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A股6000品种评测BIAS乖离率交易策略6-12-24-2 我们改进版的乖离率指标新增加一条曲线MABIAS,并且新增了一个参数M。我们改进版的公式和原版有些许差异,为了方便朋友们分析研究,我们将改进版的公式的源代码粘贴到视频说明中。 公式源代码: BIAS1 :(CLOSE-MA(CLOSE,N1))/MA(CLOSE,N1)*100; BIAS2 :(CLOSE-MA(CLOSE,N2))/MA(CLOSE,N2)*100; BIAS3 :(CLOSE-MA(CLOSE,N3))/MA(CLOSE,N3)*100; MABIAS:MA(BIAS1,M); 此公式带有四个参数,具体见下图。 我们也导出两种行情软件的公式文件,但是由于这里不能直接分享链接,所以请朋友们移步到公众号后台,发送关键字:乖离率公式,即可自动收到下载链接。 我们分享的文件附带东方财富和通达信两个版本的公式文件,大家导入时自行选择对应的版本即可。 公式的导入方法也比较简单,在行情软件界面按下组合键CTRL+F打开公式管理器,然后点击“导入公式”或“导入”按钮,浏览到指定文件,再单击确定即可完成公式的导入。 我们评测此策略的交易规则是:当BIAS1上穿MABIAS时,以当日收盘价买进,当BIAS1下穿MABIAS时,以当日收盘价卖出,止损和浮动止盈均设置为10%。 话不多说,下面我们来看结果: 产生回测成绩的股票和ETF总数为6391只。 其中所有股票总数量为5329只,所有股票平均胜率为33.90%,平均盈亏比为1.112,平均年化收益为3.54%,平均回撤为-55.10%,胜率大于等于50%的股票数量为2只,占比0.04%。ETF总数量为1062只,所有ETF平均胜率为32.87%,平均盈亏比为1.295,平均年化收益为4.51%,平均回撤为-26.92%,胜率大于等于50%的ETF数量为18只,占比1.69%。 文和ETF小组点评: 通过分析评测结果我们发现,BIAS乖离率交易策略虽然胜率稍低,但其获得了4.51%的平均年化收益成绩,表现不错。同时,值得注意的是,乖离率策略的交易频率较高,其年均交易次数高达27次以上,说明其确实属于偏向中短线的交易策略。 友情提醒:所有数据和结论仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,据此投资,风险自担。
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6000品种评测BIAS乖离率交易策略6、12、24、30 今天我们继续来优化评测改进版BIAS乖离率交易策略。昨天我们分享了BIAS策略的评测结果后,有朋友质疑说我们只用了这个策略三个数据中的一个,余下的两个数据等于是浪费了。 关于数据使用的问题,鄙人早在前面的文章就说过了。量化交易是极其依靠主观感觉和经验的一件事,完全没有标准答案。甚至在某些时候,反其道而行之反而能获得超过大多数人的成绩。 举个简单的例子,行情软件上的均线指标可以设置很多个参数,一个参数对应一条均线,但是经研究机构评测分析,大多数情况下,单均线策略的交易成绩是优于双均线和多均线策略的。 所以数据并不是越多越好,交易逻辑也不是越复杂越好。据各大机构和投资大佬经验来看,与我们的主观感受恰恰相反的是,交易策略越简单,其赚钱的概率反而越高。 研究量化交易的过程中,我们始终要把握一个原则:能赚钱的策略就是好策略。正所谓大道至简,关于交易策略设计的问题,朋友们不必一味追求策略的复杂多样。 今天我们评测次BIAS交易策略的参数是:6、12、24、30。交易规则与上次保持一致:当BIAS1上穿MABIAS时,以当日收盘价买进,当BIAS1下穿MABIAS时,以当日收盘价卖出,止损和浮动止盈均设置为10%。 话不多说,下面我们来看结果: 产生回测成绩的股票和ETF总数为6391只。 其中所有股票总数量为5329只,所有股票平均胜率为33.18%,平均盈亏比为1.126,平均年化收益为4.10%,平均回撤为-54.63%,胜率大于等于50%的股票数量为2只,占比0.04%。ETF总数量为1062只,所有ETF平均胜率为31.18%,平均盈亏比为1.223,平均年化收益为3.39%,平均回撤为-26.60%,胜率大于等于50%的ETF数量为20只,占比1.88%。 第一张图参数是6、12、24、30,第二张图参数是6、12、24、20。 文和ETF小组点评: 通过对比我们发现,我们将最后一个参数由20改为30后,股票品类的平均年化收益成绩由3.54%上升为4.10%,但是ETF的成绩却出现了幅度较大的下降。其他数据不再赘述,大家看图即可,后续我们将择机再次进行其他参数的优化评测分享。 友情提醒:所有数据和结论仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,据此投资,风险自担。
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