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朋友们,最聪明的人真的都在量化圈了。就是量化是个什么生意呢?干的好真的就是 贼贼牛逼,非常牛逼。就是主观多头都啥呀?啊?算了,也不能这么说,主观多头也挺牛的,但是量化加主观多头就 y y d s 了。 我听到一个量化团队啊,他和一个油资合作,然后呢,把油资的策略给他两量化了,然后再加上量化的一些工具,一些数据的分析啊,模型啊,策略什么的,然后 收益巨高,就是完全吊打。呃,另外呢, 我觉得干量化还有个什么好处啊?就是甭管什么交易品种,它如果完全不看那些主观分析的一些东西,它就是纯从量价关系去搞的话,其实 a 股的一些策略,或者说期货的一些策略,甚至一些,嗯, 呃,甚至一些外汇吧,很多交易其实都可以在很 crypto 的 一些交易所的平台一键, 哎,不是一件就是一全平台就可以实现它多种的多样的一个策略,而且很多东西就是直接迁移过来就能用啊,尤其是一些比如说像 cta 的 策略啊,就直接迁移成本特别低,然后表现也能比。 哎,比某 a 股强吧,毕竟咋说呢,就是国内的市场还是一个比较受保护的一个市场,所以竞争也没有。 嗯,竞争也挺激烈的。好吧,竞争其实也蛮激烈的,反正我觉得 kippo 就是 散户也多,然后多个某狗也多, 某某狗也多,所以呢,真正的有实力有技术的团队,如果到 kippo 的 话,其实是有非常好的有表现的,搞不好你搞个几年,然后就。嗯,就够花了,懂吧?




这世界上最遥远的距离不是生与死,也不是你在抖音的那边,而我在抖音的这边, 而是你知道了,你却做不到。此刻呢,有人可能在抖音里面分享他的真东西,也有人在想骗你的钱,而我就是在分享真东西的那个人。我刚才说我要向美金账户发起挑战, 我其实也恐惧,我自己知道我做不到,那么此刻我就把我向想要向美金账户发起挑战的,应该说是底蕴也就是一丈,说出来让我 映照,我知道又能做到。我之所以敢向美金发起挑战,是因为我控制控制住了风险。首先,我止损关是怎么过?我的空单运用了时间止损和追踪止损, 我的多单呢,也是一样,运用了就是趋势的过滤,同时以及追踪止损和移动止损, 呃和时间止损,也就是说,我对他们的趋势过滤,方向过滤以及追踪止损、移动止损都已经通过大量的实盘验证, 所以我才有信心向美金发起美金账户发起挑战。此刻我这个策略仅适用于小账户啊,当然大账户也可以, 就看你看不看得上这个了,因为这个策略他第一,第一个你可以得到返佣,第二个你可以赚到微利,所以我就要用微笑,很慢的步伐向美金账户发起挑战。欢迎屏幕前的交易人关注交流评论。

做了十年的交易,我认为最有良心的平台就是 g m i。 十七号那天, g m i 官宣停止运营, 他们没有选择把平台卖掉,没有拔网线跑路,而是给每一个用户和代理商发了停止运营的邮件,邮件当中呢,重要的内容有三点,第一个,不再接受新用户和代理商了,这一点就说明了 g m i。 真的 很良心, 因为有很多的平台在准备跑路之前,会给用户和代理商很大的优惠,让你们入境,然后悄悄的拔掉服务器上的网线跑路。第二个,十二月三十一号之前正式停止运营, 请大家停止开仓,已有的单子请大家尽快平仓。最后就是请大家尽快出境。我们的团队也是 gmi 的 代理,合作了有将近十年了, 所以呢,我提前就收到了要停止运营的这么样一个消息,十五号那天我们收到消息以后,我们就把我们的客户断跟他们讲,断断续续的 出金,我们的客户在 g m i 上大概是十五万包,从第一个申申请一直到最后一个客户收到,一共用了两天的时间, 我们合作十年了。最后,我想代表我的团队向 g m i。 致敬,感谢你们十年以来的支持,你们是最棒的! g m i 再见!

你还以为量化交易和咱们做交易都是一个样?错了,赶紧听我讲,这里面差距大着呢。当年华尔街为了交易能够提前一毫秒毫至二十八亿美金铺光千,可咱们呢? 有人还以为量化是部署在营业部,结果人家直接放在交易所大比,这就好比别人开着火箭上天,咱们还在地上琢磨自行车 怎样骑才能骑得快一点,这差距不是一点半点。普尔街花大价钱出光纤,就是为了在交易速度上抢占先机,那速度快的吓人。而咱很多散户还对量化交易的部署位置都没搞清楚,还在凭着感觉在炒股。

没有谁会随随便便的成功的,交易也一样,今天是我正式算过了三观涨了,人性,重新又向美金账户发起挑战的第一天。 为什么我说周易要过三观展人性呢?人性就是因为你有自我的判断,你对市场没有按照市场的规则去做,往往你就会出现了你战胜不了人性的缺点。那么何所谓,何为三观呢? 我认为的三观,第一个,第一关是技术关,第二个是止损关,第三个是持盈关, 技术关最好过现在的你所能学到的,很多人都在给你卖技术,只是你只要用心一点,或者说是问你的 ai 都可以过 止损关,这也是你人性的那一关里面的缺点,当你过了这一关,你就过了。我此刻呢,自认为我百分之九十已经已经过了那么持赢关,因为我在美分账户上已经体验过持赢是什么样的感觉, 所以我认为我也能过了,那么此刻呢,我的交易系统也已经就是在实盘已经验证过,就是呃这个我控制好止损之后的 一个面对风险的这个情况,所以今天呢,是我要决定正式向美金账户发起挑战,期待后面的和我的这些表现出来的结果,和大家一起相见吧,加油,交易人。

量化投资,您是我们邀请的少数的最成功的投资家,对于很多还是不太了解量化投资和其他投资的不同,简单的用几句话或者说用两分钟来说说关于量化投资 你的必要性。嗯嗯,或者什么叫量化投资?这个量化投资最里面就是基本面投资或投机。基本面投资就要对上市公司进行深入调查,也是说价值投资是吧?成长性投资也是一样是吧?你要把公司的产品、团队、业务搞的一清二楚,希望找到一个未来有多少倍回报的一些公司 是吧?投机,那就听消息,看新闻,希望这种仓一把,希望有多少倍的回报。其实电话投资和这两个都很大差别。 一个量化投资我们不可能对任何一个公司有深入细致了解,而且即使你对公司有深入细致了解,因为市场有效的,你未必能赚到大钱,是吧?所以我们希望在众多公司中寻找一些规律性, 提高自己获胜的概率,降低自己的失败的概率,控制自己的风险,那风险的可跟可控性更强。风险可控两方面,第一个,你希望选的股票不是太差是吧?别给跌百分之五、六十是吧?第二个,你选的股票多一点,没股票中仓不要超过百分之百分之百分之二、百分之五的, 那这样单一股票对你的伤害就比较小。分散化投资,这个这是两点,意味着它是一个一个数学题。分散化投资就是统计上增加概率,获胜概率,提高风风控的这个这个这个能力,是吧?这都是一个统计现象,所以需要很强的数学和统计的功夫。 嗯,对,还有刚才前面讲的,您从美国表现那么好,为什么后来回到了中国好了?在亿方达基金做过总裁。嗯,这个知名的公共基金,您能不能分享一下这个原因?首先财富是很重要的。嗯啊,但财富并不能带来绝对幸福,但尤其当有一定财富以后, 是吧?你,你多一个零或或者增加几倍,它带来边际收益是递减的。嗯啊,另外我觉得人生的追求还是更大的成就,更大的社会。社会价值,是吧?在自己国家,你的,你的成就感,你对社会的参与度,你的价值, 你的你这个肯定比其他国家更高,是吧?而中国作为发展中国家可以做的事情 美国更多。可以这样讲,我就说在美国我硬在一个量化的高峰了,在华尔街华安中已经一个高峰了。对,这个山峰可能是五千米,可能是八八千米,是吧?但是我不能在上面待着冻死自己是吧?旁边还有其他的山峰,也许是五百米,也许是一万米, 是吧?我要攀登另外的高峰,那时间下来,这另外人生的体验。而且所以说我在中国做的不会更成功。如果五年时间以后,我中国做的五百亿、一千亿的公司成功的话,那不就是梦想吗? 那他人生的成就,社会的价值比在美国一个九百亿美元的公司做高管,那价值那么大。我相信我有这能力,我相信中国的时代是会给我们这样的机会。所以您在易方达也也管了一只几百亿的基金,从从开始设立到 一方达,我当时是做香港的总裁,负责香港的国际业务的开发和这个投资策略管理,包括人民币的出海过程中的一些一些我们做的一些布局。你看啊,更多的是管理工作,包括公司的管理,包括投资的管理, 而且我们从零开始做到几百亿,从一个亏损型公司,很快成为一个盈利的公司。而且我们在第一批人民币出海的基因中,我们做做的业绩最好的 是我当时给易方达,给中国基因行业做出的贡献。太棒了,那后来就创办了咱们今天的道资本。不是的,后来是 啊,博氏基金呢,想请我回到国内负责量化投资,因为我发现做总总裁更多是销售,更多是行政,不是我的初衷啊,也不是我最擅长的。而且香港更多是中资机构在国外的实验田,或者或者一个 一个学习,一个交接的地方,并不是我们的主战场,中国日本的主战场,还是在国内,我们更大的社会价值是俘虏一十亿人口, 为中国整个的资本市场发展,是吧?提供新的思路,带来新的一些一些理念。而博世基金当时在国内是做的最好的,我来的时候管着几百亿 人民币的量化公司产品,应该在国内所有的公募里面规模最大的。做了多长时间?我是从一二年做到一五年,而且呢,一四年的时候,我管理的指数增强基金在中国所有的量化基金里面是规模最大的,一百多亿,业绩是一四年第一名。 哇,而且当时社保啊,我也是个管理人之一,香港经管局也是我的客户, 韩国央行也是我的客户啊,所以,所以在博时是我回到自己专业,回到量化投资领域做投资总监,而不是做行政管理。那我想在往后我就出来自己创业,后面就创办的道普之本。对。

现在量化很火,就是如果我们买人民币类的资产思慕的话,基本上都是买 a 股量化指数增强。美股的话呢,大部分的交易量百分之八十其实也是量化机器人所提供的。 第二个呢,就是美股跟 a 股其实是套路机会,因为美股两百年, a 股三十年,然后美股的时间长,这个量化时间也长。从业人员呢,跳来跳去了,创业啊,跳槽啊,被挖走啊,所以他们的代码复制粘贴这些在小圈子里面其实都属于公开的秘密。这些代码 甚至美股上专门有人去倒卖这些公司内的代码的。那我认为国内 a 股其实也有啊。这里给大家讲几个内幕啊,就是不知道什么时候会被人家发现,可能要求删掉。就是我认识几个在国内 a 股做日内替零策略的私募老板, 他跟我说,他们其实很多资金来源于这些百亿量化思慕出来的。就是这些百亿量化思慕。他们的物资能力很强,他融了好多钱,除了 做他自己的指数增长,可能也想去做别的策略,这样他的这个分散性更强了。但他做不了。所以他就找这些能做日内替人策略的人,然后把他的钱投出去,把他从投资人那里弄来的钱再投给这些做日内替人的人。所以说白了,这里就是丙化的太大,圆不了,然后需要找有这个能力的人把这个丙给圆了。 其实现在很多国内头部量化公司的老板都是华尔街出来的,九昆明红程奇邻居。所以这就是典型的跨市场逃逸, 就是去成熟的市场找他过去以后单身的无效的策略搬到 a 股上,有可能会很赚钱哦。第三个, a 股现在最火的量化产品叫指数增强。那这里我们来拆解一下指数增强的赚钱的底层逻辑是什么。首先先讲为什么大家想要去对标指数, 因为指数其实是市场的平均回报,这个叫标法。然后国内喜欢对标指数呢,像中正三百、五百、一千,这些都是量化的。老板, 我们喜欢去对标的指数,就是说如果我们现在做这个基金管理人,然后提供这个金融服务,但是我还战胜不了指数,战胜不了这个备胎,我不能产生超额的收益,那我那客户就不要买我的产品,直接去买指数就好了。所以大家喜欢去对标指数。 指数就是他呃,容量多,钱多,可以容纳很多钱。所以大家经常会选择指数当做这个对标的对象。这是第一个 指数呢,其实是个很很有意思的发明,很强大的发明。后面呢,再发几个视频来讲解一下。所以啊,量化经营经理其实每天想做的事情就是要跑赢指数,他们就每天赚千分之一就可以了。每天千分之一,一年就是百分之三十。 所以孙子兵法说善战者,无知名无用兵,他就每天踏实实的百分之一,年乘二十万,三十年就是十年,这个不得了。因为你可以可能他能够容纳几百亿,几千亿,这个很夸张。然后,呃,每天赚千 属于正常,或者高光时刻是 ok 的,但如果他有钱,挣到了百分之一,是正常的十倍,那就不正常。所以他必须要快速的指明,这个就是量化的一些赚钱的问题。再来说一下量化的钱是怎么赚的,其实呢就是用统一学的方法去准确的预算股价。这块分为两个,一个是基本面模型赚全国的钱,第二个是技术面模型赚交易的钱。 这块我举个具体的例子,比如说 a 股有五千只股票,我们把这五千只股票,过去三十年的数据,三十年的分数级的数据全部下达下来,下来这个是很大的数据量。 那么下乡之后呢,这个 ai 呀,他就会像人一样,就是我们每天这个交易员,大家散工或者这个交易员的干事呢,就是看着行情,能看着这些股价,然后看这些评论,看这些分析师,看这些财务主办,技术面的东西,要投行情等等, 然后去猜下一分钟或者下一个交易日,或者下一个星期,他股价是涨还是跌股。 ai 干事也是一样, 他比你学的更快,他比你学的更好,然后他看这些东西,他要去看这个什么样的,什么样的情况出现,他会找来时间,那么我们有五千只股票,然后有三十年的数据,那么他每周都去学。所以这种呢,他可能会比人类学的更好,看的更准,交易的更快。这就是为啥量化能够赚到钱,然后能够吊打这些 嗯,油资和一些主观的工资这样的原因。那么所以讲到这里,大家理解为什么这些私募的公司,他需要买很多的显卡,你数据量很大,所以我需要买很多的显卡去做这个机器学习。 大家知道就像美国对中国的的英美达的显卡采取了封建的政策,然后国内买显卡蛮多的,一个是华为,一个是阿里自己,剩下的就是换方换方这样的顶级思域,他需要买很多显卡,然后去做这种机械学习的东西,才能够赚到钱。最后呢,我们来讲一下量化和组装的区别。 就是呢,量化他其实可以正式给出氛围,就像科学就说假设条件成立,股价涨,假设条件不成立,股价跌,但是主观其实他只能他不太好挣,所以这个是不一样的地方。不过我们讲的量化这么多的细节和好坏,量化也不一定都是最好的。什么情况下呢? 就是说当单边行情出现的情况,单边行情就是一直在涨,一直在跌,而不是正当的情况下。那量化不会有主端做的好像美股一样,美股其实一直一直在涨,所以很多美股的主端的竞争力做的非常好。但是 a 股还处于正当的行情的状态下,就三点点的情况下,其实 a 股量化还做的比较好。 然后我们总体上来看就是各行各业机器或者 ai 去代替人工,其实大势所趋。就像为什么抖音的线权电商可以代替淘宝京东的搜索电商,为什么抖音的短视频的内容 能够代替掉公众号的,公众号的文章,还有 b 站的这种长视频呢,更火呢?因为抖音的 ai 算法太强大了,他让你非常沉迷,非常的去愿意想看。