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量化交易入门:如何0成本获取分钟级/实时行情? “想学量化交易,第一步就卡住了——数据哪儿来?” “去问大佬,大佬说用Wind,一看年费几万块,劝退。去搜教程,发现Tushare Pro调个高频数据都要积分,充钱吧,又怕打水漂。” “更别说实时行情了,那可是‘吞金兽’。” “但很多人不知道,其实你离免费、高质量的数据源,只差一个券商账户的距离。” “今天这期视频,就来扒一扒QMT和Ptrade这两个主流量化软件里,被很多人忽略的‘自带数据金矿’。” “我们先算笔账。” 1. 历史分钟级数据 -第三方:很多网站提供的基础数据只有日线。想要获取干净的、可用的1分钟、5分钟级别的历史数据,通常需要付费购买,或者用自己的服务器攒很久。数据清洗还特别麻烦,万一有错误,策略回测全完蛋。 - QMT/Ptrade:只要你开通了权限(有券商账户),软件本地或者服务器端自带全历史的分钟级。直接用! 回测的时候,数据直接从本地读取,速度快,准确度高,和实盘环境一致。 2. 实时行情推送 第三方:想接入实时行情做程序化交易?要么买昂贵的行情机接口,要么用WebSocket自己解析,延迟和稳定性都是问题。 QMT/Ptrade:这是券商直连交易所的。自带实时行情推送,只要你写几行代码,行情就直接推到你的策略里。延迟低,稳定性高,而且是包含在交易端软件里的。 “为什么他们能做到?因为券商的本质就是数据商。” “QMT和Ptrade本身就是为专业量化打造的。” QMT(迅投):它的数据模型非常强大,支持历史数据回放。你只需要用 `get_market_data` 或者 `get_local_data` 这类函数,数据就来了。 Ptrade(恒生): 同样,它的API封装得很好,`get_history` 函数直接拉取分钟线。 “这些数据,在第三方那里是按月收费的,在这里,是开户附赠的基础设施。”#量化交易
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