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161226(国投瑞银白银期货LOF) 的套利方法,核心是利用场内价格与场外净值的折溢价低风险套利。以下是可执行的套利方案与关键要点。 一、核心套利逻辑 - 溢价套利(正向):T日场外按净值申购→T+2日转场内→按场内高价卖出,赚溢价。 - 折价套利(反向):T日场内低价买入→T+2日赎回,赚净值与买入价的价差(该基金较少适用)。 - 核心判断:溢价率≥3%(覆盖费用与波动)再操作,越高越稳妥。 - 溢价率公式:(场内价格-基金净值)÷基金净值×100%。 二、溢价套利详细流程(常用) 1. 准备:开通证券账户,绑定银行卡,确保资金充足。 2. T日(操作日) - 15:00前在券商APP“场内基金/LOF申购”入口输入161226,按当日净值申购,注意单日限购100元(以公告为准)。 - 路径参考:交易→更多→场内基金→申购(别点“买入”)。 3. T+1日:晚上确认份额(不可卖)。 4. T+2日:份额转场内可用,交易时段按市价卖出,锁定收益。 三、成本与收益测算(示例) - 申购费:约0.12%-0.15%(券商不同)。 - 交易佣金:约0.01%-0.03%(最低5元,可找券商协商)。 - 总成本:约0.2%(不含冲击成本)。 - 收益示例:申购净值2.5145,场内卖出价3.0,申购100元得39份,卖出119.69元,扣0.1元佣金,净赚20.53元,收益率约20.7%(仅为示例,不代表实际收益)。 四、关键风险与控制 1. 溢价收敛风险:T-T+2日溢价快速消失,可能亏损,尽量选溢价率≥3%且趋势稳定时操作。 2. 流动性风险:卖出时价格下滑,可分笔或限价卖出。 3. 白银波动风险:白银期货大跌拖累净值,需关注沪银主力合约走势。 4. 操作风险:勿在“股票买入”栏操作,避免误买入场内高价份额。 5. 限额风险:单日100元限购,收益有限,适合小额滚动操作。 五、实操技巧 - 盯盘工具:用东方财富网、同花顺等查161226实时场内价与净值,计算溢价率。 - 操作时机:白银行情平稳、溢价率稳定时入场,避开极端波动日。 - 滚动操作:T日申购,T+2日卖出,循环操作提升资金效率。 - 费用优化:选低佣金券商,降低交易成本。 六、折价套利(反向,少见) 1. T日场内买入份额→T+2日提交赎回→按净
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