rbreak策略实战效果

今天我们学习 van am rated average price 策略的原代码，也就是 voop， 这边我已经提前写好了，我们看一下代码的原理，这边还是老样子，导入需要的库主要是 t q s d k， 我 们是在 t q s d k 这个品牌学习的这个 成交量加权平均价格策略，我们假设卖出的单元格是五分钟级别的，也就是五乘以六十，需要卖出三百手。交易标的是中证一千二六零三。取二十日就是到今天之前二十天的数据，来计算 每个单元格的占比。我们减持的时间是九点三十五分到十点五十分，每五分钟减持一次。这边是登录的 a p i， 接下来是获取需要的数据，这个是需要 t q 平台去提供的， 所以需要登录这个 a p i。 第一个是交易时间的起点 start， 第二个是结束的时间 and 里面 date time， 点 time 传入的就是我们 九点三十五跟十点五十。接下来是获取 k 线的数据，我们是取的 m c l 单元时间单元，我们传入的是五分钟 k 线，取 k 线根数是 二十天的，我们通过这个计算，一天四个小时，这个六十代表的是秒，再乘六十代表的是小时，四个小时有多少秒吗？ 再除以五分钟单元格，我们都换成秒嘛，完了之后再乘以二十天。这边是 history days， 就是 二十天的五分钟，有九百六十根。接下来是下单函数，我们需要减持的手速直接调整为目标。 最后这个是账户信息，持仓信息 pos 型。接下来是两个函数，就是获取 时间与日期，把它分开，因为 t q 平台的推荐时间是时间戳，是那秒级的时间戳，所以我们需要给它转换一下，然后分别用这两个函数去获取时间与日期。这是 t q 平台 提供的原代码，是这样写的，我觉得是比较稍微是复杂一点，我们可以先运行一下，看一下这个时间与日期。 第一个打印的 time 就是 时间九点三十、九点三十五，九点四十、九点四十五，一直到两点五十 五，这是打印所有的时间获取的这二十天的 k 线的所有的五分钟划分的时间 date 日期，就是每一天对应的日期，每一个时间点前面每一个时间点对应的日期，这是十二月三日的，最后就是十二月三十日的，总共九百六十个， 从零开始嘛，零到九百五十九就是九百六十根五分钟的 k 线。那我这边用 adas 的 矢量计算，写了一个获取时间与日期的，只需要三行代码，比他这个要简单一些。他这边用到的是 apply， 这个是底层，是用的 four 循环，应该是用的循环， 计算的会比较慢。如果是数据量大的情况下，金融数据分析里面肯定是用潘大师的实量预算，那我们重新再运行一下，看一下效果 明显，感觉比之前预算是要快一点。也是一样的，九点三十到最后两点五十五，包括日期十二月三日到十二月三十日九百六十根，这样就获取了时间与日期两列。 接下来就是判断 k 线，获取的 k 线数据是要在我们规定的九点三十五到十点， 然后就是计算每一天对应的 k 线数据，我们需要计算的这个数据成交量，我们可以打印一下， 第一个 print 是 时间，第二个是 date 日期，第三个就是我们现在打印的这个需要的黑线数据，这边是 date time， 我 们需要的是 valm 成交量占十点五十之前的比例，所以我们把它提取出来， 这边我我们前面获取到的 date， 这边重新给它复制了嘛？ date 克拉斯 date， 这边是重新复制了 date 这一列就是日期，不止 time 这一列就是时间， 重新复制的也都打印出来了。这边做的处理主要是提取出九点三十五到十点五十的这个时间段的数据，之后的数据全部去掉，这是十二月三日的到十点五十的数据，四日的十二月四日到十点五十的数据， 那这样每一天的这个时间段的成交量我们就提取出来了。接下来就是要计算每天每个时间段这个时间单元 占这一天这个时间段内的总成交的一个比例，就是第一笔九点三十五五分钟的成交量，占九点三十五到十点五十总的成交量的这一个比例，每一个单元的比例我们都给他计算出来， 同样我们就用这个这两步就能够计算出所占的比例。 one percent 就是 成交量占比百分比， 我们运行一下可以看一下前面是获取到的数据，成交的数据这个打印的就是万分之一，就是占比，十二月三日的九点三十五的占比是零点一六，零点一零，零点零五，这个没有全部打印出来啊，就是省略号，如果要全部打印出来，加一个 to stream 这个占比，我们每天的占比我们也求出来的，接下来就是把每天的这个占比对应的 时间段加起来求一个平均值，也就是十二月三日的九点三十五的这个占比，加上十二月五日的九点三十五的时间占比，一直加到最后一天， 再求一个平均值，就可以得到二十天的这个时间段的成交量占比平均值我们再运行一下命是求平均值吗？这样就可以求出每一天占比的平均值。 第一个打印的就是每一天的九点三十五的是零点一三四，九点四十的是零点九七七，一直到十点五十的占比我们都求出来了。 下面这个是对这个占比进行求和算，求和打印出来就是一，就是这个时间段总的加起来占比是一，我们总共三百，首要在这个时间段内全部减持完吗？我们就按这个比例去减持， 将我们就需要的东西都求出来了。最后就是要算每个单元对应减持的手速，这边用了一个负循环去对应时间与减持的配置 value， 最后生成一个字典， 这边需要对 python 有 一个基础的认识啊，包括上面对潘大师也是需要有一些了解的，我橱窗里面的金融量化分析这本书都有讲到，有需要的小伙伴可以算一下得到的这个九点三十五对应的四十手， 九点四十对应二十九手，一直到最后十点五十的十三手，这些手速加起来就是三百手。 最后就是交易过程中用一个歪触循环去进行交易，判断时间，然后在这个时间里面进行目标仓位管理，就是减持到我需要的手速。下一期我们用模拟回测运行一下，看一下效果怎么样。

是一个在全球范围内都非常流行的一个交易策略啊，叫做 r breaker， 它是一个主要用于期货市场的短线的区间突破的这样的一个策略。没错，这也是很多做日内交易的人非常喜欢用的一个策略，那我们就直接开始吧。 咱们先来说说第一个话题啊，就是这个 r breaker 策略它是怎么来的？它诞生的背景是什么？它为什么会在那个时候出现？其实 r breaker 策略它是诞生于上世纪九十年代， 那个时候就是日内交易开始突然间变得非常流行，很多交易者他们都急需一种方法，能够帮他们去抓住短期的波动，同时又可以避开隔夜的这种价格跳空的风险。明白了，看来市场需求真的是推动策略创新的一个关键。对， 这个策略其实特别有意思的点就在于他是把趋势跟踪和反转交易这两种思路融合在了一起哦，所以他就解决了，比如说你单纯的去追趋势，遇到这种盘整行情会失效， 或者说你单纯的去做反转，遇到这种单边市会大幅亏损的问题。嗯，所以这个策略其实在一九九四年一发布出来之后，就迅速的在股指期货的这个圈子里面流行开来，并且一直到今天都是很多日内交易者的一个必备工具。 然后我们再来看一下这个策略他到底是怎么操作的？他的核心原理是什么？包括他的计算逻辑和交易规则。嗯，这个策略他是怎么通过前一天的价格数据来构建出今天的这些关键的阻力和支撑位的？ 这个策略他其实计算的过程也很简单，他只需要你前一天的最高价、最低价和收盘价这三个价格，然后再结合上三个经过市场检验的固定的参数， 一般是取零点三五、零点零七和零点二五，就可以依次计算出六个价位。这六个价位从高到低分别是观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、突破买入价和突破卖出价。 原来就是通过这样的一个数学的方式，把这个支撑和阻力位给量化出来了。没错，而且这六个价位其实是构建了一个非常完整的阻力支撑的区间。嗯，比如说观察卖出价，其实就是今天的行情可能遇到的第一个比较强的一个阻力。 对，那观察买入价就是下方的第一个比较强的支撑，然后其他的几个价位呢，都是用来配合我们后面的具体的交易信号的了解了， 那这个策略在实际的开仓和平仓的过程当中，到底是怎么去执行这个趋势策略和反转策略的呢？其实他是有两套完全独立的规则。嗯，那第一套呢，就是趋势策略，他只有在你当前是空仓的情况下才会被触发哦。比如说价格 向上突破了这个突破买入价，那他会反手开空， 永远都是在追这个短期的一个强势的趋势，听起来就是顺势而为，反转策略又是什么样的呢？反转策略就是要等价格先碰到这个观察卖出价，然后再向下跌破反转卖出价，那他就会先平掉你的多单，然后再反手做空 哦，那反过来，如果价格先碰到了这个观察买入价，然后又向上突破了这个反转买入价，他就会平掉你的空单，然后反手做多， 它其实是一个呃，只赢加上一个反转的这样的一个思路。那么咱们再来说一下这个策略的历史业绩到底怎么样？这个策略在历史上到底取得了什么样的收益？然后它的风险控制能力又如何？ 这个策略其实从一九九四年诞生以来，它连续十五年都进入了 futurist 杂志全球最赚钱策略的前十 哦，然后他也是这个榜单里面上榜时间最长的日内策略之一，这个榜单的含金量还是很高的。那这个策略在具体的收益和风险数据上有什么亮眼的地方吗？当然有了，比如说他的十年的年化收益可以达到百分之四十八， 然后他的最大回撤只有百分之七哦，这个是非常厉害的，因为同类的策略很多最大回撤都是超过百分之十五的。 嗯，那这个策略之所以能够有这么好的表现，其实主要得益于他的这个双重的风控机制，就是他既有反转规则的止盈，然后他又是每天都会平仓，不会留隔夜单的。 原来是这样，那这个策略在不同的品种上面表现会有很大的差别吗？比如说他更适合哪一类的流动性强的品种？对，他其实在标普五百股指期货、 纳斯达克一百股指期货这种流动性特别好的品种上面，他的效果是最好的。嗯，然后历史实盘的数据统计下来，他的胜率都是超过百分之五十八的。 好的，我们再来说说这个策略在实际操作当中需要注意的一些细节。嗯，比如说在选择交易品种、 调整参数，还有就是选择时间周期上面都有哪些关键的点是我们必须要注意的。呃，首先这个策略它只能用在流动性非常好，然后波动不是特别极端的品种上面，比如说主流的股指期货、原油期货、黄金期货，嗯， 它是不能用在一些流动性比较差的小众的农产品期货，或者说一些成交量很小的股票上面的，嗯。

这手牌呢，对我们的粉丝兄弟打击很大，他已经两个月没有玩这个游戏了。我们看一下这位退役选手发来的投稿，八人桌，我们的装备拿到 k k 枪口位 open 了六百，其他人都起牌了，那我呢，选择三 b 到一千八百 大王，四 b 到三千六百枪口位起牌，我选择括住， 我们的后手呢，大概是八个馒头左右。我们看翻牌，翻牌发了一个 k 五八，这是一个杂花面，他呢，继续 c， 败了一枪六千八千的，几次打了一个六千，是个重注了。那我呢，选择蹲他，所以呢，括住 好，转牌来了一个方片六，这个时候他选择过牌了， 那如果是你们的话，你们会怎么办？这里呢，我想扮演偷鸡的角色，保留他的一些 a a 啊，圈圈啊，这种牌可以来抓我。同时呢，我想把他打套尺，所以我直接打了一个馒头， 结果没想到他又是迷你瑞斯沃到两个馒头。那这个牌我们应该怎么办？再打回去呢？还是选择括了？我仔细想了一下，那我呢，还是埋伏一下，选择括住 好，合拍发了一个黑桃圈，这时候底池呢，已经接近了四个馒头了， 他直接把他后手给推掉，我当时的后手呢，还有五个馒头，他直接这么一推，当时我就懵逼了，因为这里呢，我指出一手顺子，他也不可能拿什么四七呀，或者是七九，选择四 b 吧。所以呢，我没有考虑太久，我选择括住， 好，你们猜一下他是什么牌好，他出牌，他竟然是一手四七杂色，当时我就跳起来了，我问他，你这手牌怎么可能四比我呢？当时那个小王就说，他当时呢就想惩罚我，因为我是大水上， 他讲完这句话以后，我觉得他就有鬼，那这手牌兄弟们你们怎么看？是不是有问题？当然通过一手牌，其实我是没有办法确定有没有问题的，因为我们要结合之前我说的未知啊，发牌员啊，很多综合因素来看，我们还是通过 g t o 来复盘一下。首先在翻前 面对他的四 b， 我 们应该怎么处理？在这么深仇的情况下，我们肯定是要五 b 打回去的，并且呢，这边呢，系统推荐我们甚至 k k 可以直接推 o e， 虽然我们的后手非常非常深，跟住的频率是百分之三十九点二， o e 和五 b 打回去的频率是百分之六十点八。 我建议啊，在这么深层的情况下，至少要做一个强力的五 b 去拿价值。好，那我们呢，没有选择五 b， 选择括住。好，括住以后我们来看翻牌，翻牌发了一个 k 五八，这个时候小芒再次开枪，开枪以后我们应该怎么处理？ 我们的粉丝选手呢？选择了 call 住，但是系统推荐我们，我们中了 kset， 要百分之九十六点二的打回去，为什么要打回去呢？ 因为对方既然是四 b 了，那我们就要去找 a a ak 勾的驾驶圈圈勾勾，他们本来就不会扣，所以这边我们就应该是去找驾驶的，还不能够选择过牌。好，那我们来过完以后看转牌，转牌发了一个方片。六，我们应该怎么处理？ 这个时候大忙过牌了，系统推荐我们继续去拿价值，因为他不认为对方这边有顺的范围，所以呢，他建议我们百分之四十九点一要下一个三分之二注， 百分之四十八点九要下一个三分之一注，超时是百分之二，这个时候我们下注了， 面对对方再次锐过来，锐了两个馒头，我们应该怎么处理？系统推荐，我们要打光了，我们要把架子拿满，那我们呢选择了括住好合牌发了一个圈，对方推了，那这边呢，是百分之百的接的， 所以你们会怎么觉得我们的粉丝兄弟呢，打的有没有问题？我认为呢，在翻钱，尤其是深仇的情况下， 各位应该要去做五 b 的， 因为越是生筹，大家越喜欢操作越容易呢，让一些这种垃圾牌啊就进来第二个呢，我们既然中了 k set， 我 们就不要打埋伏，因为这个时候对方四 b 的 范围里面就有很多的 a a， ak 圈圈勾勾，所以这个时候我们应该持续在翻牌拿价值，转牌拿价值。好，各位看官，你们怎么看这手牌？记得点赞关注哦！

虽然说延续性北都没有在我直播的时候给出来，但是光保本的钱也最幼稚了， 你做做保本，剩余闲钱别管他，也别看他给就给，不给就拉倒，今不给，明明就给他明不给后天给。有一个同学说两个点就推了。是的，你知道为什么一两个点就推吗？我给你讲一下吧。 完保本之后，我们先我来分享一个知识，这个知识叫做三元悖论，是在八十年代一个数学经济学家，数学家他说的，这是一个相对论，我们套在交易的公式里面，可以让我们产生一个悟性。 什么意思？这个等边三角形，他之所以能够站得住，撑得住，核心原因是什么？核心原因是你的胜率。你像我自己个人做交易，如果你但凡看过我一段时间直播的话，你应该都会承认我的进出场。 每天直播胜率起码在百分之九十以上，我上一次调取我的记录是百分之九十四点五我的胜率，也就是说我也也就是说这个是我的频率的胜算率。所以金字塔的胜率是核心关键。然后其次是什么？ 其次是你的风险。你的风险来自于哪？来自于你的仓位和你的杠杆对不对？等你一共一万美金，你开二十手，如果能开的话， 那说明你的风险非常的抗，击打能力非常的弱，风一吹就散。你的风险又来自于哪？这是杠杆对吧？又来自于你的持仓长度。保本被摸了，先不看它， 你的持仓距离，你的持仓距离足够的远，你获得的钱足够的多，你的持仓的距离越近，你获得的钱会少一点。 但是关于长度这个话题又衍生出来一个可以换算的知识是什么？你从四千四， 你做一个点，你做一个点的确定性和做十个点的确定性，他在交易的世界当中难度不是十倍，是百倍。我再重复一遍， 你做一个点的胜算率是做十个点，十个点是一个点的一百倍的难度，因为你的持仓距离太远，你持仓每路过一个小数点， 就会被市场那么多几万亿美金的资金抛来抛去，所以这种不确定性是非常的强。而投资人更重要的是什么？他想要的是确定性，哪怕我赚一个点，我要赚钱， 所以你一个点就走。首先第一让你的生存，生存率和抗击打能力非常非常的强，你很难会爆仓，但是你为什么要比别人赚的多？ 因为你的胜率百分之九十四，所以你做十次有八次，有九次是对的，那么那八次就是八个点，还不算推出去的保本， 而你的生存率又加法，这个时候你的胜算率如果能够达到百分之九十都不说，九十八十就够，你只需要加大你的杠杆，因为市场上的散户不会做的人一般都是零点几手， 一手就了不的了，但是真正胜算率到这的人会用十手、五手、三手，所以他做一个点等于你做三十个点，他反而赚的更多，并且他的生存率要比你强大的多， 所以他是一个什么？他是一个既带有防守，又带有进攻内胜外网的一个策略。我这么讲完，大家有收获吗？所以你不需要非得拿那么多个点，我们拿那么多个点，从四千二百五， 从四千二百五，四千三，我们照样能做一两百个点， 但是我从这里开仓完了之后，我做了保本损，你一旦做了保本损，也就宣布了这场战役，你一个战役你会有什么？你每一次的开仓会面临三个选项，第一，亏损， 第二，不赚不亏，对吧？就是保本吗？第三，赚钱盈利力。 所以在源头上我们就先掐死了亏损，因为我直接进入了保本，所以一旦我的距离能够延续出去，能够飞出去，那我的盈利就会大幅度增加。所以我认为一个独立的投资人，往往市场当中大家想的都是进攻，进攻再进攻。 而真正会做的人，真有钱的人，他想的都是防守，防守再防守，以退为进。所以作为独立的投资人，无论是分配 a 股也好，期货也好，现货也好， etf 也好，实物也好，日均指数也好，美股也好， 你做印度指数都行。核心观点在于生存率，这是最重要的课题，而不是我要赚多少钱。 那是啥？因为只有不会和没钱的人，他才会想我要赚多少钱，而真正会赚钱的人，他想的不是我要赚多少钱，他想的是在这场战役当中， 我怎么能够完美的活下来，再赚到钱。所以中间差了两个字，叫做生存好，有收获吗？所以为什么一个点两个点就走？因为在真正的职业机构你没去过，你不知道英国佬和美国佬是怎么做行情，就是一点几个点就走， 只有中国的老师才会告诉要拿长线止损，要十个点，你去试试吧，吃完了你就明白了 你会死的有多惨，其实你任何的教育技术都不会，都没关系，你只要能把风控做好都行，而这个市场能把风控做好的人就是寥寥无几，我扫了都赚钱，那你就是真会做，因为市场伤不着你，而我的概率呢？ 符合市场，在一年当中咱们拉长时间线，在一年当中无论是 etf 实体还是黄金还是白银，各种品种，我只要有一部分符合我的，吻合我的行情，我就可以盆满钵满，所以我不需要每天都是对的。

经典策略学习今天我们学习海龟交易策略，难度终极，这个据说是经典中的经典，我们今天看一下海龟交易策略到底讲了什么东西。我橱窗中这本书 ai 量化之道， zipcode 加 python， 这里面也有海龟交易策略略的诞生与基础概念，这里面都有讲，包括策略的实施过程、数据获取和准备工装，海龟交易策略函数 元代码都有奖，有需要的小伙伴可以参考一下。 ai 量化之道北京大学出版社的我们今天先了解一下什么是海龟交易法则，以及一些基本逻辑与原理。海龟交易法是著名公开的交易系统，覆盖了交易的各个方面， 不给交易员留下一点主观想象决策的余地，是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略，具备一个完整的交易系统的所有成分。 这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节都进行了详细的设计， 他基本上可以作为复杂的交易策略设计和开发的模板。对于避世的大涨大跌行情，海龟交易法则正是应对这种极端行情的利器。 看他这个介绍，海龟交易法应该是比较厉害的，他这边有法则的战绩，创始人是七八十年代著名的期货投机商 richard， 他 相信优秀的交易员是后天培养而非天生的。他在八三年十二月招聘了二十三名新人，昵称为海龟， 这应该就是海龟交易法则的来源，并对这些交易员进行简单的趋势跟踪、交易策略培训，随后给予每个新人一百万美元的主使资金。经过五年的运作，大部分海龟的业绩非常惊人， 其中业绩达到一点七二亿美元。 n 年后，海龟交易法则公布于世，我们才有幸看到曾明造一时的海龟交易法则全貌。这个海龟交易法则还是很厉害的，应该值得大家都去学习一下，不管用的上还是用不上，接下来是策略的实现方法。 趋势信号的捕捉，这里面用到一个技术指标，叫做唐启安通道，这个通道类似于布林通道， 只是在具体计算方式上有些不一样。航天通道纸由三条不同颜色组成，一般是二十日周期来显示价格市场的波动性。通道窄，波动性小，通道宽则表示波动比较大。当价格突破上轨时，就是可能的买信号， 反之就是慢信号。这个是计算的方法，我们下期视频写原代码的时候再去详细计算。 接下来是仓位的基本单位。 uni 海规法则的加仓原则是定义好一个小单位，使得该仓位的预期价值波动与总净资产的百分之一对应。 也就是说，如果买入了这一个小单位的资产，那当天该仓位的市值变动幅度不会超过总资产的百分之一。那么如何定义这个小单位呢？又如何预估这个小单位能带来的价值波动？首先是 预估这个小单位带来的价值波动，该价值波动被称为 n。 海龟策略使用了对历史价格波动进行统计的方法，具体计算公式如下，具体的算法我们下一期再详细去看。最小的这一个单位就是百分之一，加上净资产除以 n， 就是 除以这个波动率就得到一个最小变动单位。建仓就是出现突破信号的时候就建仓。 其实我觉得海龟交易法则，他用糖奇安通道定义为突破去建仓。基于现在的个品种的交易特性，我觉得不一定非得使用糖奇安通道，大家应该都有自己的一些技术指标，一些技术特征 来作为趋势起涨点的信号。重要的是我们要利用海龟交易法则的基本逻辑，就是建仓后的加仓动作。如果是开的多仓的情况下，每涨零点五个波动率就加一个多仓。如果开的底仓是空仓，且行情最新价在上次建仓 的基础上又下跌了零点五个波动率，就再加一个空仓，这个就是加仓的逻辑，也就是追涨杀跌，越涨越加。接下来是止损，如果开的是底仓是多仓， 行情在上一次建仓的基础上下跌了两倍的波动率，就卖出全部头寸平仓止损。如果开的底仓是空仓，上涨的两倍的波动率就全部买入头寸平仓。当然也可以自定义止损方案，使策略符合所选的合约，适应自定义的个性化策略，优化方案。接下来是止盈， 如果开的底仓是多仓，且行情跌破了时日行情通道的下轨，就清仓所有头寸空仓。同理他这边也说了，可以自定义动态止盈方案， 也就是我刚才前面讲的，不一定非得用堂前安通道，也可以用各自觉得好用的指标制印这个品种的指标来进行制印尺寸。后面是详细代码的计算， 我们下一期把原代码一步一步的写出来，他这边最后做了一个回测，用的是热卷，收益率是二十二，最大回测百分之十五， 然后下播二点九，这个回测效果感觉是比较不同的。简单来讲，海龟交易法则就是当价格突破我们指标设定的这个价格时，认为是趋势做多的起涨点，那么我们就在这里做多。做多之后如果 当涨幅达到零点五倍的波动率，我们假设在这里，那么我们就加仓一手继续做多，如果继续上涨，我们就继续加仓。同时我们的移动止损一开始在两倍的下面，这里，到这里的时候我们就调整到 两倍的这里，一直上涨我们就跟随一直调整，直到价格跌穿我们设定的移动止损，我们就会平仓。 另外就是如果上涨的过程中，趋势线移动的比移动止损要快，那么以趋势线先碰到，在这里我们就会离场，也就是谁先到，我们就以谁为标准进行止损。海龟交易法则的核心思想基本上就是这样子。

我几乎每天都使用一种倒卖策略，它很愚蠢，简单而且极其可靠。大多数时候，我会在交易日的第一个小时内完成。但我不是来吹嘘狂野数字的。 最重要的是，该策略适用于开始观看该频道的交易者。 每天在我们的交易社区中进行交易的人们，新交易者，忙碌的父母，全职交易者。日复一日地使用相同的设置进行交易，最终看到了一致性。 如果您是新来的，我叫 sylvia。 我 从事交易已有十二年了。当我第一次开始交易时，我很焦虑，反应迟钝，而且完全不知所措。曾经有一段时间，我疯狂地剥头皮， 每一根蜡烛都像是一个信号。我一直在聊天室里追逐警报并刷新屏幕。我的心不停地跳动。 老师说，我很惊讶，我没有心脏病发作，而且我确信我只需要这样。速度更快，反应更快。但猜猜看，我点击的速度越快，我的账户消失的速度就越快。 结束这一天，精疲力竭，精神崩溃，除了困惑和遗憾之外，什么也没有出现。 我记得有一天我达到了极限，我厌倦了失败，以至于我。我想，我希望今天市场不要开盘，我希望有一些全球性的互联网中断，因为我不能再这样做了。这对我来说很幸运， 我的导师介入了。他很认真并完全致力于帮助我。他告诉我一些比我曾经拥有过的任何失去的特质更让我震惊的事情。不进行市场交易，你对混乱做出反应。我不想听到，因为他是对的。我没有系统， 我拥有的只是噪音。所以我把图标擦干净了，不再在聊天室里追逐警报，而是希望有一些花招。他向我展示了一些简单的东西，视觉化和可重复的东西，即使在快速市场中也能发挥作用。今天，我将分解 给你的确切规则。哦，顺便说一句，我的导师后来成为我的丈夫，现在我们知道他为什么了，完全致力于帮助我。现在早些时候，我承诺这个策略是愚蠢的。简单。我的意思是，你不会得到任何比这更简单的策略，因为你所需要的一切 知道的是如何画一个盒子。说实话，连我四岁的儿子现在都知道怎么做了。 不要让简单性欺骗了您，因为如果使用正确，该框会准确地显示输入位置在哪里，退出。最重要的是如何避免那些会毁掉你的交易 信心。好的第一步是画盒子。这非常简单。为此，我们想要套入前一天的高点和前一天的低点。就像这样，在我的势力中，我使用 a， m d 股票，因为我们在实时交易社区中进行了大量交易。您可以使用任何其他您想要的股票或任何其他资产，只需确保您将前几天的高点和低点矿起来。我们之所以要关注这两个区域，是因为它们是优质区域， 买家和卖家数量最多。这两个区域也位于交易者在前一天表现出最强烈的兴趣，就像他们的心理书签一样。 市场的情况。现在，我希望你记住盒子顶部的一些极其重要的东西。代表最大的卖家数量，盒子的最低点代表最大的数量。 买家通常会在第二天开始时尝试进入这些区域之一。 首先是最高点或最低点。我将按下重拨按钮，并向您展示发生了什么。解释该策略的确切规则。正如我们在开盘时所看到的，我们正在前进，朝向我们一开始所说的上部部分。 盒子的代表最大数量的卖家。这是最多止损的地方。作为这是机构交易者通常会放置卖出头寸的地方。因此，规则第一，不要在盒子的顶部购买我们想要出售的盒子的顶部 或者开一个空投头寸。我们不想在方框规则编号的上部买入 两个永远不会在盒子的下部出售，而我们想在盒子的下部购买， 因为这是最大数量的买家通常出现的地方，他们将保护 我们不想在这些区域中出售或在方框下部开设空投头寸。第三条规则非常重要，我们不想在中间开立任何头寸。 我们的盒子尤其不在美国市场开盘后的前十五至二十分钟内。原因是，这是因为这是最波动和波动发生的地方，而我们没有。真正的。 请记住，我们希望与大型机构买家或卖家一起流动，并且在在该范围的中间。流动性不足，风险与回报不佳。 现在要开始交易，我会诚实的告诉你，当我第一次开始交易时，我通常会在盒子顶部买入。我总是会被止损出局。通常看起来看涨。 对我来说，我认为这看起来像是更高的高点，更高的低点。非常好的形态，非常好的突破。我会在上面下订单并购买它。通常我会在此处设置止损。 不幸的是，这是通常会发生的情况，我会一直被止损，并且如果一切看起来都看涨，我不会意识到为什么我会被止损出局，因为我一直在缺少关键信息。当时我不明白这就是机构交易者所在的地方 出售。这是我一直在购买的地方，所以我一直都做错了。正如我们所见，这是正确的，这正是发生的事情。卖家介入并开始进一步压低价格。现在我们正在走向盒子的下部，因为我们可以看到价格进一步降低。 可能我们会到达那个区域，并记住我们再次讨论过的内容。我们不会在这里出售 盒子的下部，我们想在盒子的下部购买。现在我要说实话，当我第一次看到你的时候，我以为我永远不能在那里买东西。这看起来太悲观了，看起来市场正在崩溃，我应该如何在那里购买？但这就是通常发生的情况。 在这个区域周围，买家正在介入，试图保护这个区域，并试图启动长期。通常这是大多数零售交易者开始卖空的地方， 或者会设置止损和止损订单。机构交易者实际上是 寻找流动性，已在对方开展交易，因此我们希望与他们一起流动。我们现在希望在该区域附近放置多头和买入订单，以总结市场发生的情况。打开后径直走向盒子的上部，然后卖家立即介入， 将价格推向较低的猜测位置。另一方面，向盒子的下部移动， 买家介入并开始在该地区附近购买。所以，现在我想与您分享 我在我们的实时交易社区中进行的两次实时交易和两个势力以及最好的部分。不仅我从这些交易中获利，我们实时交易社区的成员也从这些交易中获利。现在让我们继续。首先从股票 a m d。 开始。然后我将向您展示另一笔交易， n q 纳斯达克期货。所以这就是股票 a m d 和每天的五分钟图表。在市场开盘之前，我将在前一天的高点和低点中进行框定。就像这个区域一样，这里代表前一个交易日的活跃交易时间。这正是 我正在拳击，所以现在我要扩展这个盒子，以便我们可以在视觉上更好地看到它。顺便说一下，这里代表盘后活动。这是盘前活动。 活动，所以记住我们一开始讨论的内容。我们想要寻找销售或围绕该区域的脉空头寸，或围绕箱体下部的多头头寸。 如果价格保持在我们盒子的终点附近，我不会打开交易。现在我要点击重拨按钮。因为我想与您分享我们正在研究的确切设置，因为我们不想再不知道它们是真正的买家货。 卖家没有看到确认，因为我们可以在开盘时看到价格直线上升，朝向我们盒子的下部。这里再次代表了最大数量的买家。 这是最有可能止损的地方，所以我将寻找多投入场机会。为此，我想看到一个非常具体的竹台形态。正如我们在这里看到的那样，我终于得到了我正在寻找的竹台。我们正在寻找所谓的 john wick 竹台。 该竹台底部有一个长的快线，这意味着有更多的买家介入。由于价格走向此低点，并测试了该区域买家介入并推动 价格一路上涨。所以，如果你想一想，需要大量的买单才能翻转价格并开始把它推得更高。因此，这让我确认有更多更大的买家介入 试图保护这个地区。所以现在我要在这里下买单并停止。损失就在下面。因此，如果我的交易错误，并且价格继续进一步走低，我将停了下来。这是我的买入订单。我将止损设置在下方。正如我们 可以看到价格直接出现在我们盒子的上部。现在，我们看到这一部分方框显示了盘钱活动。我们看到了一些盘整 拒绝更多的卖家。如果您开始在这里看到这些顶部的几周蜡烛，这意味着价格可能会翻转并开始向盒子的下部移动。再次，因此，我将继续并关闭这个头皮，因为我只是移动，我的止损 损失就在这里。然后，如果市场翻转，我就摆脱风险并获利了结。 对于非常快速的移动，我们可以看到还有几周，更多的红色蜡烛再次出现。价格正在努力继续走高。我们也看到了这里的盘钱活动有更多的拒绝和阻力。因此，退出是个好主意。 正如我们现在所看到的，这次交易的价格再次向箱体的下部移动。 如果您有其他设置和其他机会，您实际上可以重新输入此内容。现在，再次交易我个人已经完成了。这只是交易日的第一个小时，我不想在这里闲逛并待太久，因此我不会再次进入。 现在，我将与您分享纳斯达克期货的 n q 交易。好吧，这就是 n q 期货图表和日线图。我将与您分享一种不同的绘制方式。 您始终可以从日线图开始，然后像我们在五分钟图上所做的那样，将其放入矿内。您将在前一天的高点和低点中进行装箱。因此，第二天，在我开始交易之前， 我将在这里使用绿色竹台的最高价和最低价，因为我们已经将其装箱了，可以打开较低的时间范围。这样，这里就是我们的五分钟图表。我们可以看到有很多盘后和盘前活动，因为我通常不进行交易。 市场前或夜间我通常会出现在市场前。 开盘后我将观察开盘时价格走势如何反映我们是否会维持这种走势 这个区域，或者我们是否要到达这个区域。如果我们到达上部，我们有完全相同的规则。我们盒子的一部分我将寻找卖空头寸。如果价格保持在这个较低水平附近。 格子的一部分我看到一个很好的设置。我将寻找一个很长的设置。现在我要点击重拨按钮。因此，五分钟图标上的这两根蜡烛代表市场开盘。这又是我的情况，太平洋标准时间上午 六点三十分。如果我缩小一点，你会看到这是我们的我们当天的前一个高点。现在我要寻找一个非常具体的。首先，我想看到有一个红色的竹台出现，因为 如果没有的话，我不知道是否有卖家介入，试图压低价格，以便我现在可以进行空投交易。 我将再次点击重拨按钮，因为我们可以看到价格继续走高。我们现在现在有一个红色烛台，如果我缩小，你会看到这甚至是前一天的糕点。所以它是测试这个阻力区域。那里很可能有更多的止损和潜在的卖家。 我会介入。我喜欢这个扩展，我喜欢风险与回报，因此我会 想要下订单。我想在这里输入。这将是我的条目，这就在这里，这将是我的止损。我再次在我们的实时交易社区进行了这笔交易，并且我们的许多交易者实际上进行了这笔交易， 因为他们也看到了这种设置。现在我要去要再次下卖单。我的止损将略高于现在。我要 点击重拨按钮，以便我们看到接下来会发生什么。现在我们看到市场立即下跌至不利的一面是，如果您想快速摆脱风险，您可以跟踪止损， 达到收汁平衡。特别是对于初学者来说。这是消除情绪的好方法。交易消除您的精神资本。不必一直担心您的交易，因为我们 看到我们有更多的盘整。我把我的止损拖到这里，因为我们正在达到我们盒子的下部。记住我们在这里讨论的内容。价格可能是。 如果买家介入，则在该区域发生反转。因此我退出该区域的交易。如果他继续进一步降低罚款，我很好，因为我采取了一个非常好的举动。不利的一面，但如果情况逆转， 我就会退出交易，并再次摆脱风险。总有关于如何管理您的交易的不同方法。您必须找到最适合您的方法以及最有效的方法。对您来说最好的，以及在您进行交易时给您带来最小压力的因素。 所以这些有两个例子说明如何使用该盒子作为入口和出口区域，以及最重要的是如何 不要进行错误的交易。风险与回报之间的关系很差。我希望这在盒子的中间。你会发现此视频很有帮助。顺便说一句，我们每周都会发送免费的每周收益指南，其中我们描述我们的偏见领域。当谈到期货时，我们到底关注什么？ 我们还发送了一些最好的成长型股票。非常感谢您的观看，我正在寻找。期待再次回到我们的频道，再见！

经典策略学习海龟交易策略，上一期我们学了海龟交易策略的基本原理，这一期我们学习海龟交易策略的源代码，这边是需要导入的库，基本上是每一期都有讲。 接下来是类 turtle 海龟，这个类里面初步化一些变量，包括交易账号、合约代码，糖奇安通道的计算的天数， atr 波动率的天数，这些基础变量都设为零。用于回测的 api， 我 们下一期会去不同周期，不同品种去回测一下，看一下效果怎么样。这个也是每一期都有去讲。 获取合约的行情信息，获取 k 线信息，之前的视频都有讲，这都是固定写法。 d q 量化里面的固定写法 api， 点 get client serial 就是 获取 k 线行情。 get account 获取账户信息 target post 调整仓位 导入 api 跟合约， balance 是 account， 点 balance 是 获取账户的权益。海归交易策略就是要用到账户的总权益的百分之一零点零一，也就是这里 进行买卖操作。买卖单位计算这个最小的一个买卖单位 unit， 也就是计算这个单位 总权益的百分之一。再除以 n， 这个 n 就是 前十九日的 n 值之合，加上当时的初润节除以二十，实际上就是 at 二，这个 n 就是 at 二，最新的 at 二，也就是波动率，最新的波动率， 这边用合约乘数乘以这个波动率，用总权益的百分之一除以波动率乘以 n， 就 得到最小的买卖单位。假设这边账户持仓是一千万，乘以零点零一，就是十万十万除以。我们以 im 中证一千为例，等于乘数是两百乘以波动率 以一百一十来算，那么这边是两万二四点五四，大概就是开仓四手，这边就是一次开仓，就是四手一千万的账户。这边是计算唐前安通道的前 n 个交易日的最高点，这个是最低点，同样这边就是计算他的上下轨 嘛，我们这边就把需要的数据都计算出来了，这个是设置本地持仓，避免程序重复下单。 接下来是开仓逻辑，前面都有讲等待更新黑线是否有更新计算所需的数据，这个函数也就是这个函数嘛，计算完之后继续等待行情更新最新价 last price 最新价，行情更新有了之后，计算最新价大于行情通道上轨的时候， 我们就买入一个 unit， 这边通过设置本地持仓来进行开单。 本地持仓函数里面导入最小单位，返回 set position， 这个函数里面它会有 target post， 仓位调整会调整为 一个 unit 单位，这个就是开单的逻辑，平仓的逻辑 close。 同样的，前面都是判断行情是否有变化，然后计算需要的数据，持仓为多的时候，当最新价大于零点五倍的 n， 就是最新价加零点五 n， 出现这个情况的时候，我们就会加仓一手，并且要保证仓位的整体的风险度要小于零点五，也就是半仓以下。 除此化变量里面有设置风险度最大 risk ratio， 风险度是零点五，满足这个条件的时候就加一个 unit， 也是通过本地 set position 函数去调整仓位。同理，当价格小于两倍的波动率的时候，也就是两倍的 n 的 时候卖出全部投存， 或者是价格跌破糖基安通道的下轨就全部清仓离场，也就是上一期视频有讲的这两个条件，谁先满足就以谁为标准进行清仓离场，同你持有空仓的时候一样的，把这些计算出来去进行平仓就可以了，就是当把这些小于零的时候。 后面就是策略的执行，要用开仓函数，要用平仓函数，最后回测完毕之后打印回测信息，这就是一个完整的 t q 量化的框架。 后面运行代码就是 title 这个类，令它等于 title 小 写的传入参数是合约编辑里面传入的参数就是 symbol， 其他的都是固定参数，都已经写好了，所以这里只需要传入合约信息就可以了。策略就开始运行， 这边加了一个 json， 本地 json 用于获取每次程序重新运行的时候判断这个值仓的情况。最后 turtle dean street 这个才是运行整个程序的关键，要用这个函数就把所有的函数都串联起来了。 最后就是关闭 api 保存，节省文件。海归策略的原代码我们就写好了，下一期我们进行回测，看一下效果到底怎么样。

今天继续去讲 t y t a 独立的研发的策略，这个策略的话，我做这个纳斯达克比较多，所以标普五百的话，这个策略的话，相对来说每天的交易机会特别多，而且胜率极高啊，分享给大家。 那我们之前讲过的七点策略，他会撤单啊，你们在这几天的训练当中一定会去发现啊，有一些异常的订单，比如说这有一个五百 啊，或者说是一个三百，你经常会看到啊，在比如说价格在这里啊，他就在这价格附近，你会发现他根本就不撤单啊，他就想要去啊，让市场吃掉他。那这些订单并不是他的入场单，而是可能好几天之前的 啊，做电商的一些指令单子啊，他想平仓，我们经常在欧洲盘会看到四千，很大很大的啊，我们今天呢就去围绕他去。呃，给同学们讲解啊，给同学们讲解， 发现行情在一个顶部，对吧？创新高，我发现了一个二百的订单， 这个二百其实是比较小的，比较小的，我们这种订单的话，嗯，效果不太好，他要远离的话，很可能是欺骗他近距离在这里，然后推进，对吧？然后这种订单他不撤，永远是一个数 啊，永远是一个数，不像一百八、一百七、三百，撤，他就为五百啊，是比较优秀的。那我们就干嘛呢？行情他一旦去挂一个多单，行情就会推动，推动之后行情还会测试到这里 啊，或者是这五百的空单测试一下还会下来，你会发现这个大额订单的前面会有程序化的进度去推动，他一回来就会有，那我们会选择呢？ 这个在大单的附近，对吧？然后去挂啊，多单啊，止损的话就在大单的后面去挂止损盈利的话就是两个 t 左右，两个 t 左右 这种的话在欧洲盘特别的多见啊，那什么叫躲在大单之后呢？我希望他一千啊，或者是 这个五百四百，那他多次测试回来，多次测试回来他就要吃这个单子，因为这单子一直不动，是吧？那大家这个程序化就会发现，那其实这个大的是想被吃掉的，他就会冲击，那一旦冲击的话， 你躲在大单之后去入场啊，多单啊，基本上会有一个十个提成的左右或者八个提成的空间，那止损的话啊，我建议在六个提的左右，我们来看一下整个的一个交易发现的这笔两百的订单，对吧？我就把它标记上 啊，刚开始吃没有吃到我们，那这个时候你要注意再吃的时候，可能这两笔多单的话会有风险啊，因为他吃了就可以直接上去了，我们看到盈利空间是非常大的啊，我就标记了一下二百在这个位置，对吧？五二四二五零 啊，我们的止盈位置啊，就是这么一点啊，躲在大单之前的话就是这么一点盈利，你可以躲在大单之后，这笔的话可以再放下面一点，那效果更好。看一下行情啊 啊，行情下错， 特别是一些那种突破行情的话，可能都会在某位出现了，五百啊，你都要注意在五百的这个前面去挂一个两个点左右的空单，而我们看到可能这个区域已经他把单子撤掉了啊，欺骗策略，已经把这个单子撤掉了， 那你要想想这两笔多单是不是一笔啊？或者赶紧赶紧出掉啊？他已经撤掉了。 ok？ 格格跟我们入场位入场了啊？两个 t 走掉啊，我们已经走掉了， 他这块要守住这个区域啊，躲在大单之后啊，躲在大单之后，这笔的话就没有说拿的很长啊，拿的很长原因在于他把单子已经撤掉了。

拳打普尔赶走杜兰特怒喷科尔！追梦格林为何有实力成为金州勇士不可或缺的元老人物？巅峰格林到底有多强？二零一四至一五赛季，从蓝领到核心的他，成为勇士死亡无小的防守中枢纽、进攻纽带。常规赛场均十一点七分、八点二篮板、 三点七助攻、一点六抢断、一点三盖帽，五项数据均创生涯新高，用无处不在的表现助力勇士拿下六十七胜十五负的联盟第一战绩。季后赛中，他更是爆发，西部决赛对阵火箭，场均十三点二分十点八篮板五点零助攻，成为限制火箭登的关键。总决赛面对骑士， 他在季六砍下十六分、十一篮板十助攻的三双，成为继魔术师后首位在 ncaa 和 nba 总决赛均拿三双的球员，用全能表现为勇士锁定对师首个总冠军，并正面击败了当时巅峰的勒邦詹士。这一年他证明了自己不只是防守兼兵，更是能在关键时刻扛起球队的全能核心。一 一五至一六赛季，追梦的全能属性达到新高度，成为勇士打出七十三胜九负历史第一战绩的绝对功臣。常规赛场均轰下十四点零分、九点五篮板、七点四助攻、一点五抢断、一点四盖帽准三双，数据位列联盟前列，不仅首次入选全明星，还入选最佳防守阵容一阵， 他的湖顶侧应成为勇士进攻的发动机，厂军七点四助攻领跑所有内线球员，与库里的库追党拆盘活全队，让勇士的进攻效率达到联盟历史顶级。 季后赛中，他继续保持强势，西部决赛对阵青春风暴雷霆，场均十五点零分、十点三篮板七点一助攻，帮助勇士在一比三落后的情况下完成今天逆转，彻底打服了凯文杜兰特，总决赛将骑士逼至淘汰的悬崖边， 但因在小皇帝头上的跨栏动作受到裁判的禁赛判罚，最终勇士队被骑士逆转，但他抢七大战 mvp 级别的表现和场均十六点五分、十点三篮板六点三助攻依旧彰显了他的核心价值。 二零一七赛季成为他的防守巅峰，年常规赛场均二点零四抢断登顶联盟抢断王，同时以场均一点四盖帽 防守效率九十八的顶级数据，毫无悬念的拿下最佳防守球员奖杯，成为联盟最具威慑力的防守核心。他的防守覆盖全场， 既能顶防恩比德、龙梅等顶级内线，又能追防欧文保罗等灵巧后卫，让勇士的无限换防体系坚不可摧。数据显示，他在场时对手的整体命中率下降百分之六点七，禁区命中率下降百分之八点三。季后赛中，他带领勇士一路横扫 总决赛，四比一复仇骑士夺冠。二零一八赛季，杜兰特、库里、汤普森的三巨头打爆联盟所有防守，但追梦仍是勇士不可或缺的战术枢纽。总 总决赛依旧的起涌大战，他场均九点三分、十点八篮板八点五助攻，帮助勇士四比零横扫夺冠，完成两年冠冕夜。在我看来，巅峰格林身上的领袖气质和攻防一体的全面技术是每一个争冠球队不可或缺的完美拼图，这也是他能在这支球队始终保持地位的绝对原因。