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📊 截面因子:全校“选秀大会” 想象你是教导主任,手上有全校学生的成绩单,要挑出下次月考的进步之星,你会按上次排名、学习时间…把学生们横向比较一遍,挑出最有潜力的那几个 ✅ 这就是截面因子逻辑! 👉🏻 在同一时间点 对全市场股票做“横向比较”,问的是:“此刻,谁比谁更强?” 🌰 举个栗子: · 估值因子:今天全市场PE最低的10% · 动量因子:过去一年涨幅前10%的票 💡 策略像持续进行的选秀 定期按因子得分给股票排序,买入“优等生”,卖出“后进生”。 目标:始终持有“相对强”的组合 ⏳ 时序因子:个人“天气预报” 现在换个视角,你只深入研究一个学生,分析他过去三年的学习数据,预测他明天成绩会不会提升。 ✅ 这就是时序因子逻辑! 👉🏻 只关注单一个体 用自身历史预测未来走势,问的是:“它自己接下来涨还是跌?” 🌰 举个栗子: · 趋势跟踪:连续5天收盘价>均线→预测明天还涨 · 波动预测:基于历史规律预判下周波动率变化 💡 策略像为每只股票做独立预报 每只票单独建模、独立发信号,持仓100只票,买卖点可能全不同! 💎 高手怎么用? 1️⃣ 先用截面因子(价值、质量),圈定“优质股票池”,过滤垃圾股 2️⃣ 再用时序因子(动量、波动),在好池子里,精准把握买卖时机 ⚠️ 重要提醒: 没有永远有效的因子!市场结构会变,状态更瞬息万变 持续研究+迭代才是量化的生命线。 #量化投资 #金融知识 #因子投资 #投资策略 #理财干货
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