量化RPRS参数设置

今天说个短信神器，不是 macd， 也不是成交量，是 rsi 指标，那这个指标简单到三五分钟就能够学会，明天开盘的时候就能用，别不信， 那这个指标有四大核心的用法，只需要将它的一个参数进行修改， 效果是立竿见影的，实打实的，简单粗暴。那老规矩，先点赞支持，咱们直接上干货。那首先第一步先修改 rsi 参数，那 rsi 默认有三条线，参数是六十二、二十四，看着非常的混乱， 那我们可以右键点任意指标线选修改指标参数，把这个三个参数全部修改为九，那么就只剩下一条线，清爽了许多。 那这个是改完参数以后的 rsi 指标，那调整完了以后，就看四大用法，这是买卖的关键。第一个用法，当 rsi 到八十的时候，除了特别强势的龙头，基本短期都是见顶的信号，赶紧离场。比如这个案例里， r、 s、 i 两次都靠近八十这个地方，对应的 k 线也就是这边，他们在后续都迎来了一波下跌，非常的及时，非常的明显。 第二个用法，当 rsi 指标在五十到八十之间，且一直往上走，没有拐头，那就说明他的走势非常强势，是一个良机，那如果说你已经在车上了，扶稳就好了。 比如这一个位置，后续也是迎来了一波上涨，而根据刚刚的，当他拐头的时候，就可以进行离场，那最晚也能在这个位置离场，那这就是 rsi 指标的正确用法， 那再看一看。第三个用法，当 rsi 在 二十到五十之间上涨，动力不足，观望为主。 我们可以看到在这一段区间，他的数值在二十到五十之间，而他的走势要么就是阴跌，要么就是横盘震荡的情况，这个时候没有什么机会，不要浪费时间。 那第四个用法，当低于二十的时候，往往是物极必反的时候，一旦往上突破，后续是会有反弹的。就如这张案例，他在这个位置数值远远低于二十，达到了十一点七六， 那这时候他如果往上突破二十的时候，往往是一个小小的良机。 而在这张图中，我们可以看到，他突破了二十，并且对应的 k 线迎来了一波强劲的反弹，那这就是确定性的机会。 那今天关于 rsi 指标的四大用法就分享到这里，觉得有用的话点赞关注下，方便长期看干货。那最后祝大家股市一路长虹，咱们下期再见！

大家好，我是陈哥，今天呢给大家分享一个短线神器哈，那这个 短线工具呢，不是 macd 哈，也不是成交量啊，是我们的一个 rsi 指标，那这个指标呢，简单到呢，三五分钟就能学会，而且呢这个 rsi 指标呢，有四大的核心用法， 只需要呢修改一个参数啊，那么效果呢，立竿见影啊，实打实的一个简单粗暴，那么还是老规矩啊，大家先点赞关注一下， 我们直接上干货，那么在这个之前呢，我们有一个准备条件啊， 就是我们需要修改一下 rsi 的 参数，默认的 rsi 参数呢，就是有三条线，它的参数分别是六十二，二十四，那这个呢，其实是比较混乱，所以说我们要把这三个参数呢， 把它都改成九啊，九九九，那这样呢，就只剩下一条线了， 相对于原来的这个界面呢，清爽了很多。改完参数之后呢， rsi 呢就是有四大用法， 第一个用法呢，就是当 rsi 在 八零附近的时候，那么说明呢，它是短期鉴定的，那这个时候呢，我们要赶紧离场啊， 在途中呢， rsi 呢，就是有两个地方啊，都靠近八零手对，那 k 线呢， 大概在这里，几乎是在阶段性的高点，那么后续呢，确实迎来了一波 下跌啊，那么这个说明呢，我们逃顶啊，逃的非常及时。第二个用法呢，当 rsi 在 五零跟八零之间， 而且呢一直往上啊，没有拐头，那么说明呢，此时呢非常的强势啊，那这个呢是我们上车的一个良机啊，对应的地方呢是在这里 啊，还有这里，那么他所对应的 k 线呢，几乎呢是在阶段性的一个低点，在这两个位置 进厂的话，都是会有比较大的空间。那么第三个用法呢，当 rsi 在 二零到五零这个区间的时候，表明呢，它的一个上展动能不足， 此时呢，我们要以观望为主，在这个区间呢，我们会发现都是处于二零到五零这个之间，那么它所对应的 k 线啊，就是这里， 确实走的是一个下跌或者是整荡的行情，此时呢，我们应该以观望为主。第四个用法呢，当 rsi 低于二零的时候， 往往物极必反，一旦往上突破呢，后续呢，大概率会有小的反弹行情。在途中呢， 所对应的位置呢，就是这里，他所对应的一个 k 线呢，恰好是在阶段性的一个低点啊，确实是迎来了一波 很流畅的北上行情，那这个就是确定性的一个机会，那这个就是 rsi 的 指标的四大用法，今天的分享就到这里了。

a、 d、 c 的 分辨率和哪些参数有关？一量化位数量化位数越高，分辨率越高，可以精确地测量模拟信号的微小变化。二参考电压参考电压越高， a、 d、 c 的 分辨率越低，但是可以测量更高的电压范围。三信噪比 snr 越高， adc 的 分辨率越高，可以更精确地测量模拟信号。四采样率采样率越高，可以更精确地测量模拟信号，从而提高 adc 的 分辨率。五衰减因子衰减因子越小， adc 可以 更好地保持信号的精度，从而提高 adc 的 分辨率。

上一课我们探讨了策略 api 的 设置函数，这些是构建策略的基础。现在我们深入到如何利用这些 api 获取市场和行情数据。 首先来看 getmarketlist， 这个函数非常直接，就是列出当前可用的市场列表。 无论你是做研究、回测还是实盘交易，都需要知道有哪些市场可以操作。它不需要任何参数。返回一个包含市场编码和名称的简单数据库，比如上海证券交易所、深圳证券交易所等。 记住，在回测和交易中，这个函数只能在交易开始前或结束后调用。有了市场列表，我们可能需要更详细的信息， 比如你想了解上海证券交易所具体有哪些产品或者某个特定市场的交易规则，这时 get market detail 就 派上用场了。 你需要提供一个通过 get market list 获取的市场代码，比如 x， s， h， g 或者 s， s。 它会返回一个更详细的 data frame， 告诉你这个市场下具体有哪些产品代码、产品名称，以及它们的类型、代码和交易时间规则。 这对于理解不同市场的结构和特性非常有帮助。同样，回测和交易中使用时要注意时机限制。现在进入核心部分获取历史行情数据 get history 是 一个非常强大的工具，尤其在回测和研究中不可或缺。 它的主要功能是从最近获取指定数量 n 的 历史 k 线数据。你可以指定想要多少根 k 线 count 选择分中线、日线、周线等各种频率 frequency， 还可以指定需要哪些自断 field， 比如只关心收盘价 close， 或者同时需要开盘价 open， 成交量 volume 等， 甚至可以指定要查询哪些股票 security list， 或者对整个股票池进行分析。复权 f q 选项也很重要，前复权，后复权，动态前复权，根据你的分析需求选择还有填充 flow 方式处理缺失数据。 这个函数的灵活性非常高，是量化分析的基础。使用 get history 时有几个关键点要注意， 第一，数据的时间范围有限制，目前只能获取二零零五年之后的数据。第二，关于停牌处理。这个接口的设计比较特殊，它不会自动跳过停牌日，而是会用停牌前的数据填充，并且成交量显示为零。 这意味着你需要自己在代码里判断成交量是否为零，来过滤掉停牌日的影响。 第三，如果你查询的是行业板块这类非标准数据，要意识到这些数据是由第三方计算的，可能存在与交易所原始数据或其他数据源不一致的情况，使用前务必评估其可信性。 最后一点也是个重要的坑， get history 和接下来要讲的 get price 不 能在多县城环境下同时被调用，否则可能会出现数据为空的问题， 这在编辑 run daily 或 run interval 等函数时尤其需要注意。 get history 的 返回值格式比较复杂，因为它支持多种输出形式。 默认情况下，如果 estict 设为 false， 它会尝试返回 pandas 的 数据结构。但具体返回哪种取决于你的 python 版本和输入参数。 比如在 python 三点一一中，无论你查询单只股票还是多只股票，无论字段是单个还是多个，通常都会返回一个 data frame。 其中行缩隐是日期时间，列缩隐是股票代码和字段名。 而在 python 三点五中，情况就更复杂一些，可能会返回不同的 data frame 结构，甚至在特定条件下返回 python。 为了保证兼容性和性能，官方推荐在可能的情况下将 isdict 设为 true 返回 orderdict 格式。这种字典格式通常更快，尤其是在处理大量数据时。 理解这些返回值的差异对于后续的数据处理直观重要。我们来看另一个获取历史数据的函数 get price。 它和 get history 有 相似之处，但也有一些关键区别。 get price 主要用于获取指定日期范围内或结束日期前 n 条的数据。 你可以通过 start date 和 end date 来定义一个时间段，或者用 end date 和 count 来获取最近 n 天的数据。 同样支持各种频率自断复全选项。但注意， start date 和 count 这两个参数是互斥的，不能同时提供。这意味着你需要根据你的需求选择合适的参数组合来定义数据的时间范围。 比如，你想获取某只股票从二零一五年一月一日到二零一五年一月三十一日的日线数据，就用 start date 和 end date。 如果你想获取截止到二零一五年一月三十一日的最近十天日线数据，就用 end date 和 count。 get price 的 注意事项和 get history 有 很多重叠的地方，但也有一些细微差别。 同样，停牌日的处理方式一致，成交量为零，时间轴不变。数据范围限制也是二零零五年后 非标准数据的提醒同样适用。多县城调用限制也是一样的。这里特别强调一下频率和 count 参数的关系。 count 参数主要针对日线、周线、月线、季线、年限以及各种分钟线有效，而且输入的日期类型必须与频率匹配。 另外，像周线、月线这样的聚合频率， get price 不 支持直接用 start date 和 end date 组合查询，只能用 end date 和 count 的 方式来获取。 返回的周线数据是由底层的日线数据合成的，这些都是在使用 get price 时需要牢记的细节。 get price 的 返回值格式与 get history 非 diet 类型非常相似，同样受到 python 版本和输入参数的影响。 在 python 三点一一中，无论你是查询单只股票还是多只股票，返回的通常是 data frame。 列索隐是股票代码和自断名。 而在 python 三点五中，根据股票数量和自断数量的不同，可能会返回不同结构的 data frame， 甚至在查询多只股票且自断多于一个时返回 panel。 同样，为了获得最佳的性能和兼容性，官方推荐使用 assign 等于 true 返回 ordered dict 格式理解这些返回值的差异，能让你更高效地处理从 get price 获取的数据。 前面我们讨论的是基于 k 线的历史数据，现在转向更微观的交易数据。主笔委托行情 get individual and trust 函数就是用来获取当日的主笔委托数据的。所谓主笔就是每一笔委托订单的详细信息， 这对于高频交易策略、订单流分析等场景非常有价值。你可以指定查询哪些股票，获取多少条数据，默认五十条，最多两百条。从哪个位置开始默认，从零开始，是向前还是向后？搜索默认向前以及返回格式。 需要注意的是，获取这类 level 二数据需要开通相应的权限，否则可能返回空数据。返回的数据结构包含了时间戳、价格数量、委托编号、方向等信息。 与主笔委托相对应的是，主笔成交行情由 get individual transaction 函数提供。 顾名思义，它记录的是每一笔实际成交的订单信息。这笔委托数据更能反映真实的市场交易行为。参数设置和返回值格式与 get individual and trust 非常相似。同样需要 level 二权限 返回的数据不仅包含时间、价格数量，还会有成交编号、买卖双方的委托编号、成交标记等更丰富的信息。通过分析这些数据，可以洞察市场的微观结构，比如识别主力资金的动向、判断买卖力量的强弱等。 这也是高级量化策略和做事商模型中常用的工具。除了主笔数据，我们还有分时成交行情。通过 gettake direction 函数获取 这个函数返回的是当日的分时成交数据，通常是以秒或更短的时间间隔汇总的成交信息。它比 k 线图更精细，但又不像主笔数据那样力度极细。 参数包括标的代码、查询日期、默认当天起始位置、搜索方向和数据条数。 同样返回的数据结构包含时间戳、价格、成交量、成交额、成交笔数等字段。这对于日内交易策略、盘口分析或者需要更实时行情反馈的场景很有用。 注意，目前这个接口只支持查询当日的数据。有时候我们不仅关注个股，还想了解整个板块或行业的表现。 get thought m 四 g 函数就是为此设计的，它能获取指定板块或行业的快照信息，并且可以按照你指定的字段进行排序。 比如你可以查询所有概念板块 x， b， h， s， g， n， 然后按昨日收盘价 pre close packs 降序排列，快速找到领涨的概念 参数，包括板块代码排序、自段排序方式、升序或降序、默认降序和返回的数据条数。 返回的结果是一个列表，里面包含每个板块或行业的详细信息，比如代码名称、最新价、涨跌幅、成交量、流通市值，甚至还有该板块内领涨和领跌的各股列表。 这对于板块轮动分析主题投资策略非常有用。再次提醒，使用非标准板块数据时需自行评估。 对于需要实时把握买卖盘口力量的交易者来说，档位行情、价格至观重要。 get gear price 函数就是用来获取指定股票当前的买卖盘口深度信息的。它返回的是一个字典，包含两个主要部分， bid graph 代表尾买档位，也就是买单挂单。 offer g r p 代表尾卖档位，也就是卖单挂单。 每个档位通常包含价格、委托量和委托笔数。例如第一档位买可能显示当前最高买价是多少，有多少手买单挂在那，以及有多少笔订单。 这对于判断短期价格支撑阻力位、预测价格走势，甚至执行某些套利或做事策略都非常关键。 同样，获取此数据通常也需要 l 二、行情权限。最后我们来看 get snapshot 函数，这个函数非常实用，它能获取指定股票的实时行情快照。所谓快照，就是某一瞬间的市场状态总结 返回的数据结构是一个字典，包含了大量关于该股票当前状态的信息，比如最新价 lastpeaks， 最高价 highpeaks， 最低价 lowpeaks 成交量 business amount 成交额 business balance 尾埋尾卖档位 bid grab offer g r p 内外盘成交量持仓量涨跌幅 p x change rate 等等。这对于需要实时监控市场状态，快速做出交易决策的场景非常有用， 它相当于一个浓缩的实时的市场仪表盘。今天我们快速浏览了获取市场和行情数据的几个核心 api， 从宏观的市场列表和详情，到中关的历史 k 线和主笔数据，再到微观的分时成交和盘口深度，以及板块概览和实时快照。这些工具为我们提供了从不同维度观察和分析市场的可能性， 理解他们的参数返回值、注意事项和适用场景，是构建高效量化策略的关键一步。 希望今天的分享能帮助大家更好地利用这些数据接口。

大家好，我是专注于量化搞钱的童掌柜，之前咱们讲了很多的代码，包括咱们的数据库以及交易框架，那么这节课咱们是咱们策略的开篇，我来介绍一下 evolution 策略如何做到一鱼两吃，也就是经典策略也能实现收益爆表。 咱们是先看效果，再讲原理，玩玩代码，然后做一个评价。 ok， 我 们先拿一个品种来做一下回测，我们看一下不到两个月的时间，实现了将近二十期的收益，然后下铺比例六点五，整体效果是非常有效的。 好，我们讲一讲 evolution 的 它的策略原理，它的执意其实就是偏差和异常价格，它相当于是一种思维，是策略的一个底层的母框架。 那么简单来说， inflation 策略，它认为这个价格不会一直沿着中疏去走，这个中疏咱们可以理解为咱们交易中的 均线，一旦它的偏离幅度超过它日常就长期的一个范围，要么就是突破形成新的趋势，要么就是返回中疏。所以呢， inflation 策略是针对这两种价格的行为来进行交易信号的设计以及具体的交易的。 我们拿具体的行情来看一看。最近黄金比较火，我们可以看到啊，上面这根黄线就相当于咱们的上轨，而下面这条子线就相当于咱们的下轨。 各位老板一定非常清晰的看到，这就是一个布林的策略，布林策略也是 evolution 整个框架的其中的一个分支。好，我们可以轻易看到，在这里，比如说九月一号的时候，它价格突破了上轨，那么后面的趋势已经形成了趋势，那么这个就是整个一个比较好的应用， 我们再看一看互铜，对吧？整个铜的主链，那么在这里我们看这是二零二二年，最近铜是比较火，是上行的趋势，那么我们看历史数据，当他往下突破这个子线， 后面就有一个比较大的跌伏，当然到这个中线时候会我们进行止盈，对吧？我们正好做空止盈，也完美的抓住了一个比较大的趋势， 这就是咱们趋势突破的应用，简单来说对吧？超过上轨我们做多信号，然后呢当他的价格低于下轨的时候，我们就是开空仓做空， 回到中线的时候，对吧？多单或者平这个空单都要我们平仓走人，所以整体就是这么一个过程，上轨突破做多，然后呢到达中线平仓，而下轨推破呢？我们做空，再到达中线我们继续平仓， 我们来运行下代码，直观的感受一下策略的表现。 ok， 我 们先运行一下关于这个代码，以及之前咱们所讲的这些相应的数据库的建立，这些数据的建立 以及数据库的搭建，还有回测框架，这些在之前的课程已经详细讲过，各位老板呢可以自行的回顾一下。 ok， 在 我们说的时候，他已经输出了，我们可以看到二十六点三八，对吧？年化非常的爆炸，回测也还可以，然后整体的比例是非常优秀， 我们可以再换一个其他的品种，就像最近的黄金比较火，我们来回测一下这一段，看看他能不能抓住，并且实现怎样一个收益。 ok， 真正的老板需要更改，其实就是这两点，对吧？一个是交易品种，比如说二五幺二，也就去年的 咱们这波上涨的趋势，同时来讲改一下回测的时间，关于这些框架和代码，对吧？可以自己写，也可以交给 ai 来写，之前也讲过，这里不再赘书。好，我们运行一下看看效果， 咱们看到它输出的收益是非常爆炸的， 将近四倍的收益，为什么会这样？因为在这里面掌柜的加的杠杆比较大，这个也是咱们期货的魅力，既是收益的来源，也是风险，为什么敢于加呢？是因为咱们相当于开倒车。知道了这样一个情况，咱是为了相对展现， 那么我们看到啊，最开始风险度相当于是八成的仓位，然后后面没有进行更多的添加， 他的风险度不断的下降，说明他的收益在不断的提高。从这一上角度也可以展现出期货交易的魅力，当抓住一波行情的时候，的确能够极大的扩展利润，但是相应的也会增加风险。 所以呢，先验证策略的有效期，体验杠杆的魅力，同时在实盘交易的过程当中，把杠杆降下来两到三倍足以，这样的话也能够捕捉到将近二十到一百收益。 所以呢，通过这个案例的展示，咱们也可以知道，量化交易的魅力就在于，像这些代码和框架，其实只要写一遍，未来只需要调参数，换品种，然后呢在基础上进行改进即可，是非常提高效率的工具和方法。 咱们来看一下这个策略，一鱼两吃的第二种吃法，也就是震荡回调， 刚才咱们展现的是他上川上轨，我们做多或者下川做空的这么一个情况，他能够很好的捕捉趋势，但是咱们放长远来看，我们可以看到啊，比如说假如说是黄金这个品种，他很长的时间都处于其实是震荡的这么一个状态， 对吧？对于黄金这个品种，可能震荡将近一年的时间，那么他出现趋势的情况时间比较少，虽然能博取比较大的利润，但相对来讲比较逆人性。那他大部分的时间我们放大来看， 就是触碰到上轨或将近触碰到上轨或者下轨，触碰完之后，他会向中线回调，那么这就是咱们一鱼两吃的第二种吃法，也就是说当我们触碰上轨的时候，我们适当的做空， 触碰下轨的时候，我们做多，我们相信他仍然会回到中线，是这样的一个过程。 这个逻辑也非常简单，比如说就跟买白菜一样，他正常的是在三到五斤，也就是均线超过六斤，那么就是波动的异常， 那这个时候呢？我们比如说还是不临线的应用，对吧？会上下轨的偏离线，那具体偏离多少，各位老板可以通过回测或者自己的经验自行设置。当他比如说过热的时候，也就快接近于上轨的时候，我们预计他将来大概率会回调，所以我们要做空， 同时就像异常距离，就像拉弹簧，对吧？它偏离的越大，那它早晚有一天会回调，所以呢拉的越大，回弹性越大，潜在的收益也就会越高。 佟掌柜的体会呢，就是 aberration 策略呢，相当于一个底层的策略框架，我们可以围绕这个底层的策略框架呢进行自己的迭代和完善，以及咱们日常的应用，对吧？它是一个非常经典的应用，而且呢长期有效， 那局限性其实就是不知道后续是突破还是震荡，所以呢可以专注于一个应用，为什么这么说我们可以看到，对吧？黄金他长时间是震荡，但是一旦突破就会形成一个相对大的趋势，为什么要专注一个方向去用？比如说我们要做震荡， 我们就长期做震荡，做好风控，一旦突破是真突破，那好我们亏损很少，对吧？再等下一个， 对吧？比如从这个平台期，在等下一个平台期，他呢长期挣钱相对比较稳，那很多老板说我要做暴利也没有关系，那你就需要当他有这个突破，就假突破的时候，你一样要做好相应的风险控制， 他就会长期的亏损，小亏小亏，小亏小亏，也许会亏一年，对吧？你能不能坚持？但是一旦有突破，就像刚才咱们展示，对吧？仓位稍微一大， 他收益易，对吧？可以把三四年的收益，对吧？四倍的收益，这个是非常恐怖的，而且只是在短短的一两个月期间，中间还没有进行浮盈加仓， 他整个的风险度是不断的降低的，所以他非常暴利，对啊，就相当于我们零存整取，我们就做突破，那么日常我们要有，对吧？这个小步慢积累，那么我们就做一些相应的震荡，对吧？当他真突破的时候呢？反而这波钱我们是赚不到， 那我们就在这里面进行平仓止损整纹就行，然后再等等，就类似于等待下一个这种震荡的情况， 所以呢，花无百日好，鱼与熊掌很难兼得，它本身还有一定的滞后性，尤其是平仓的条件， 对吧？刚才可以看到他平仓的条件怎么样来确认他趋势的结束，他也有一个比较大的回调，而且呢，大的趋势其实很少出现，刚才也具体讲过，需要时间的等待， 反而大利润是需要趋势加浮盈加仓的，你别看他时间短，他的利润非常爆，对吧？是一个暴力的这么一个过程， 所以最重要还是刚才同掌柜讲的就是做好风控的手段，优化方向就是多品种把资金分配一下，这样你的波动不会太大，相应来讲的话比较容易坚持，对吧？比如说黄金上涨的时候，那可能铜是下跌的， 或者铜是在震荡的时候，另外的品种会产生趋势，你多品种就是这个不挣钱，那个挣， 那么在这个过程中，相应的风险降低，收益也会降低，那么还有多周期，对吧？由日线的可以改成月线甚至分钟级别，那当然还有多策略，那总体的目标其实只有一个，就是提升收益， 增加稳定性，系统性的降低风险，这就是咱们优化策略的一个很好的方向。讲了这么多，觉得还是实践胜于雄辩，干就对了。