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交易胜率可以封神:6000品种评测WR威廉交易策略12-6 今天我们来评测一个全新的WR威廉交易策略,这个策略经过本小组的改进,在交易胜率方面达到了很高的水平。借着这次评测此超高胜率交易策略的机会,我们也顺便来聊聊交易胜率的话题。 交易胜率对投资的重要性是毋庸置疑的,不过如果对交易胜率带有执念,只是不断追求更高的胜率,从而忽略了交易策略的其他参数的话,那么最终效果往往会适得其反。 一套优秀的交易策略是在胜率、盈亏比、最大回撤、交易频率等各方面综合平衡后的产物。交易策略可以对某方面加以侧重,但绝不能顾此失彼,否则就不能达到预期的效果。 言归正传,WR指标属于是偏向短线的震荡类指标,具体介绍请朋友们自行百度。WR指标会在行情软件上输出两条曲线WR1和WR2,我们评测WR交易策略的交易规则是:当WR1和WR2大于65,并且WR1和WR2差值的绝对值大于2时,以当日收盘价买进;当WR1和WR2小于35,并且WR1和WR2差值的绝对值大于2时,以当日收盘价卖出。 顺便说一句,这里的65和35这两个数值,是本小组通过大数据回测后确定的一组数值,这个数值虽然不是最优值,但也算是比较有优势的一组数值了,其他更优的数值本小组后续再择机分享。 其中所有股票总数量为5326只,所有股票平均胜率为58.94%,平均盈亏比为1.097,平均年化收益为-1.05%,平均回撤为-52.79%,胜率大于等于50%的股票数量为4847只,占比91.01%。ETF总数量为1049只,所有ETF平均胜率为54.62%,平均盈亏比为1.862,平均年化收益为-2.89%,平均回撤为-23.43%,胜率大于等于50%的ETF数量为754只,占比71.88%。 WR策略在交易胜率方面确实做到了封神的程度,其在股票品类的平均胜率竟然高达58.94%。也就是说,我们随机从策略训练结果中抽出一个品种,就能看到它的交易胜率轻松达到了60%左右,这个成绩是其他交易策略难以望其项背的。 从WR策略在很高的胜率下竟然未能获得正向收益的结果来看,在交易策略设计的过程中,我们需要对交易胜率、盈亏比、最大回撤、交易频率等各种参数综合评判,达到某种程度的协调平衡,才能设计出符合预期的交易策略。
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