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365天量化金融24: 交易所怎么把买卖双方撮合在一起 ### 你将学到什么 - 用 Python 从零写一个支持限价 / 市价 / 撤单的撮合引擎,看懂 LOB 数据结构 + 撮合循环 - 对比集合竞价 vs 连续竞价 — 集合竞价用单一清算价、连续竞价按时间优先逐笔撮合 - 对比 FIFO 价格-时间优先 vs pro-rata 按比例分配,看清楚两种规则下相同订单簿产生不同执行结果 - 理解自成交禁令 / 错单 / 闪崩 / 断路器(LULD)等边缘情况,知道交易所如何处理异常 - 看懂为什么 A 股 / 港股 / 美股 / 期货 / 加密的撮合细节不同,知道用对应规则做策略时该避开什么坑 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 撮合引擎核心循环 — 订单簿 + 撮合 + 成交记录 2. 集合竞价 vs 连续竞价 — 两种撮合模式 3. FIFO 价格-时间优先 vs pro-rata 按比例分配 4. 自成交禁令 + 错单 + Cancel-Replace 5. 断路器 LULD + 闪崩防护 ### 配套资料 1. 配套课件 2. Python 源代码 #365量化金融 #量化 #量化交易 #量化投资 #金融知识
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