天风证券如何量化交易

这一期课程我们来看一下如何搭建量化交易系统。首先我们来了解量化交易系统的简单构成，我们会把量化交易系统和电脑系统来做一个类比，那作为程序员我们都知道一个电脑系统，他包括主机、输入设备和输出设备，是吧？主机呢又包括主板、 cpu、 内存、电源。 输入设备包括键盘、鼠标，输出设备包括显示器。那与电脑系统相似的呢？我们会有一个量化交易系统，它包括数据端、决策端和执行端。 数据端是我们看到的这些数据啊，包括一些可视化的图表，就是这里关于这种 k 线的图表，然后还有一些基本的数据，这些都是技术面要用到的数据，是吧？然后还有一些公司的一些数据 啊，这些呢都是我们的数据端，这些行情呢，就是对应的这些公司的数据啊，或者是一些大盘的数据，是吧？这些都是行情。那决策端呢？就是我们的交易策略， 有哪些教育策略呢？我们在之前就已经讲过，我们会用到暂时的交易策略和选股的策略，暂时的交易策略呢会更偏向于 短期，然后他会通过就是短期的买入和卖出，是吧？然后选股的交易策略呢， 我们会根据基本面更长期的投资进行决策，就说我们会根据他的盈利能力、市值或者估值来进行这种决策，是吧？这是我们两种不同的交易策略，这也是我们量化系统最重要的一部分。然后接下来呢就是执行端，执行端是通过柜台来进行结算的，比如说， 比如说你可以以证券公司委托执行交易计算，持枪计算资金，做最终的结算核对部分。 那如何根据构建来进行写代码呢？在这里我们可以看到我们要实现一个拍摄量化，这个系统需要最主要的是四个部分，在这里呢我们来看 patt check 呢，相当于就是说他是一个辅助的模块，他就是把他可以帮助我们记录资金以及交易的明细，让我们有更直观的感受。就是一个比如说这种图表，我们记录我们交易的明细，通过这种图表展现出来，是吧？给我们一种很直观的， 嗯，展示给我们，让我们知道我们到底哎投资了多少，是怎么去进行投资的？然后呢接下来的三部分呢，是我们最重要的三部分，那在这里我们看脆的，脆的是什么？ 翠的是我们的直行端啊，翠的是直行端，翠的是直行端的话呢，我们可以看到 当我们知道什么时候买路，什么时候卖出，我们就需要调用执行端的接口去买路和卖出股票。那如果委托成交了，就会有具体的成交信息，并且记录到我们的磁舱里面，后期用来计算收益以及我的资金情况。也就说我们会把这些 关于交易，关于这种执行都放到这个模块里面，然后呢通过 cat 给我们展现出来我们具体的交易的一个资金的流动情况。那在接下来呢，我们看到这个 dot， 也就是我们的这里的数据砖， 数据端里面呢，他实际上就是行情，你可以理解为他指的是和股票相关的行情，主要分为两 块，一块是指数，另一块是个股，在这里呢指数很容易理解，包括我们的上正五十、互升三百，他等于一堆股票的组合。然后个股呢？不是说比亚迪是个个股是吧？五粮液是个个股，茅台是个个股，这是一个个股。指数呢，他是一堆股票的组合， 那持仓个股表示的是这个指数到底持仓了哪些股票？比如说他可能持仓了比亚迪百分之五十，茅台百分之五十，是吧？ 然后呢行情呢？是指这个指数每日的价格以及成交数据。那资金流呢？就是这个指数他涉及到的资金流，比如说我们熟知的北向资金，就是从海外通过港股通流到上海，或者是深圳交易所里面的资金叫做北向资金啊，这也是一种资金 流。那个股呢？也有个股的行情，是吧？他就是一支股票的行情了，包括他的分钟价格、每日价格和每周价格，资金流也是和这个资金流是一样，不过只不过他是个股的资金流，是吧？那这一端呢，就是我们的数据端， 拍摄、炼化、交易，还有一个最重要的端就是策略端，也就是决策端啊，决策端他是我们的交易策略，通常来说交易端可以有各种各样的交易策略，这里的折时策略就是我们通过技术面的分析来给他，比如说我们通过 这里的 布灵线啊，这里的布灵线还有一些移动平均线相对强弱指标来进行一个技术面的 选择，买路、卖出点，相对来说它是一种短线的交易策略。然后接下来我们来看一下选股策略。选股策略它既可以和基本面相关，比如说这里的市值和这股值，是吧？他也可以和技术面相关，比如这里的盈利能力。 那以上呢，就是我们关于如何使用拍摄来实现量化交易系统的一个思路啊，我们主要是构建这四大模块来进行这个系统的搭建。那在后续的课程中呢，我们会带大家来实现里面的功能。感谢你的观看，我们下期视频再见。

量化交易是如何实现 t 加零交易的？量化利用自身的体量优势，能够从圈商的边融到券，利用国内资本市场的 bug， 做超短线的 t 加零套里交错。 例如，他们用资金拉高股票 a 的股价，由于国内是 t 加一的，这部分资金买入的国 a 股票是当天是不能卖出的，但是他们马上从捐山那边接到相同数量的 a 股票融券卖出，实现了 t 加零操作，当天锁定利润， 等到第二天，只要把昨天买的那部分 a 股票还给券商即可，不用等管第二天股票是涨是跌，他们都能够时间稳阵不赔。这就变成了绝大多数股民按照 t 加一交易，而量化却只能够做 t 加零交易。 这是一种利用荣券特权做超短期套例收割市场的一种行为，存在严重不公。目前量化的关键问题不在于用机器把大单拆成小单来 增加所谓的流动性和交易频率的问题，而是利用质问市场的漏洞，用熔卷优势做 t 加零交易收购市场的问题。 融建本身作为资本市场风险对冲的工具，在国内主要为大股东和大提量资金做风险对冲和套期跑车使用，避免当兵行情下被逼的抛售股票，进而导致市场进一步下跌，这种对冲和套跑时间周期都会比较长。 而现在量化利用荣券这个特权优势做超短期套例，真正实现了 t 加零操作，当天拉高股价，当天卖掉。

乡们，这样给电话打补丁，你可满意？今天会发布了证券市场程序化交易管理规定征求意见稿，我试着用白话来翻译一下。 第一个，建立程序化交易报告制度，包括账户的资金规模及来源杠杆、资金规模及来源杠杆率等。这句话的意思是，小的们别再乱来了，因为我不仅知道你的钱哪来的，还知道给你维护做仓的钱是从哪来的，小心给你断了后路。 第二，针对相关突发性事件程序化交易，投资者、证券公司、证券交易所等，应当及时采取暂停交易等措施。 这句话的意思是，出了事你们三个都有责任，你们都可以按下暂停键，如果没有采取措施，你们都 都逃不了。第三个，交易所适当提高高频交易收费标准啊！这句话的意思是，老乡们一年的下单次数不如量化一分钟，应该让他们多交点，赚太多了不公平。 第四个，明确北向程序化交易应该按照内外资议制的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准。这句话的意思是，在我的治理下，无论你是国内的月亮还是境外的，都没有优待，一切都要公平。 总结一句，老乡们，这样给电话打补丁，你可满意？有意见你还可以提！

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量化交易主要是利用计算机技术，从庞大的过去交易数据中选出那些大概率能带来超额收益的炒股策略，并通过建立相关数学模型进行程序化买入或卖出股票。用白话说，就是把成功率高的炒股思路通过计算机做成程序进行证券交易， 也就是通常所说的量化策略，这也是量化交易最为核心的。巴菲特一直强调，投资最重要的是要理性， 不能让情绪影响你的投资决策。而量化策略有着严格的纪律性，克服了人性弱点中的贪婪、恐惧、侥幸心理以及认知偏差。量化交易的最大特点就是助长助跌， 因为搞量化的人大概都是师出同门策略，估计大同小异，底层逻辑没发生过重大变化。因此当出现买点的时候大家一窝蜂去买，出现卖点的时候又一窝蜂的 买。所以我们经常看见一些热门股票，不是涨停就是跌停，极端博弈，大家可以复盘看看这轮 ai 行情。资金博弈最凶猛的宏博股份，每天都在涨停和跌停中度过，较之以往的牛股，较少有中庸的状态。