量化工具卷款几十亿

量化主导 a 股市场的时代可能就要终结了，梁文峰和他的量化机构马上就要失业了。量化圈套现几十亿的重磅消息你们都听说了没？这消息一出来，直接炸穿了 a 股牌面，整个市场都被这股突如其来的风暴裹挟。 世界的引爆点呢，是源于一则在金融圈疯传的传闻，有量化高手借助精密交易工具，在跨境 etf 领域上演了一出空手套白狼的戏码，据称涉嫌金额高达数十亿元。这则消息如同投入深谈的巨石，瞬间激起 千层了，而监管层的反应速度更超出市场预期。原本计划明年五月落地的量化监管政策，如今被紧急要求在年底前 全面收紧。这既加急紧箍咒，直指高频量化教育的核心命门。所谓的紧箍咒，实则是针对高频量化的精准调控，通过人为增加物理链路长度、拉长交易光纤、抬高交易物理延迟或者限制 vip 级专用交易端口的使用权限，其意图昭然若揭。 量化机构赖以生存的速度优势，让交易回归更公平的赛道，政策风向扑面，彻底打乱了量化资金的节奏。对靠模型算力与交易速度吃饭的量化机构而言，规则重塑意味着巨大的不确定性，会不会被车祸算账的担忧在行业内蔓延 恐慌情绪下，一场先跑为进的资金出逃潮正式上演。海量量化资金集中撤离，直接将盘面砸出单边下跌的惨烈行情， 单日资金净流出规模创下近期新高。今日市场最突出的特征莫过于极致的撕裂感，全市场几千家各股下跌，中小盘股更是重灾区，盘面哀鸿遍野。这一现象恰恰暴露了量化资金的渗透深度， 他们如同一张细密的网，深度绑定中小盘股生态，如此庞大的资金集中撤离，短期根本无人能接。但诡异的是，大盘指数仅仅是微跌，呈现出各股 icu、 指数、 ktv 的 荒诞反差。核心原因在于啊，量化资金的主战场集中在中小盘股， 对权重股、蓝筹股的配置极少，而权重股的稳定拖住了指数底线。尾盘权重股的神秘拉升更被市场解读为有幸之首的压力测试，既试探市场承接力，也在给恐慌的资金打震垫计，防止量化出逃引发系统性风。 明日市场走向，关键取决于消息面的发酵程度，今日出逃的仅是恐慌先锋，量化池子里仍有大量资金在观望，若监管层及时发生安抚市场，在权重股的护盘下，指数或迎来修复。但若是部分模型存在合规瑕疵的机构选择割肉币线继续大规模出逃，那么指数大概率无忧，中小盘股则可能再遭冲击。 远远来看啊，这场风波大概率会触发针对量化乱象的集中整治与公开问责，将高频交易中的灰色操作摆上台面，以警校游。但是不会发酵太久，可能会砸出一个黄金坑出来，砸完以后会迎来一波修复，咱们把握好操作节奏就好。关注我，我是小杨，专注投资迷茫者的散户，破局者，招财小达人！

我贼今天暴跌的原因还是量化呀，就有消息说啊，今天有人用量化工具做境外 etf， 卷走了十几个亿，惊动了上面就咱们把明年准备出的量化规则准备年底就出，限制一下这些量化，结果导致今天很多量化机构 得到信息了，直接就吓尿了，争先恐后的跑路，怪不得尾盘那很多那都是哐的自由落体呢。我现在就在想，市场有量化也四千加下跌，市场没有量化量化多跑也是四千加下跌，大 a 还有救吗？咱们大 a。

市场传闻啊，有人用量化工具做跨境 etf 套利，转走了几十亿，惊动了村里呢。而且还传闻啊，本来明年五月才打算推出的规则，要年底前落实，包括延长多少公里的光纤距离，以及专用端口等等。 如果说啊，这些传闻是真的，那昨天市场大部分量化就吓跑了，真鲜出货，从而造成了尾盘单边下跌，加上净流出的壮观景象。之前我们就说过啊，量化就是把刀，看拿在谁的手里，现在被刺客拿走了，那还得了，马上大棒就挥舞下来了。不过啊，从昨天收盘的涨跌加速，基本上也能看出来， 量化在大 a 平铺有多么的厉害，这么多资金跑出来，谁也接不住啊，尤其是在小盘股，可是大 a 呢，又是一个奇葩的市场， 这么多家下跌，指数只是微微的跌了一点点，对吧？因为权重票里面没有量化， 而且尾盘拉的权重呢，应该是对量化砸盘造成的可能性伤害，提前预防啊。今天盘中呢，我们要关注这个消息的发酵程度，并不是说量化都跑了啊，上面也不会允许他们跑路啊。如果说今天开盘稳住了啊，指数呢，会做修复，如果知道自己小辫子太多，怕被抓的量化数量太大， 那早上啊，指数不见得有事，小票还要经历一轮杀跌，也算是给村里面一个交代，然后发公告，列出量化的时钟罪啊。总之啊，这件事情平息之后，或许才有肉吃。

兄弟们，这次村里面真的要打击量化交易了，到底发生什么？前两天跟我一个做私募的朋友交流，说有人利用量化工具做跨境 e t f 套利，卷走了几十个亿的利润，看来这件事是真的。这个消息一出来，惊动了村里面，为了针对量化，村里面连物理手段都用上了， 本来计划明年五月推出的量化限制工具，现在年底就要落实了，上交所这边采取强制措施，延长交易距离，降低交易速度， 深交所采取了延长交易时间，封锁专用的交易端口，这就是要费了高频量化的武功啊。好，这个件事出来以后就很好理解了，为什么最近的市场一直在跌， 有人要问了，指数也没有跌多少啊？对，今天的指数还是涨的，因为权重大票里边没有量化，但是小票一直在调整，尤其是微盘。股市说连续下跌可能跟这个事情多少有点关系， 因为整改提前了吗？那量化或许有点恐慌盘抛出来，这就引发了最近的小票一直在跌，但是我个人觉得这个事情整体来说对我们散户是好的，短期的震动只为交易的公平性，兄弟们点点关注点点赞！

兄弟们，量化真的要被限时了吗？市场传言有人利用量化工具操作跨境 etf 套现，卷走了几十亿利润。受此事件影响，原本明年五月才落地的量化交易限时方案，被要求年底前完成整改并下发通知。 那此次整治重点有两个方面，一是限时量化交易的超低延时优势，打破几毫秒级下单的竞争壁垒。 二是要求炫商三个月内清退客户的专属设备，这类设备多次量化机构托管在交易所的 机房里面的服务器，能够大幅降低交易延迟。不过多家炫商的相关负责人表示，目前尚未接到呃，具体的整改通知。对于我们这些小散户来说，如果量化审视落地，那真的是一个天大的利好。

来给你们看看量化毫秒级别的挂单和撤单有多么的变态， 大家这下该明白为什么梁文峰这种顶级量化能把我们散户耍的团团转了吧。量化每一步都是计算好的陷 阱，人家收个散户靠的不是运气，靠的是算法的碾压和工具的降维打击。今天啊，我就把量化这吃人不吐骨头的套路拆解出来给大家 先看一个教科书级别的真实案例啊，看完你就明白自己是怎么被量化精准收购的了。第一步，用数据优势来扒光你的底牌。量化软件啊，他会二十四小时抓全网的热点， 一旦发现像最近商业航天这种高热度的赛道，他就会立马锁定目标，然后通过他的大模型算出一只票散户的止损位， 那比如说是十块钱，然后呢，他就会把这个数字标红了之后存到算法里面去，你的贪婪恐惧在他们眼里全部都变成透明的。第二步，挂假买单，骗你高位接盘。早上九点十五分一到啊，靓货呢，他就开始挂假买单， 比如说对几万手的买单，把开盘价往高了点，这时候闪回一看，哎，这么多资金要拉涨，那赶紧跟风挂单进场， 那重点来了。另外这个时候呢，就利用工具的优势，在九点十九分五十九秒直接大批的撤单，那散户还没反应过来，时间已经到了九点二十分了， 那这个时候已经没办法撤单了，最后啊，只能被迫成交。最终开盘，国家被一群散户的挂单顶掉了高位，比如涨到十一块，所以前面挂的假买单都是为了吸引你进来抬轿子的。 第三步，用融券的特权来砸盘，把散户套在山顶上。当散户把股价推到十一块的高位的时候，那量化嘞就会立马启动杀手锏，利用融券这个特权啊，疯狂的砸盘。 咱们普通散户能做多，也只有涨了之后才能赚钱，可他们有做空的工具，国家越跌他们就越赚钱。这波反向操作，直接把散户套在山顶上。 第四步就是精准抄底，直接吃掉你的止损盘，等股价被量化砸到十块钱这个被他们精确算好的止损位的时候，散户的恐慌盘就会批量的出逃量货嘞，这个时候就会趁机低吸回补筹码，就等于把散户割掉的筹码又全部把它捡了回来。 最后一步就是 t 加零躺赚，完成闭环，第二天量化会把之前低息的筹码全部卖出去，同时呢，把融券的股票再还回去，两天时间就完成了融券做空到低位回补，再到卖出结清的 t 加零闭环，你说狠不狠？ 所以说一只票你以为主力在拉升，结果是量化在盈利最高，你以为是在正常回调，结果是他精准砸盘在吃你的筹码，全程都是机器在计算，你的心里盯的是你的止损位，你跟机器玩，那纯粹就是当炮灰。 那我们散户该怎么去破量化的套路呢？大家记住两个信号啊，如果这两个信号出现，一定要赶紧跑。 第一个信号就是集合进价，大单突然被撤下，就比如说在九点十九分，突然就少了几万手。第二个信号就是在盘中直线拉升又直线砸盘的，比如说一分钟之内涨五个点又砸三个点的，遇到这种情况就要赶紧跑。 量化的套路从来不是赌运气啊，人家是用算法在扒光你的底牌，用工具在堵死你的活路啊。下次如果你再看到这种信号出现，先想一想你是不是被量化给下套了，别等亏麻了才反应过来自己被机器给耍了。

停止量化交易，把我们的血汗钱交出来。对，交出来了，量化机构你听着，恶意收割散户，严重扰乱市场公平，必须给股民一个交代。给休班了 再说一遍啊， 我们交易合规合法，不存在违规操作，你们不信尽管去举报。高抛低吸，高频交易，这跟明枪有什么区别？高企方量化交易，虚假挂单，市场就出现异常波动，不是你们干的还能是谁？ 举报我的人多了，机构量化，如果有人想利用量化工具搞市场操作，当市场恶霸，我们作为监管人员把话撂这，有一家查一家，有一伙办一伙，不信咱们试试？ 行，咱试试，我倒要看看你们怎么查。 这帮量化机构也太嚣张了吧， a 股每天几千亿的成交额，叼着算法这块肥肉，左手乌龙指右手程序化，能不嚣张吗？

对，量化出了一系列的遏遏制的这个措施，措施之后啊，他的核心是什么？交易的公平性，其实大家散户考虑的时候，我赚钱与否，他不需要一定的公平，包括很多散户要打听内部消息啊，怎么样，对吧？散户不关心公平与否，他只是说要赚钱， 但赚钱是工具吗？量化只是一个工具而已，他不是赚钱的，必须只是量化，他通过一些快速的交易通道也好，通过计算机的算法也好，比你人快而已。就短线上面他是有优势的，但在我们的这个海派价值一直推崇的中长线投资 里面，量化是没有优势的。中长线的投资对你的判断是？我一直说啊，是果断，是毅力、 耐力和信仰啊，对基本面的这个企业的基本面，对行业的理解，而短线是需要果断的，这是人不如计算机的地方， 可以那样理解吗？就是他量化只是一个工具，然后呢？咱们的市场还是主要靠资金来推动的，但是量化他并没有那么足够大的资金来推动，就是怎么一个大的，或者说已经特别特别影响某一个大的方向的，这种量化不影响方向的， 量化不影响方向，量化影响的只是说因为量化是高频交易，他买了马上基本上是当天就卖的，高频交易他赚的只是这个差价而已。他是活跃市场流动性，当市场比如说没有交易量时候，他会有买单，同时也会有卖单。所以 其实量化我觉得是好事。但是呢，市场是什么？互联网小作文是输钱了，他就找客观理由，其实没有量化的时候，你赚到钱吗？量化其实也就是这个真正的大规模的推广是二零二零年之后。其实二零二零年之前，二零一零年之前， 散户能赚钱吗？也不能的。那赚钱与否只是你的认知，它不是工具而已。 所以不管是一九九一年上交所成立，还是美国股市，作为散户来说，大多都是输钱的概率高。一赢两平七输，不仅在白皮肤，在黄皮肤，在黑皮肤同样如此。

量化这也不好那也不好啊，很多人都在讨伐量化，明知道量化不好，那我们为什么还要陪着他们玩呢是吧， 只要我们不追高不频繁交易，量化也是奈何不了我们的啊，我们的对手盘就是他们， 量化只是他们的工具，他们没有量化这个工具啊，也会有别的工具出来的 啊，既然我们知道自己手里面都没有工具是吧。啊，就不要陪他们玩不就行了吗？啊，我们另辟途径啊，多看少动是吧，等大幅下跌后 等市场的交易量呢，萎缩到他们开始着急啊，他们一看，哎，没人陪他们玩了，他们自然啊，就会重新给我们发糖果是吧。 啊，我们那个时候啊，再进去吃上几颗糖立马又跑啊，反正高了我们就不陪他们玩就行了，对吧，我们这套体系就是这样玩的呀。啊，当时我们这个力量不就很很力量吗？啊，没有交易量了吗？当时二零 二四年到时候是雪球爆仓都没人玩了对吧，这个时候我们就来了呀啊，我们就拉满来了对吧，拉满来了之后那我就不动了呀啊，八八个月不动对吧，中间不动你量化随便折腾。 你怎么割我吗对吧，我在低位就来玩啊，这高位，哎，我就先撤退了，你怎么割我对吧，这这是位置啊，跑不到最高点无所谓的啊，反正上下波动大，把时间慢慢慢慢撤退都可以了吗？对不对，我们是不是这样撤退的 啊啊，把本金抽掉了之后剩下一点点的仓位在这里我也清了呀， 我都亲了，亲了之后我就不陪他们玩不就行了吗，你那话怎么割吗？你割不到我的对吧？那后面中间这些波动我就不管他嘞。啊，你等他大幅度把空间拉下来，拉大了些，有下来的机会就做，没下来的机会你就不陪他们玩不就行了吗？ 是吧，没那么复杂啊，把空间拉大啊，空间拉大才能玩啊，有技术的就中间这些小波动可以玩一下吗？啊？只要你的啊技术到位就行了吗？啊，如果技术不到位的你就 等呗，等下的空间拉大了再做呗，是吧，下的空间拉大了我们再进去，那么就提高我们的成功概率是吧。啊，低位拿到了筹码，进去了以后，哎，中间这些他随便量化怎么搞嘛。你不要管他呀，你管他干嘛呢，拿个一年半载以后再说呗。 啊，这相对高位我们在考虑出的问题呗。啊，就是这么简单的一套体系哈，大家一定要建立自己的体系好吧。啊，以上内容仅代表个人观点，不够请投资一致。投资有风险，入市需谨慎。