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好书分享系列16:《海龟交易法则-》#技术分析 #股票 #投资技巧 #《海龟交易法则》是由美国著名交易员柯蒂斯·费思(Curtis Faith)撰写的经典交易学著作,记录了1983年理查德·丹尼斯(Richard Dennis)与威廉·埃克哈特(William Eckhardt)进行的“海龟实验”及其核心交易策略。该法则以趋势跟踪为核心,强调系统化交易和纪律执行,曾在四年内为实验参与者创造年均80%的收益率和超过1亿美元的利润。以下是其核心内容的系统介绍: --- ### **一、背景与实验** 1. **实验起源** 丹尼斯与埃克哈特就“交易员是天生的还是后天培养的”展开争论。丹尼斯认为交易技能可通过训练掌握,并于1983年招募13名毫无经验的普通人(即“海龟”),用两周时间传授其交易系统,最终通过实战验证了成功交易者可通过系统化培养达成。 2. **核心理念** - **趋势跟踪**:不预测市场方向,而是捕捉趋势信号并跟随。 - **机械交易**:依赖严格规则而非主观判断,减少情绪干扰。 --- ### **二、六大核心原则** 1. **市场选择** 通过“趋势过滤器”筛选市场:若某市场50天内平均波幅超过300天均值,则视为趋势市场,适合长期交易;反之仅适合短期操作。 2. **头寸规模管理** - **风险控制**:单笔交易风险不超过账户净值的2%。 - **波动性调整**:使用平均真实波动幅度(ATR)计算头寸单位,确保仓位与市场波动匹配。 3. **入市策略** 采用两套突破系统: - **系统一(短线)**:价格突破20日最高价做多,突破20日最低价做空。 - **系统二(长线)**:价格突破50日最高价做多,突破50日最低价做空。 4. **动态加仓与止损** - **加仓**:每上涨0.5倍ATR(买入)或下跌0.5倍ATR(做空)时追加头寸。 - **止损**:亏损达到2倍ATR时强制平仓,防止风险失控。 5. **离市规则** - **系统一**:价格跌破10日最低价(多头)或突破10日最高价(空头)时离场。 - **系统二**:价格跌破20日最低价(多头)或突破20日最高价(空头)时离场。 6. **执行策略**
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