qmt下单教程

哈喽，大家下午好呀，我是麻辣虾人，前段时间出了一批关于 kmp 的量化交易课程，但是有的小伙伴反馈，这个课程对于初学者来说不太友好， 希望我出一系列基础的视频，就是从零开始教会大家如何使用 qmt。 为此我重新做了一系列课程，从 aps 里面给大家介绍 qmt 常用函数的用法，希望能够带领大家快速入门 qmt。 今天介绍 qmt 所有加油教官的函数。我们都知道 qmt 提供了非常多的下单函数，这里我把所有设计到下单的函数都总结出来了，大家可以看下图。 首先第一个是综合下单函数 plus o 的，这是我非常非常喜欢并且用的最多的函数之一。这个函数相比于其他函数， 最大的特点就是这个函数支持非常多的业务品种，比如支持股票、两融、期权、期货的交易。熟悉了这个函数的用法以后，交易都可以用这个函数。这个函数我会单独拿一个视频给大家讲解这个函数具体的用法。 接下来是 smart air go paso 的，这个呢是 passo 的函数的算法版，就是加上了拆单的功能。这个函数的使用方法跟 passo 的差不多，参数也是非常的类似。接下来是 get a tread detail date 获取交易明细数据函数，这个函数也是很强大，才能获取持仓、委托、成交和账户相关信息。这个函数是我们后续写量化交易策略经常能用到 的函数之一，具体的使用方法我也会用一期视频给大家介绍。然后是 get value by old id 函数， 这个函数是根据订单号获取委托或者成交相关的信息，他这里有个参数叫做数据类型，如果你传的是委托，则返回委托对象，如果你传的是成交，则返回成交对象。 接下来是 get last o 的 id， 这个函数呢，可以获取最新的委托或成交的订单号。 比如我们刚下完一笔订单，我们想获取这笔订单的状态是成交还是没有成交，那我们就可以通过这个函数先获取这笔订单的订单号，然后调用刚刚的函数 get y 六 o 的 id 来获取具体的订单信息。 can cancel o 判断订单是否可以撤单，他的参数是订单号。当我们下完一笔订单后，我们可以自行记录这个订单的 id， 或者调用刚刚介绍过的 get a trade detail dat 来获取所有订单，然后判断订单是否可以撤单。 看色函数，顾名思义就是撤单的函数，函数参数是订单号，这里有个小知识告诉大家，一般我们使用券商的系统，用的都是散户的集中柜台，这柜台撤单比较慢， 有时候撤单需要一分钟，如果我们想要提高撤单的速度的话，可以找券商要求切换到极速交易柜台上去，经测试，大概在一秒以内就能完成撤单。 cancel task， post task， resume task 此刻这三个函数都是跟任务相关的，比如说算法单或者篮子交易，他们生成的是一个任务，因此可以通过这三个函数对任务进行撤销、暂停或者是继续任务。 q m t 还给我们提供了两个止音止损的函数，就不用我们自己写代码去实现了，包括线下单止损和社交单止损，这两个函数还是非常有用的。 最后一个是 doo 的函数，这个函数实现的作用是实时触发前一根霸的信号，这个是什么意思呢？因为 qmt 它是竹霸运行， 并且是通过最后一个 t 可判断是否下单，在下一根 k 线才实际发单，这样对于日线以上级别的策略，下一根 k 线可能就是第二天了，所以模型当天以及第二天都无法下单。我们可以通过调用 doo 的这个函数来实现把上一天的下单信号发出去，但是这个函数实际当中我很少用，我一般都会用 passo 的来实现立即下单。 接下来我们来看看股票下单函数，这些函数还是非常好理解的，并且很容易调用，这里我给大家简单介绍一下。首先是欧德 los 函数，这个函数的功能是指定手术交易，就是买卖多少股首的股票，比如说可以买入一手 order y 六函数指定价值交易，比如说买入十万块钱的股票 order percent 一定比例下单，比如说零点一，意思是用总资产的百分之十 值的资金买入股票，正数是买入，负数是卖出。 order 他给的 y 六目标价值下单适用于调仓的场景，比如说把股票买到二十万吃仓， 如果当前持仓小于二十万元，则买入二十万减去当前持仓市值的股票。如果当前持仓大于二十万元，则卖出当前持仓减去二十万元股票。 or the target percent 这个函数呢，跟上一个函数非常类似，也是用于调仓的，不同点在于，这个是用的总资产的比例。 最后一个是 od share 函数，买卖指定数量的股票，比如说买入一百股股票，这个函数可能是我们用的频率最高的下达函数之一。 然后是期货的函数，这里我列出了每个函数具体的功能。期货函数比较简单，大家有兴趣的话直接去看 api 文档。另外还有些注意事项就是某些函数不能在回测当中使用，比如说坑 cancel o 的 判断是否能撤单的函数，因为在回测当中是无法做到撤单这么精细的，因此这个函数不能在回撤当中使用。另外其他涉及到撤单的函数都不能用，比如说 cancer， cancer task do all， 这些函数在回测当中也没有实际意义，因此也不建议使用。另外，在回测中，交易函数是使用虚拟账号来交易的，只会在历史 k 线上记录买卖点，用来计算净值，而在实盘 模式下是会实际下单的，模拟模式下只会有交易信号，没有实际的买卖。好了，今天交易函数盘点就到这里，视频如有帮助，还请点赞关注，谢谢！

哈喽，大家下午好呀，我是麻辣虾仁，欢迎大家观看从零开始学 qmt 教程第一课，如何安装与配置 qmt。 在安装与配置 qmt 之前，首先需要一个 qmt 的安装包以及 qmt 的测试账号，这两个大家都可以问我要， 我给的账号也都是所有权限都已经加上的，拿到这两个以后，我们就可以双击安装包进行安装，点击下一步，勾选许可协议，再点击下一步，然后呢我们这里安装到自己设置的一个目录中， 这里需要注意一下，就是这个目录呢，最好是英文的，不然后续如果我们安装第三方库的话，可能会出现问题，然后点击安装，然后过一段时间呢， qmt 就会安装到我们电脑上了， 然后点击下一步运行 q m t， 安装完成以后呢，系统会提示我们是否升级，我们点击试， 接下来系统会自动的去安装最新版的 qmt， 然后最新版也安装完成。 接下来我们选择行情和交易，然后输入我给的账号和密码， 点击登录， 然后我们就进入了 qmp 的界面，这样我们就完成了今天课程的 第一大部分 kmp 的安装，安装完成以后，我们需要对 kmp 进行一定的配置，才能使用 kmp 的回测以及交易的功能。首先第一步是绑定资金账号， 我们登录 q m t 以后，需要将我们的资金账号绑定在 q m t 当中，我们点击左上角的设置账号管理， 在这里我们已经把资金账号绑定，这里我们可以在模型列表的右边，然后找到下载 python cool 这个按钮，我们点击 这里可以设置 python 裤的路径，我们选择默认路径就好，然后点击 python 裤下载， 当进度条如果能达到百分之百以后，就说明我们的 python 库已经下载完成， 因为这个库的数据量可能比较大，然后大概会有一个 g 左右，如果我们网速慢 慢的话，还请耐心等待一下。 当进度条达到百分之百以及提示下载成功以后，这样我们就把 python cool 下载到我们本地了，接下来我们来看一下第三步，补充历史数据。因为 q mt 回测都是在本地来进行回测的，因此需要把历史数据下载到本地。首先点击左上角的操作， 点击数据管理，选择补充数据。如果我们要回测股票的话，我们要在左边去勾选交易所， 还可以在下拉框当中选择你需要去下载 k 线数据还是下载财务数据等等，这里我们只下载 k 线数据， 然后还可以在右边去选择下载的区间，比如说最近一周，最近一个月全部或者是自定义区间等等。这里面因为演示的原因， 所以我们只选择了最近一周的数据。 周期的话，我们可以选择日线周期，一分钟数据和五分钟数据，这里我们选择日线 qmt 的话，还支持补充指定股品种的股票，当然你也可以啥都不填，如果这里啥都不填的话，默认是补充所有品种的数据， 这里我们下载沪生交易所最近一周的日线的 数据，我们点击补充，然后系统就会开始下载数据， 因为我们下载的数据量比较多，因此可能下载的会比较慢一点， 这里因为演示的原因，我这里就不给大家展示完全下载数据。 最后给大家提醒一下，就是 q m t 每天早上八点五十以及晚上八点五十固定的时间，它会做个重启，重启以后呢，我们这个数据下载就会断开， 并且迅投 qmt， 它是没有断点重连的功能，因此大家在下载数据的时候一定要避开这两个时间点。做完以上这三个步骤以后， qmt 就已经完成了 配置，大家就可以正常的使用 q m t 来做回测以及交易。好了，今天的视频就到这里，下一个视频我会给大家介绍如何用 q m t 来运行第一个策略， 以及介绍 qmt 策略的一些基本的框架。今天的视频就到这里，视频如有帮助还请点赞关注，谢谢！

而这个视频来讲一下，通过这个同发顺的下单进行一个自动化交易。呃，之前我们讲这个量化交易的时候，收到这个自动化交易，但是自动化交易很多人是没办法去开通这个 qmt 类的一个专业的一个量化交易的一个软件，因为存在较高的门槛，但是我们也可以借助这个童话顺的一个下单 啊，进行的一个自动化交易，但是这个是存在一定的缺陷的，不是每一次都能下单成功， 毕竟不是通过单口去实现的，而是通过界面的一个类似鼠标点击的一种方式去实现的一种下单。之前我们也讲过通过东方财富的网页单，我们也是可以去实现这个自动化交易的类似 鼠标的一种点击器啊，实现一个下单的啊，比如这个东财的一个下单，下单的话我们通过这个 pass 代码可以点击这个，然后输入这个代码，然后点击这个输入这个价格啊，然后进行点击这个买入啊，或者卖出。 呃，可以实现一个自动下单，这个是通过网页的形式进行一个下单。当然我们也可以通过类似点击的下单方式，在这个同发顺利一个下单里面进行一个下单，他也类似于这个鼠标的点击，只是我们看不到鼠标而已。呃，我们来先来演示一下吧， 在这里的话，我这里是没有这个当日是没有委托的，没有委托我们可以去刷新一下，是没有委托的，我们来演示一下这个代码，代码的话是引入了这个库，这个库的话 我们来看这个奏折的一个声明，然后这个是童话顺的一个客户单的一个下单的一个程序，这个程序的话我们在安装这个童话顺的软件的话，他是有这个程序的。 那待会我们来讲这个啊，我们先来运行一下，我们对这个代码进行啊，卖出，卖出一百， 这个价格是远高于当前的一个价格的啊，是我们来测试的一个价格啊，这个地址我重新更新之后，这个地址是发生了一个更改啊，我们重新更改一下这个地址啊，然后我们进行一个运行。 呃，他刚才就是进行了一个下单，下单以后我们看这个委托下单之后，他这个页面就关掉了，因为我们在这里 进行一个退出啊，这里进行的一个下单界面的一个退出手指这个下单的页面也是关闭了。我们啊回来重新看一下，我们打开 我们可以看得到他这个是挂上了，就是卖出一手这个价格。呃，就是刚刚挂上的一个单， 这个就是自动下单的一个代码，如果你要量化交易的话，相应的一个程序啊执行下来，然后我们把这 个啊要交易的一个执行到这里来就可以了。呃，通过 python 去计算一个买入的价格，然后把 这个价格放进来，然后这个数量啊放进来，然后就可以实现一个自动化的一个交易。呃，然后这个是获取这个磁场啊，获取这个余额啊，跟获取这个当日成交呃一个数据都可以去 火气的。我们来看一下这个库的奏值啊，对这个自动化交易的一个程序的一个说明啊，这个就是代码的奏值，然后这里有就啊有相应的一个说明， 由于此种方法啊交易并不稳定啊，此项目以啊停止为负，因为可能受限于网络，或者，呃，也就是可能 啊交易不成功，先选择 qmt 等专业的量化交易软件代替啊，他这里就有相应的一个说明，然后这个库的安装啊，这个他简单的介绍一下。呃，然后我们来看这个路径，同发顺有一个下单的一个路径， 下单的一个路径的话，我们可以打开这个文件，找到你的同发顺的安装的一个文件，我是安装到这个交易这个文件夹来，然后安装到这个啊同发顺的一个文件夹来， 然后我们在这个程序里面可以去找找找，找到这个 ese 的一个程序，就这下单的一个 ese 程序，我们复制这个路径就可以了，把这个路径啊放到这个， 这个启用这个同发顺的一个客户端。这里面来还有一点需要注意的是，我们在登录同发顺之后，我们是需要去登录这个下单的一个软件的，如果这个软件是没有登录的话， 嗯，是下不了单的。呃，这个就是这个量化交易的一个借助这个同发顺序实现的一种自动下单。呃，这个视频就讲到这里。

哈喽，大家下午好呀，我是麻辣虾人，前段时间给大家介绍了 q m t 基础的系列课程，想必大家已经搭建了 q m t 的环境，并且已经能够写第一个单据线策略。今天我们就进入 q m t 的终极课程，介绍 q m t 量化交易策略常用到的 a p i。 函数详细用法以及例子。 我们先来回顾一下写一个量化交易策略的流程，首先从一个想法出发，有了这个想法以后，我们就可以转化为量化交易策略。 写电话交易策略，首先你必须去获取的行情，然后根据行情计算相应的技术指标，然后根据指标来判断是否满足开瓶销商的条件，如果满足则进行相应的开瓶仓操作。我们可以看到获取行情在策略中是非常重要，并且是 必不可少的部分。今天我就来给大家介绍如何获取行情。大家都知道行情其实包括两种，历史行情和实时行情，历史行情用于计算指标，实时行情用于策略触发。 qmt 有三个函数来获取实时和历史行情。首先给大家介绍如何获取实时行情， qmt 提供实时行情股票接口 get fortick。 我们先来看一下函数的文档， 这个函数是上下文对象 contest info 的乘余函数，大家在调用的时候一定要记得加上 contest info 点 get fortic， 很多新手朋友在调用的时候经常会忘记前面要加 contest info 点官方文档。写到这个函数主要的目的是用 获取最新的分比数据，并且只能获取最新的分比，不能获取历史行情，意思是这个函数只能获取实时行情，不能获取历史行情。 这里文档写的分比行情，也就是我们说的 tik 行情数据，就是我们在行情软件里看到的最高价、最低价、最新价成交量，买一到买五，卖一到卖五。 接下来我们来看一下这个函数的参数，这个函数的参数很简单，只有一个参数， so coco 的，这是一个列表， 就算你只获取一个股票代码的行情，也是需要传入一个列表，列表里面是股票代码，这里需要注意一下，里面的股票代码其实是需要加上后 税的，比如说上交所的股票，那就是代码加上点 s h， 比如说浦发银行，那就是六零零零零零点 s h， 深圳就是要末尾加上点 s 子 z。 接下来我们看一下这个函数的返回值，这个函数返回一个字典，字典的键为股票代码，字典里面存的就是最新的行情数据，包括最新价、开盘价、最高价、最低价 盘口数据。接下来我来用代码给大家演示一下这个函数的用法。这里我写了一个简单的测试策略，我们来获取平安银行的实时行情，把返回值复制给 cot， 然后打印，我们点击运行，看 下运行结果如何，因为我们是盘后运行的，因此获取的都是同一个数值。接下来我们来看一下如何获取实施行情。 首先拿到这个股票代码的行情数据，然后再拿到最新价，其他的一些字段我就不跟他大家演示了，其实跟获取最新价的非常类似。 好了，接下来给大家介绍两个获取历史行情的函数，首先第一个是 get history date， 我们还是先看一看官方文档， 这个函数主要是获取历史行情的，但是获取的股票代码必须在 contest info 点 c 的 universe 来设置股票池中的股票代码，这个函数获取的 是股票池代码的历史行情。接下来我们来看一下函数的参数，这里有三个必停的参数，分别是历史行情的长度 n， 获取行情的周期 palod， 这里可以获取多个周期的行情，包括不同长度的分钟线， 日线、周线等等。注意，这里其实是获取不了 tik 的历史行情的，大家注意，虽然说这个文档里写了，但是获取不了。 接下来是获取的字段 failed 就是该高低收， 这里注意一下这个函数一次性只能获取一个字段的值，如果你要获取多个字段的值，那可能就需要多次调用这这个函数。接下来是两个默认的参数，分别是复权方式， 包括全复全后复全等等，默认是不复全的，然后是停牌，是否使用停牌前的数据做填充，默认是填充的。函数的返回值呢？是一个字典，字典的键是股票的代码，直视股票的行情 是一个列表。接下来我来给大家演示一下这个函数的用法。这里我们获取五天的收盘价数据，因此传入五一 d 和 clouds， e， d 代表一天， cloud 代表收盘价，然后得到返回值。返回值是一个字典，字典里的历史行情是英尼特函数里面设置的股票池的代码的行情。这里我们来获取美的集团的历史行情，然后打印出来，点击运行， 我们可以看到日志里打印了美的集团五天的收盘价数据。 接下来我们看一下最后一个获取历史行情的函数 get market data。 这个函数稍微比较复杂一点，但是斜实现的功能也比较多一些，我们来还是先看一下官方文档。 这个函数的作用是获取历史行情，然后看看函数的参数，这个参数比较多，我给大家介绍几个核心的参数。第一个 feels 是自断的列表，注意这里是自断的列表，意思是一次性可以获取多个自断的数据，比如一次性可以获取开收低高的数据。第二个自断 stock code 是股票列表，这里也是列表， 意思是一次性可以获取多个股票的行情。接下来是获取股票历史行情的开始时间 sat time 和结束时间 end time l 的默认获取历史航天的周期，包括各个类型的分中线和日线都可以。 最后是历史行情的长度 count， 这里需要注意一下，如果 start time and time 和 count 三个同时设置的话，可能会有冲突。 pmt 的处理方法是以 count 和 end time 为准。 接下来我们来看一下函数的返回值，这个函数也会根据参数的不同返回不同的数据。当我们获取一个字段、一个股票和一个时间点的数据时，得到的是一个浮点数。当获取多个字段、 一个股票，一天的值得到的是一个 sellers。 获取多个字段，一个股票多个时间点，则得到的是一个 data frame。 当获取多个字段、多个股票一个时间点，得到的也是一个 data frame。 多个字段，多个股票代码，多个时间点，则得到的是一个 panel 对象。 接下来我给大家演示一下这个函数的用法。这里我给大家演示最复杂的场景，就是多个股票，多个字段和多个时间点。这里我们获取平安银行和浦发银行开盘收盘最高最低价 三天的历史行情。我们先把返回值打印出来看一下，可以看到这是一个 panel， 是一个 二乘三乘四的判断。接下来我们打印平安银行的数据，我们可以看到日志打印出来平安银行三天的开收低高的历史行情。 我们可以发现这个函数的功能很强大，它跟 get history debt 函数最大的区别是， get history debt 是获取股票池中股票的某段行情， 用于计算一些比较简单的一些指标。而 get market debt 可以获取任意的股票行情，可以一次性获取多个字段的行情， 还可以获取任何时间段的行情，可用于复杂的计算。好了，今天我们的视频就到这里，关注我带你了解不一样的量化。

哈喽，大家下午好呀，我是麻辣虾人，上节课给大家介绍了完成第一个单均线策略需要的最基本的几个 q m t 函数，今天我们就把这几个函数串联起来，组成一个最简单的单均线策略。 我们来回忆一下之前的课程，里面讲到了 qmt 最基本的框架，包括三个部分，第一个部分是导入拍省库，第二个部分是英尼特函数，第三个部分是汉德霸函数。 我们写策略其实就是填充这三个部分的过程。接下来我们来看一下单均线策略的代码，这里我已经写好了，首先导入第三方库潘的斯和安排 这两个库，一般我们的策略默认都会用到，所以导入就好。接下来是初始化函数 innit， 这个函数用于对策略进行初始化， 这就用到了我们上节课给大家介绍过的第一个函数 set 有点帽子来设置股票池，这里我们只设置一个股票， 就是平安银行。接下来设置资金账号，这里利用 contest info 是拳击对象的特性，把资金账号当成 contest 的 info 的一个成员。 然后设置均线的长度，这个我们也放在 contact info 这个对象下面，设置均线长度为二十。初始画了这三个基本参数以后，就完成了这个策略最基础的设置。 接下来我们来写策略的逻辑，也就是汉德坝函数。我们来回忆一下这个策略的基本逻辑，当股票收盘价上传二十日均限时买入，下传二十日均限时卖出。为了实现这个逻 逻辑，首先要获取股票的历史行情来计算均线，调用了上节课讲到的 get history date 这个函数，传入长度为二十一，然后 ed 代表一天， cross 代表说盘价。这个函数得到的是一个字典， 字典的键是股票代码值是股票的历史行情。然后我们传入这个股票以后，我们就得到了这个股票的一个收盘价的序列， 然后我们使用潘德斯的一个 roling 函数来计算这个股票的一个移动的均线，最后判断收盘价是否是上穿均线，上穿的意思就是前一天股价低于均线，后天股价高于均线，这就叫上穿， 转化为代码就是 cos。 负二小于等于 m 二零负二负二代表前一天的 k 线，意思是 前一天的收盘价小于前一天二十日的均线，然后口子负一大于 ma。 二零负一负一代表当天的 k 线，意思是当天的收盘价大于当天二十日均线。 这样呢就满足了上传的条件，我们就要需要做一个买入的操作，买入操作之前，我们首先要去获取我们账户的一个总资产，这里我们调用了一个我们自定义的个函数叫 get total value， 大家可以注意一下，除了 qmt 自带的函数以外，我们还可以在 qmt 里自定义一些函数，比如这里我们就自定义了一个函数叫 get total value， 这个呢是用来获取总资产的函数。函数 里面调用了我们上节课给大家介绍过的 get trade detail debt 这个函数用来获取总资产，这个函数返回的是一个列表，列表里面是账户的信息，我们有复循环 去获取总资产，因为我们的资金账号只有一个，所以这个列表里面只有一个数据。获取总资产以后， 我们就可以进行下单了，这里面用的是上节课介绍过的下单函数 old target value， 这个函数 传入股票代码目标仓位，因为我们是打算满仓操作，所以传入是总资产，后面两个是一个默认的参数，这样呢，我们就完成了下单，当满足下穿条件时，也就是前天的股价大于均线，当天的股价小于均线，转化为代码， 就是 cos 负二大于等于 m a 二零负二， cos 负一小于 m a 二零负一，则同样调用 old tag 的 y 六这个函数。但是这里需要注意一下的是，这里第二个参数是零，代表将目标仓位调整成零，也就是全仓迈出。 这样呢，我们就把一个单均线策略写完了，点击编译保存策略，然后点击回测策略就跑起来了。 回测完成以后，我们还可以看到策略回测的结果，我们可以看到这个策略在回测区间内的年化收益达到了百分之五十三，还是非常不错的。我们可以看到这个策略才短短的四十几行，但是几乎包括了所有策略 的基本要素，比如设置策略的资金账号策略的股票池策略、数据获取策略、下单条件以及实际下单。 大家有没有发现，其实写一个量外交易策略其实是非常简单的一件事情。好了，今天的第一个最简单的单间间策略就到这里，视频如有帮助还请点赞关注，谢谢！

哈喽，大家下午好呀，我是麻辣侠人，上节课给大家介绍了如何在 kmt 实现策略的回策，今天我就教大家如何把策略放在模拟以及实盘进行交易。 当我们写完一个交易策略并且回测效果还不错的时候，我们就想验证一下策略在实盘行情下能否正确的发出交易信号，这时候呢就得令到 qmt 的模拟交易的功能， 如果模拟信号也都正常的话，说明策略能够正常运行，那我们就可以把策略放到实盘进行交易。今天我就来给大家演示如何进行模拟交易以及实盘交易。 我们点击策略交易，然后点击左上角的新建交易策略，然 我们进入到了新建交易策略的界面，次的类型就是选择我们之前写好的哪个策略，这里我们选择之前写好了一个单均线的策略 主图代码，就是将我们的策略运行在哪个主图上面，这里我们保持默认的沪深三百不变。 然后账号类型，比如我们是股票的策略，我们就可以选择股票账号，如果我们是期货的策略，则我们选择期货的账号，另外还支持信用期权互港通和深港通。 接下来我们选择我们已经绑定好的我们的资金账号。最后我们要选择运行的周期，需要选择我们的策略运行在哪个时间周期上， 比如我们选择五分钟。这里需要注意一下的是，实盘交易和回测是不一样的，回测 只在选择周期的 k 线上运行，比如我们选择五分钟，则回测就是五分钟运行一次喊得罢。 而实盘无论我们选择哪一个周期，寒德霸都是根据主图的 teak 来运行， 每一个 tk 汉德坝函数都会运行一次，如果不是 k 线的最后一个 tk， 则前面的 tk 产生的信号都是虚假的信号，只有 k 线最后一个 tk 才实际判断是否下单， 并且在下一根 k 线的第一个 pick 才实际发单。这个特写呢，大家一定要注意。然后填完这些以后， 我们点击确定，这样我们就新建了一个策略，交易到这里还没有完全弄好，策略还没有运行起来， 我们可以看到这里还有几个按钮。首先是这个三角箭头，这个是用来控制策略启停的，当我们点击变成方形以后，策略就真正运行起来了，然后再点击一下，策略又停止。右边还有个运行模式， 默认是模拟交易，当我们点击运行，则策略是运行在模拟交易模式下，在这个模式下，策略只会产生交易信号，不会发出实际的买卖订单。 大家可以在策略信号里面看到策略发出的买卖信号，因为我是在晚上录的视频，因此 策略无法触发交易信号。当我们把运行模式切换成实盘交易以后，策略则运行在实盘交易模式下，策略的信号将真正的发送到线上的柜台，产生真实的买卖订单。 然后在委托这里就能看到委托信息，如果委托成交的话，则会在成交这里也能看到成交的信息。因为我是在晚上录的视频，因此策略没有真正运行起来，所以也不会产生委托和成交。另外策略统计这里， 他会统计各个策略运行的一个情况。好了，今天如何将策略进行实盘交易，就介绍到这里，视频如有帮助还请点赞关注，谢谢！

哈喽，大家下午好呀，我是麻家人，前期给大家介绍了如何调用 qmt 的 api 函数进行下单。我们都知道实盘下单以后，我们经常会出现委托不成交的情况，这个时候就需要撤单，今天我就给大家介绍如何用 qmt 来进行撤单。首先我们来看一下撤单的步骤， 第一，获取委托的信息。第二，判断委托是否可以撤单。第三，要用撤单函数进行撤单。接下来我们就从这三个步骤出发，给大家介绍 kmt 是如何撤单的。 首先介绍如何获取委托信息。 k m t 提供了两个函数用来获取委托信息。第一个是 get trade detailed 这个函数，这个函数之前我们介绍过，调用它来获取资金。今天我就给大家介绍如何来获取委托。 我们先来看一下 a p i 函数的文档，这个函数的作用是获取交易明细数据，这里可能 a p i 显得不是很清楚。这个函数可以获取资金、持仓、委托、成交和任务的信息。 还可以获取不同账号类型的数据，比如股票账号、两融账号、期货账号、期权账号等等。函数返回的是各种不同对象的列表， 比如我们传入 od， 则获取所有的委托对象。如果我们传入的是 dr， 则返回的是所有的成交。 这个函数是我们主动去获取的，获取的频率取决于我们调用函数的频率。如果在汉德霸函数中调用这个函数，则三秒获取一次所有的订单。另外还有一个获取委托信息的函数是 o 的，括 back， 这是一个回调函数，意思是当委托状态发生变化时，这个函数就会调用一次。我们通过这个函数来获取委托状态的话，就不依赖于我们调用函数的频率， 这个函数要比刚刚的那个函数要获取更快一点委托信息，原因是因为委托状态一旦发生变化，系统就会自动调用这个函数。我们可以在这个函数里面写自己的逻辑。当获取到委托信息以后，我们就可以用 can can so old 这个函数来判断委托是否可以撤单。这个函数有三个参数，分别是委托号、私营账号和账号类型。返回的是一个不恶行的值，当可以撤销时，则函数返回去。当不可以撤销时，则函 函数返回 force。 当返回是 two， 代表可以撤单的时候，我们就要用看扫函数来撤单。这个函数也有四个参数，分别是委托号、基因账号、账号类型和上下文对象 context info。 当发出撤单指令时，这个函数会返回 two， 否则返回 force。 接下来我来给大家演示一下如何进行撤单。首先 我给大家介绍用 get to trade detail date 函数获取所有的委托，然后进行撤单的例子。首先调用 get to trade detail date 函数传入 order 获取所有的订单，然后轮寻所有的订单， 调用 can cancel order 判断订单是否可以撤单。这里的 order 是委托对象， 我们可以去看一下文档，去查看委托对象的成员变量，它里面有一个字段，代表的就是委托号。当返回为求时，也就是可以撤单的时候，我们调用勘测函数来进行撤单， 这样我们就完成了一个撤单的逻辑。但是在现实中，我们经常会出现更复杂的情况，比如过多少秒进行撤单的情况，这里我给大家演示超过三十秒进行撤单的例子。首先是通过 get 谁的 dtet 函数来获取委托对象， 委托的对象里面有一个委托时间的字段，我们可以通过这个字段来判断当前时间是不是大于等于委托时间加三十秒，如果是，则进行撤单操作。这种方 是有一个问题，就是 get trade detect 函数返回的是所有的委托对象，如果委托非常多的话，我们一个一个去判断是否可以撤单，并判断是否到了撤单时间，这样会花费很多的时间。我们先来看一下原代码， 首先获取所有的委托，然后获取当天的时间，然后轮需所有的委托，计算当天时间和委托时间的差值。如果是大于等于三十秒并且可以撤单的时候， 我们对订单进行撤单，我们把这个策略加到实盘运行， 然后手工下达一笔跌停价买入。 当委托时间超过三十秒时，我们可以看到委托已经撤单了，撤单时长为三十一秒。 好了，今天的视频就到这里，在后面介绍回调函数的视频里，我会教大家如何用 order call back 函数来进行撤单。关注我，带你了解不一样的量化。