wt8量化交易可视化策略教程

大家好，我是量化搞钱童掌柜，咱们前期讲的策略主要针对的都是暴力策略。咱们第八讲讲一个稳健型策略，也就是咱们的股指期货跨期套利， 我们可以看到它最大的特点就是风险可控，只有百分之零点四的回撤，基本没什么回撤，同时它的收益也不低，这种策略最适合咱们新手，也就是说新入门量化的拳手进行实盘演练。 我们还是老规矩，先看效果。套利策略最大的魅力就在于他的风险可控，我们可以看到他的资金曲线非常的平滑，而且是逐步向上的那么一个过程， 他最大的魅力就是他的回撤相对非常小，只有百分之零点四，结合他的收益率，下扑比例可以达到十以上。 所以它的本质就是有钱就赚的策略，当市场出现了均值偏离的时候呢，也就是我们赚取利润的时候，同时由于风险可控，咱们可以加大杠杆，获取更高的稳健收益。 我们来看一下策略原理，那么通俗的来讲，我们利用的就是期货里面咱们均值回归，比如说有两个合约，一个是二月份到期，一个是三月份到期，他们之间差了二十元，这就是他们的价差。 那么什么意思？比如说我们以咱们的五百指数为例，那么假如说咱们一个月的过程当中，五百的指数不变，假如说就是一百元， 那么相应的合约的价格，比如近期，咱就说二月份或三月份到期的近期合约 ok， 他 也是一百元，但是呢比他多一个月的是一百二十元，最终他们都要回到 现货的价格，也就是估值五百的价格，那此时当市场出现这个机会的时候，因为最后要回归。 打个比方，现货和近期合约都是一百元，在这一个月里面他们没有价格变化，那么到了月底的时候，也就是我们要交货的时候，此时这一百二十元，他也变成一百元。 所以这个时候当出现价差的时候，我们就低价买入合约，高价卖出合约，当他回归，也就相当于做空远月的合约，我们就稳稳的赚取这二十元的利润，几乎没有风险。 我们用行情具体举例，一下子就非常明白，我们可以看到啊，现在比如说咱们就是二六零三，对吧？三月份到期，我们可以看到现货的价格是五千八千三百一十一点二八， 也就是中证指数目前的价格。而这个二六零三三月份到期的跟他相差不大，你看期货和现货的差异只有零点三二，但是我们可以看到啊，二六零六差了九十六个点， 而二六零九差二百一十六个点，到最后随着日期，比如说快临近三月或临近六月的时候，对吧？他最后的这个价格都会贴近于中正五百 就贴近于现货的价格，这个价格一定会收敛的，你看我们可以看到非常清晰，对吧？越远他的价格反而是越便宜。 那这个时候当他逐步向他贴近的时候，我们就要做空近期合约，然后呢？做多远越合约，对吧？他逐步的贴近，逐步贴近，都是在不断的变化，我们主要就赚这个价差。基本原理是这样，现实当然还要考虑各种各样的因素， 所以跨期套利的特点，就像咱们看到这个图一样，他就是利用不同合约之间的价差进行获利， 他的价差波动相对稳定，所以我们可以上相对大的杠杆，以提升我们整体的收益，也就是有机会就赚钱，利用最后的这个价差回归。回归到什么地步？就是回归到跟现货一样的价格，只要有价差我们就可以获取相应的收益。 我们还是用这张图来直接的给大家展示一下获利的原理，就非常的直观了。他既然是跨期套利，其实是同一品种， 那么假如说把它的价差就是远期合约紧距近期合约，它本身也是有行情，我们这是拿单品种意思其实一样，它唯一不同的相当于是什么呢？它本身是有波动的，打个比方，比如说我们以这条线，我们可以看到以这个为咱们的中轴线， 对吧？比如以这个为中轴线，那么每个行情的波动，假如说就是他的价差波动，他跟单品种不一样的地方就在于他总是围绕这个价差上下波动，就围绕这个中轴线， 对吧？然后当他比如说在相对高位的时候，我们统计下来之后，对吧？那这个时候我们就要做空，做空整个组合，那他在相对低位的时候，我们就会做多整体的组合，到最终他都是要回归到这个中线的距离，那相当于每次我们就转这一段， 对吧？或赚这一段，那风险在哪里？风险就在于可能当你比如说这个数值把握不太好的时候，对吧？假如说你在这里面我整体做多我的行情，在这个过程，如果市场出现了极端的情况，他仍然会向下走， 那这个时候你做多你的价差组合，你就会在阶段性有亏钱，那么 未来他仍然会有一个均值的回归，只不过可能时间会稍微长一点。所以呢，在整体的这个套利，尤其是跨期套利的这个整个的过程当中呢，最终风险是可控的，而收益相对于风险 还是性价比比较高的一种策略。我们还是通过代码来直观的感受一下 其实咱们代码框架最好的优势，也就说你做了一次框架，然后呢，你可以长期的使用，包括用不同的品种，不同的手术和不同的参数，包括不同的时期去测试和应用，非常的直观，也方便我们看啊，这次咱们用，比如说 i h， 他是上证五菱，这个品种相对的非常的稳定，那此时我们的参数用的是两个标准差，他是什么意思？对于正态分布来讲，你用两个标准差，也就说他大概率有百分之九十五的概率是获利的，只有剩下的百分之五的概率， 他的行情是超过极限的，因为我们知道他最终还是要回归到现货，也就是要收敛，只不过相对的时间会长一点， 那么什么意思？相当于我们以这个为中线，对吧？假如说这个价格和这个价格是百分之九十五的这个标准差，两个标准差，那么当他达到这个价格的时候，比如偏离中线的时候，他有百分之九十五的概率是回归的， 这时候的胜率是非常巨大，那么即使他出现了百分之五，对吧？他继续向下的这么一个情况没有回归，那么随着时间的推移，他终究会回归的，只是短期的风险会产生暴露，这就是他的特点。 所以我们用一个稳的品种，用一个大概率的参数，所以咱们得到的相应的收益也是更加的稳健的。 整体的架构就是这几块。第一块先计算指标 near， 对 吧？近期近期收盘价，远期收盘价 surprise， 也就是相应的价差，对吧？用远期近期它们合约的价格相减得到一个价差，这个是我们重要看的。然后计算均值和它的 这个标准差，这就是刚才我们要提到正态分布，我们要把它相应的数值计算出来，对吧？以计算它在九十五的概率，它最大的偏差极限是多少。 那么根据咱们刚才提到，你看 k 值，也就是两个标准差乘以它的这个方差，对吧？标准差乘以它的这个系数，对吧？两个标准差我们可以测算出它整个偏离度的上下轨道， 那剩下就比较简单，你比如交易逻辑，如果此时我们是空仓的时候，对吧？那当我们的现价超过他的上轨的时候，其实我们是做空策略，对吧？也就卖近月合约，买远月做一对， 那通过量化的好处就是说当他出现价差的时候，他是瞬间成交的，也就说远月和近月是瞬间成交，我们可以极大的 保留住利润，但是你要手动的话，你中间至少得差一秒，你做的再快也会差一秒，会丧失相应的利润，对啊，所以做这种尤其跨期套利，那么咱们用机器的好处也可以体现出来， 那同样的，如果说他这个小于他的下轨，那我们就做多价差这个策略，就买近月卖远月，他也是同时成交的。 当最后我们可以看到，当我们持有这个相当于策略多仓或者策略空仓的时候，对吧？当他产生就是回归到均值，都是你看命，回归到均值就相当于，对吧？在这里面我们是做空策略，在这里面是做多策略，都是做他相应的这个 整个的这个组合，对吧？买一个卖一个，当他回到这个时候，对吧？回到中线的时候，相当于 ok， 我 们此时就平仓，平仓货币就完整完成了整个一个交易过程，我们运行下看一下， 好， ok， 他 在每天计算，我们可以看到他每天的均值 其实变化不大，对吧？包括上届和下届啊，当他达到了这个均值，上届或下届的时候，我们达到了上届，好， ok， 我 们整个做空他的这个组合， 如果达到了下届我们就做多，最后他都会回到均值，相当于每次我们就转这个，你看比如说八到三转，这个五跳六跳，对吧？每天会不一样，他会缓慢的变化，我们看看最后的结果， ok， 年化收益率是六点二七， 对吧？整个年化是百分之一百二十二，也就说一个多月的时间收获六点二七，我们再看一看后面，对吧？他最大回撤只有百分之零点二，那为什么咱们可以看到最初我们的策略， 对吧？这是十二点五四，我可以告诉各位老板，我们可以看到，因为他的回撤太小，那 风险度相当于你的资金杠杆，因为咱们用的是回测模型，他是双算，也就是两个合约计算两次保证金，但是在实盘的过程当中呢，只算单边，相当于呢？我们这个就相当于套利了，只算一边的保证金，那此时他的风险度只有一半。 那么随着比如说咱们通过回测也好，通过我们的实战交易，通过我们的经验各方面因素，我们判断他到八成仓位都没有问题。那么实际上我们可以看到其实他真实的收益，潜在收益或者他的潜力应该应该乘以四，至少达到二十四的收益， 对吧？我们从十二月，比如说将近也就一个月的时间，一个月，你看十二月二十一到一月十五日， 这样的收益是非常客观的，那即使我把它杠杆就整体的组合杠杆扩大四倍，那这里面连百分之一的回车都不到，所以就相当于是有行情咱们就可以赚取利润，没有行情就等待，性价比非常的高。 最后我们看一下策略的评价，那么跨期套利，他的核心本质就是均值回归，当他的价格偏离了中线之后，他终究就回归的属于有钱就赚，也就市场上有空间了，咱们就立刻成交，对吧？风险可控，各位老板可以看到他的风险其实不大， 然后呢？稳健是他的核心，怎么样用好这个策略，对吧？本身来讲他就适合新手起步，因为他是一个正反馈， 你没有相应的行情，我们至少不亏不交易，当有了行情的时候，我们小赚，这样的话呢，小不迭代，逐步积累，所以他的收益我们看才通过实战演练，对，我们可以看到他的收益其实未必低， 那么核心就需要耐心的坚持，对吧？耐心坚持以等待，以实现长期的稳健获利，就是这么简单。所以呢，不要再犹豫，咱干就对了。

看到代码，代码的话就是这么去写，我们讲的是那个双底双顶的一个判断的一个车车内代码。对，我们做的是什么呢？我们做的就是 我们做的就是这个东西，然后这是信号，我们这是原理，对，这是原理，这是一个双底双顶，一个形态的，一个识别的一个车，一个车位。这是这个是我的书的电子版， 对，我这本书的电子版，这个是纸质版，打印出来的就是做出来的就是这样的。 对，这本书是我我写的吗？这左边呢是一个，这个反正就是一个记录，黑市纸，反正就笔记一样的， 主要是一些叫思路啊，一些想法，一些灵感之类的，包括一些经验记录。这个是整理的嘛？总共有两百页， 有个两百页嘛，这个是电这本书电子版，我写的这本书电子版，对，到时候就是给你们电子版的。 然后我们现在看策略，我们是做什么的呢？我是做这个的稳定，每年都是，每年都是赚的，反正就是这个稳，就做这个的， 就玩连续九年的稳定嘛。对，我们用的这个东西就是用这些东西，经常做的人都知道就用这几个。 然后我今天讲的是那个双底双顶的，我们看结果，结果就是这样的一个结果， 看到没？这样的一个结果，最近因为这个爆发了嘛，这个他是比较稳定的一个，这个双底双顶的怎么去携带嘛？我们做的是这些东西，就做的这些，看得懂的知不知道做的是这些东西 这些东西吗？对，我们做的是这些，然后代码是这么去写，原理是这个双底双顶，我画一个图，简单画一个图，画图的话其实就是一个一个这样的，还有一个是倒的，一个 m 的， 一个 m 的， 一个是 w 的 这样的一个双底，双底嘛，反正就是这样的一个识别，根据这个，因为有大有小的嘛，有大的嘛，对吧？有更大的嘛，这是一个定量化的数学分析， 然后主要讲的是一个这个九八零的给些，这里不是有原代码吗？会，可能你们需要原代码。 对，然后看这里关注这个就行了，关注这个就行了。对，或者说是一些可能我这个视频讲的更详细的，更详细的这个教学嘛， 然后我们根据这个东西去写代码，也就是我们就是说其实做的就是一个反转嘛， 然后去去调一些级别，包括匹配这个千变万化的那种， 其实就找一个规律嘛，大概就是这样，我们主要还是看讲的再好也好，都是没有用的，我们就看结果， 这个结果就是说是一个稳定向上的一个，然后我们是有一个四，因为他比较大嘛，四百对，四百年化四百这个东西就是这样的一个 盈亏的是二点，他是靠盈亏比取胜的一个策略，二点三的一个盈亏的一个比例，反正就是这样的一个， 最近呢，就是一直持续的，就是这么一个一个持续向上的一个就是这么一个，这是信号，这是代码，反正你们可能就是这样，看这里就可以了，关注一下， 这就是电子版，这本书的有八万多字的，到时候会给电子版，然后可能你们需要这个， 反正就是一些思路嘛，你们可能需要这个些思路的啊？那我就讲这些吧。

看到代码，代码的话就是这么去写，就是这个我们做的是一个什么呢？这是一个热内的俊致回归的一个热内俊致回归的一个策略。然后我们做什么呢？做这些， 然后我们我是这这本书的话是我写的，这是一些记录嘛？对，总共两百多页，这本书我写的就是说一些 交易的一些经验嘛，包括一些策略跟一些思路在这里面，对，就是这么回事。然后的话就是这是电子档这本书的，就是我的这本书的电子版，这显示有八万多字嘛。 然后我今天讲的就是一个君子回归的一个策略，主要做的是热内五分钟的一个， 我们看代码，代码这么去编辑，然后我们看结果，这里是一些信号嘛，一些信号结果就是这样的一个结果。最近的话你你们可以看到现在是二月份嘛？ 二月十一号的时候，二零二零年的二月十一号的时候还是还是开着的嘛？开盘。对，他有，他不是说 我们讲的话，看这里可能就是需要你们代码呀之类的，就九八零。 对，或者看这里，这里就是了解一些详细的一些关注这里，对，然后就是有一有二，有三有四，反正这些都是都是有的。对，就是一些 课啊，或者是一些那个原代码，就这个这个这这个的，哎，这是代码，代码怎么写呢？我们讲一下，讲一下它的原理，原理的话我们看一下我这个文字型的就是一个 rsi 的 一个，就是一个一个 最近就是相当于是波幅的一个，就是波动率的一个，主要是波动率 的一个指标，他是以以这样的一个形式吗？讲的现在讲的是第三张的一个，对，我我这里标的是这样，然后他一般的话你们这幅度上去了，或者幅度下来了，他在这里如果你体现在指标上就变成这样， 对，这里就可以。我们在挑选品种的时候也是非常要小心的，我们主要做的是做那种比较正当的，因为这么多品种吗？我们做的什么呢？我们做的这些，对，知道的就知道我们做的什么，做的这些 做的这种东西他比较一般农，反正就是有些品种他就不是那么正。 对这这到时候详细的话就是看这里就可以详细的，你看这里我就跟你讲，对这个，我这边对这个就是这样的， 然后他在这里就会，你就这样，然后这样反方向嘛，但是反方向要非常注意，因为因为太趋势了，你不能这么去做。 这里就是 s i 的 话，最标准的是七十三十三是我的，不是这样，不是那么简单的。 然后继续做的一个策略，然后根据这种这种规律去写代码，然后做一个自动化的一个教就可以了，可以完成一个，主要是看结果，结果是这样的，这样的一个结果他就向上是正期望值的吗？这里就是七十， 这是年画。对，就这样的，他就是一个这样的一个，我们靠的是一个胜利取胜的一个车队，这是胜利取胜，因为一般的话是这样的， 大概的话就是这样，这是一些原理型的，到时候这个电子版的也会给到嘛，就是电子版的话就是比较方便给嘛，反正就是书嘛，一个书对，你们需要的话看这里就可以就这样 简单介绍一下。我们今天讲的就是那个一个君子回归的，做的比较短一点。做的多少呢？就是五分钟，做的是五分钟， 五分钟的。简单讲讲一下嘛，反正有思路，需要思路的嘛，可能你们思路可能有的，或者说你们看看盘或者观察的话，思路有的有的时候会少，就是没有那么多思路，可能有的 就可以我思路，因为我研究的话，因为 我就我连续九年稳定做这个，每年都是稳定的做这个。 对，就这么回事好了。

hello， 大家好，我是马尔克夫猫，今天是我制作的第一个视频，我开启这个账号制作视频的目的就是记录我对整个量化交易的学习过程。我希望你能从一名编程小白的身上看到， 量化交易对于普通人来说也是可以实现的。当然我所说的量化交易并不并不只是嗯程序化下单这种自动化交易，而是我尽量追求一个职业化、专业化的量化交易系统架构。 今天还是只是先导读一篇文章，帮助大家理解和入门。他是怎样的一个逻，一个概念。如果你也对量化交易感兴趣，那你可以先点个关注， 我每天尽量每天会发布一期视频来记录我的学习进度，并且还会一一步一步的去做代码的编写，来帮助你来帮助大家 实现最终的电话交易，赚取到超额的收益。那么话不多说，我们先来看一下这篇文章，这篇文章它实际上是一个产品的一个博客文，技术博客文章， 我觉得它比较适合入门，所以就先大家大家导读一下。 首先我们会会按章节来带大家读。首先第一点就是呃，因为 说到是量化交易，但是加密货币的 a p i 相对是比较成熟的它的，而且它的门槛也比较低，不论是获取数据还是下单的 a p i 普通的一个马龙，它也可以去做一些配置实现这个过程。但是如果你做去做股票的量化交易，那它门槛就比较高，你要去券商去买他们的服务，不然的话你是呃没有办法去做自动化下单的这样一个过程。 首先加密，嗯，这个生态圈第一章和第三章就第二章就不读了，大家可以自行去查看。我们还是直接来到第三章，就是 从行情到信号的完整决策链条。我们普通散户做交易的时候，实际上看到最多的就是 k 线图， 基于 k 线图或者一些新闻事件去做一个感觉判断，说未来可能会涨，可能会跌，然后去多空买卖。但实际上可以 呃，大家也可以看到，这个市场上赚钱的人始终是少数，普通人还是会遵循大数定律去回归到那百分之五十的区间内，你肯 他的准确率也就百分之五十。但是你如果是量化交易的话，他可能是一个系统架构，他的与我们理解的同时，他也与我们理解的那种自动化下单的一个过程不一样。 我们可以我们可能在平常判断的时候，会基于某个 k 线走势或者某个 k 线图的样式，说真诚的一个信号，未来他会涨会跌，但实际上他是一个科学的。嗯，论真过程， 比如说这个产品，他就把整个过程分为了几个模块，是行情模块、因子模块、算法模块，还有呃，回测模块和实盘模块。呃，我看他已经上线了，因为这篇文章是很久之前的文章了，去年的文章了。 然后我们可以呃精读一下这部分，这部分段落行情模块是市场的基础数据因子、指标和量化因子， 然后再用算法去综合多个因子，对未来走势做出预测，最后生成一个信号，决定什么时候买，什么时候卖， 最后再用回测去验证。然后到了实盘自动化下单的时候，整个整个量化产量化化的系统就构成了一个完完整的闭环。所以实际上我们去做一个量化研究的话，它也会经历这几个步骤。 嗯，行情模块，哦，这个，这个，这个，这下边的几个章节就有点是它的产品的一个介绍，大家可以自行去查看。我们只我这里只筛选几句对我们小白有用的 行情的话，嗯，因为将面货币市场它跟比特币的走势是高度相关的，所以它会有一个整体市场情绪的把握。 然后因子模块，它这我们如果从交易所里边看到的那些交易策略，可能又网格或者马丁或者其他的，嗯，策略交易机器人，但是它这它这个产品的特色就是用很洁面的思维去寻找超额收益。 他说他不关注单个币种的指标，而是整个市场所有币种在某个时间点的很紧密状态。实际上这也是我的思路，就是多因子选币，你可以再选取，比如说是当前这个最新的时间点，然后去看所有币种它的一个情况，然后选出， 呃，未来涨，未来涨涨，涨势预测最高的，选出那些未来涨势预测最低最低的，或者跌势预测最多的，那么去做多做空，这样的话 就是选择最好的标，最好的标的做多，然后选择最空的标的，做最差的标的做空，这样的话， 这样的话就能够去分摊风险。我我认为它主要是这个目的，那么算法还接触不到这么远，我看一下信号， 嗯，它它这里的信号，嗯，它它这里没有写出来，但是我可以给大家说一下我的理解，所谓的你如果要形成一个可以下单或者 呃比较比较比较强的信号的话，会有一个抽象逻辑的概念，就是什么时候对哪个 b 总开多少仓位，他的方向是什么样的，然后下以及要下止盈止损单。那么基于这几个 when， where， who， how？ 或者赛德这几个指标，你就可以去定一个标准信号的结构，大家可以想象一下它是怎样的一个数据结构。 然后回测和实盘是一个更复杂的逻辑，就是我们是拿取历史的所有数据，用自己设计的策略去做回测，看看他在历史的表现到底怎么样。实际上这是实际上回测模块就是一个专业机构必须要经历的过程， 就是专业和散户之间的区别，散户可能就用真金白银去试，但是回测的话就机构的话就是用回测去做模拟交易，模拟操作，看看具体的历史表现，这样的话它就能减少真金白银的那些损失。 我们看一下这篇文章这一章节吧，这个章节更重要一点， 假设你开始准备一天的交易，首先打开行情模块，快速浏览一下市场整体情况，然后看看那些成交量排名来排名靠前的 b 种，基于成交量来判断整体市场的情绪是多还是空， 它这种整体判断就决定了交易的方向，确定方向之后，你就可以去查看具体的因子，去看哪你关注的那些因子的哪些币种除以极值，然后再进入算法，得到一个未来的预测，去选择做多做空。 当然它的假设还是一个主观交易的过程，只不过它是一个工具和帮助你做这些决策而已，还没有到程序化交易、量化交易的识盘的程度而已。 然后我们可以，嗯，其他都没有什么可读的了，下面还有一些相关的推荐的文章，大家可以挑选看一下。我们回到这最上面这几个章节， 那整篇文章就是介绍了他这个产品的架构，但最重要的是我们能从中学习到什么，最重要的就是这一个章节，从行情到信号的完整决策链条。我们可以基于他设计的这几个模块去完善我们的词架构， 然后帮助我们自己去设计自己的一个交易系统，一个量化交易策略。 嗯，这是我大概要介绍的内容，如果你观看到这里，你相信你对整个，呃，你虽然没有入门，但是你会对整个交易量化交易感兴趣，还是谢谢你，谢谢大家。

大家好，我是小弟大成，那么目前的一个软件情况在这边继续跟进介绍，那么我们先打开软件， 嗯，现在的话软件模块更新到六个模块，那么我们进入界面看一下，那么上一个视频的话，介绍到下载管理，那么主要是数据为基础，那么基础很重要，那么现在的话要需要增加一个模块，那么 k 线模块来验证这个基础， 随便打入一个代码，这个目前显示的一个 k 线的话是自己呃，通达性适用的一个 k 线，主要是我要看这个信号和指标，那么我增加了一些复图，复图的话后期可以做联动， 看每个人的喜好，那么目前的话还增加了一点那个划线功能，那么这边就不多介绍了。那么嗯，基础之外的话，那么接下来的重点应该就是策略，策略的话我做了一个策略兵工厂，兵工厂的话目前是有几个 成员在作为选手，那么策略就是选手嘛，要进攻那个数据，目前的话有十七选手、大争字选手、接盘哥选手、王晓宇选手和老徐选手，这些选手是从哪里来的呢？从策略加工厂， 加工厂的话是推翻以往的一个代码的一个翻译，那么直接把所有的信号和范围的组合做成一个低代码的一个组 合，包括信号，那么比如说我点了一个这个，那么做成积木的一个方式，呃，这是信号条件，那么信号条件之前可以有涨幅，涨幅条件， 涨幅天条件的话，那么比如说信号出发，出发前有什么条件呢？有 n 天内，那么这是什么？ n 天是，比如说十天，我们打成五天， 满足天数三天，那么五天里面有三天涨幅，比如说大于一点五就是信号成立， 然后可以增加 n 个条件，然后形成一个循环的一个闭环，那么随便起一个五号选手，那么保存一下， 那么在这个兵工厂的一个展示里面有一个五号选手，他已经出现了，他是二两个条件的一个五号选手。那么策略有了之后呢？那么我们就要进行一个简单的一个回测， 回测的话我这边介绍一下那个策略实验室，实验室里面这些功能的话，首先回测分析，回测分析的话是单股的一个回测分析， 那么可以选择你要的一个策略的一个名称，然后进行分析，这边就不多介绍了，因为很普遍，那么比较有特色的是策略的一个竞技场，我这边把那个所有的策略可以选中， 选中好了之后，他有六个选手，六个选手，然后进行一场那个策略竞技，那么在同时间同 范围，这就股池，股池是这边做了一个筛选，比较简单，那么排出了 st 的 一个股票和那个北交所的，那么我这边筛选的是最近比较热门的一个商业航天， 那么时间的话是二四年一月到二五年的一个年底，那么目前有四百三十九个个股，那么这里便是优化策策略，那么后期会介绍一下， 古驰是刚才说过的，那么交易参数是比较简单的一个交易参数，大家应该都在用，这个是一定要做的，那包括出示资金和那个交易，这个费用划点 这边是默认的，到时候可以根据实际情况设置一下，那么资金那个模式分为复利的模式和一个固定本金的模式。呃，这个应该都听得懂。然后回测的一个设置，主要是属于那个回测结束了清不清仓， 那么根据个人喜好，那么真实性的一个检验比较重要，因为启动真实性的一个检验的话，是涨停股和跌停股是无法交易的，这是一个正常的一个指标。那我们开始看看回测的一个情况， 因为不选太多了，选太多的话就是速度会影响，这边的话选了一个五个选手， 有十七和大贞子，键盘哥、王晓宇和老徐。然后我们开始一个扫描， 这边的话是把性能调到了最佳，目前的话这个电脑的话是二十四核的，所以就是速度可能有点相对来说比正常的电脑快一点 好，他们那个跑分跑好了，目前的话排名第一的话是十七号选手， 十七的话他目前的一个收益是十一点二，虽然比别的大贞子什么就是收益低， 但他的话主要是胜率，因为我这边的话侧重点是胜率，胜率的话他是五十五点二，然后那个参赛的一个股票有四百二十四只，然后他夺冠的次数有二百三十四次，那么这其实数据是不是最优的？因为为什么？因为我那个随便设置的， 这边可以看他那个归音分析，归音分析的话主要是介绍他的一个行业和那个市值，他是在哪个行业，哪个市值范围里面他能跑出最优的成绩。 下面是他们的一个主股冠军，主股冠军的话我们可以看一下分数最高的，最高的话目前有一百分 十七，在一百分里面跑出来一个年化二十二点二六的一个好成绩，回车只有七点零四，那么指数是一点二五，胜率是几乎是百分之百。那么这个我们就先看一下， 看个大概，然后仔细的朋友应该有发现，就是他们后面有进化功能，就是刚才说到的一个参数级优化，优化的话我们可以选择我们的一个， 嗯，比如说我选择大榛子可以进行优化，呃，点击它我们就自动切换到一个参数优化，参数优化的话分三个，三个的话目前介绍一下是网格搜索，网格搜索的话是，嗯， 叫以往来说的话就是死办法，目前是一个地毯式的一个轰炸。那么第二个是贝耶斯优化，贝耶斯优化的话他属于有点老谋深算的一种，操作手法 也是比较传统的。还有一个遗传算法，遗传算法的话是根据那个就是股票性质的一个 dna 和那个策略的一个染色体进行的一个进化和迭代，那么得到最优的一个策略参数，那么属于优胜劣汰。 那么我们先选一个网格搜索比较简单，那么触发条件可以全先勾选， 那么他组合之后有十一万个组合，那么十一万个组合已经是属于比较多的了。然后性能不好的那个电脑有可能跑起来比较慢，我这边先测试一下，比如说开始优化 这边速度还相对来说是比较快的，那么测试的话他这边有策略显示大榛子的一个策略，然后呃，标的是法尔圣，然后他时间也是一 二三年的一个一月份和到二五年，那么时间跨度有点长，那么目标的话是总的一个收益率，它主要是优化的一个目标，目标又分很多，可以有下坡比例， 还有一个年化收益最大，回测越小越好，可以后期可以增加很多，那么后期有可能还会增加一个。嗯， 优化方法之外再增加一个预测方法，那么双方组合的话比较高级一点。 嗯，这边数据跑好了，那么跑出来的成绩是相当不错的，目前的话收益是一百九十五。百分之一百九十五，那初看是有点夸张的，实际我这边检验过了，问题不大，没有什么很大的一个缺陷， 因为下面还有可以再跑一下那个过你河的一个问题， 这边看好，这边是前三十的一个收益分布，然后下面是一个那个散点的一个 分布，然后目前的话是前五十，前五十的话我们看前三就行了。前三的话我这边做了一个明细，因为没有明细的话， 你无法判断这个策略跑的是逻辑上也好，什么，嗯，交易的一个数据也好，是否真实，因为他会帮你乱写的， 包括那个之前我就发现他滑点会乱写，嗯，会跑出一个超过历史最高价的一个价格，就是十分的一个不合理，目前的话我是，嗯，教验过的数据都是真实合理的。这边跑了一个九笔的一个费用， 胜率是相当高，百分之八十八点九八九，那么就是亏损了一笔百分之一点七。这边自己可以一个个去根据时间去核对， 然后所有的数据弄完了之后，他可以保存一个新的新的名称，比如说，哎，大增值的优化零零一， 零一的话我们就是优化零一选手，看看会不会进入我们的一个比赛现场。好，我们进去了，那么相对于历史的一个大增子，我们就可以继续选择它， 重新再跑一下比赛，看看就是会进步多少。嗯，下期的话 我们有可能会做到一些新的功能啊，目前的话零一选手跑出来了，年化百分之十八点九的一个好成绩。 当然了，这些都是测试用的数据，都是随机填写的，信号是真实的，但那个就是只动移动式只赢和那个止损，那数据都是目前是根据自己的一个初初步的一个默认数据填写的。 今天的内容就先到这里，下期的话有可能会揭露那个 ai 大 模型，然后来完善，就是目前的一个程序做不了的事情。好，我们那个下期见。

我们直接来看代码转换这个话题。在量化交易领域，策略代码的迁移是家常便饭，但如何高效准确地完成，确保策略逻辑不走样是关键。 今天就来拆解一下这个过程。万事开头难，代码转换的第一步，也是最基础的一步，就是准备文件， 这就像盖房子地基一定要打牢。你的策略代码不管是从哪个平台来的，比如这里提到的 jq， 都得规规矩矩地存成一个多拍文件。别小看这一步，格式不对，后面工具可不认账， 然后给他起个好名字，比如 strategy jq 导拍，这样以后一看就知道是干嘛的。最关键的是，把这个文件放到指定的研究根目录下， 就像这张图展示的，上传到那个特定的文件夹里。只有这样，后续的检查和转换脚本才能找到你的宝贝代码开始工作。 这一步看似简单，却是整个流程顺畅进行的前提。文件准备好了，接下来就是给代码做个全面体检。接口检查。你想啊，不同平台的 api、 接口、函数定义，甚至一些底层库可能都不一样，直接搬过去肯定水土不服。 所以我们需要一个检查工具，就像医生做 ct 一 样，扫描你的代码，看看有没有潜在的兼容性问题。 具体操作也很简单，新建一个 python 的 jupiter notebook， 把提供的 check before 到 txt 内容粘贴进去，重命名为 check before 到 type， 然后运行它。这个脚本会分析你的 jq code， 大 派生成一份详细的体检报告。 如果报告指出某些函数或参数在屁吹的平台上可能有问题，你就得根据提示回到你的原始策略代码 jq code 到 pi 里去修改。 这一步非常关键，能帮你提前发现并解决大部分潜在的兼容性隐患，避免后面踩坑。通过了体检，代码基本健康了，现在就可以进行真正的乾坤大挪移。接口转换 这一步的目标就是把我们检查过的相对干净的代码自动转换成目标平台，比如 ptrad 能识别的格式。同样，我们还是用 gp notebook 来操作。 新建一个 python 三文件，粘贴 transp trade 到 tx 的 内容，重命名为 transp trade 到 ip。 运行这个脚本，它就会启动转换引擎。注意看，这个过程不是一蹴而就的。 有时候转换脚本可能会遇到一些特殊情况，比如某些复杂的自定义函数或者不支持的语法结构，这时候就会报错。别慌，按照提示去修改你的原始代码 j q q 的 点派，解决掉这些问题，然后再重新运行。转换脚本 可能需要反复几次，直到转换顺利完成，生成一个新的带有批翠的前缀的奖牌文件。这个过程就像是翻译，既要保持原意，又要符合目标语言的语法规则。刚才我们提到了执行接口检查，现在深入看看这个过程。 当你运行 check before 到 f m 时，要密切关注它的输出日期，这些日期就像体检报告的详细解读。 首先你会看到一些关于 check jq 的 函数调用的信息，告诉你他正在分析你的代码。 特别要注意的是，如果出现 yamal larry 警告提示 yamal load 已被弃用，这通常意味着你的代码中使用了旧版的 yamal 加载方式，需要更新以符合当前的安全标准或最佳实践。 此外，日制中还会包含大量 info 级别的信息，比如它检测到了你代码中使用了 order target 或 order value 这些交易函数，并记录了它们的参数和调用情况。 这些信息对于理解代码的行为以及后续的调试都非常有帮助。仔细阅读这些日制，能让你更清楚地了解代码的健康状况，以及需要重点关注的地方。 完成了接口检查，我们进入转换阶段。执行 transp trade 到 ipam 时，同样要关注其运行日制。 这个日制不仅会显示转换进度，还会根据 transjq code 颠拍脚本的逻辑，告诉你当前处于哪种转换状态。 比如，它会告诉你某个函数是否无需转换，或者因为某种原因无法转换，或者是成功转换了。 理解这四种情况非常重要，它能帮你预判转换过程中可能出现的问题。如果转换失败，日制会给出具体的错误信息，比如某个函数的参数在两个平台上有差异，或者某个模块在目标平台不存在等等。 这时候你就需要根据这些信息回到你的 j q q 的 编拍中进行针对性的修改。可能是替换函数，也可能是调整参数，甚至是重构一部分代码 修改完成后，再次运行转换脚本，直到日制显示转换成功，没有报错为止。 这个过程可能需要几次迭代，耐心和细致是关键，代码转换成功了，是不是就可以高枕无忧了？当然不是， 理论上的完美转换还需要在实战环境中验证，这一步就是在 ptr 的 平台新建一个策略项目，把刚刚转换得到的 ptr jq code d 派文件里的代码复制进去， 然后设置好回测参数，比如你想用哪段时间的历史数据进行回测，回测周期是多久，出使资金是多少等等。 点击运行回测，这就像给你的策略做一次真金不怕火炼的考验，回测结果会告诉你策略在历史数据上的表现，包括收益回测、下扑比例等等关键指标。 如果回测过程中出现报错，那就说明转换过程中可能还有遗漏，或者原始策略本身存在一些依赖特定平台环境的问题。这时候就需要根据报错信息回到代码中进行调试，直到回测能够顺利跑通，并且结果符合预期。 只有通过了回测的检验，我们才能对策略的可信更有信心。最后一步也是最关键的一步，就是将经过严格回测验证的策略正式部署到实盘交易环境中。 在 ptr 的 交易界面创建一个新的交易任务，选择你之前调试好的那个策略，然后根据你的交易需求配置好相关的那个策略，然后根据你的交易需求风控设置等等， 一切确认无误后，点击启动交易。至此，你的策略就正式开始在真实的市场中运行了。 当然，从回测到实盘市场环境，流动性、滑点等因素都会发生变化，所以即使回测表现良好，也需要在实盘初期密切关注策略的表现，并做好风险管理。 希望今天的分享能帮助大家顺利完成代码转换，让你们的策略在新的平台上大放异彩。

我们看到代码，代码这么去编辑，然后我们做的是一个隔夜，隔夜的一个波段的一个 这样的话是代码这么去写信号就在这里。然后结果是这样的一个向上的一个结果，正其望之的。然后我们做的是什么？做的是这些，做的就是这些东西。 然后的话是是这是我这本书的电子版， 今天讲的是波动比较大的一个第六章的一个一个，反正就是相当于一个波段的嘛，隔夜的一个车。然后我的话是这个是 纸质版，这本书我写的有两百多页嘛，到时候就给你们电子版 两百页的一个，就记录一些我的想法思路，包括一些经验， 这是一些可以用的，可以用的这些策略的代码，就这个看这里就可以看这个地方，这个的话这个就是一些一些原理型的，然后我们看到这个是信号，然后这里是结果， 他的话是一个靠盈亏比的一个取胜的一个策略， 做的就是这些，做的是哪些东西呢？就是这些东西，我们做的是这个 这个这些东西。对， 然后我们看到这个一些原理性的，如果你要你要做的话，就是说你比如说这是一天之内的，但是他到了第二天他会下的比较多嘛， 或者说隔天之后他会有一些跳空之类的。我们做隔夜的一个波段，可能就是持有个三天或者是两天这样的隔夜的， 这个还是采取一个就是箱体一个突破的一个做法，然后直接去写代码就可以了，就能得到这样的一个结果，下铺比例还是挺高的一个， 反正就是这样的一个一个东西，然后我们的话可能就是说这个代码的话， 有一个，这个就是九八零关注这里，关注这个，对，就了解就可以，这原代码会给你十几个。然后还有一个这个 就是说可能有的人要在线讲一下嘛， 关注这个就可以有这些吗？这些都有，主要是讲一些原理讲的比较清楚， 然后也没有太多的要要说的了， 主要就是写代码，就是你就跟观察嘛，这种你怎么做到的？你想做一一个隔夜的，然后是一个不断的怎么弄？ 根据这个形态去写代码，然后去做做那个嘛，无非就是这几点，这几点哪几点呢？就是 条件一、条件二、条件三，这是开的条件一、条件二，平的，这是一个开一个平嘛，你就做条件嘛，然后把它对应上去写做出来， 然后就是进行一个形态识别就可以了，就去做嘛，我们目前这个是做的一个一个隔页的一个波段的一个东西，这是原理性的一些， 我给的话，我会给你们电子版的那个两百两百多页的一个书嘛，对，就这么。

啊？各位交易者大家好，我是老李论游，以前很少给大家讲这个，咱们这边这个量化交易， 因为我的话也不怎么也不会写，然后呢？ a a 给了一个量化交易的程序，然后给大家就是演示一下怎么去让这个给出的量化交易语能语法通过，并能一个执行这个交易。现在你看 这个文本里的话，是老李这边让那个 dipstick 写好的一个量化交易程序，然后然后说你在老李这边做，那你把这个发给你以后，你只需要把这个全部布置以后， 全部复制以后，然后粘贴就可以了，因为我这边已经那个了，我就不复制了。然后咱们先在模拟上去跑一下，咱们打开这个模拟，打开模拟以后，大家看这里有一个量化，咱们点击一下量化，然后点击这个编辑公式， 第一点开以后，咱们就呃是复制粘贴这个代码，然后再点这个 abc， 这个就是语法语法检测，大家看一下啊，点击一下，只要咱们这个通过了，就说明这个能能使用的，然后咱们再点击一下保存，点击保存以后， 点击保存以后，然后这里就会他就会让你谁啊？清洗一个交易名称，因为我这里就已经有了，所以我就不再点击保存了，大家可以看一下，这就是这个交交易日类优化版，因为这个咱们是一样的，就不那个了，所以然后保存好了以后， 咱们可以再点击这个量化，可以进行这个测验测验，测验测的话咱们就选一下这个合约，咱们可以先 pk， 把合约都选择好， 你可以选择单个，也可以选择啊波合约回测，你看，因为我这里是已经弄好的，你看我就简单的演示一下，点击一下这个波合约， 然后咱因为我这里配置的是一一的话，里面包含了黄陂云，有白云、天然气这些，那就选择这个模型，咱们点开选择一下，就选择这个，因为这个时候刚刚演示的，我们点击选择，然后的话这个周期选这个常规周期，你也可以选择其他周期，然后一般的话选择一个小时进行这个，这里回测的， 然后咱们可以把资金稍微改，就是小一点，改个五万美金就把它进行回收，然后点击一下下一步，然后再点击下一步，然后点击完成，然后这里它就会自动生成一个处理回程表，等它生成完成以后，咱们就可以点开空，大家稍等一下。啊 啊，这里这个黄金已经可以了，咱们点击一下，然后点击这个，可以点击这个回报回测报告看一下，然后也可以点这个阶段统计，然后这里可以选择 啊，都读预读，都可以选，然后咱们选一下预读，这个就是它的回测情况，然后再看一下啊，油的话也完成，咱们再点击一下油，然后再看下这个阶段报告 都是有的。好，咱们就这样简单的预制一下啊，然后咱们再去看这个，怎么再把这个这个挂上，因为这里是模拟啊，咱用模拟性给大家演示一下，大家最主要呢搞清楚怎么用，大家拿到这个以后，你可以用模拟呢，先跑一跑，先看一看，然后咱们比这个分区 要先点击这个，呃，策略，我因为刚开始点开软件，他是在最上面的，然后点下这个下下滑键，点一下这里就就出来了，出来以后咱们就点这个 啊，这里这个啊点一下，然后点这个新建模组，然后咱们点这个第一帧键，然后选择合约，咱们选择一下这个云游戏，咱们看啊，点击以后，然后再选择这个主力合约，这个后面带 m 都是主力合约。 然后咱们再选择模型，模型的话就是咱们那个量化的策略，咱们就是咱们那个选择，这个选择好了以后，然后选择这个成交中心，我一般的话选择十五分钟这个时候 好，然后这里的话资金改不就是你整不整都可以，然后你可以选择下单的时候选择一手两手，我们一般的话都选择下单一手，然后咱们点击下一步，下一步然后完成就可以了，马上他这里就要过来了，稍等一下啊， 你就记不住这个就是咱们的这个量化了量化策略了，然后你可以点点这个添加，就具体添加这个交易品种，然后可以也可以点这个市场匹配，然后这里显示没有那个说不匹配，匹配就说明是可以的。 然后咱们可以看市场管理这个委托管理成交列表，还有这个模型云码模型参数，然后这个限号运行进度、运行日期都可以看， 当他启动以后他这里就会显示下单信号，只要有这个下单信号的话，就说明这个单子就是可以成交的，他如果一直没有就后面还要等，那咱们可以继续选择这个品种，然后选择合约，还是一样啊，咱们就选择这个黄金， 然后选择这个主列空间啊，然后再选择这个模型，再选择这个，然后选择都是还是一样的十五分钟，然后再点击下一步，再点击下一步 拿出来就可以了。 好，你看这里它都会有显示的，它这里都在下单，信号长度什么的都有这个，然后这个咱只要弄好以后，咱就可以不管它了，它就会自动成交，自动开仓，自动平仓， 这样去的，只要只要它的信号达到它这个直线的标准，它就会自动成交跟平仓的。然后大家啊进去跑了以后，觉得这个这里出现什么问题，大家也可以 加入自己的思路跟策略在里面，就把它都给，就先把这个云模型都给 ai， ai 以后，然后再告诉他这里面这个这个程序啊的问题，让他进行优化，然后需要增加什么功能，告诉 ai， 以后他都会给你的。我可以给大家看一下啊，就是我让你看， 你告诉他以后，他就会自动给你启动，大家都可以看见啊，那就这样啊，大家有啥问题可以再跟他们沟通，也可以进行交流，嗯，再见。

还在用代码写回测？还在为数据发愁，风控逻辑写不完？今天给大家介绍一个专业级量化回测平台，基于 streamlit 构建的可式化回测系统。这个平台到底牛在哪儿？ 我们来看几个核心亮点。第一，可视化配置，告别繁琐的编码，像搭积木一样设置策略参数。第二，智能风控，特别是退市股票自动过滤，这是独家功能，能帮你规避掉那些踩雷的风险。 第三，多数据源管理， doc db、 tashir、 qmt 自动切换，保证数据新鲜又稳定。第四，极速回测，六秒完成全年回测，效率提升六十倍。 第五，完整的交易引擎，从手续费到华典再到资金管理，都考虑到了，非常贴近真实交易环境。 最后，我们用小市值策略做了个实战演示，二零二四年跑出了正收益，还成功避开了几只退市股。效果怎么样，后面会细说。 简单来说，这就是一个专业级的量化回测框架，它不是玩具，是真正能用来做研究、验证想法的工具。 底层是基于 e、 z、 x、 t 这样的成熟技术构建的，目标就是支持你快速地把脑子里的任何策略想法变成可执行的回测，并且验证它的有效期。 大家可以看这张架构图，清晰地展示了从数据输入、策略制定、引擎执行到结果可式化的完整流程，层次分明，结构清晰。 我们来对比一下传统方法和本平台的区别。大家看这张表，痛点很明显，需要编程，数据缺失，风控复杂，速度慢，结果分析麻烦，退市风险高。 传统方案往往需要你写几百行代码，手动下载数据，风控逻辑写得像天书一样复杂，每次回测都要等半天，画图也得自己动手。 而我们的平台呢，可视化配置三大数据源自动切换，内置智能风控模块，六秒完成全年回测，自动生成可视化报告，还能自动检测并过滤退市股票，这不仅仅是效率的提升，更是体验和可能性的飞跃。 这个平台能用在哪些地方呢？场景非常广泛，你可以用来快速验证你的交易想法，看看是不是真的有效。 可以用来做风险分析，评估策略的最大回测、下铺比例，这些关键指标，还可以进行参数优化，找到最优的参数组合。 对于准备实盘交易的朋友，回测通过后再上实盘是个好习惯，这个平台能帮你完成这一步， 甚至对于想学习量化回测原理的同学，这也是一个非常好的实践工具。现在我们深入看看第一个核心功能，智能风控系统， 这里面最核心也是我们独有的功能，就是退市股票自动过滤。为什么这么重要？因为 a 股市场每年都有不少股票退市，一旦你的策略不幸选中了退市股，那损失可能是灾难性的。 我给大家举个例子，中国中企代码零零零九九六 s z 去年四月底退市，年初价格还有一百三十多，退市前跌到零点三八，跌幅接近百分之九十六。 如果你的策略在七月份买入，一个月内就可能亏掉百分之九十三。可怕吧，我们的平台怎么解决这个问题？我们设计了三层防护机制，第一层在选股阶段就把退市股直接踢出去。 第二层，检查价格数据的时效性，如果超过七天没更新，就认为数据过期，也可能意味着股票有问题。 第三层，在调仓前再次确认，如果持仓里有退市股，强制卖出，避免损失扩大。去年的回测中，这套系统就成功过滤了四只退市股票，避免了超过五十四万的潜在损失。除了退市股过滤，我们还有其他实用的风控功能， 比如自动过滤 st 和 st 股票，这些股票波动大，风险高，一般量化策略都会避开。 还有停牌股票处理，如果某只股票停牌了，那肯定没法交易，我们就保持原有持仓不变 以及涨跌停检测，涨停的时候你没法买入，跌停的时候你没法卖出，这些规则平台都会自动帮你处理好，让你的回测更符合实际交易环境。 接下来看第二个核心功能，多数据源智能管理。我们整合了三个主要的数据来源， duckdb 本地数据库，它 share api 和 qmt 本地数据。 大家看这张表， duckdb 速度最快，但覆盖范围有限，主要是最近几年的数据。 tsha api 覆盖全部历史数据，但速度相对较慢。 qmt 本地数据也是全历史，但作为备用 这种组合有什么好处呢？就是速度和完整性的平衡。为了保证数据获取的稳定性和效率，我们设计了一个智能 forback 机制。 大家可以看这个流程图，非常直观。系统首先尝试从最快的 duckdb 本地数据库获取数据。 如果 duckdb 没有对应日期的数据，它会自动切换到 tsel api 去查，如果 tsel 也暂时没数据或者访问有问题，它还会尝试使用缓存里的数据，实在不行才会去查 qmt 本地数据， 只有当所有途径都失败时才会报错。这样做的好处是，即使某个数据源暂时不可用，也能尽可能的获取到所需数据，保证回测的连续性。 背后的代码逻辑也很清晰，就是按照优先级顺序依次尝试查询，光有数据源还不够，还得快。我们做了大量的性能优化。 首先是批量查询，以前查五千只股票的数据可能要调用 api， 五千次，一次又一次，非常耗时，大概要半小时。 而我们的平台采用了一次性批量查询的方式，只需要调用一次 api， 然后在本地筛选出需要的数据，时间从半小时缩短到六秒左右，速度提升了足足三百倍。 其次，我们还引入了本地缓存机制，第一次查询某个日期的数据会花六秒，但之后再查询同一个日期的数据，几乎瞬间就能从缓存中读去小于零点一秒。 这对于频繁回测或者参数扫描来说，简直是质的飞跃。有了强大的后台，前端交互也很重要。我们基于 streamlit 构建了一个非常友好的可视化界面，这里展示的是一百零一因子平台的一部分， 大家可以看到主页布局清晰，主要有策略回测因子、工作流因子分析这几个核心模块。 界面顶部会显示当前平台的版本、数据源信息以及可用的因子数量。整个界面设计的目标就是让用户能够直观方便地配置策略，查看结果 跑完回测结果怎么样一目了然。这里展示的是小市值策略的回测结果。 首先是性能指标，卡片总收益、年化收益、最大回撤下铺比例，这些关键指标都清清楚楚地列出来了。下面可以看到资金情况，初始投入多少，最终赚了多少，净盈利是多少一目了然。 中间是静止曲线图，直观展示策略的收益走势。最下面是详细的交易记录表格，每一笔买入、卖出、操作的时间、代码、数量、价格、金额都记录得非常清楚，方便你复盘和分析。 而且这些结果都可以方便地导出为 excel、 csv 或者 png 图片格式，用于进一步分析或报告。 现在我们深入到核心功能四、专业回测引擎。这个引擎的目标是尽可能真实的模拟交易过程。首先是完整的交易模拟， 我们考虑了实际交易中不可避免的成本因素，比如手续费，这里展示了万分之一的双向收取方式，并且设置了最低手续费。 我们还模拟了滑点，也就是下单时价格可能发生的偏离，可以通过设置滑点率来调整，模拟的精度默认是百分之零，也可以根据实际情况调整。 另外， a 股交易必须是一百股的整数倍，我们实现了整手交易的逻辑，买入时会自动向下取，整到一百股的倍数卖出，则可以卖出任意数量，但不超过当前持仓。 这些细节的考虑让回测结果更加贴近现实。引擎还需要精确管理你的持仓。 每日估值是必须的，每天收盘后都要计算每只股票的市值，如果当天有价格数据，就用最新价乘以数量， 如果没有最新价，就用成本价来估算。持仓调整是核心逻辑。根据策略设定的目标权重，比如等权重引擎会自动计算出每只股票应该持有的目标金额， 然后比较当前持有的金额和目标金额。如果差额大于零，说明需要买入。如果小于零，说明需要卖出。对于不在目标列表里的股票，会全部卖出。 整个过程都是自动化的，确保策略的执行符合预期。跑完回测最重要的就是看性能， 引擎内置了标准的性能计算模块，包括日收益、累计收益和年化收益的计算公式，这些都是衡量策略盈利能力的基本指标。 最大回撤也是一个非常重要的风险指标，它反映了策略从峰值回撤到谷底的最大幅度，计算方法也在这里展示。 最后是夏普比例，它是衡量风险调整后收益的经典指标，用年化收益减去无风险利率，再除以年化波动率，这些指标的计算都是自动完成的，方便你快速评估策略的表现。 理论讲了不少，我们来看一个实战案例，小市值策略回测。小市值策略大家应该不陌生，这是一个非常经典且有效的量化策略，尤其在 a 股市场，小盘股往往能获得长期的超额收益。 他的逻辑很简单，每年年初或者每月初选出市场上市值最小的 n 只股票，比如五只，然后等权重买入，持有到下一次调仓日，卖出所有股票，再重新买入新的选出的 n 只股票。 这个策略的核心在于捕捉小盘股的流动性、溢价和信息效率较低带来的机会。 我们用这个平台对小市值策略进行了二零二四年的回测，具体配置是从全市场选出市值最小的五百只股票，然后从中选择排名前五的作为备选池，每月第一个交易日调仓出使资金一百万，手续费按万分之一算。 回测结果显示，总收益达到了正百分之十二点五八，年化收益也是百分之十二点五八， 最大回撤是负百分之三十一点九六下，普利率是负零点零二，波动率接近百分之五十， 这个波动率不算低，但考虑到小市值策略的特点，这是可以接受的。更重要的是，我们把它和沪深三百指数做了对比，二零二四年沪深三百是负百分之三点二，而我们的策略是正百分之十二点五八，超额收益高达百分之十五点七八， 这说明在二零二四年，小市值策略确实跑出了不错的成绩。这个回测过程中，有几个关键事件值得一提。 首先是五月份我们的智能风控系统发挥了作用，成功过滤了两只当时已经退市的股票零零零九九六和零零零九七一，避免了大约二十五万元的潜在损失， 这再次证明了退市过滤功能的价值。然后是九月份市场出现了一波小盘股行情，政策利好刺激下，小盘股集体上涨，我们的策略单月收益达到了惊人的正百分之三十点九一， 其中像六十八万八千七百零一 sh 这样的持仓股票更是单月翻倍， 这充分展示了小市值策略在特定市场环境下的爆发力。说了这么多功能，大家肯定想知道怎么用起来。 首先看系统要求，必备的软件环境是 python 三点八以上版本还需要安装 docdb 这个本地数据库以及一个他事账号用于获取数据。 推荐的硬件配置是内存八级字节以上，硬盘十级字节以上，空间网络需要宽带，主要是为了首次下载数据时使用。 总的来说要求并不苛刻，一般的笔记本电脑都能轻松满足。安装和启动也非常简单。 第一步，用 git 把项目仓库克隆下来，进入目录，然后用 pip 安装依赖包，包括 streamlit， duckdb， tarshare， pandas， matplotlab 这些。第二步，配置 to share token， 创建一个点烟味文件，把你的 token 写进去。 第三步，运行 runguy 表格，启动一个简单的图形界面，用来下载数据。第四步，也是最后一步，运行主程序 python m streamlight run app 到派浏览器会自动打开，你就可以开始配置策略运行回测了， 整个过程非常顺畅。打开平台后操作也很直观。首先点击进入策略回测标签页， 然后根据你的需求设置参数，比如回测的起止日期，你想选几只股票，从多大的股票池里选出，使资金是多少等等。 设置好之后，点击开始回测按钮，稍微等待片刻，大概十几秒到几十秒，取决于你的配置和电脑性能，结果就会自动展示出来。就像我们前面看到的那样， 整个过程无需编辑任何代码，完全是图形化操作。虽然我们提供了很多内置策略，比如小市值策略，但更重要的是平台支持你自定义策略。我们提供了一个标准的策略接口，非常灵活， 你需要做的就是继承 strategy base 类，然后实现三个核心函数。 select stocks 用于定义你的选股逻辑。 get target weights 用于计算每只股票的目标权重，比如等权重， 市值加权等等。 getry balance dates 用于指定调仓的日期，比如每月、每周或者每天。 有了这个接口，即使你不懂编程，也可以通过平台提供的可适化配置来实现一些简单的自定义逻辑。或者如果你有 python 基础，就可以编辑更复杂的策略了。 未来我们还会陆续上线动量、价值、质量、多因子等更多内置策略。我们再来总结一下这个平台的优势。这张表对比了本平台与市场上其他主流方案，比如巨宽米筐、 uker 以及自建系统的差异。 可以看到，在示画界面，退试过滤、多数据源回测速度、开源、免费离线使用、扩展性以及上手难度等多个维度上，本平台都展现出了显著的优势，特别是退试过滤和极速回测，这两个方面是我们区别于其他平台的亮点。 总结一下本平台的核心竞争力，我认为主要有三点，第一，独家功能就是我们前面重点强调的智能风控系统，特别是退市股票自动过滤，这是其他平台不具备的。 第二，极致性能，得益于 duck db 本地数据的加速，回测速度远超传统方法，效率提升六十倍以上。 第三，零门槛使用完全的可式化界面，参数化配置，不需要编程基础就能快速上手进行回测。这三点结合起来，使得本平台成为一个非常有吸引力的选择。 那么哪些人会特别适合使用这个平台呢？我认为适用人群非常广泛。对于量化初学者，这是一个学习回测框架，理解量化投资原理的绝佳工具。 对于个人投资者，可以用来验证自己的投资想法，看看是否真的有效。对于数据，分析师可以快速进行回测，并将结果导出用于分析。对于策略研究员，可以用来进行原型开发和初步验证。 甚至对于小型私募机构，也可以作为轻量级的回测工具来使用。总之，只要你需要进行量化回测，这个平台都能提供帮助。 最后，我们来解答一些大家可能关心的常见问题。 q 一， 这个平台免费吗？答案是完全免费。这是一个开源项目，所有功能都可以自由使用，唯一需要的是一个它 share token。 当然，如果你只用本地数据，也可以不用。 q 二，必须会编程吗？不需要，如果你只想用内置策略，可设配置点点鼠标就行。 如果你想自定义策略，那肯定需要一些 python 基础。 q 三，数据需要更新吗？是的，建议定期更新，比如每月一次，重新下载最新的数据。 q 四，可以实盘交易吗？目前版本只支持回测，实盘对接功能正在开发中。 q 五，为什么我的回测结果和别人不一样？这很正常，可能是因为数据时间范围不同，参数设置不同，或者用了不同的数据源。 要想结果一致，必须保证数据和参数完全相同。总结一下，这个平台的核心价值在于专业级的风控能力，特别是退市过滤， 极致的回测性能，六秒完成全年回测，零门槛的使用体验、可视化界面以及完整覆盖交易细节的功能。如果你想立刻体验，按照屏幕上的步骤克隆项目，安装依赖启动平台，就可以开始你的量化之旅了。 关于这个平台的介绍就到这里，希望能给大家带来一些启发和帮助。

哈喽，大家好，我是小亮，今天出一期如何用 ai 编辑量化策略的教学视频。首先我们打开貔貅的量化界面，新建一个策略，这里我命名为 ai text。 接着我们去艾玛开始编辑策略，为什么用艾玛呢？因为艾玛可以直接本地话部署个人知识库，并且自带 deepsea， 基于知识库提问 拍摄能力是自带的，且个人知识库有五十个 g， 传 api 接口和清单以及简单视率足够了，这样就会严格按照量化软件的格式来写代码了。 这里可以看到我已经把 api 接口清单和正确事例上传到知识库里了。把想要让 ai 编写的策略复制到这里。我们以一个双均线策略为例，可以看到 ai 正在帮我们生成策略了，生成完成后，把代码复制到 ppt 里。点击回测， 可以看到这里有一行报错，这个时候我们把报错的这行复制到 deepsea 里，让 ai 帮我们修改。 这里可以看到 ai 基于知识库给出了正确的用法。复制 currentpress 到 preorder 里，经过检查，原来是这里少了一个参数。我们修改后再次点击回测， 可以看到刚刚的报错没有了，策略也在正常运行。回测结束以后，右边就是我们的一个回测详情，可以看到策略收益等。 量化时代，利用 ai 不是 难事，开始大家可以上手简单策略，熟悉之后就可以尝试增加条件，逐步达到自己想要的效果。关注小亮，了解更多量化知识。

啊，今天给大家讲一下啊，咱们这个打仗策略定制单项解套马丁啊二点一版本。首先上面这个是啊，风险提示啊，做这个的都知道， 然后下面交易方向，交易方向有只做多，然后只做空，全做啊，这个根据自己的需求去调整就行了， 然后下面下单允许滑点，然后平仓，允许滑点，这个的话就是根据咱们做的什么平台，然后根据他这个大概的滑点去设置就行了， 比如说这个下单允许滑点是三十吧，然后他超过这个之后就不会再下单了啊，这个能理解吧？ 然后下面就是手术设置，手术设置第一笔订单手术啊，这个就是咱们下的第一笔订单手术是多少啊？零点零二，零点零三啊，这个就是根据自己去啊调整就行了， 然后有加仓数数模式，咱们有倍数模式、递增模式和自定义模式，倍数模式用的是比较多的，比如说，嗯，做马丁的话，对吧？一般，一般的话就是一点二到一点五倍， 这样一点一到一点五吧，一般，但是一点二或一点三比较多，因为一点五的话就是比较激进一点了， 所以说这个就也是根据自己的仓位然后去设置就可以了。你像倍数模式的话，你比如说第一笔订单数数啊，咱们就是零点零三吗？然后第二笔的话就是零点零三，然后乘以一点三，第三笔的话就是零点零三，乘以一点三，那个数再乘以一点三 啊，就这样去倍数加长的每次都成一点三倍，然后有递增模式，递增模式，比如说咱们第一笔订单数是零点零三，对吧？然后咱每次递增数数啊，比如说零点零二吧， 对吧？然后第一首就是零点零三吗？咱们设置的，然后递增的话就是第二首就是零点零三加零点零二啊，就是一直这样去叠加的，然后呢？第三首就是 零点零五吧，零点零五加零点零二，对吧？然后第一次手就是啊，零点零七加零点零二，对吧？他就这样一直去递增的， 然后还有自定义模式，自定义模式的话就是在这个自定义手术列表里面，然后自己去设置就可以了 啊，就说这个具体看设置多少手，然后比如说他咱们就设到这个啊，一点二四手了吧，对吧？就后边没有了，那他后边的话每一手就是按照这个最后一个一点二四去下的。嗯， 一般的话就是用的倍数模式比较多嘛，啊？跑马丁的，但是像这个低增模式或自定义模式，嗯，会更稳健一点，这个根据自己需求去调整。 然后下面这个，呃盈利加仓设置啊？是否开启盈利加仓？这个就是打开状态啊，然后这个是关闭。 嗯，盈利加仓什么意思呢？比如说啊，咱们做对方向了，对吧？然后他会根据这个间隔也会去加仓的。 如果两位的平台的话，就是啊，就是一百，就是一美金嘛，啊？就是一个点，然后三位的话就是一千，这个就根据自己的平台，然后去看两位还是三位的，然后去设置就行了。咱们就按三位的来讲， 嗯，比如说咱们这个盈利加仓，比如说就是咱们买对方向了，然后呃他往上一美金啊，就是说咱们做的多嘛？买对方向他往上一美金，他还会再加一仓啊，这就是盈利加仓的意思。 然后间隔的话啊，你看有固定间隔，然后下面是自定义间隔，自定义间隔，同样啊，像上面这个自定义手术是一样的，像三位的平台，那就啊都是改成一千就可以了，对吧？就是一美金嘛，然后后面两美金，对吧？ 这个只要咱们输进去之后，他就完完全就是按照咱们输入这个啊自定义间隔去执行的，一般的话就是固定间隔用的比较多， 然后下面亏损加仓设置亏损加仓的话，就是这个打开之后就是满丁了吗？ 啊？你看这个是关闭打开这个你咱就按三位的点嘛，然后你看就是一千啊，一千就是三三位的平台嘛，一千的话就是一美金啊，就是一个点， 比如说咱们在五三九三做的多，然后他是往下的，对吧？然后趋势是往下的，那他就他就比如说就是一美金的间隔嘛，那他就叫 五三九二的时候，然后他会再加一仓啊，就是这个意思，然后他加仓的。呃，逻辑呢？就是看咱们设置这个倍数模式，然后多少倍啊，对吧？然后这样去一直去加的。 嗯，马丁的话风险比较大啊，建议就是仓位大的话可以激进一点，但是仓位小的话就建议稳一点就行。 一样的啊，这个亏损加仓，这个也也是自定义金额，也也可以，这个就是自己去设定就行了， 然后下面就是止损止盈，设置单项浮亏达到此金额时全部平仓止损这个意思，你比如说每分账户嘛，然后比如说两万，每分设两万吧， 就是他浮亏到两万每分之后就平仓了，这就是咱们设的止损，这个就咱们根据自己的仓位啊，然后来设定就行了，根据自己接受能力来设置。然后这个是均价直营 啊，刚才咱们说的啊，就是以三位平台为标准，就跟大家讲达到均价直营点数时全部平仓。像三位平台呢，这是一千的话就是一美金吗？就是均价啊，直营达到一美金时全部出场，全部平仓，这就是咱们的一个直营， 然后下边这个是啊，已损，就是移动止损啊，咱们都按三位的来讲，就是两千一千， 这个是什么意思呢？这个意思就是说，嗯，如果说咱们用到这个啊，已损了，对吧？嗯，举个例子，咱们现在就以这个设定为标准啊，就以这个来来讲，咱们现在盈利两美金，但是他不会只赢 啊，不会直营，他回撤一美金之后他就出场，然后就盈利一美金出场，但是如果说他一直盈利的话，他可能到八美金、九美金，那他还是不会出场，到回撤一美金才会出场，明白吧？这样的话咱们利润更大化。 但是如果说想用它的话，那就可以把上面设的大一点，让它不容易达到，然后就是以它来执行就行了。你要设一样的话也可以啊，就是先打到哪个，然后就执行哪一个， 然后下面是解套功能，呃，触发解套的平均盈利点数， 出版检讨平均那点数，就是说啊均就是每个订单啊，就是跟上面那个均价执行意思差不多啊，就是，嗯，像一百五十美分，那就是， 呃，你像每分的话，你正常，你比如说一千五的话，就是一点五 u 嘛，一点五美金，但这样就是太大了，对吧？太大的话他就不容易去执行，那咱们就可以小一点，比如说五百， 对吧？就是他盈利零点五美金，好，然后他就会去执行解套 啊，就是所有订单啊，每个订单，然后下面这个浮亏超过多少美元启动解套。这个如果是标准账户的话就按就是啊，美元来就是来填就行了。然后每分账户的话，比如说一千吧，他就是浮亏到一千美分的时候 就会启动解套，然后这两个他是都要达到，然后条件都要达到，他才会开启这个解套功能。 然后下面解套时使用的盈利比例啊，这个零点九啊，就是你看零点一到一点零嘛，你比如说这个设的是零点零点九的话，它意思就是说百分之九十的利润就是用来呃去解套的，然后剩百分之十呢 啊，就是就是咱们自己的利润了，然后剩下的百分之九十就用于解套了，这个就看咱们自己怎么去写，可以零点七也行嘛，就是自己留百分之三十利润嘛， 这个具体看自己怎么去设置就行了。然后解套时使用的最大订单数量， 呃，这个你比如说是呃两个订单的话，就是他最多只有两个订单去解套，对吧？这个很灵活，可以设五六七八九十都可以， 具体就是看自己的教育习惯去设置就行。然后解套后暂停开仓时间啊，这个就是解解套之后，他可能你设置一秒的话，就是啊，一秒之后他才会重新下单，重新开仓， 然后全部平仓后暂停开仓时间。嗯，比如说设置三秒啊，就是以秒为单位吗？啊，这个根据自己设定就 ok。 下面订单限制设置单笔订单最大手数单笔订单最大手数，就是说，呃，比如说，呃，咱们不管是空单还是多单，比如说你设置个最大最大手数两手，那他到两手之后就不会再翻了，所以说就是一直翻啊，五手六手这样去翻，不会， 这里限制之后就不会了。然后单方向最大订单数量，这个你比如说咱们限制十五个订单吧，那你比如说空单啊，到十五个订单之后他就不会再加仓了， 嗯，相同那个多单也是一样的。然后单方向最大总手数，呃，比如说设置一手吧，总手数设置一手，那就是说，比如说咱们现在是五个空单加起来够一手了，之后就不会再加仓了， 嗯，这个都比较灵活啊，这样设置起来的话，呃，会比较安全一些，他不会说一直去加。 然后这个趋势指标设置是否开启均线趋势判断，这个关闭的话，他就是多单多空同时都开的，就是没有那个趋势判断的， 就是每次开仓就是空单，多单都下，打开之后呢，就是有个趋势过，就是趋势判断嘛， 他根据这个均线周期，然后去分析是多头还是空头，分析多头话就下空单嘛，不是下多单嘛，空头就下空单，这个一般都是打开都需要用的 啊，这个基本上就这些内容啊，后边的话会给大家分享这些啊，智能，咱们的智能教育系统，还有大模型之类的都会分享。

彻底打破量化交易壁垒的机会来了，兄弟们，我发现一款适合咱们散户，尤其适合不懂代码的新手的量化工具，它包含了选股策略、回测验证、代码生成、 自动化交易一套完整流程。下面简单介绍下这款工具，咱们先看下选股和回测。进入到股票筛选页面， 在左侧这栏有六种指标类型可供选择，基本面阶段表现、技术指标、及时行情范围选择。大盘择时， 每个类型里包含了子指标，咱们可以选择一些指标，然后再选择时间区间，配置好之后开始选股。 股票筛选好后，设置具体的买入与卖出规则。买入条件配置设置好之后，生成回测系统，会生成该只股票的 k 线图和通达信回测代码， 可以在 k 线图上直观的看到买卖标记，清楚验证这个策略在过去是否真的可行，当然也可以把代码导入通达信去验证。那么怎么实现自动化交易呢？我们以通达信举例。第一步，打开通达信，新建一个买入板块，在公式管理器里新建一个条件选股导入公式就可以了。 当然，如果不知道怎么生成通达信公式，它这里只需要把指标条件设置好，就能自动生成通达信代码。 复制代码，先建一个条件选股公式就可以了，非常方便，不需要懂代码。然后把条件预警打开，设置好预警公式，符合条件的票就会自动筛选出来。 第二步，通达性设置好后，然后回到这里设置买入基础配置，输入买入股票持名称、股票数量、买入价格类型等等。卖出基础设置根据自己的原则设置止盈止损的条件，比如高开最高价涨幅百分之五至百分之一卖出等等。接下来把账号配置好，手机通知勾选上 我们无法盯盘的时候，可以在手机上收到买卖通知。第三步，点击启动。若板块内新增股票工具，会立刻执行委托操作 q m t 立刻买入或卖出。比如持仓二三十只股票时，无需手动逐只操作 工具，可一次性买入卖出。这款工具包含了选股策略创建、回测验证、通达信代码生成到自动化交易，非常适合我们普通散户，门槛很低。觉得有用的转发给你身边朋友，关注我，下期分享更多实战干货！

很多人觉得量化交易是机构才能玩的东西，需要写代码，搭服务器，养团队。其实不是， 散户做量化不需要多高深的编程能力，也不需要昂贵的设备，你需要的是三样东西，一个清晰的策略思路，一套会测验证的方法，一个严格执行的纪律。今天不聊虚的，只讲细节。散户从零到一，做量化交易，每一步具体怎么操作，要注意哪些？坑？ 散户做量化交易，本质上就四个环节。第一个环节是策略的构思，你想过什么逻辑？赚钱是突破追涨还是回调地息？是趋势跟踪还是君子回归？第二个环节是历史回测，把策略思路写成规则，让软件在过去的行情上跑一遍，看它到底是赚钱 还是亏钱。第三个环节是参数优化，同一个策略，不同的参数设置，结果完全不同，怎么找到最适合当前品种的参数？ 第四个环节是实盘执行，回测盈利不代表实盘也能盈利，怎么避免回测和实盘的差距？把这四个环节拆开看，每一步都有散户必须要知道的细节。 第一个环节策略构思，从想法到规则。很多散户做量化最大的误区是，上来就想写个万能策略。 正确的做法是从一个简单的想法开始，比如你发现价格突破二十日高点之后，经常能够涨一波，这是一个想法，但是还不够，你要把它变成规则。那么突破的定义是什么？收盘价突破还是盘中突破？入场之后止损设置在哪？止盈怎么出？ 把想法变成规则的过程就是量化，规则越清晰，回测越精准，模糊的地方越多，实盘越容易出问题。第二个环节，历史回测，避开三个大坑。 回测不是把策略往行情上一扔，看总收益多少就完事了。有三个坑必须避开。第一个坑，未来函数。比如你用今天的最低价作为止损的条件，但是在实盘中，今天的最低价是收盘之后才能知道的， 这就是未来函数。正确的说法是，所有条件都必须用前一根 k 线已经确定的数据。第二个坑，手续费和花点。灰色里每笔赚十个点，看起来很美好，加上手续费和花点可能只剩五个点，一定要在灰色中把这些成本算进去， 别用默认的设置。第三个坑，过渡，你和你可能会发现，把参数调成二十，一点五比二十更好，灰色收益会更高。 但是这不是策略厉害，是你在用后视镜找最优解。正确的做法是，参数取整数不要太精细，留出样本外测试。第三个环节，参数优化，怎么找合适的参数？ 同一个策略在不同品种上需要不同的参数，怎么找？第一步，确定参数的范围，比如均线周期从十到六十，不长五。第二步，让软件在这个范围内跑一遍，看哪些参数表现稳定。注， 是稳定不是最高，最高往往意味着过度离合。第三步，把表现最好的几个参数拿出来，在另一段时间上再跑一遍，这叫样本外测试。比如样本外的表现和样本内差距不大，说明参数有效。第四步，多品种测试。 一个策略，如果只在螺纹上面赚钱，别的品种上面亏钱，那他的普适性就有问题。第四个环节，实盘执行，如何缩小回测和实盘的差距？回测盈利，实盘一上手就亏，这是最常见的现象，问题出在了哪里？第一，心理因素， 回测里连续亏五次，你无感，十盘里连续亏五次，你可能就想改规则了。亚华教育最难的不是写策略，而是执行策略。第二，划点问题。回测假设你能按收盘价成交，十盘中可能根本成交不了，或者成交价格差了很多， 所以实盘的初期一定要小资金感受真实的花点。第三，流动性的问题。有些策略在小资金跑的时候很顺，资金一大就失效，因为你的入场本身就会影响价格，散户资金小反而是优势。 基于上面这些细节，想给做量化的散户三个建议。第一个，从简单策略开始，不要一上来就想写一个囊括 m a c d k d g r s r 不 零代的大杂烩，一条均线，一个通道，简单策略就能盈利， 复杂的策略反而未必。第二个建议，灰色时间要够长，至少覆盖一轮完整的牛熊，只看最近一年的行情，可能只是恰好适合这个策略，换个时间它就失效了。 第三个建议，实盘先用最小的单位，不管灰色多漂亮，实盘永远有未知的风险，一手一周做，先跑三个月，确定没问题再加仓。 如果你能把今天讲的这些细节做到位，把灰色做扎实，把执行做到位，你完全可以靠量化交易在这个市场上找到属于自己的一席之地。从想法到规则，从灰色到实盘，量化不是机构的专属，散户也能玩得转。

大家好，你是否只想做上涨趋势，避开下跌陷阱呢？今天就给大家分享一个多头专属量化策略，多军线排列策略，大白话讲透，新手也能闭眼操作。首先呢，搞懂核心啥是多军线排列，简单说就是三条军线排排队， 短期军线大于中期军线大于长期军线，比如五日军线大于十日军线大于六十日军线，就像部队列队向前冲，说明上涨趋势稳得很，直接做多。反过来，要是长期大于中期大于短期，赶紧歇着，咱不碰下跌趋势。 核心逻辑，趋势越整齐，上涨越靠谱，只赚确定性的钱。实操超简单，三步搞定！首先是调军线，手机炒股软件里调出五日军线、十日军线和六十日军线，再就是等信号，三条线按短中长排好队就买入，止离场， 只要排列没乱就持有，一旦短期下穿中期立刻卖出。回车标准呢，我给大家说真实的数据，用五年数据来回车呢，你花百分之六到百分之十跑赢大牌没问题， 最大回撤呢，一般是在百分之十五到百分之三十之间，属于稳健型策略，不暴利但不踩坑，不暴雷，小白也能拿得住，但一定要记得算上佣金印花税，别光看表面收益。 另外呢，还有三个新手必看的技巧，只做多头排列，不拆底，不超跌个股呢，选成交量放大的趋势更稳。再就是单只仓位别超过百分之二十，分散风险。 这个策略的好处呢，就是不纠结，不盯盘，跟着均线排列走，只做上涨趋势。新手呢，可以先拿 etf 练手，熟练了再做个股。关注我，量化交易，少走弯路，拜拜！

人人都能做量化的时代来了，今天一口气带大家了解，给大家做一个新手教学，那著名的油资养家。有一句话叫做做对的事情，胜负交给概率。那么什么是对的事情？就是根据大量的数据回测得出来的某种交易模型的量化策略， 我们再用机械去把它条件定时工欲善其事必先利其器，如果你想把交易做得好，那不妨用一下量化来辅助。如何做好量化？ 第一个就是需要量化逻辑策略，第二个就是量化软件，接下来我会花几分钟的时间带大家从下载到安装，然后运行，通过这几个步骤你们就可以量化了。那么首先我们需要下载好量化软件，这边我自己用的是金字塔， 下载的地方有两种，第一种就是信达的官网，这里有个软件下载，点击进去，然后指向往下翻，有一个金字塔决策交易 pc， 大家可以在这个地方下载，那第二种方法就是金字塔官网，大家只需要根据自己的电脑配置去选择下载就可以了。 但下载完成之后，我们可以看到这样一个登录页面，这个时候我们点击登录或者是使用游客登录都可以自行的看一下， 登录进来以后他的出示页面是这样的，然后我们可以看到左上角一个窗口的工具，在这个交易里面我们就可以做一个实时的回测，等一下我也会具体的大家去了解， 那我们可以先新建一个四个窗口的页面，在左边找到我们的面板管理器，找到我们的公式，然后双击，把我们的公式导进来之后给他全部双击上，这样导进来以后他整体的页面就是这样的， 导进来之后如何去运行呢？很简单，点击交易这边这边有个图标程序化，我们可以看到它有一些设置，我们可以根据自己的需求去对系统进行设置， 设置完成之后点击启动交易，它就可以自动的帮我们开始跑了，那它整体的一个运行流程就是这样， 如果说你想要自己编辑策略的，也可以在管理面板这边点击右键，右键点击完成之后有个新建公式，那我们就可以把自己的思路写到上面，写完以后我们点击编辑，点击保存就可以了。 那我们也可以来看一下全自动它开仓的一个逻辑，像这种普通颜色的 k 线是没有帮我们跟进的， 黄色就是持续跟进的状态。可以看到第一只他是总共帮我们操作了三次，前面下跌的部分是没有帮我们跟进的，从这里到这里，鼠标放到上面可以看到本次的一个静止是一点四八还可以，但后续他走下跌的时候，系统就不会帮我们继续跟进了， 就会处于一个空舱的状态。这边行情来了，发出向上的箭头，系统自动帮我们上车，一直持有到这个地方，鼠标上面也可以看到本次径值是二十九厘米，还是相当可观的。那最近的一次跟进就是三天前已经帮我们发出了信号， 那这一次也是足足拿了有三四厘米，那我们接下来再看一下第二只，这种也是很极端的行情，可以看到前面下跌的时候，他一直都没有帮我们去开仓，属于空的状态，那前面这一波下跌以后，我们直接规避掉了， 反应很及时，回测也很小，那等到行情再次启动，它就会自动再帮我们跟进，这里目前还是持有中。那这个全自动量化运行思路就是这样，这边也可以带大家看一下我的一个工作区，我自己平时是跟进了有十七只，如果你的需求更高，提量更大， 那你就可以去跟进二十四只，甚至是三十二只。那全自动量化近期表现也是还不错的，最多的是一只三十六厘米，最少的就是负五点八二厘米。那今天全自动量化就分享到这边，你们学会了吗？

大家好，我是狼哥，在五千多只羊里面，我们如何快速的按照筹码集中度以及浮筹比例进行排序呢？ 好，那，那我们直接在这个盘面里面，那个键盘直接点四点四零一。 好，那这个就出来了一个历史行情指标排序界面啊，我们右键回车。好，那原先默认的一个界面，它是没有 scr 跟 asr 的， 那我们如何调出来呢？我们点击鼠标的右键 选择附加指标排序，那我们可以直接搜索 scr。 好， 那这个就是筹码集中度，我们点击确定，我们 再重复一遍，我们这次选择的是 asr， 浮筹比例一样的选择确定。那目前筹码集中度跟浮筹比例这两个指标已经出来了，正常来说这个 scr 越小表示筹码集中度越集中， asr 表示的是浮筹比例，浮筹的意思表示的是最近比较活跃的一个筹码，很容易在这几天获利了结，或者是割肉跑掉了。 好，所以说这个筹码我们叫浮筹比例。正常情况我们选择的一个标 d a， s r 是 大于九十的那个 s c， r， 正常是要小于五的一个标 d。