式，你的交易模式是一个正期望值，那你就能够盈利啊，就能够随着时间的 啊积累就是产生负利啊，如果不是的话，那你就只能是长期亏损，这也是散户能必须长期亏损的几个主要的原因，就的仓位也控制不住，在顶部的时候，中仓底部的时候又胆小， 然后，呃在控制亏损，在那个算胜率的时候又又高估自己的那个胜率，在，嗯，亏损的时候又不能止住亏损，嗯，那个盈利的时候又不能那个让让利润去，去能够真正的去扩大。那这些， 呃，这些条件都做反了啊，也也挺难的，但是可能大部分人真的是每个每个每个数据都没有去很好的去控制，那你每一点都没做好，那最终的结果就是就是出现了负的期望值，你实际你的操作就是一个负期望值，那你最终的结果就是亏的 啊，当然量化交易他，嗯非常的复杂。他，不是啊，不是我纯数学啊，我们在数学我是不是把这些做好就可以盈利的？这个实际上不是这样的啊，不是这样的，嗯，他也不是一个纯的自动化工工具，而且高频交易呢，我们闪付也没办法去啊，没办法去做啊，但是我，呃，我目前呢也在刚才就是前面几期呢，我也在，嗯， 按照自己的经验和作为一个老股民的一个经验和思路去慢慢的去，去能够啊，去适应这种方式，看看能不能把变化的啊，思路思想能够引入到我们的交易的啊，真正的去规范我们的交易，那这也是我做这个变化交易的一个目的。

大家好，今天给大家讲解第五节智能止损设置，把每一个功能作用和好处一次性讲透。首先是均价只赢，达到目标点位自动离场，帮你守住收益，不贪不恋战， 避免利润回吐。第二是移动止损，盈利后自动跟随价格调整，既能保护已有收益，又能给行情留出空间， 不错大趋势。第三是止损启动与回撤，盈利达标才启动，回调可控再离场，小幅波动不会被轻易扫除。第四是整体账户风控，账户达到预设幅度，自动减仓离场，从整体上守住资金安全。第五是终极保护机制， 到现统一离场并暂停运行，防止连续操作，最大限度守住本金。还有防频繁调整设计，只在价格波动达标才更新参数，系统更稳不占资源。这套止损是多层防护，从单笔到整体全覆盖，自动执行不平心态，让交易更安全，更长久。

上次我们讲了量化投资领域的两个最著名的数学公式，一个是一九九零年诺贝尔奖获得者 harry marcus 的 现代投资组合理论公式，另外一个是一九九七年 rob martin 和他的几个朋友的关于时间维度的资产定价理论，尤其是期权定价理论。 那今天呢，我们讲第三个数学公式，就是二零一三年诺贝尔奖获得者法玛先生的市场有效性假说理论和三因子模型。 science 模型是由 eugene fama 和 kenys french 两个人共同发明发表和推广的， eugene fama 因为这个理论和他早期的理论，获得了二零一三年的诺贝尔经济学奖。他的合作伙伴 kenys french 九十年代初的时候在耶鲁大学是我的博士生导师。这个法玛弗恩特三因子模型讲的是什么呢？它就说决定股票波动和股票价格的三个最重要的因素，一个是市场因子，一个是价值因子，一个是规模因子， 然后还有个残差。像用我们通俗的话讲呢，市场因子就是赚成长的钱，因为人类的经济，美国的经济，中国的经济整体上是向上的，股票市场长期是向上的，所以呢，这个市场因子就是赚成长的钱。 第二个因子就是价值因子，我们知道价值和价格之间会出现一些经常性的这个偏离，这个就是价值投资的本质。所以价值因子呢，就是赚周期的钱，赚错误定价的钱。第三个因子叫规模因子，就是长期来讲的话，小盘股 会跑用大盘股，大盘股更多是垄断，是品牌，小盘股更多是创新，是革命，所以呢，这个规模因子说的就是赚创新的钱，就是赚小灯的钱。还有一个残差项， 残差项的平均值是零，就是以上三个因子，解释不了的地方就叫残差项，其实残差项均值是零，就是博弈，就市场有赚钱的人，有亏钱的人，有赚钱的时候，有亏钱的时候，就是赚博弈的钱。根据这个 f、 m、 f 三因子模型呢，就是股票的波动， 股票的这个收益可以有以下三个因子，还有个残差项，几乎解释百分之百，刚才讲了， 第一个是赚市场的钱，第二个是赚周期的钱，第三个是赚创新的钱，第四个就是赚博弈的钱。那如果用这个三因子模型来解释美国资本市场和解释中国资本市场，我们可以看到这两个市场之间的显著的差别。比方说这个市场因子就是赚成长的钱，在美国市场的解释力度是百分之六十五，就是 股票市场的收益的百分之六十五，可以用这个因子来解释。而中国市场的解释度呢，是百分之五十，但这是最主要的解释变量。但我们可以看到 美国股市和他经济增长和整个市场之间的这个一致性比我们要高很多，这是第一点。第二点就是价值因子。价值因子呢，在美国的解释度是百分之十五，在中国的解释度只有百分之五，这就说明了就是这个基本面，财务报表在美国市场是高度相关的，在中国市场几乎没人看， 这是为什么？说价值投资在美国大行其道，在中国做价值投资难之又难，只有少数人能做，只有少数人能坚持下去。第三个因子呢，就是规模因子，就是赚创新的钱，赚小灯的钱。这个呢，在美国的解释力度是百分之二十，在中国的解释力度是百分之三十。 就说中国社会呢，因为我们是个发展的国家，因为我们是后来居上，所以创新对我们更重要。中国五千家、六千家公司里面，好多小企业是创新型的， 这个大的企业好多是国企，好多是垄断性的企业，所以呢，创新在中国社会是更具有这个现实意义。而且股市里面这个小盘股的这个表现力度啊，长期表现可能更具有说服力， 这是第三个核心逻辑。但第四项呢，就是残差项，就是赚博弈的钱。残差项在美国的解释力度只有百分之十，在中国的解释力度 百分之二十。就是说啊，所有的市场都有博弈的成分，所有的市场股票波动都有些不确定性，但在美国，这个市场的不确定性啊，并没有低，中国市场的博弈程度远远高于美国市场。当然有人说了，王总你把这都加在一起，可能超过百分之百了，这个数学有问题啊，因为这些因子之间，他们有相关性， 所以单独归一到单一因子这个贡献度的话，他忽略了其他因子的干扰，所以加在一起的话，大约小幅的大于百分之百，这个数学上是没有问题的。

我用国产的 webcointing 工具配合国内的大模型 deepsea v 四开发了一款量化交易的工具。嗯，现在，嗯基础流程已经全部都跑通了。嗯，然后这两天我们正在对整个系统进行嗯比较深入的优化，嗯， 然后，嗯，可能整个优化的过程感觉也比较痛苦。嗯，然后现在呢我们整体的方向呢是把，我们，嗯第一个要实现的功能呢，就是把我们过去的传统的这个选股做股票的一个方式，或者选股公式，然后把它通过大圆模型，然后转化为因子，转化为因子以后呢，然后嗯， 这里这些因子呢，因为我们，嗯这边呢我们的这个呃策略的条件呢是一一整个完整的一个条件，然后在这里我们把它组合成一个，组合成一个多因子，组合成一个多因子以后呢， 然后这个我们会对这个因子进行回测啊，然后我们刚才保存的这个啊进行整体的回测，回测完毕以后呢，我们可以看出来我们整个的交易的系统啊，有什么问题啊，然后对他的数据啊，比如说他的，嗯， 他的那个啊，下苦比例啊，还有还有一个胜率赢亏比，然后包括期望值啊，我们整体的去了解一下这个这个策略到底是什么样子的。嗯，然后对拥有一些正期望的，就是在不同的啊，不同的这个就是板块啊，不同的市场里面或者不同的时段都能够表现稳定的。这些啊， 策略呢，我们会把它转入到我们的模拟实盘啊，然后在模拟实盘里面呢，我们引入的啊，这两天呢我们进行了一个比较深深度的一个优化，然后我们把嗯各种多因子呢进行了， 就是把它区分出来。嗯，哪些是针对中长期的，哪些是针对短期的啊？哪些是针对 t 加零的啊？针对我们不同的交易策略，不同的交易的思路和方法，然后对它进行啊区分，然后区分好以后呢？然后我们我们会，嗯把这些 这些多，嗯，就是多音指的组合，我们会把它部署到我们的自动化的交易系统里面去。嗯，部署完毕以后呢，或者是七加零交易啊，我们都会系统自动进行交易的这种，嗯，那我们针对不同的策略可以来进行交易，这是我们整体的一个思路。嗯 嗯，这两天呢就是给我发私信的朋友也比较多啊，就是可能很多人也想自己啊，就是可能有一定的开发的基础，也想自己做一个系统，嗯，是不是可以自己做一个可以自动化交易的系统？嗯， 我这里呢就是简单的说一下吧，就是我们前两天呢一直在强调的一个事情，就是我们一定要把这个嗯量化的交易系统，呃交易思路啊，引入到我们自己的嗯交易系统里面去啊，我们要有一个交易的一个完整的一个思路，否则的话你在量化交易比较， 嗯，比较就是影响我们市场非常大的情况下，你是你的交易系统，如果不完善的话，实际上你是没有任何胜算的。嗯， 量化交易工具呢？我觉得如果只是单纯的有开发能力的话，就是系统开发能力的话，可能还不足以做一个嗯系统工具出来，因为嗯，就我我整体的感觉就是， 嗯量化交易它是一个系统化的工程，它是，嗯，它是一个工程，它不是一个。简单的说啊，我，我有一个策略，然后我能智能化去执行就可以了。然后我这两天比较痛苦的原因是什么呢？因为几乎所有的模块 啊，你深入的去去挖掘和完善的时候，你就会发现里面涉及的东西非常多，它会导致你整个系统非常的不稳定。那我们用一个就在各方面不稳定的一个系统，嗯，我们去组成一个完整的能够稳定运行的，有正气旺值的一个啊，一个一个一个系统的话，它是非常困难的。 嗯，因为我们前几天也说就是啊股票的一个长期盈利，他其实是，嗯，他其实是一个数学问题，但他，但是他不是我们理解的那种啊，传统的数学就是啊，我有一个数学模型，然后我依据这个模型，这个模型我我测算出来以后他是盈利的，那我沿着这个模型直接去去嗯执行就可以了。如果只是这么单纯的这种， 嗯去考虑这个问题的话，我觉得，嗯嗯，或者说我就挖掘出来一个好的多因子啊因子，嗯， 那我去稳健的去盈利就可以了。如果这么考虑的话，其实是你既不能达到呃股票盈利的目的，也不能够呃去完善的，就是做一个能够嗯，实现你就是预期的，正向预期的这种，嗯， 这种，嗯量量化交易的一个工具。那我这两天我在做什么呢？我首先是我把这个风控啊统一了，因为我这里面有非常多的入口嘛，包括回测要跟实盘要能够尽量的去接近啊， 然后风控模块的话，嗯重新进行了调整，嗯，在不同的不同的策略，不同的嗯模块里面，然后嗯基精准进行了统一。嗯，然后然后第二个呢，就是啊对我们私盘交易的时候，整个策略嗯进行了一个大的划分，嗯， 然后这两个过程呢是比较，嗯，就是需要你对整个市场和整个交易体系有一个系统化的一个理解 啊。然后现在后面还有很多要做的事情。第一个比较困难的呢，就是关于数据源，数据数据必须要有一个干净好的数据，但市场是非常复杂的啊，所以这个数据源也要进行清洁啊，或者是直接用收费的整理好的数据源。然后呢另外一个呢就是 我们对策略的嗯，策略的开发，然后呢这个可能是我们，嗯最常理解的一个核心的一个功能，就是，嗯，你把你的交易系统啊交易的一个方法，比如说我用啊涨停派谁的方法呀？我，我有一个不断的站法呀，或者是我用隔夜持股的方法去做这个事情。那你要把你的啊， 选股的一个条件，选股的一个一个思路，全部一条一条的把它列的非常清楚。比如说，哎，我，我要，我要一个啊，开盘价在五日均线啊之下，但是收盘在之上的，那这是一个啊，可以量化的一个条件，然后我们把它转为一个 python 可以 执行的一个元，然后嗯，但这里面还涉及到非常多的 别的东西啊，我们就简单的去说一下，就是嗯把它转化为一个因子，那这个因子的话，我们要确定这个因子啊，它你要对它进行分析，看一下这个因子在各个市场各个时段它的整体的表现，它是不是能够啊超出那个精准的这种啊？收益啊，有一个超超预期的变成一个阿尔法的因子，嗯，而不是一个风险因子 啊。那我们把我们的整个交易体系里面的一些细节全部把它拆解，拆解成自然语言的，自然语言把它拆解出来以后，如果你有一套这样的， 呃，一个一个体系，然后你才能够去啊考虑下一步，那这也就是，嗯，我们说的就是如果你的交易体系不完整的话，是你没有办法清楚的描述你的啊，你的交易的模型到底是什么样的话，你几嗯是很难很难长期稳定盈利的，嗯， 然后即使在这种情况下的话，这种这种就是我们把它音质化转化的话啊，去稳健的实行，稳健的去去执行的话啊，他也后面也有很多的事情要做啊，所以，嗯，我们还在不断的去完善吧。啊。然后系统的话就是，嗯，我常用的就是如果有想开发的朋友就是劝的话啊，相对来说比较便宜一些，可口的的话， 嗯，可乐扣的稍微贵一些，然后我们对一些架构性的一些复杂的东西，我们可能会用它去去做具体执行的话，像 coco 八的呀，串呀，还有 open 扣的呀，这些里面有很多免费的模型，也可以给大家用，因为这个是非常消耗这个，嗯，透根的，嗯，如果完整开发的话也是比较贵的，所以那个那大家如果想尝试的话也可以多交流一下。

呃，这个界面大家应该都很熟悉啊，是 mt 五，当然还有 mt 四，如果你是苹果电脑，你怎么去玩这个 mt 和 mt 四呢？主要大家一个很关心的问题就是 mac 版的 mt 四和 mt 五， 他没有办法完成一键屏仓，一键挂单，还有一键反向，就是这些操作在 mac 上面非常的呃不舒服，包括你做一些 e n 量化的， 呃，全功能啊，还有一些多品种多周期的回测，呃，你跑你是没法跑的，但是呢，咱们直接把这个 mt 五的 这个 windows 上完整的版本，然后直接给你透传到 mac 里面去，你就可以直接用它的全部的功能了，像多品种多周期的回测，你跑一天一夜也不会累，也不会崩溃， 而且它的速度要比那些虚拟机要快五到八倍啊，而且虚拟机你用起来是一定会非常非常卡顿的，而且你调用这个 d l l 啊，是非常不方便，而且所有第三方案，包括 ai 预测模型啊，风控的插件啊，都 是可以用的，但是虚拟机都是做不到的，所以说苹果电脑你想要公寓上集市的话，必先立机器啊，给大家来演示一下，像我这个是 这个是我自己弄的插件啊，然后我自己觉得还是蛮好用的，然后但我不做任何的这个投资建议啊，我把这个关掉，然后给大家看一下我们应该去 怎么调用，然后你这边你看到没，左上角点一个文件，然后你点这个打开数据文件库，然后你就 直接去上传你的文件就好了，然后我这边是已经上传过了，看到没有？呃，这个是我自己上传的 mt 五的这个某某面板，然后包括这边还有一些 mt 四的一些文件，呃，其他的指标我们就不看了啊，然后我们来随便来文件，先新建一个图吧， 新建一个这个 u r 的 吧， u s d， 然后把这个双击，然后呢这边问你是否允许算法交易，那我就直接点允许了，然后这边就直接出现了你这个插件的脚本啊，包括有一些非常复杂的，你们也是可以用的，然后自己直接就插入就好了， 然后所以所有要用的就直接放在苹果桌面上，然后呢你随时去调用就可以。然后包括还有一些大家很关心它的流畅度问题啊，但是实际上我觉得大家是不 没有必要去担心的，因为苹果电脑它这个 cpu 还有 gpu 啊，它的处理都非常非常好，就哪怕你同时去开非常多的测试啊，同时开非常多的策略， 他们也不会有任何任何问题。然后咱们能看到啊，如果说有些客户他上传的这个插件非常非常多，也没什么任何问题啊， 然后包括像这些看到没查看插入啊，指标这边都是全 全部都是 ok 的。 然后包括一些呃快捷键的问题啊，看到没？我这边如果说给你点一个 f 九的话，这是一个呃快捷订单吗？然后我不能给大家来看这些订单啊，大家能理解我意思，然后看到没，你就直接自己搜， 呃，自己输入就 ok 了啊，这个我就不多介绍了啊，所有的功能都是完整的，但是苹果电脑运行起来会更加流畅，然后这台电脑是 m 二的 a 啊，是八 g b 的， 然后你们的配置可以告诉我，然后我给大家来专门的有不同的方案的讲解啊，咱们直接评论区见。

昨天量化盈利百分之一，然后看起来不是特别满意，然后晚上的时候，因为我一直不看股票嘛，就让 ai 自己去做，结果昨天晚上一看，其实整个大盘的情况都非常差，很多人都很惨。他昨天只推荐了两只，那实际上他已经在开始辟邪了，我觉得这是比较大的进步吧。那几个动作第一点， 总裁再给我干一个新的东西了，因为昨天我部署了一台海外的服务器，既然部署了，那我就让他闲着直接做了一个海外的独立站，搬砖呢，也进行了比较大的动作。他现在只做虚拟产品，应该都能理解，他的利润点是非常好的，而且不用发货，没有售后服务，总之是很好啊，你能理解这件事情就慢慢去理解，理解不了的话记下来，慢慢去理解， 总之是很好就是了。这个是他现在在做量化的，自主的推进，我就不管了，因为我基本上他是自己在进行比较大的动作，就是海外的有几个板块我又刚刚开始推动了。本来昨天工作应该是比较轻松的吧，我昨天下午下雨，又不能出门溜达，结果下午就买了一台海外服务器。有了一台新服务器之后，你马上就会有新的想法。 这个又启动了三个项目，两个项目基本上现在是已经做完了，他现在只是正在优化和迭代。因为这个是持续盈利的吗？做股票交易，所以他要求还是比较严谨的，这仓可以看一下他家里仓变成什么样了。他现在的年化最新的应该是在， 我也不知道是哪个，可能是这个，他应该是在百分之百分之一百八十左右，胜率年化二至七十二，胜率六十已经很 ok 了，这是他的净资产年化收益率 啊，五年是百分之一百一十四，最少的时候百分之三十九，已经完全跑赢大盘了，这就不用担心了，这里面他是可以做交叉策略的，就是有人帮他盯大盘，有人帮他盯板块， 然后部分的这做出手，然后一个专门做雄狮和牛市的，这个策略的一个背阵，牛市肯定是很好做的，牛市他捕捉的机会更大，然后按几个牛市的机会，在这个完全独立的封闭的啊，就是没有训练过的样本里面，他能测到百分之三千多的，就三十多倍一年的年化。对， 可以看他干的是挺来劲的，我们可以看一下我大概的机器什么情况？美国的主机性能比较差，两百块钱两 g 时间很差了啊，主要做一个调版的作用。然后库呢？我存在本地了，然后东西经常换。国内有些产品是非常好的，就像中国的非遗，如果是出口的话，价格是比较高的，利润可能在十倍左右。嗯。

上一期我发了一期关于很多人做黄金爆仓的视频，然后很多人刷到我的视频后问我，我的 e a 为什么没有爆仓， 并且做了两点七六倍的盈利。今天我录了一期视频，详细的告诉大家为什么市面上很多黄金 e a 容易爆仓，而我的 e a 不 仅没有爆仓，反而是盈利的。今天我把黄金四月份的历史行情做一个回测，让大家能够更加深入的了解我的 e a 为什么能够顺利的跑赢整个四月。我把参数放到最后啊，大家可以看量化程序，正在这个回测黄金四月份的历史数据， 大家看一下啊，这个策略一直在跑，一直都是盈利出场的，一直往后看，所有的订单都是盈利出场的，不管行情怎么走都没有问题，都能只赢出来。这是因为我的策略有趋势过滤，有波动率过滤，不会无脑加仓。 最重要的也是大家最关心的，想要账户不爆仓，首先要一定设置止损，因为只有止损才能保住自己的账户不设置止损的策略，最后账户一定是归零的，请记住，不设置止损一定会爆仓。 需要注意的是，程序化交易只是一个交易工具，能不能实现盈利呢？关键还是在于你怎么去使用它。比如说行情有两种，一种是震荡，一种是单边。马丁策略只适合跑震荡，当单边行情来了，还拿马丁策略去跑，那风险是非常大的，可以说马丁策略就不能跑趋势行情， 所以怎么用很重要，一定要有方法。呃，大家可以看一下，这个是四月份的回测报告，一个月的盈利一万六千零五十七，中间遇到最大的浮亏是六千四百五十四。我的电话交易要求三万起步， 然后美金和美分都可以啊，止损设置一万，即使一次止损，一个月下来还是盈利的。 然后参数呢，是可以自由调整的，比如加仓间隔、止盈点数，止损点数，加仓倍率，全部都可以自由设置。 呃，大家看了这个回测结果觉得怎么样？呃，有没有好的方法不让账户报仓吗？有的，可以评论区聊聊能够实用落地的思路，可以发给我，我来免费写代码。

在 a 股 t 加一制度下，想不想找到当天买卖同一只股票的策略？其实还真有，那就是剔零算法交易。今天花两分钟时间带你搞懂这个量化神器。大家好，我是关关剔 零算法交易。听起来是不是很复杂，今天来给大家普及一下剔零算法交易呢，也称日内回转交易算法， 想象一下，你手里有一堆股票，但又不想轻易卖掉。剔除算法就是一种基于量化模型的自动化交易工具，他会帮你盯着这些股票，通过 ai 模型自动捕捉股价的微小波动，通过高抛低吸捕捉股价波动带来的盈利机会。 另外呀，他的三大特点你必须知道。第一，纯现货操作，靠持仓抵仓做 t 加零。假设你有一万股股票，早上十点半呢，算法发现他瞬间拉高了百分之零点八， 于是立即卖出一万股。下午十四点的时候呢，回落了百分之零点五，那么算法再帮你买回一万股。不所知不所劝。第二，持仓股数不变。比如开盘持仓是五万股，收盘还是五万股，但神奇的是，你的现金却可能因为这些交易而增加了。 第三，只管交易，不管选股，剔零呢，只是一个日内做题的机会也会越多。 另外呀，基于历史回测，周期越长的客户呢，取得周期正收益的概率是越大的，建议拉长周期来观察策略收益，不能单独只看某一天或某几天，而过度干预策略运行，要看一段时间的整体表现。 那么重点来了，这个算法是完全自动化的，他不需要你手动操作，也不需要你熬夜盯盘，他会根据量化模型自动识别短期信号，然后快速下单。 当然，所有的量化策略都有风险，过完业绩不代表未来。剔零策略的核心是捕捉日内波动，如果遇到股价单边持续上涨或下跌的极端行情，算法可能难以找到安全的低吸或高抛机会。 在单边下跌时啊，如果盘中卖出后，股价持续下跌不回弹，可能无法在理想价位买回或无法完成买回。 在单边上涨时啊，可能过早的卖出后无法低价买回，错失后续的涨幅。这种单边行情啊，会显著降低策略的有效期，甚至可能造成亏损。那么想要更进一步了解的朋友啊，不妨和你的客户经理聊账户资金底部首页右上角业务办理， 进入后，滑动到最底部，找到程序化报备，然后点击算法服务，便捷报备。需要注意的是，每次报备一个沪深 a 股，总共两个，所以需要报备两次， 填入你的资金最低一百万，然后跟着提示走完流程即可。报备完成后，等着公司审核，注意看短信提示，一到二天后收到审核通知短信，登录其复通软件，点击交易页面算法策略 把你需要进入量化的股票划入策略，系统会自动执行。介意划入算法交易的股票数量多一点，执行的时间长一点。