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A股6000品种评测MACD交易策略(参数:5、12、4) 自从上个月月末我们评测了MACD交易策略后,我们的评测重点一直放到了其他稍微小众一些的交易策略上。不过最近几天有朋友给我们提了点意见,多次催促我们继续优化评测更加大众化的交易策略。 实话说,对于我们这种专业研究ETF量化策略的团队来说,多年以来,我们积累的评测数据早就是数以十亿计了。只不过我们在分享评测数据的时候,不能自说自话,需要照顾所有朋友们的喜好,所以只能多种策略穿插分享。 言归正传,我们今天来继续来优化评测不同参数的MACD交易策略,今天我们评测此策略的参数是5,12、4。交易规则和以前保持一致。当MACD上穿零轴时,以当日收盘价买进,当MACD下穿零轴时,以当日收盘价卖出,止损和浮动止盈均设置为10%。 下面我们来看结果: 产生回测成绩的股票和ETF总数为6391只。 其中所有股票总数量为5329只,所有股票平均胜率为34.92%,平均盈亏比为1.077,平均年化收益为1.83%,平均回撤为-56.33%,胜率大于等于50%的股票数量为10只,占比0.19%。ETF总数量为1062只,所有ETF平均胜率为37.59%,平均盈亏比为1.328,平均年化收益为4.34%,平均回撤为-26.57%,胜率大于等于50%的ETF数量为86只,占比8.10%。 为了方便对比,我们将前次评测结果粘贴如下。第一张图的参数为5、12、4,第二张图的参数为6、13、6。 文和ETF小组点评: 今天我们将MACD策略的参数调整为5、12、4后,此策略的交易频率提高了,并且其平均年化收益也由原来的3.69%提升为4.34%。这种提升的幅度可以算是较大幅度的提升了,算是一个不错的亮点。其他数据大家看图即可,不再赘述,后续我们仍将择机继续优化评测。 友情提醒:所有数据和结论仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,据此投资,风险自担。
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