manus如何生成一个量化交易应用？

兄弟们，彻底打破量化交易壁垒的机会来了，我发现一款适合咱们散户，尤其是不懂代码的量化工具，中文就可以编辑公式代码回测验证，模拟交易、自动化交易一套完整流程。下面简单介绍一下这款工具， 咱们先看一下选股和回测。进入到股票筛选页面，在左侧这栏有六种指标类型可供选择，每个类型里包含了子指标，咱们可以选择一些指标，然后再选择时间区间，拍制好之后开始选股。 股票筛选好后，设置具体的买入与卖出规则。买入条件配置设置好之后生成回测结果，点击开始回测，系统会生成该只股票的 k 线图和通达性回测代码，可以在 k 线图上直观的看到买卖标记，清楚验证这个策略在过去是否真的可行，当然也可以把代码导入通达性去验证。 怎么实现自动化交易呢？这里可以用同化顺或者通达性来实现，我们以通达性举例。第一步，打开通达性，新建一个买入板块，在公式管理器里新建一个条件选股导入公式就可以了。 如果不知道怎么生成通达性公式，它这里只需要把指标条件设置好，就能自动生成通达性代码，非常方便。然后把条件预警打开，设置好预警公式， 符合条件的票就会自动筛选出来。第二步，通达信设置好后，然后回到这里设置买入基础配置，输入买入股票池名称、股票数量、买入价格类型等等。 卖出基础设置根据自己的原则设置止盈止损的条件。接下来把账号配置好，手机通知勾选上第三步点， 点击启动。只要买入板块新增股票程序会接收到买卖信号 q m t 很 快就买入了。这款工具非常适合我们普通散户，门槛很低，觉得有用的转发给你身边朋友，关注我，下期分享更多实战干货！

我们小白想要做量化交易，不会写代码怎么办？今天给大家介绍的工具呢，它更简单，不用投喂 a p a 文档，直接告诉他你的思路，他就可以给你生成一个可以运行的代码。欢 迎来到蜀黍财经，今天我发现了一个 e z kunt a a 写代码的工具，这个工具呢，支持我们国金的 p c t 呃 q m t 迷你 q m t 巨宽等等的平台。它的代码 比如我们让他生成一个双均线策略，要求呢，覆盖全市场的一个股票，每次买入五万块钱，然后最多我们持仓二十只股票。 工具呢，他会自己理解我们的一个策略思路，等他生成好了代码，我们就直接复制粘贴到匹配的里面进行测试，好设置好回测参数，代码就可以自动运行，并且有详细的回测概数。 需要注意的是， ai 生成的代码请不要直接用于实盘交易，我们还需要对策略进行一些打磨。如果你也有好的炒股思路，欢迎评论区交流。

在量化交易中如何写一个完整的量化策略？大家好，我们今天把量化交易策略的核心构成说一遍，不管是入门级的简单策略还是实战级的复杂策略，本质都是由这些模块组合而成。一般来说，一个完整的量化策略通常包含了四个核心运行模块。 第一个，初步化模块， initialize 策略的基础设定环节，在启动策略时仅执行一次。核心作用是定义权的规则，比如设置交易的股票池初步化权变量，如指定标的配置风控参数，如单股最大仓位等等，是所有策略的起点。 第二个，盘前处理模块， before trading stop。 每个交易日开盘前执行属于预处理环节，核心作用是提前完成当日交易的准备工作，比如筛选符合条件的标的，计算行业平均 pe 量比等静态数据，更新，风控预止，避免盘中实时计算导致卡顿或者延迟。 第三个也是最重要的盘中运行模块，盘的对头，盘中执行是策略的核心交易环节，所有买卖操作实时数据效验都在这个模块完成，直接对计交易执行。第四个，盘后处理模块， offer trading end 收盘后执行属于复盘环结合金，作用是整理当日的交易数据， 计算收益，回测输出复盘日子等，使用频率低于盘权处理，可根据个人的交易习惯选择是否添加。 以上就是一个策略完整的四个模块了，这四个模块当中必须要有的就是初步模块和盘中运行模块，盘前模块和盘后模块都不是必须的，根据自己的策略需求编辑就是。好了，今天的分享就到这里了，点赞收藏，下次可以翻出来学习。

如果你从事量化交易策略开发，或者你对量化金融感兴趣，那么接下来的几个技能或许能让你少走很多弯路。第一个技能，量化交易策略构建计。 这个技能是帮别人用大白话搭交易策略，你不用写代码说我想做均线突破，它就能生成策略，还能回测控制风险，连接实盘， 适合想做量化交易但不会编程的人。第二个技能， stock kpi 股票量化助手。这个技能是帮别人一句话，要用股票数据接口， 你说拿茅台最近一个月 k 线，他自动找到接口生成，拍上代码并运行，不用翻文档，不用手写请求， 适合搞量化分析，需要快速拿数据的开发者。第三个技能，市场脉搏 mark 的 炮。这个技能是帮别人一站式查股票和加密货币的数据，实时行情、财务指标、新闻内幕交易、 s e c。 文件全都有，省掉在多个网站来回借的麻烦， 适合做投资研究、量化策略或金融应用的人。第四个技能，新闻技能。这个技能是帮别人把新闻和价格涨跌联系起来， 他能自动监控新闻，判断哪条消息影响了哪个市场，告诉你这条新闻之后，某股票涨了百分之几。适合做事件驱动交易或市场情绪分析的人。第五个技能，价格数据交易指标计算。这个技能是帮别人从股票价格数据一键算出技术指标， 给它开盘最高最低收盘成交量， o h l c v， 就 能自动算出 r s i m a c d、 布林带等二十个常用指标。 适合做量化策略回测系统、机器学习特征工程的人，省去自己手写指标计算的麻烦。以上的技能是博主从一个网站上找的，这个网站是某些大神从 gaap 上面整理归类的。它是一个 ai， ai 的 技能库平台。 简单说，它把不同功能的 ai 技能集中在一起，让你可以发现、分享，直接使用它能帮用户做什么？ 如果你是开发者或量化研究者，可以在上面找到现成的技能，比如调用股票数据、计算技术指标、灰色交易策略、关联新闻与价格、给投资项目打分等，不用从零开始写。 如果你再用 ai 编程工具，比如 triceratops 等、 photoshop 等、 photoshop 等，这些技能可以一键安装，直接在你的工作环境里调用。

作为一个普通散户，我们应该如何从零开始搭建一套属于自己的稳健成熟的交易系统？ 不管你现在是迷茫的新手，还是挣扎的老手，那么本期我分享给大家一套完整的交易系统搭建蓝图，加个关注，点个赞，收藏起来反复研究。 ok， 我 们直接分享。在搭建之前呢，我们必须先把核心理念统一起来， 你一定要记住，世界上任何一套交易系统都不是用来预测市场的，市场从本质上就是不可能百分之百预测的。我们所做的所有工作其实都是在面对和处理这一些不确定性，我们要做的是 当遇到不同行情对应的系统，该做出什么样的一个处理。所以一套真正好用的系统永远是先解决错了怎么办，再思考做对了能吃多少， 然后稳定盈利，其实是严格风控之后的水到渠成的结果。那么你到底适合什么样的交易系统呢？ 其实你只要能认真回答完这六个问题，百分之九十不适合你的部分都会被过滤掉，剩下的就是属于你自己的体系。那首先来看第一个问题，你的交易风格是什么类型 的？是做日内短线还是做中长线？如果说做日内短线需要较长的时间专注盯盘， 通过大量的小胜来积累利润。如果说你是做中长线趋势，那么追求的理念就是让利润奔跑起来，可以允许用多次的小额小亏去捕捉一大波巨大的趋势， 所以后续交易系统的设计就要围绕这个核心去展开。确定完交易风格，第二个问题，你是看什么周期？ 是看四小时周期还是一小时周期？确定大方向，或者是五分钟找突破点，抓时机，这是你的作战时间轴。那么第三个问题，你的进场条件是什么？ 你的进场信号必须能够用精准的文字客观描述出来，没有一点模糊的空间。主要为两个方向，一个是技术面，一个是基本面。那技术面的话，主要有两种流派，一种是 价格行为派，他的操作主要依据是 k 线图，通过识别垂直线、吞没形态等等这些经典的形态，结合关键的支撑主力来行动。 另一种是指标技术派，他们通过均线组合、 macd、 kdj、 布林带等等这些指标形成共振、背离等等这些信号去决定介入时机。记住，这里没有高低之分，只有适不适合你。那接下来第四个问题，你的离场条件是什么？ 这是系统的灵魂，进场可以略显粗糙，但离场必须精准果断。这里分为亏损离场或者是盈利离场。 那么亏损离场也就是设置防守位，他必须在入场前就确定下来，止损不是靠拆的，是根据你的系统规则定下来的。比如设置移动止损， 随着价格上行，他的位置也不断进行上移，直到最终被打到。而另外一个盈利离场，就是只因为就是决定你吃到哪里收手，你的盈利预期到了就可以落袋，后面不管行情如何，跟你都没有关系。 比如常见的分批止盈法，在价格达到第一目标位，先出掉一部分仓位，剩下的再设置移动止盈，既能锁定部分利润， 又不塌空后续的行情。那接下来第五个问题，你能拿出多少资金来做仓位控制多少层？假设你有十个 w， 严格控制仓位的情况下，不超过三层来做， 就是总资金乘以百分之三十的比例，资金大小不同，仓位策略也要对应的调整，这是活下去的关键。最后一个问题， 这套交易系统如何去执行？是依据交易思路，手动操作，严格执行，做到知行合一， 还是说把它量化出来，让它变成程序化，全自动运行？如果说你懂编程，可以自己写策略， 自己写策略打磨优化，如果你不会编程也没关系，可以找人定制量化策略。当你回答完这六个问题， 那一套有血有肉的交易模型基本上就成型了。相反，如果你还没有一套稳定成熟的交易系统，也不用慌， 你可以直接抄作业，把成熟有效的交易系统让他帮你出色的来完成交易工作。 那关注老八的铁粉都知道，我很早就把自己的交易系统写进量化策略，经过多年市场的检验，可以说还是小有所成的。 我做的是趋势跟踪策略，做的是中长线交易，并且是低频的量化，采用多品种组合对冲模式，有趋势行情呢，会自动上车，自动下车，这里在盘中呢，实时信号清晰可见。 给大家看一下我多品种组合跑下来的一个策略报告，可以看到几个品种完整一年时间跑下来啊，也有人达到九十四个 w， 包括整体的盈亏比也是做到了二点五比一，另外他的径直曲线也是一路平滑向上增长， 这个就是多品种组合对冲的一个优势，后续如果大家还想看什么品种，可以评论区写出来，如果对量化感兴趣的朋友可以评论区走一波八八八或者后台扣我，欢迎交流互动。

我又不会写代码，手上也没有什么高深的财务模型，我这种三五散户是不是就注定跟量化投资无缘了？那其实现在写量化策略门槛已经很低了，如果你不会写策略，可以找我获取 api 和教程。 今天就教大家如何实现自己的量化因子编写。首先我们需要知道啊，自己的投资逻辑，也就是自己的量化因子是什么，颧骨逻辑和买卖逻辑都要有，才能形成一个完整的投资策略，比如你喜欢的某些技术指标或者基本面指标， 当然你也可以去一些公共平台参考一些常用的指标，那其实量化因子就是需要把这些指标的底层分析出来。你如果也有自己一直想试试的选股逻辑，但不知道怎么写成因子，可以在评论区告诉我，我挑几个帮你们拆解一下。下一期就讲你的思路， 那我这里就用一个十日成交量标准差因子来试验一下。我们可以在 deepsea 里面让 ai 帮我们做因子的解释和分解，你看这里给出了相应的因子解释，并且给出了计算逻辑还有评判标准。 我这里呢就不展开买卖逻辑了，大家可以下来和我一起研究。我们按照他的因子逻辑写成代码，在各股历史数据中先计算十天的成交量，并计算标准差，然后打印出来就可以了。 这里呢就呈现出了结果。除了单只股票，我们还可以用量化的方式实现全市场选股，比如我们常见的股价排名，通过全市场选股之后，再选出市场股价排名前十的个股， 又比如常见的 macd 金叉个股，也可以通过全市场选股，再通过 macd 的 底层架构写成代码，再判断金叉，也可以实现全市场选股。 总之呢，现在有 ai 帮你分解因子，真的特别方便，你只需要把你的选股逻辑理清楚，剩下的事情交给代码就行。

大家好，今天想跟大家聊聊，我是怎么从零开始，搭建一套适合个人开发者的量化交易框架的。量化交易听起来很高大上，好像需要很大的团队和昂贵的设备，但其实我们可以把它拆解成一个个小模块，用拍子一步一步搭起来，每个人都能做， 我自己就写了一套这样的框架结构，大概是这个样子。今天我就带大家逐一过一遍，看看每个模块具体做什么，用了哪些工具，以及我踩过的一些坑。第一个是堆塔模块， 数据是量化交易的根基，没有数据啥都干不了，所以我把它放在第一个。这个模块的主要任务就是统一拉取和清洗数据，包括行情数据、基本面数据、技术面数据等等。常用的开源工具有 a k share 和 to share， 非常方便，很多数据可以直接拿， 如果需要更底层或者更实时的数据，也可以直接对接交易所的 api。 如果数据量非常大，想要处理的更专业，可以引入 qlip 这样的专门库。存储方面，刚开始数据量小，用 squarelight 就 够了，后面数据多了可以换成 mysquare 或者 clickhouse。 一个小经验，数据清洗一定要做彻底，缺失值、赋权对齐这些如果没处理好，后面分析出来的结果全是错的。所以我习惯在 data 模块里就把数据标准化，保证后面的模块拿到的都是干净对齐的数据。第二个是 analysis 模块， 数据准备好了，接下来就是分析和特征工程。这个模块主要是从原始数据里提炼出有用的因子， 比如计算各种技术指标，像均线呐， r， s， i 呀， macd 等等，或者做统计分析。因子合成工具当然是 pandas 和动态打天下，加上它类 pandas， 它这样的技术指标库，几行代码就能算出几十个指标。 我个人的心得是，因子少而精，比多而杂，好得多，因子太多，特别容易过泥河，而且维护起来也麻烦。另外别忘了做标准化，去集值、缺失值，填充这些域处理，否则因子的量纲不一样，后面没法直接用。第三个是 strategy 模块，策略是核心， 它的任务是根据因子生成交易信号。我把它分成两类，第一个是机器学习类，比如用 x boost 拉 gbm 去做分类，或者回归预测涨跌。那这里一定要注意交叉验证和政策化，不然模型很容易记住历史，而不是学会规律。 还有就是规则类，比如经典的均线交叉 rsi 超卖超卖。那我建议新手先从简单的规则策略开始，先把整个流程跑通，再慢慢加入机器学习，这样更容易定位问题。 还有一个重点是风控必须内置止损、仓位上限、风险预值，这些东西不能等到实盘才想起来，要在策略模块里就写进去，保证每个信号都自带风控逻辑。 第四个是 backtest 模块，回测就是策略的实验室，我们需要模拟历史交易，验证策略在过去的表现， 回测要尽量真实，所以必须考虑撮合方式、手续费、滑点等等。工具方面可以用现成的 back trader， 功能很全，上手也快。如果追求极致的控制，也可以自己写一个简单的回测引擎，但一定要把成本模型做精细， 一个学的教训就是很多人回测曲线特别漂亮，一时盘就亏，就是因为忽略了滑点和手续费， 所以回测模块里一定要把交易成本算进去，甚至留一点安全边际。第五个是 evo 模块，策略回测完，我们需要客观评价它的好坏，这就是 evo 模块的工作。常用指标有累计收益、年化收益、最大回测下步比例、盈亏比。 这些指标能帮我们全面了解策略的风险收益特征。工具可以用 console f f n p f o， 也可以直接用 pandas 自己算。 要特别注意的就是一定要防止数据泄露和幸存者偏差，比如用了未来数据，或者只拿表现好的股票，回测结果全是假的，所以我每次评估完都会再检查一遍代码，确保没有偷看未来。 第六个是维度类似于什么块，那结果有了，但怎么直观的展现出来呢？这就需要可直观模块，我们可以画出禁止取现、回测取现收益分布图，还可以在 k 线图上标注买卖信号，这样复盘的时候一眼就能看出问题。 那工具方面，静态图用 matplotlab， 想做交互式图表可以用 plotly e charts， 甚至可以用 streamlit 搭一个简单的仪表盘，实时查看策略表现非常的酷。第七个是 utools 模块 啊，这个模块看起来不起眼，但是能让整个系统跑得更稳更顺手。它包括日记记录，方便排查问题。嗯，配置管理，可以把参数独立出来，然后消息通知，比如说交易完成发个微信提醒，然后定时任务调度等等。那我用 logging 记日记 啊， config paser 去管理配置文件，还有 schedule 做定时任务。如果想把策略包装成服务，可以用 fast api 写成清亮接口，再用 docker 打包部署到服务器上。第八个是 life 模块，就是实盘了，把策略真正投入到市场。 实盘模块需要对接券商或者是交易平台，实现自动下单、实仓查询、撤单等功能。国内个人常用的有绝经 q m t 或者直接连接券商的官方接口。行情方面，用 web socket 实时获取最新数据指令，入口可以用 fast api 统一调度，保证下单的可信和速度。 实盘安全第一，密码保护啊，下单验证啊，异常重试断线重，连这些细节都要处理好，毕竟是真金白银嘛。 那回顾整个框架，我的经验就是不要一上来就想造一个完美的巨无霸，先用成熟的工具把最简单的刨起来，哪怕只是一个均线策略，只要数据回测评估的闭环通了，你就能快速获得反馈，知道哪里需要优化。 那我的一带路线呢，就是数据特征、策略、回测、评估，可划工具到试探，每一步都稳定了，再往下一步走。量化交易是一场马拉松，慢慢来反而更快。好了，今天关于量化交易框架的分享就到这里，如果你对这个话题感兴趣，或者有什么问题，欢迎在评论区留言，我们一起交流，记得关注哦！

我们 python 第三届应用大赛正式开始了，我们现在来手把手教大家怎么用自然语言去在我的平台上面构建出来自己的第一个因子。首先打开我们的官网， 然后点击我们的爱工作流，然后创建工作流全到我们的限性因子 python 私立里面去。再点击大家可以看到这是一个 我们给它封装好的一个二是收益的因子模板，在里面会看到它自己的一个分层的一些结果，它的 ic 跟 rock ic 大 概是在零点零三到零点零六左右。然后大家可以点开 代码助手，那我们可以把我们自己的一些主观想法告诉给他，大家如果说找不到自己主观的想法的话，可以去我的视频里面去搜，就普通人最好的一些因子。想要是去从一些风险因子，从一些简单的因子进行入手，那我们可以对他进行几个案例的拆解，比如说我让他结合动量跟成交量给我 一个因子，我们判断他会利用他自己对于量化的交易跟理解，然后给到你一个 他自己的因子的一个描述，上面是代码，下面是我们家助手对于代码的一些拆解，比如他保留了价格信息。第二他引入成量维度， 他用了动量和成量，且方式使用了一个乘积，然后两个 rank 都放高的话，代表着因子偏高，他也含着一些现象，比如说价格强但缩量，或价弱但放量，或者说价弱且缩量这样的一些方式。最后做了一个标准化，那我们来点击应用代码， 点击确认应用，点击保存。然后这边是我们的一些调整周期，你可以选择默认的是日平调仓，然后分组数量呢？你可以选择大概到十组左右。 负项跟正项的话，代表的是你对于这个因子的一个理解，如果你觉得他是正项，那就给他填一，如果说你觉得是负项的话，那你就给他填零，这样的话就不会出现你可能认为他是负的，但是最终实际收益可能是正向的。一个因子相当于是 把你对于因子的理解给他固化了，而不会让市场随机性误判你对于因子的理解。我们点击启动这边输入你对他的一个名字，你就对他输入流量的流量量， 点击启动好了，这样的话就完成我们整个因子的一个创建，看下效果怎么样吧。 icm 零点零三，然后让开 c 零点零六，然后这依旧是一个非常有效的一个， 然后我们可以点击右边的 ai 分 析功能，让他来分析一下这个因子的效果怎么样。他会给到你一些这样的优化的建议，比如说他会建议你把回头率缩减到三到五年，因为我们的时间太短了，只有两个月。他会建议你加上一些约束，比如说行业中信跟洁面的一些中性化处理， 包括一些优化，一些调整周期。像现在我默认的是日平套餐，你可以把它换成五天、十天到二十天。再比如说多因子组合，这样话 就完成了我们整个简单的一个一句话的时间，就从定性到定量的一个完整的一个描述，多通过这样的几次的一些交互，就慢慢的从 a 页上呢学会到更多专业的一些知识， 把这个分析结果给它复制进去就好了。比如说我们在这边有三个防守，第一个是我们刚刚有说的是对强度放大倍数做分线性变换，然后我们就 啊可以把这个给它复制进去。但是分线变化有很多方法，这边 ai 他 可能用的方法就只是其中一个，然后点保存，然后再应用再启动， 就完成了这个因子这个改造了。上面就是非常简单的用潘代去构建因子，并且优化因子的一个步骤，大家一起都来尝试吧。然后欢迎大家都来踊跃报名我们的第三届因子大赛，期待在我们的颁奖典礼上面看到你。

在今天的视频中，我将向您展示这个专门设计的惊人交易指标，用于捕捉市场中短期爆发性行情波动。它被称为九指数移动平均线，简称九 m。 这是机构、银行和精英交易员中使用最广泛的指标。这背后有充分的理由，因为如果正确使用，没有任何指标能比九 m 更精准地为交易者提供关键信号。 它就是如此独特，但关键在于，如果使用不当，它只会成为污染你图标的多余噪音。 你不需要这种干扰，你需要的是快速且简洁的工具。我叫旦，已经做了二十六年职业交易员。这段经历教会我最重要的道理是，资金在市场中的流动瞬息万变。 想要赚钱就必须具备快速反应能力。但如果你把时间浪费在复杂的理论系统和多重确认条件上，就永远无法做到快速反应。 因为如果你这样做，你永远总是落后市场一步，而落后市场一步的交易者最终注定会亏损。我知道你不希望如此，所以在今天的视频中，我将向你展示我多年来研究这个九日指数移动平均线 m 的 全部星。我将用教导师盘交易社区每位成员的方式为你详细解析， 他们正是通过每日运用九日 m 来创造优质交易机会。我还会向你展示两种史上最简洁的九日 m 交易策略， 简单到令人，并演示他们如何在实时市场中发挥作用。视频结束时，你将获得更敏感的洞察，更迅捷的反应，并为交易能力的进阶做好充分准备。让我们即刻启程， 朋友们，我必须坦言，对制作本期视频我感到无比振奋，更迫不及待要分享两个仅凭九日要么就能实施的绝佳日内交易策略。 相信看完视频后，你会真正领略九日 emma 的 威力。愿这份认知助你在交易进化之路上迈出关键一步。但在深入探讨之前，有一件事关重要的事需优先处理，即确保我们使用的图标以正确设置，以充分发挥这九日指数移动平均线 emma 的 效用。 若想像银行机构及顶尖交易员般运用它，必须采用与它们完全一致的参数配置。 此刻，请即刻调出你正在交易的任意图标作为参考。今日视频中，我将以纳斯达克 nq 期货合约为起点，后续内容中，我将便利十余种不同资产类别，以展示这九日 emma 的 非凡价值。 但此处先以纳斯达克为例展开。本节重点首推所选用的图标时间周期设定。因九日 m 专为短线交易设计，如包头皮与日内交易， 其最佳效果与信号解析显现于一小时以下的周期图标，即一小时或更短周期。该指标 c 可适用于一小时以上周期， 但因其最大效能结果来自较小的时间框架。因此，请确保您使用的是一小时课程。如你所见，我选择了五分钟。接下来，我们需要做的更重要的事情是确保无论我们交易哪个图标，都必须启动二十四小时数据。 对于正在观看的许多观众来说，您当前可能正在交易二十四小时市场，例如外汇货币、加密货币、大宗商品期货等市场，您无需进行任何操作。但如果有股票交易者正在观看本视频，您很可能需要在经济平台内执行额外步骤， 进入设置菜单，并确保点击二十四小时数据或延长交易时段。 这两个选项中必有一个通常位于常规设置标签页下方，但您必须完成这个额外步骤，因为该指标的最佳使用方式需要基于完整不间断的二十四小时数据。 稍后我们会详细讨论这一点。完成设置后，我们可以继续在屏幕上设置指标。操作非常 简单，找到指标菜单。多数人都知道，位置下拉。选择指数移动平均线只需确保选择的是指数移动平均线，而非加权或简单移动平均线，而是指数移动平均线。 点击后，该指标会以线条形式覆盖在您的图标上。此时您需要做的是双击该线条，进入 m 设置界面，再次确认输入长度以设置为九， 无需其他过滤器，直接选择九即可。现在我要稍作停顿，适当调粗线条，方便大家在今日视频中清晰观看，这样指标线就会立即显示在您的图标上。既然我们已正确设置好 em 指标，我想解药说明 为何选择九周期 emma， 以及为何值得信赖。你们已听我反复强调，这是银行机构与专业交易者最广泛使用的指标， 但如何真正信任九周期 emma， 原因如下，最关键的是，九周期 emma 关联着高频交易公司与算法程序。 算法系统需要将某种参数编程到机器中，必须在什么被视为看涨和什么被视为看跌之间划清界限。什么被认为是买入信号？什么被认为是卖出信号？ 必须有人将这些规则编入计算机系统，而他们选择且在过去二十年间最准确有效的指标正是九 m。 大多数资深专业交易员都知道，这就是他们正在使用的工具。希望随着视频推进，这能帮助您真正理解我们讨论的核心内容。现在进入正题，我们将开始讲解今天要分享的两个仅使用九 m 的 交易策略。 首先介绍最简单基础的策略，它仅需观察均线交叉，其买入交叉卖出法及其反向操作的卖出交叉买入法 现在通过屏幕式里具体说明。假设我会制的这条线代表九 m 指标，如果你正在交易的资产价格位于或高于九 m， 就 应该买入该资产。 你要继续买入该资产。你要保持持有该资产，直到该资产价格重新下穿九日 m 吗？ 此时且仅此时你才卖出。所以买入交叉后你就卖出。现在反向操作逻辑是，如果你交易的资产价格低于九日 m， 你 要卖出该资产。 你要继续卖出该资产。你要保持做空该资产，直到某个时间点它重新上穿九日 m， 此时且仅此时你才买入该资产。现在我要做的是向你们展示这在实时市场中的实际表现。让我们回到视频开头展示的这张纳斯达克图表， 这里显示的是纳斯达克当前的交易价格。现在我要进行今天的首次随堂测验，对各位听众来说应该非常简单。 当前纳斯达克的价格是低于九日 m 还是高于九日 m？ 很 简单，对吧？是低于我们在这个简单交易系统中学到了什么？ 如果标的资产价格低于 m， 我 们该怎么做？我们保持做空，继续卖出，并且只有当价格重新上穿九日 m 时，我们才买入。 那么在这种情况下，我们该怎么做？我们直接来到这里，果断点击那个卖出按钮。就像这样， 现在为了掩饰，我将直接快进到下一根 k 线，你会看到我直接把它移动到这里。我要问你这个问题，那斯达克当前这个价位是否仍然位于九日 m 下方？ 当然是的。那我们该怎么做？我们继续持有空单？这一点非常重要，因为我知道很多交易新手都会经历这种痛苦。当我们刚开始交易时，我们过早地平掉了盈利仓位。我说的对吗？ 我们总是不知道何时该离场。这就是九日 m。 如此简单的原因。我们只需要等待什么？我们只需等待价格重新上。所以，答案是，你持有空单吗？如果你做空，你会继续持有吗？就像你坚持持仓了吗？是的，持有，直到价格重新上穿九日线。让我们快进到下一根 k 线，看看会发生什么？ 下一根 k 线表现如何？他继续走地，我们继续持有空单，对吧？这种情况下，我们是否继续持有空单？是的，注意看这里。我要把图标往上移，因为这一点非常关键。我们必须重点关注这个信号。这就是我们使用九日指数移动平均线的原因。大多数交易者会在这个位置平仓，但我们没有这样做，因为价格始终未突破九日 m 均线。 现在让我们继续观察后续走势，这部分我会适当加快讲解节奏。是否继续持有空单？是的，是否继续持有空单？是的，我需要放大图表空，行情正直线下，错，对吧？即将测试下方这个位置 是否继续持有。是的，没错，我们继续持有。是的，对，是否继续持有？是的。下一根 k 线，是的，没错，看，就在那里，非常近。好的，就在那里，就是你应该买入的位置。 所以在这种情况下，此刻我们将继续并平掉那个仓位。现在，在进入下一个案例之前，我想在这里向你们展示一个关键点。这将帮助许多正在观看的观众。因为当你们看到那个案例时，你可能会想，我不确定是否能如此信任。九，艾玛，它的移动速度实在太快了。坦白说，当我们还是新手时， 需要处理大量信息，我们需要时间才能信任指标，对吧？所以，当行情快速波动时，我们总会犹豫片刻，然后会发生什么。我们错过机会，这很正常， 但这里有一个方法可以解决这个问题。我要在这里教你们一个小技巧，你们可以这样使用九 m， 再次证明这个工具多么强大。 屏幕上，我正在回看第二个 k 线的位置。假设当第一根 k 线下跌时，它只是太快了。你不太确定是否可以真正信任那个九日 m。 他直接从开盘开始，成交量很大，我明白。好的，所以这里还有另一个策略，这叫做回测。注意，这里的第二根 k 线，他试图立即回升，但遭到拒绝。拒绝上影线就在这里。 一旦这根变红，那根 k 线也变红。曾经是绿色，未能触及九日 m， 你本可以在那里入场，使这笔交易风险稍低，更舒适一些。例如，入场点本应就在那里。你可以将止损设在九日 m 正上方，而不是当日的高点，也就是我原本会设置的位置。 这里存在二次入场机会，即使在快速波动的市场中也能看到。再次强调，这就是我们讨论九日 m 的 原为何它在包头皮交易者和日内交易者中如此普及。 它既准确又迅速。在快速变动的市场中，你能获得准确读数。现在假设这还不够好，你的反应非常非常迟钝，你有点头疼，你昨晚没睡够。如果我将它移到下一根 k 线，我想向你展示 一个现象，它会产生同样的效果。你获得了再次尝试扭亏为盈的机会。这次入场点虽然不如前一次理想，但依然存在另一个入场机会。同时运用九日 m 作为追踪指引。 由此可见，这种工具在帮助你，比如说弥补某些操作失误方面具有重要价值。通过这个具体案例，你不仅能观察到九日 m 如何解决我们普遍面临的止赢难题，比如常见的懊悔。天啊，刚才不该平仓的，我没想到行情会走这么远，对吧？这正是争解所在，你正在错失大量潜在利润。 九日 m 正是解决这个问题的良方。你会发现，即便反应速度不够快，这对交易新手来说很正常。九日 m 也能帮你弥补许多操作失误， 这就是它广受欢迎的原因。现在让我展示它在相反行情中的应用形态。当进行多头交易时，采用买入交叉策略。让我们具体观察买入交叉信号的呈现方式。同样，这里还是 q 中的同一资产，只是不同的一天。这几乎是我们刚才讨论内容的翻版，但方向相反，对吧， 就是这么简单。这是所有观看者来说都应该非常容易。当前价格是在九日 m 之上还是在九日 m 之下？ 它在九日 m 之上，这意味着什么？我们要买入，保持买入，继续买入，永远不要考虑卖出，直到该资产再次下穿九日 m。 所以 我要做的就像上次一样，就是在这里直接买入。现在这种情况下，止损位会移动到当日低点，但我希望你们首先关注 k 线图，如果我将下一根 k 线前移，会发生什么？ 它仍然在九日 m 之上。如果快进到接下来几根 k 线，它仍然保持在九日 m 之上。 因此，只要它保持在九日 m 之上，我们应该怎么做？我们要平仓吗？不，为什么要平仓，因为它还在九日 m 之上，我们必须继续持有。这可能是一笔非常大的交易，而我们只是不想把利润回吐出去。我们费尽周折才进场，必须把握住机会，要尽可能赚取最大利润。这正是你们观看本视频的目的。 让我们继续推进分析。这部分我会快速带过，相信大部分观众已经理解这是行情开始小幅回调，就像上期视频强调过的， 我要重点讲解这个关键点，因为在交易过程中，多少次你被单根 k 陷阵出局，这种情况屡见不鲜，我自己也经常经历 九日 m 再次发挥作用，掩盖你的不安，修正你的错误。这个指标曾拯救过我，现在继续推进，图标还剩最后几个关，我们加快分析节奏。相信多数人都明白，看这个位置下方甚至没有支撑位，需要腾出更多空间把指标下拉到这里，必须持续推进，分析 是否继续持有。继续持有。没错，我们继续持有，我们是否继续持有交易？是的，是的，是不？这里会有一个很好的卖点，就在九日指数移动平均线交叉的位置。 现在我要做的就是像我上次说的那样，再次验证这个移动平均线有多么强大。 我要回看并选择第二根 k 线，像上次交易那样 打开图标。这就是最精妙之处，可能当时就像前一次，行情太快，让人有点困惑，也许你睡眠不足，总会有意外情况。这里出现了另一个入场点。注意，此时 w i c 指标接近了，买方进场，确认了九日 emma 将会形成支撑。 我记得如果没看错的话，在第二根 k 线也出现了同样的情况，让我们仔细看看，只是非常非常微小的信号，这里没有太大波动，所以你可以看到九日 emma 还能提供一些非常好的二次甚至三次入场机会。 如你所见，通过如此简单的买入，交叉卖出，卖出，交叉买入方法，你就能长期保持正确方向，进行优质交易。 通过遵循那根九日 m。 现在这将帮助我过渡到第二个我想与您讨论的交易策略。这是我最喜欢的策略，它被称为分离器。 今天还有一点我没提到的是，使用九日 m 的 另一个强大工具，即九日 m 与资产当前价格通常会在日内某个时刻交汇。 请记住，即使在那些剧烈下跌的资产中，价格最终也会重新穿过 m， 对 吧？对于上涨的资产，价格最终会回撤并重新测试 m。 我 们将通过利用资产价格与九日 m 位置之间的分离程度来把握这个细微差别，因为两者分离得越远，其中一方必将重新连接。这就创造了绝佳的交易机会。 我现在就在屏幕上为您展示这个原理。这次我将以 a m d 股票的五分钟日内图表为例， 请注意这根 k 线的规模。这就是我想讨论的分离器原理。观察到这里，九日 emma 位于下方，而 a m d 的 当前价格却高高在上。 我知道大多数观众已经意识到。除嘿，伙计，你知道你刚才展示的那些纳斯达克指数看起来也像那样，但实际上它们并不相同。它们可能看似达到了高点，但存在一个微小差异。我们即将展示。 这就是我们要讨论的分离构成要素。很多时候，你的眼睛能观察到两者之间的差异，但这是非常关键的因素，因为之前的 纳斯达克交易并不具备这个特征。这就是为什么它们保持偏态，维持抛售并延续趋势交易。 为此，我们将使用称为平均真实波幅的指标。现在，我将切换到日线图时间框架。你会看到我选择了 a m d 的 日线图，并准备添加平均真实波幅指标。 你需要在菜单栏点击下拉选项就能看到它。在平均真实波幅直接点击即可，无需任何过滤设置，它会显示具体数值。我在几乎每个视频里都讲解过，我钟爱使用 a t r 指标。 如果你是刚接触整个交易事情，你可能还不明白我在说什么，我会尽量简化说明。 a t r 代表某个标地在特定时期内的价值波动。日内。比如我查看 amd 的 a t r 指标线，将光标移动到这个位置，当我把将视线移到右侧，你会看到 显示数值是十一美元。这意味着作为 a m b 的 交易者，可以预期该股在日内任意时段会有上下十一美元的波动空间，这就是预期值范围。当然，实际走势未必完全吻合，有时可能上涨二十美元，有时甚至三十美元，偶尔仅下跌五美元，但这就是精准预期。 这个指标能有效指导设置止损，为时参考在确定风险参数、目标价位等关键决策时非常实用。但关于价格分离现象，我们需要特别注意的是， 应取该数值的百分之二十作为基准及十一美元的百分之二十。 我快速心算一下，现在临界收盘大概是二点五到三美元左右，这个区间值就将作为我们使用的临界值。例如，我们取数字十一，即日线平均真实波幅 v t 二， 将其乘以百分之二十，得到约每股二点二零美元。 如果九日指数移动平均线与资产价格之间的距离达到二点二零美元或以上， 则视为有效分离。使用测量工具，从当前价格测量至高点显示距离为五点四九美元。五点四九美元接近日线 a t r 的 百分之五十。 关于这个百分之二十参数，需要特别说明如同粉末 scale 策略这件事 吸引交易注意力的参考指标。此前强调过，在交易 nq 等指数时，百分之二十参数完全适用。回顾我们刚操作的 nq 案例，双向波动均未超过百分之二十， 最初的尖峰波动仅维纳斯达克日线 a t 二的百分之二十以内，这正是持仓顺势的原因。但就各股交易而言，我通常倾向百分之三十、百分之四十甚至百分之五十的波动预值不过百分之二十至少能触发交易关注度。当前案例满足该临界值。 因此，我们需要寻找反转做空的机会。但我们不能仅仅因为行情暴涨就贸然行动，要知道，这种操作只会让你爆仓。我们只需要在这里看到一根阴线， 你需要的仅仅是一根收盘时呈现阴线，并在阴线出现时做空，同时将止损设在最高。现在让我用实力说明这个字，我会快速推进图标进度好吗？ 你会看到下一根 k 线确实是阴线，这时就应该建立空投仓位。由于这是回放模式，我在使用 trading view 时经常强调，这里显示的仅仅是收盘时的入场信号。 对于这类交易这个高点位置，我通常会观察这根大洋线， 寻找大约百分之三十的回撤幅度，也就是从这个位置到那个位置之间。如果价格回撤了百分之三十左右，大致符合预期，不需要 精确无误。但接近百分之三十的位置就是我的做空点。以本利来说，对应价位是二百五十七点九六，对比二百五十六点二三。 特别指出这一点是因为两者存在显著价差，这本身构成交易空间，但核心理念即是如此。止存点要么设在红色 k 线之上，要么对于风险偏好更高的交易者设在绿色 k 线之上。这就是分界线。为确保此刻没人掉队， 分界规则如下，当九日 m 与价格对比十一周期的平均价格超过日线 a t 二的百分之二十，就有些过度了。 红色 k 线代表脉压出现，抵消了第一根红色 k 线的力量。我的意思是第一根绿色 k 线。抱歉，目标价位变为突破九日 m， 而非跟随九日 m。 现在我要更详细地带你们梳理一遍，因为这个分界规则确实有些复杂，对吧？如果我现在向下滚动到这里观察正在发生的行情，你会发现与之前完全相同的形态。 一旦突破九日 m， 行情就会变得非常激进。我想特别回溯这个位置，因为这类日内转折点极其关键。比如说，我知道你们很多人会惊呼，靠我，只是我还没准备好做空这样的行情，这对我来说不合逻辑，这简直疯狂。 我明白了。就像往常一样，你可以在这里入场，在明确跌破九日均线时调整你的止损。 入场点在这里，止损调整到那里，你可以这样做，对吧？所以，九日均线就像一张安全网，它给你再次参与可能错过的交易机会。 想想这会如何减轻你日常交易的压力。现在展示这个是因为我觉得你会爱上它。现在价格在九日均线下方，对吧？该怎么做？ 只需持有仓位，直到价格上穿九日均线，大约在这个位置，我想在这里指迎。好的，这就是你平仓的位置。当价格上穿九日均线，我现在直接截断这段走势。现在问你个问题， 如果有人逼你交易 amd， 此时你会怎么做？他回到了九日均线上方，能在这里做多吗？举个具体例子，你可以在此时买入止损社在低点并尝试跟随这条九日均线吗？ 答案当然是肯定的，你可以持续运用这个方法，看看后续走势如何。 amd 股价果然出现了不错的涨幅， 通过运用九日均线，你将拥有无限的交易可能性。 朋友们，我必须说，制作这个视频让我非常享受，感觉自己突然灵光乍现。我完全沉浸在这个九日均线策略中，因为我实在太喜欢它了。尽管有些部分讲解的比较快，但我衷心希望你们能真正理解这个方法如何助你实现交易水平的跃升。 当你真正实践后，再结合其他已掌握的技术要素，比如支撑阻力理论以及更深入的蜡烛图形态分析来进行策略优化，定能取得更加效果。 这个策略最精妙之处在于仅凭一两个基础信号就能奏效，比如单纯根据金叉买入，死叉卖出这样原始简单的操作逻辑，如果都能获得收益，那么后续叠加其他技术指标 升华蜡烛图知识，优化支撑阻力判断等进阶技巧后，效果必将更上一层楼， 一切都会变得好上无数倍。这就是你迈向更高层次的方式。希望你们绝对会喜欢这个九日移动平均线。如果你们想每天和我实时交易，我们现在设有专属直播间，我和妻子每天通过动进行实盘交易，就像你们在这里看到的一样， 如果你渴望加入真正互动的交易社区，这里人人分享所有策略，我们共同目标是成长进步，利用我们总计三十九年的实战交易经验。下方描述区已附上专属链接， 点击注册加入我们开始实时交易，让你的交易水平更上层楼。 说到这里，非常感谢您观看今天的视频，我们下次再见，祝好！

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